Jump to content
NewAlex

Арбитраж по трем точкам (парам)

Recommended Posts

NewAlex

Здравствуйте!

Подскажите, есть ли у кого положительный опыт по такой стратегии?

Заранее говорю, - речь о 3 парах у одного брокера на одном счету, т.к. слышал, что многим брокерам не нравится межброкерский арбитраж, хотя мне лично не очень понятно - почему (при условии, что тип счета такой, что на межбанк выводится).

 

Поделюсь своим (отрицательным) опытом.

Поставил советника на демо, за пару дней - одна открытая сделка (потом сам руками закрыл), и та - в минусе (похоже, из-за проскальзывания, но точно понять не удалось, т.к. мало отладочной инфы было).

Похоже, тема не новая, погуглил (к сожалению, после написания советника), - пишут, что вообще бесперспективняк... это, имхо, логично, думаю, брокер в состоянии программно оптимально выставить спреды в любой момент времени.

Кроме того, даже если предположить потенциальную прибыльность стратегии, то есть риски пролететь из-за проскальзывания и из-за неточности округления вычисления размера лота (особенно на маленьких депо и лотах)....т.к. ордера могут держаться долго, то, опять же, - свопы.

На форумах пишут, что надо пробовать на парах с широкими спредами. Попробовал, действительно, - профит колеблется довольно сильно - от большого минуса до среднего; на узких спредах профит колеблется слабо - на уровне минимального минуса :)

 

Но, вдруг, у кого-то другие результаты, - будет интересно послушать :)

Возможно, нужно просто подождать больше пары дней.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

 


Заранее говорю, - речь о 3 парах у одного брокера на одном счету, т.к. слышал, что многим брокерам не нравится межброкерский арбитраж, хотя мне лично не очень понятно - почему (при условии, что тип счета такой, что на межбанк выводится).

 

 

 

 

Если планируете делать профит, то считаю, начинать надо с понимания у кого будете отнимать деньги. Арбитражеры могут зафиксированть гэп за долю секунды. при этом, брокер может выводить, суммарный перекос своей позиции для хеджирования раз в cутки. Поэтому, когда арбитражеры фиксируют гэп, то, вероятно, они делают деньги за счет брокера. Естественно, это им может не нравится. Поэтому не ждите что к Вам будут позитивно относится. Исходя из вышеперечисленного, делать арбитраж внутри одного брокера, думаю, лишено особого смысла.

 

Плавающий спрэд, возможно,  не подходит для арбитража. Поскольку, брокер, когда сообразит что имееет дело с арбитражером, теоретически, может его легко расширять, когда захочет. Имеет смысл, искать брокера с фиксированными спрэдами. Но даже с фиксированными спрэдами, брокер может противодействовать реквотами и проскальзываниями.

 

Что бы брокер по-дольше не знал, что имеет дело с арбитражером. Можно открыть счета у разных брокеров. А когда возникнет гэп - открывать позицию без стопа в сторону закрытия гэпа, одновременно ставя такого же объема позицию у другого брокера, в противоположном направлении. И подержать эти позиции несколько часов. Так брокеру сложнее обнаружить арбитраж. Потом, периодически переводить деньги с большего счета, на меньший - уравнивая их.

 

Для арбитража, критически важно качество исполнения. Поэтому, если брокер медленно исполняет ордера, или постоянно есть заметные проскальзывания . То это может легко загнать арбитражера в минуса.

 

Размер спрэда, думаю, также весьма важен. Поскольку, профит на сделку может быть меньше спрэда. Во многих странах, существует привычка спекулировать национальной валютой. Это создает спрос и снижает спрэд на нее. Поэтому, допустим, у австралийского брокера спрэды на AUD, возможно, будут ниже, чем у брокеров других стран.

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewAlex

спасибо, интересные замечания :)

да, пожалуй, внутри одного брокера профит будет за счет этого брокера...

по поводу плавающих спредов - что, правда, брокер будет применять индивидуальный подход и расширять спред для единичного трейдера? ... если там не мега-сделки...

тесты на демо (с учетом плавающих спредов) показывают, что сигнал на открытие возникает примерно раз в день (или реже)... так же и на закрытие.

получается, что все свопы сожрут...плюс проскальзывания... даже если на разных брокерах открываться.

 

заинтересовал вырожденный случай арбитража: на одном брокере открываться в сторону положительного свопа, а на другом - использовать "исламские" счета - без свопа в качестве хеджа.

...покритикуйте идею, пож-та :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
...покритикуйте идею, пож-та

На "исламских" счетах вместо свопа будут снимать постоянную комиссию, которая сильно сомневаюсь, что будет меньше самого свопа. Иначе бы все трейдеры давно бы поголовно приняли ислам :)

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewAlex

я у одного брокера (крупного) почитал условия, и даже в поддержке спросил - вроде как, единоразово снимают комиссию и все... хотя путано все как-то... там у них дргуое, - либо счета с фиксированным спредом, либо вообще без (цена считается по среднему), но с комиссией...которая равна значению спреда :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

В общем, достаточно усвоить 1 железное правило: "халявы нет", чтобы разом ответить на все подобные вопросы =)


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Помимо клиента брокера, у поставщика есть свои крупные или институциональные клиенты, да и другие поставщики и арбитражеры. Которые поставщику с удовольствием и намного быстрее подвинут спред, если он предоставит такую возможность, чем клиент работающий через дц

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×