Jump to content
Sign in to follow this  
WEALTHCRAFT

Уровни для робота

Recommended Posts

абыр валГ

что за книжка?

Азбука трейдера :D  ее первой заставляют вызубрить от и до, она платная и за ее распространение палками бьют, но лучше прочитать ее одну чем прочитать 10000 книг по теханализу блохастикам и стохастикам с макди вместе взятыми и засрать себе мозги. Щас кину в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

WC, а ты совсем не читаешь ветку обсуждений памм-счетов? Там про оверквотинг не далее как вчера было целое обсуждение...

 

Отредактировал. Иногда трудно найти, кто тебя процитировал, когда все так спрятано.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Азбука трейдера :D  ее первой заставляют вызубрить от и до, она платная и за ее распространение палками бьют, но лучше прочитать ее одну чем прочитать 10000 книг по теханализу блохастикам и стохастикам с макди вместе взятыми и засрать себе мозги. Щас кину в личку.

 

Какая именно азбука трейдинга? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Какая именно азбука трейдинга? :)

Она одна такая, больше нету в открытых источниках ничего.

The member WEALTHCRAFT cannot receive any new messages

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

The member WEALTHCRAFT cannot receive any new messages

почистил немного. Теперь должно пройти.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

И мне, и мне.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Иногда трудно найти, кто тебя процитировал, когда все так спрятано.

Во-первых, когда ты кого-то процитировал, у этого юзера будет уведомление о том, что ты его процитировал, вне зависимости от того, спрятал ты цитату под спойлер, или нет, так что не трудно.

Во-вторых, под спойлер можно прятать только содержание внутри цитаты. Это не будет считаться вмешательством в чужую цитату. Инфа 146% :)

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dagnar
 

Все понимают что такое уровни, у всех они разные.

 

Какие могут быть варианты их расчета для робота? Они точно есть и их точно много. Можно простым человеческим языком без кода, типа наброска ТЗ.

 

Возможно, будет еще лучше если основная часть вычислений будет через встроенные функции стандартных индикаторов из mql. Типа: сопротивление проходит через хаи цены в положительных MACD. Но, возможно, лучше и без них.

 

Вот мой авторский индикатор, рисует наиболее "проторгованные" уровни за последние периоды истории. Как и все уровни, иногда работает ))

 

[spoiler=Пример работы]
Вот сейчас например четко в уровень ткнулось! Совпадение, не иначе.
57b675fb4c35e_levels.jpg

 
Кода несколько строк, идея - уровнем является некая средняя горизонтальная линия, которая пересекает наибольшее количество баров (попадает между хай и лоу) за рассматриваемый период.
 
 
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Кода несколько строк, идея - уровнем является некая средняя горизонтальная линия, которая пересекает наибольшее количество баров (попадает между хай и лоу) за рассматриваемый период.  

Адепты "торговли по объемам" Вас возненавидят - Вы реализовали в несколько строк кода идею, для которой они построили целый торгово-аналитический терминал и пытаются срубать кучу бабла с неофитов :)


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewAlex

Dagnar, здравствуйте!

Понравилась Ваша идея про уровни (подозреваю, что не мне первому, и идея уже не нова :) ).

Пара вопросов по реализации (не сочтите за критику, просто тема для обсуждения):

1. В качестве кандидатов на уровни Вы проверяете среднее значение между Хай/Лоу каждого бара. Уровень не получится слишком грубым? Может, имеет смысл определить диапазон, и дальше просто с задаваемым шагом идти?

2. Для определения второго уровня Вы просто увеличиваете историю в 2 раза (и т.д.). Насколько это обосновано? По идее, лучше определять остальные уровни на той же истории.... да, придется определять не просто абсолютный максимум, но и локальные...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dagnar

Dagnar, здравствуйте!

Понравилась Ваша идея про уровни (подозреваю, что не мне первому, и идея уже не нова :) ).

Пара вопросов по реализации (не сочтите за критику, просто тема для обсуждения):

1. В качестве кандидатов на уровни Вы проверяете среднее значение между Хай/Лоу каждого бара. Уровень не получится слишком грубым? Может, имеет смысл определить диапазон, и дальше просто с задаваемым шагом идти?

2. Для определения второго уровня Вы просто увеличиваете историю в 2 раза (и т.д.). Насколько это обосновано? По идее, лучше определять остальные уровни на той же истории.... да, придется определять не просто абсолютный максимум, но и локальные...

1. А они и есть грубые. Хотя, если таймфрейм уменьшить, будут все менее грубыми. А на том же D1 особой точности входа и не получится, имхо, как уровни ни строй.

