Jump to content
Player 2

Поиск памм-клонов

Recommended Posts

Player 2

Кому надо проверить ПАММ на наличие клонов, пишите его номер сюда.

Edited by Capman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

Пример.56d45bdcec3fc_347395.png

Edited by Player 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

Что-то не понял как сделать так чтобы картинку можно было увеличивать до оригинального размера.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

Что-то не понял как сделать так чтобы картинку можно было увеличивать до оригинального размера.

 

надо вставлять не через верхнее меню "картинка", а через "скрепку" в расширенном режиме ответа. для изображений свыше 700рх по стороне

  • Thanks 1

поговорить за политику можно здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

Еще (из рейтинга AntFX).

post-359783-0-12284700-1456759444_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bald_Dog

т.е. можно таким образом проверить кто копирует сигналы?


"Наличие разумных стопов, постоянное кредитное плечо - залог правильной торговли"

- попробуй возрази

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

т.е. можно таким образом проверить кто копирует сигналы?

Да, в том числе и это. 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Еще (из рейтинга AntFX).

Такая степень совпадения мне не кажется достаточной, чтобы исключать один из счетов...  Их графики в мониторинге вообще слабо похожи. Для вывода о клоновости нужно как минимум визуальное совпадение в мониторинге

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Такая степень совпадения мне не кажется достаточной, чтобы исключать один из счетов... 

Я не предлагал исключать, я просто сказал откуда этот счет взял. Можно было взять счет из рейтинга Альпари или какой-то другой, это не важно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Я не предлагал исключать

явных клонов по своим правилам я исключаю) похожесть торговли может быть вызвана разными факторами. Но эта информация может быть полезной при формировании портфеля, так что можете выкладывать ее в моей ветке тоже) 

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

можете выкладывать ее в моей ветке тоже) 

Я как раз не хотел там спамить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Я как раз не хотел там спамить. 

Все равно там постоянно ветка зафлуживается, путь уж лучше это будет полезная информация о том, какие счета лучше не класть в одну корзину) 


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Их графики в мониторинге вообще слабо похожи. Для вывода о клоновости нужно как минимум визуальное совпадение в мониторинге

У них корреляция слишком высокая на слишком длинном интервале, случайное совпадение я исключаю. Там одна система работает, с разными параметрами только.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

У Главрыбы появились духовные последователи.

post-359783-0-55639600-1456769604_thumb.png

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

А вы корреляцию приращений на часах или дневках считаете?

На часах. На дневках очень плохие результаты получаются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Вообще, применимо к рынкам корреляцию систем считают чуток по другому, более простым и деревянным способом без всяких приращений, пирсонов и прочей ереси.

Например так,
1) Берете интервалы(для Альпари часовики) и 2 системы корреляцию которых нужно посчитать.

2) Делаете 2 массива для систем А и Б. Если система была в рынке в том же направлении в момент T индекс задаете значением 1, иначе 0.

Т: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А: 0 0 1 0 0 0 1 1 1  1  1  1
Б: 1 1 0 0 0 0 0 1 1  0  0  0    

3) Далее считаете количество пересечений(=корреляцию систем) по времени, берете число баров обоих систем, в которых трейды пересеклись и делите это значение на общее число баров в которых у системы торговали.

т.е. по примеру = 4/11=0.36

4) Чем ниже интервалы, тем точнее расчет.

 

Не знаю насколько это можно натянуть на ПАММ сервис, можно наверно если подумать, мне лень))))

 

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Если система была в рынке в том же направлении в момент T индекс задаете значением 1, иначе 0.

А если обе не в рынке? Если считать что в этом случае тоже одинаковая позиция, то такая корреляция будет высокой у совершенно разных счетов, которые имеют большой процент времени вне рынка. Я так делал и мне это не понравилось, слишком много явно ложных совпадений.

