Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Торговля без убытка?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 204

#141 Alex_Prof

Alex_Prof

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 17 сообщений
  • Регистрация: 12 Янв 2017

Отправлено 18 Январь 2017 - 19:17

Да реально торговать без убытка. Мартин вам в помощь. Абсалютна безубыточная стратегия. :acrazy:

Да хоть Господа Бога призовите и черта вместе с ним, а вообще без убытка торговать не выйдет, все равно какой-то минус да будет... Кстати, ваш "помощник" тому подтверждение, поддерживаю предыдущего пользователя


  • 0

#142 Смотрящий

Смотрящий

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 4 сообщений
  • Регистрация: 22 Янв 2017

Отправлено 22 Январь 2017 - 20:50

Да реально торговать без убытка. Мартин вам в помощь. Абсалютна безубыточная стратегия. :acrazy:

 

У мартина убыток бывает один раз и он 100% :D


  • 1

#143 EneaDoku

EneaDoku
  • ГородMoscow

Отправлено 24 Январь 2017 - 11:40

Yes Martin would look like this  +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% .......... -100%


  • 1
Trading advice that doesn't suck - here

#144 Alexan-dr-dr

Alexan-dr-dr

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 29 сообщений
  • Регистрация: 16 Июн 2005

Отправлено 27 Январь 2017 - 21:26

Торговли без убытков не бывает. Убытки являются неотъемлемой частью любой торговли, их нужно уметь принимать, в первую очередь, психологически. Если такой готовности нет, лучше заняться чем-то отличным от спекуляций.

Возможно ли узнать принцип Вашей стратегии?


  • 0

#145 Смотрящий

Смотрящий

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 4 сообщений
  • Регистрация: 22 Янв 2017

Отправлено 28 Январь 2017 - 01:02

Yes Martin would look like this  +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% .......... -100%

 

Ну а как вы хотели? Рынок не для мартинов - он их сжирает рано или поздно!


  • 0

#146 SilA

SilA

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 643 сообщений
  • Регистрация: 29 Дек 2015
  • ГородКиев

Отправлено 06 Февраль 2017 - 12:13

Yes Martin would look like this  +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% .......... -100%

вся правда собственно)


  • 0

#147 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 1 269 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 07 Февраль 2017 - 05:40

Yes Martin would look like this  +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% .......... -100%

Между прочим, в данном примере это +180% без реинвестирования, и +555% с реинвестированием, а только потом -100%. Профит больше стопа, всё как по учебнику :)


  • 0

#148 ZeleBoba

ZeleBoba

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 855 сообщений
  • Регистрация: 23 Май 2008

Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:07

Между прочим, в данном примере это +180% без реинвестирования, и +555% с реинвестированием, а только потом -100%. Профит больше стопа, всё как по учебнику :)

эти -100% не от стартового, а от финального (текущего)   ))))))))


  • 0
Лучше маленький профит, чем большие рога.

#149 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 1 269 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:48

эти -100% не от стартового, а от финального (текущего)   ))))))))

Я это понимаю. Просто минутка занудства ))  Без реинвестирования, и с периодическим выводом прибыли (каждые 10%), для конкретного примера все равно выйдет плюс. Так-то ясно, что эти -100% могут в любой момент вылезти, а не только после серии из 18 плюсов по 10%.

Однако, если рассматривать весь данный процесс как 1 сделку, со ставкой на определенную волатильность (или вероятность коррекции), а не на направление движения, то ничего криминального. Можно или потерять 100%, или заработать 180% (или даже 500%). А дальше уже оптимизация, выбор ТП и СЛ и так далее, но для таких обобщенных сделок....

 

С волнами вот все сложнее, там видеть надо )))


  • 0

#150 infovirus

infovirus

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 141 сообщений
  • Регистрация: 18 Апр 2010
  • ГородМариуполь

Отправлено 11 Февраль 2017 - 21:51

Между прочим, в данном примере это +180% без реинвестирования, и +555% с реинвестированием, а только потом -100%. Профит больше стопа, всё как по учебнику :)

Это так не работает. Вы будете зарабатывать и терять одинаковое количество в процентах, если не осуществляете коррекции объемов.