2. Не увеличиваю, а беру отступ, т.е. сдвигаю точку вычисления, а период остается тем же. Например, если период 100, то первый уровень (самый жирный) вычисляется по [0-100] баров, второй по [100-200], третий [200-300] и т.д., просто для удобства пользователя они рисуются все до края, а вычисляются каждый на своем отрезке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewAlex

 

 

Не увеличиваю

Виноват, действительно :)  Тогда переформулирую вопрос: насколько обоснованно уровни считать на разных кусках истории? :)

 

Я чуть переделал по алгоритму, который описывал выше (появился параметр, который задает в % необходимое уменьшение значения максимума - для поиска локальных максимумов... иду вверх и вниз по отсчетам от очередного макисмума, пока кол-во пересекаемых баров не снизится на Х %, найденный диапазон выкидываю из рассмотрения)... получилось красиво :) . Подключил в советник - ощущение, что "иногда работает" (с) подутихло: даже при минимальном лоте бывают затяжные и глубокие просадки...сильно с оптимизацией не баловался, но при некоторых значениях небольшой профит наблюдается... на фоне просадок пока склонен его трактовать, как шум :)

Сам советник достаточно простой: вокруг каждого уровня выставляется "буферная" зона (значение задается в настройках), - границы используются, как значения SL, TP, и как границы для открытия ордера (если внутри, то считаем, что в пределах данного уровня).

Если соседние буферные зоны пересекаются (или почти), то уровни "склеиваются", зоны объединяются (из 2 уровней делается один).

...Наверно, это тоже очередной "велосипед", но, если что-то толковое после оптимизации выйдет, - поделюсь... но пока как-то не очень выглядит :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dagnar
Я чуть переделал по алгоритму

 

Да на здоровье, код открытый. Дерзайте.

 

 

 

Наверно, это тоже очередной "велосипед", но, если что-то толковое после оптимизации выйдет

 

По секрету: даже просто буферная зона, от текущего уровня цены (куда уж более чем очевидный уровень - текущая цена!), при оптимизации, как на пробой, так и на отскок, дает на определенных участках профит. Если оптимизируемые параметры еще и ТП, и СЛ, и частота сделок, ( и лотность еще + поперчить мартином для вкуса)  то и ровную линию в небеса наоптимизировать можно. Вопрос только в экстраполируемости в будущее, которая обычно 50/50 минус спред.

 

Я лично, что касается уровней, пока не нашел ничего лучше информации по "совокупной позиции" на той же "мухобойке" (реклама её запрещена в Альпари, да забудет рынок имя её). Но в постоянно работающий советник это пихать сложно, это уже к фундаменту ближе, чем к технике, и внешний ресурс опять же, да еще и нестабильный.

Edited by Dagnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewAlex

Так-то я полностью согласен по поводу оптимизации :) ... в принципе, достаточно просто ТП и СЛ для переоптимизации :)

Поэтому всегда проверяю не "на определенных участках", а с 2000 (если лень, - с 2010) года.

Мартином перестал баловаться через пару месяцев изучения матчасти.

В конце - обязательно форвардтест.

Конкретно тут всего несколько параметров для оптимизации:

- Ваша hist (сколько баров смотрим) - особо оптимизировать не планирую, задал 1000, может, чутка поменяю;

- на сколько в % отступаем от максимума - для поиска локальных максимумов - тоже не буду оптимизировать, оставил 20%.

- таймфрейм - проверю на H1, H4 и D1 - скорее всего, остановлюсь на последних 2.

- буфреная зона - вот тут поиграю...

 

Т.е., по большому счету, оптимизируются только 2 связанных между собой параметра (размер внутренней и внешней буферных зон), что немного...оптимизируются на большом интервале с последующим форвардтестом...

 

Сам советник писал давно, - под опционные уровни (кусок, связанный непосредственно с опционными уровнями, руки не дошли дописать).

Сейчас пригодился под "обычные" уровни, - там зачем-то завел два вида буферных зон, сейчас пытаюсь вспомнить :)

 

Практически на первых попавшихся (но осмысленных) значениях этих зон (до этого задавал их одинаковыми), показывается небольшой профит :)

Минусы: большая (т.к. длинные SL) и относительно долгая (пара месяцев) просадка, малое количество сделок.

Плюс: небольшой, но уже не очень похожий на шум, профит...

 

... в общем, продолжу дерзать )))

 

...а скиньте в личку, пож-та, тему про совокупную позицию :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewAlex

 

 

...а скиньте в личку, пож-та, тему про совокупную позицию

...нашел, уже не надо )

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

на той же "мухобойке" (реклама её запрещена в Альпари, да забудет рынок имя её)

Вполне допускается выкладывать ссылки на мониторинги счетов, открытых в Альпари. А вот на счета, открытые в других ДЦ, ссылки не допускаются, потому что это воспринимается как реклама конкурентов. 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

Тема ФРАКТАЛОВ, так понимаю, избита и не рассматривается?


Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivan Gurov

Сдается мне, что толпа в среднем сливает только спред, комиссии и скольжения.

 

Ошибочное заблуждение. =)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×