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

А если обе не в рынке? Если считать что в этом случае тоже одинаковая позиция, то такая корреляция будет высокой у совершенно разных счетов, которые имеют большой процент времени вне рынка. Я так делал и мне это не понравилось, слишком много явно ложных совпадений.

Вы не поняли, если обе не в рынке - такие бары не считаем и не трогаем. Считаем только пересечения, когда системы находятся в позиции.

Вообще, та шняга, которую я описал используется в рамках определения рисков, когда торгуемый сайз нужно распределить на кучу систем. Чем больше у систем идет пересечение трейдов по времени и направлению, тем меньше на двоих им нужно распределять сайз, т.к. торгуют они по сути одно и то же и лить(риск) будут одновременно, если же пересечения минимальны, то таким системам выделяется больший объем средств. Если обе не в рынке - то и рисков не возникает впринципе.

Ну а вообще наверно не выйдет так считать, т.к мы имеем дело не с самими системами, а с эквити.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

Вы не поняли, если обе не в рынке - такие бары не считаем и не трогаем. Считаем только пересечения, когда системы находятся в позиции.

 

Нашел таким способом еще одну конкурирующую фирму. Хотя коэффициент корреляции тоже нашел бы, если бы я его не модифицировал (видимо там баги какие-то, буду потом разбираться).

post-359783-0-09329100-1456784888_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Вообще, применимо к рынкам корреляцию систем считают чуток по другому, более простым и деревянным способом без всяких приращений, пирсонов и прочей ереси.

Например так,

1) Берете интервалы(для Альпари часовики) и 2 системы корреляцию которых нужно посчитать.

2) Делаете 2 массива для систем А и Б. Если система была в рынке в том же направлении в момент T индекс задаете значением 1, иначе 0.

Т: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А: 0 0 1 0 0 0 1 1 1  1  1  1

Б: 1 1 0 0 0 0 0 1 1  0  0  0    

3) Далее считаете количество пересечений(=корреляцию систем) по времени, берете число баров обоих систем, в которых трейды пересеклись и делите это значение на общее число баров в которых у системы торговали.

т.е. по примеру = 4/11=0.36

4) Чем ниже интервалы, тем точнее расчет.

 

Не знаю насколько это можно натянуть на ПАММ сервис, можно наверно если подумать, мне лень))))

 

 

 

Корреляцию можно посчитать  проще:

 

 

1. Берем 2 графика

 

2. Считаем количество сделок за интересующий период.

 

3. Если сделок примерно поровну за этот период, считаем дальше. Если нет - скорее всего, они не коррелируемые. Тогда, дальше можно не считать. Чем больше сделок - тем точнее результат, но считаю их нужно минимум 20.

 

4. Определяем таймфрейм системы  по частоте сделок - пару сделок в неделю - дневной, пару сделок в месяц - недельный и т.д.

 

5. Считаем количество сделок, закрытых на этом тайфрейме, которые совпали по результату - обе в плюс или обе в минус.. Полученное число делим на общее количество сделок и умножаем на 100 - получаем процент корреляции. Если корреляция 55% или ниже - вероятно, системы не зависимые.

Edited by ReAcT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

2. Считаем количество сделок за интересующий период.

 

как именно?


поговорить за политику можно здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

как именно?

 

Можно посчитать количество преломлений графика. Даже если система интрадэй, и за день было несколько сделок. У  коррелируемых систем, результат за небольшой период, в среднем, вероятно, будет таким же, как и долгосрочный.

 

56d6e705536f0_20160302.png

 

Если график плохо видно - в windows есть экранная лупа. Или, можно увеличить в редакторе изображений.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

т.е. пункт 2 следует читать как: "Считаем количество фиолетовых преломлений графика", а не как: "Считаем количество сделок за интересующий период."


поговорить за политику можно здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

т.е. пункт 2 следует читать как: "Считаем количество фиолетовых преломлений графика", а не как: "Считаем количество сделок за интересующий период."

 

Все верно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×