  • 0

#151 3d_3G

3d_3G

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 12 сообщений
  • Регистрация: 27 Дек 2014

Отправлено 13 Апрель 2017 - 14:03

 

Прибыльный месяц это одно дело, конечно когда их 33 немного впечатляет). Я то имел ввиду торговлю вообще без отрицательных сделок, только положительные сделки.

Предположим взять торговлю чуть больше месяца и сделок чуть больше ста)). И все они в плюс ни одной отрицательной, позиции само собой краткосрочные, как вам такая ситуация? Похоже на правду, или это обычный случай?


 

Считаю что прибыльная торговля достигается профитной сделкой перекрывающая раннее скопившейся убыток. Например: в девяти сделках вы получили стоп лосс по 10п. в каждой. Т.е имеете убыток в 90п. В десятой сделке взяли профит 100п. В итоге находитесь в прибыли 10п.(Условно считаем что счет без комиссии). По этой схеме можете торговать все время. Это будет означать,- торговля прибыльная.


  • 0

#152 3d_3G

3d_3G

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 12 сообщений
  • Регистрация: 27 Дек 2014

Отправлено 13 Апрель 2017 - 15:49

 

 что такое ММ? Расшифруйте пожалуйста.

 

ММ-мани меджмент (управление торговым депозитом). Пример управления:  при депо=1000$ открывается позиция L=1  при марже торгового инструмента равной также  1000$. При торговле получен убыток = 100п. При цене 1п=10$ означает убыток  1000$. Другими словами депо слит одной сделкой. Если бы вы открывали сделки L=0,01 (здесь 1п=0,1$) на слить депо понадобилось бы 100 сделок с убытком в каждой 100п, Есть умельцы,которые через 100 сделок на рынке становятся в курсе как делать прибыль. Правильное использование ММ не умеющему торговать может принести даже прибыль. Пример: вы провели 100 сделок лотом  0,01  при депо=1000$, в 50 сд-х получен убыток 50п. в каждой(суммарно-2500п.) 

В остальных 50 сд. получена прибыль 100п. в каждой. В итоге перекрыли убыток и получили 2500п. прибыли. (при  1п=0,1$, это= 250$).Отсюда вывод:!

приступая к спекулятивной торговле на первое место выходит соблюдение ММ.


  • 0

#153 Shcherbakov Evgeniy

Shcherbakov Evgeniy

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 370 сообщений
  • Регистрация: 09 Мар 2016
  • ГородNizhniy Novgorod

Отправлено 17 Апрель 2017 - 18:01

Считаю что прибыльная торговля достигается профитной сделкой перекрывающая раннее скопившейся убыток. Например: в девяти сделках вы получили стоп лосс по 10п. в каждой. Т.е имеете убыток в 90п. В десятой сделке взяли профит 100п. В итоге находитесь в прибыли 10п.(Условно считаем что счет без комиссии). По этой схеме можете торговать все время. Это будет означать,- торговля прибыльная.

Заблуждение

Нет никакой панацеи в соотношении стопов к профиту. 

По теории вероятности при соотношении стопа к профиту 1 к 10 - стоп будет наступать в 9 раз чаще, чем профит

при соотношении стопа к прифиту 10 к 1 - профит будет наступать в 9 раз чаще, чем стоп. 

Но это не может длиться вечно, так как рынок хаотичен и нет прямой зависимости, если лишь вероятности

А еще есть спред. 

 

Так что положительный исход всегда зависит от самой системы, и на каком соотношении стопов/профита эта система эффективна. 

 

Само по себе отдельно обсуждать соотношение стопа к профиту абсурдно, так как при любом соотношении вероятность получения прибыли меньше нуля. (при наличии спреда)

Читая учебники по форекс не надо голословно верить всему, надо не забывать математику, по законам которой человек построил финансовые рынки

 

;)


  • 1
Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

Эдвин Лефевр

#154 Paukas

Paukas

Отправлено 17 Апрель 2017 - 18:17

Заблуждение
Нет никакой панацеи в соотношении стопов к профиту. 
По теории вероятности при соотношении стопа к профиту 1 к 10 - стоп будет наступать в 9 раз чаще, чем профит
при соотношении стопа к прифиту 10 к 1 - профит будет наступать в 9 раз чаще, чем стоп. ...
 

Это не так.
  • 0

#155 Shcherbakov Evgeniy

Shcherbakov Evgeniy

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 370 сообщений
  • Регистрация: 09 Мар 2016
  • ГородNizhniy Novgorod

Отправлено 17 Апрель 2017 - 18:30

Это не так.

