Автоматическое тестирование стратегий инвестирования

[prog1C 7]

В данной ветке будут выкладываться результаты стратегий инвестирования в ПАММ счета.

Расчеты ведутся автоматически при помощи не сложной программы.

Цель данных тестов поиск способа инвестирования, которые на исторических данных показывают приемлемые результаты.

 

На текущий момент (просто расчет рейтинга раз в месяц и равномерное перераспределение средств между счетами): 

 

Результаты тестирования на основе счетов с максимальной доходностью + простой фильтр для отсева мартина

20140101-20160531_SimpleRating_Комиссия30_5_счетов_USD_90_торг_дней_v_0_1.rar

 

 

Для сравнения тестирование портфеля на основе рейтинга обсуждаемого здесь: https://forum.alpari.com/index.php?/topic/71942-alternativnyj-rejting-ot-antfx/

20140101-20160531_Комиссия30_5_счетов_USD_150торг_дней_v_0_1.rar

Edited July 20, 2016 by prog1C

[Rihter 5,464]

 

 

Результаты тестирования на основе счетов с максимальной доходностью + простой фильтр для отсева мартина

 

А как там отбирались счета и что за фильтр для отсева мартина? В файле я информации не нашёл, я его ещё вчера скачал в другой ветке. Ну или плохо искал...

[AntFX 6,451]

А как там отбирались счета

Ты разве не понял? Тупо по доходности отбирались  Судя по виду графика при таком примитивном отборе - алгоритм багнутый и считает не правильно - вероятность 90%

Edited July 20, 2016 by AntFX

[prog1C 7]

 

 

Судя по виду графика при таком примитивном отборе - алгоритм багнутый и считает не правильно - вероятность 90%

Все результаты в файле, буду признателен если найдете баг. Завязывайте со своим пустословием. 

[AntFX 6,451]

Все результаты в файле, буду признателен если найдете баг. Завязывайте со своим пустословием. 

Мне больше делать нечего как бесплатно на Вас работать тестировщиком. Я лишь констатирую факт, ищите и разбирайтесь со своими багами сами

Edited July 20, 2016 by AntFX

[AntFX 6,451]

Повторюсь ещё раз для тех кто в танке: идея прибыльного инвестирования в топ5 счетов по макс доходности, прибыльная на истории с учетом выплаты ВУ, да ещё заметно прибыльная как на Вашем графике это просто нонсенс, поэтому вероятность наличия серьезных багов в Вашем алгоритме 90%

Edited July 20, 2016 by AntFX

[Rihter 5,464]

 

 

Тупо по доходности отбирались

 

По доходности за какой срок? Я там вижу, например, ПАММы Sayan 2.0, Sentiment fund, Income and Prosperity и другие подобные, а у них, если мне не изменяет память, рекордов доходности не было.

Да и как сделать простой фильтр для мартина, тоже неясно...

[AntFX 6,451]

 

 

По доходности за какой срок?

Видимо это коммерческая тайна ) 

[prog1C 7]

 

 

А как там отбирались счета и что за фильтр для отсева мартина?

 

Идеи следующие: 

1. Чем больше доходность у счета тем выгоднее в него вкладывать, возможны варианты сортировки по среднедневной доходности. Доходность в чистом виде косвенно учитывает возраст счета.

2. Фильтр на мартина - в истории есть данные об используемых плечах по их соотношениям можно придумать фильтр +  фильтр по возрасту счета. Отсутствие SL - например простой фильтр по дневным просадкам.

 

У меня нет цели создавать тут ещё один рейтинг и мусолить его несколько лет. Если будут результаты через несколько месяцев, хорошо нет, значит для меня слишком трудоемко/дорого организовывать подобный портфель.

[laxander 89]

да ещё заметно прибыльная как на Вашем графике это просто нонсенс

 

А что там на графике такого необычного? Год флета, потом всплеск за короткий промежуток времени (просто случай, обусловлен преимущественно резким взлетом памма Work only USDRUB), далее опять год флета и лишь за последние пол-года более-менее ровный не особо впечатляющий по большому счету рост, обусловленный попаданием в портфель "нормальных" паммов, многие из которых в вашем топе тоже присутствуют.

 

В итоге что имеем: портфель оказался условно успешным. Условие - попадание в портфель 1-2 паммов, резко выстреливших. Т.е. ИМХО конечно грош цена такому тестированию стратегии инвестирования, т.к. тут слишком многое зависит от паммов. Для тестирования инвестиционной стратегии необходимо уменьшать удельный вес памма в портфеле. Но и голословно утверждать, что дескать тут явно есть баги, тоже не стоит.

 

prog1C

Не вижу смысла тестировать стратегию инвестирования на топ5 какого бы то ни было рейтинга. Вернее, можно так делать наверное, если уж такова стратегия, но тогда нужно делать несколько прогонов на разных рейтингах и результаты аппроксимировать. Иначе не получить статистически достоверных результатов, т.к., как я уже заметил выше, слишком велико влияние отдельно взятого памма на результат тестирования.

 

P.S. Почему у вас в топ попал Gifted Light а не Gifted Various? У последнего доходность выше.

[prog1C 7]

А что там на графике такого необычного?

Да нет в нём ничего интересного. Понятно что так инвестировать нельзя. Просто по сравнению с рейтингом от AntFX портфель не сливается.

 

 

 

Не вижу смысла тестировать стратегию инвестирования на топ5 какого бы то ни было рейтинга.

Проблема в том что в 14-м году после отсева счетов остается не больше 10-ти , т.е. диверсифицировать сложно.

 

 

 

инвестиционной стратегии необходимо уменьшать удельный вес памма в портфеле

Думаю имеет смысл сделать это критерием успешности портфеля,  для простоты анализа сделаю отдельную таблицу по доле "участия" счетов в результате. 

 

 

 

P.S. Почему у вас в топ попал Gifted Light а не Gifted Various? У последнего доходность выше.

 

Пока руки не дошли до такого анализа, спасибо за информацию

Edited July 21, 2016 by prog1C

[Player 2 1,226]

Результаты тестирования на основе счетов с максимальной доходностью + простой фильтр для отсева мартина

Если это тест на истории по активным ПАММ-счетам, то тут может быть небольшая проблема. Слитые счета ликвидировались, поэтому остались в основном те, которые давали прибыль в последние годы. И вот среди них вы выбираете на каких торговать, поэтому не удивительно что кривая идет вверх. Короче говоря, это разновидность ошибки выжившего, если я правильно понял при каких условиях был сделан этот тест.

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE

 

 

Системати́ческая оши́бка вы́жившего (англ. survivorship bias) — разновидность систематической ошибки отбора, когда по одной группе («выжившим») есть много данных, а по другой («погибшим») — практически нет. Так что исследователи пытаются искать общие черты среди «выживших», забывая о том, что не менее важная информация скрывается среди «погибших».

Edited July 30, 2016 by Player 2

[prog1C 7]

 

 

Если это тест на истории по активным ПАММ-счетам, то тут может быть небольшая проблема.

Чтобы её решить пришлось распарсить ветку с архивными счетами с данного форума.