да, убедительно, боюсь не согласиться


  • 1
Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

Эдвин Лефевр

#156 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 17 Апрель 2017 - 19:08

да, убедительно, боюсь не согласиться

Видимо "на 9 больше" и "в 9 раз больше" это немного разные вещи )


  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.


#157 Paukas

Paukas

Отправлено 17 Апрель 2017 - 21:13

да, убедительно, боюсь не согласиться

А вы проверьте. Придумайте сигнал на вход, напишите  на нём советника из трёх строк, протестируйте и убедитесь.


  • 0

#158 Shcherbakov Evgeniy

Shcherbakov Evgeniy

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 370 сообщений
  • Регистрация: 09 Мар 2016
  • ГородNizhniy Novgorod

Отправлено 18 Апрель 2017 - 09:31

А вы проверьте. Придумайте сигнал на вход, напишите  на нём советника из трёх строк, протестируйте и убедитесь.

тут и думать нечего, не раз тестировал примитивных советников

со стопом от 10 пп до 200 пп

профитом от 10 пп до 200 пп

 

Я что то сделал не так, если не подтвердилось Ваше (скрытое) мнение?


Сообщение отредактировал Shcherbakov Evgeniy: 18 Апрель 2017 - 09:33

  • 0
Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

Эдвин Лефевр

#159 Paukas

Paukas

Отправлено 18 Апрель 2017 - 09:43

тут и думать нечего, не раз тестировал примитивных советников
со стопом от 10 пп до 200 пп
профитом от 10 пп до 200 пп

Я что то сделал не так, если не подтвердилось Ваше (скрытое) мнение?

Ну раз теcтировали, ответьте плз. Что вы брали в качестве сигнала на открытие? Какое условие должно было выполняться чтобы ваш советник скажем купил?

Сообщение отредактировал Paukas: 18 Апрель 2017 - 09:45

  • 0

#160 Shcherbakov Evgeniy

Shcherbakov Evgeniy

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 370 сообщений
  • Регистрация: 09 Мар 2016
  • ГородNizhniy Novgorod

Отправлено 18 Апрель 2017 - 10:45

Ну раз теcтировали, ответьте плз. Что вы брали в качестве сигнала на открытие? Какое условие должно было выполняться чтобы ваш советник скажем купил?

Я вижу куда вы пытаетесь завести, но отвечу, что это не имеет никакого значения! 

Так как я описывал, что по вероятности движения цены в непредсказуемом направлении - срабатывание более близкого уровня (не Важно, стоп или профит) будет намного вероятнее, а значит чаще, чем срабатывание дальнего уровня (стоп или профит) 

 

А остальные соотношения зависят от торговой системы. 

Я не утверждал, что, взяв любую систему, вероятности срабатывания стопа будут пропорционально уменьшаться/увеличиваться в зависимости от приближения/отдаления от уровня цены. 

Теоретически это так, но пропорция не сохраняется у каждой отдельно взятой системы. 

 

Я тестировал совсем примитивные сигналы, такие как открытие сделки в определенный час со стопом и профитом. Практически чистая вероятность в действии, за исключением времени открытия, которое заранее предопределено под определенную волатильность на рынке.

 

И всё это описано, ради того: что чаще и чаще вижу вопросы новичков у управляющих, "какое соотношение стопа к профиту?", в их понимании, соотношение профита к стопу должно быть всегда ВЫШЕ, иначе управляющий шарлатан и кругом обман

 

И выводы такие делаются, начитавших книг о том "Как заработать много денег" и от советов тех кто крайне далек от математики. 

 

Есть система которая работает при равных уровнях стопа и профита, и дает на этом максимальные результаты, есть системы которые при маленьком стопе и большом профите, а так же есть системы, где стоп больше профита (не говорю про мартины и усреднения) и именно в таком соотношении система может приносить максимальную доходность. 

 

А в чистом рынке, без каких либо систем, вероятность срабатывания уровней пропорциональна соотношению их друг к другу. 

 

И не надо просить меня моделировать ситуации, я это делал, лучше попробуйте-ка Вы сами.


Сообщение отредактировал Shcherbakov Evgeniy: 18 Апрель 2017 - 10:50

  • 0
Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

Эдвин Лефевр




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных