Jump to content
Quantrader

ПАММ-счет для инвесторов, интересующихся прибылью.

Recommended Posts

Quantrader

Всем инвесторам и просто заинтересовавшимся доброго времени суток!

 

Если кратко - я не пью, работаю; мой ПАММ - не мартин, растёт  :rolleyes:

 

Если развернуто - на счете Oceania II и его рублевом зеркале Oceania II. RUR запущены и работают несколько советников с разной торговой логикой без использования мартина, усреднения "до конца", жахов. Сделки довольной частые, используются стопы. Рассчитываю на хорошую доходность, на текущий момент за неполных 2 месяца есть 30%. 

 

ПАММ весьма перспективный, применяемая торговая система направлена на минимизацию рисков одномоментной потери всех средств инвесторов

 

Более детальные обсуждения и новости счета на форуме тут и тут.

 

С уважением, трейдер-управляющий.

Edited by Capman

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Всем инвесторам и просто заинтересовавшимся доброго времени суток!

 

Если кратко - я не пью, работаю; мой ПАММ - не мартин, растёт  :rolleyes:

 

Пью, не работаю, мой ПАММ - мартин, растет(пока) :D

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

Скажите лучше, стоплосс стоит на каком процентном уровне при открытии сделок? И сколько сделок может быть за день?

Edited by Capman

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

 

 

Скажите лучше, стоплосс стоит на каком процентном уровне при открытии сделок? И сколько сделок может быть за день?

 

Стопы динамические, могут быть и до 100 пунктов, но при таком движении могут быть и переворотные сделки, и подключение других систем с другими парами. Поэтому инвестор такого четкого стопа через средства мониторинга, как правило, не видит. Сделок сейчас от 1 до 12, на истории было и больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

 

 

Пью, не работаю, мой ПАММ - мартин, растет(пока)

 

Да, удачи нам и нашим инвесторам!  :beer2:

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Стопы динамические, могут быть и до 100 пунктов, но при таком движении могут быть и переворотные сделки, и подключение других систем с другими парами. Поэтому инвестор такого четкого стопа через средства мониторинга, как правило, не видит. Сделок сейчас от 1 до 12, на истории было и больше.

Другими словами, ограничения процентных убытков нет, ограничения на число сделок в день нет, и можно все потерять за 1 день, если рынок пойдет не туда куда надо  :?


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

 

 

Другими словами, ограничения процентных убытков нет, ограничения на число сделок в день нет, и можно все потерять за 1 день, если рынок пойдет не туда куда надо 
 

 

Ну давайте по пунктам.

1) Ограничения в процентном размере действительно нет. Более того, я считаю привязку стопа к процентам не совсем правильной, рынок - это динамическая система и иногда нужно ей посоответствовать. Поэтому да, размер убытка в отдельно взятой сделке может быть ощутимым. Но при таком движении совершаются сделки по другим системам и с другими парами, которые уменьшают размер убытка по первоначальной сделке.

2) По вашему мнению ограничение на число сделок в день - это исключительно зло? В моих системах однозначный принцип - чем больше сделок в день, тем больше доходность, потому что соотношение прибыльных к минусовым однозначно в сторону прибыльных. 

 

Поэтому повторюсь - просадки могут быть как и у всех, допускаю что могут быть даже большими (т.е. больше, чем исторические на тестах). Но катастрофического слива, как на мартинах, быть не может, и согласно с этим тезисом заполнена декларация. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

при таком движении совершаются сделки по другим системам и с другими парами, которые уменьшают размер убытка

С чего Вы взяли, что они уменьшают размер убытка? Любые новые сделки потенциально увеличивают риски и убытки, если рынок идет не туда, куда Вам нужно. То есть получается, что наоборот при убыточном движении открываются новые сделки, и риски ещё больше возрастают. Это и есть принцип убыточного усреднения-мартина... 


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

 

 

С чего Вы взяли, что они уменьшают размер убытка? Любые новые сделки потенциально увеличивают риски и убытки, если рынок идет не туда, куда Вам нужно. То есть получается, что наоборот при убыточном движении открываются новые сделки, и риски ещё больше возрастают. Это и есть принцип убыточного усреднения-мартина... 

 

Взял я это, во-первых, с логики работы системы и, во-вторых, исходя из результатов исторических тестов.

Ваше утверждение является правильным при  условии, что новые сделки открываются в ту же сторону, что первоначальная убыточная. Однако это не так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Ваше утверждение является правильным при  условии, что новые сделки открываются в ту же сторону, что первоначальная убыточная. Однако это не так.

Если открываются локи по той же паре, это равнозначно закрытию позиции. Во всех остальных случаях при открытии новых позиций увеличиваются риски и потенциальная скорость слива. Если используется такая тактика, заявления о невозможности потенциального быстрого обрушения счета нельзя считать правдой. Ваши исторические тесты аргументом не являются, тестер и реал это две большие разницы. Логику системы Вы уже объяснили - при убытках начинают добавляться новые позиции, а это означает увеличение рисков в любом случае, если только это не локи по той же паре.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Во всех остальных случаях при открытии новых позиций увеличиваются риски и потенциальная скорость слива...

В общем случае это конечно так, но тут нужно учитывать корреляцию ТС(систематическое пересечение сделок по валюте, времени и направлению). Если ТС слабокоррелированные, то вероятные риски и потенциальная скорость слива будут не такими большими как если бы они коррелировали. т.е. так называемая диверсификация по ТС, валютам.

При усреднении в рамках одной ТС как раз все сделки имеют высокую корреляцию, поэтому и риски там большие.

Edited by абыр валГ
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

 

 

Если открываются локи по той же паре, это равнозначно закрытию позиции.

 

Если потом делать одновременное закрытие лока - да, это то же самое, что и закрытие позиции. Если разнонаправленные позиции закрываются каждая по своим условиям, то уже нельзя сравнивать лок и закрытие - PnL уже может быть и больше и меньше того размера, который был на момент создания замка. А если при этом еще используется несколько инструментов (например, как AUD/USD, NZD/USD, AUD/NZD) то ситуация совершенно выходит за рамки конструкции "лок=закрытие" и ею не ограничивается.

 

 

 

Ваши исторические тесты аргументом не является, тестер и реал это две большие разницы.

 

Несомненно две разницы. Вот только общую картину исторический тест дает при правильно построенном тестировании. Да, в реале может быть превышение максимальной исторической просадки, могут быть трудности исполнения, могут быть еще какие-то нюансы. Но тестирование позволяет узнать возможности системы, и исходя из этих возможностей я и делаю свои заявления на форуме, открываю оферту и заполняю декларацию. Иначе тогда вообще зачем проводить тестирование, раз уж оно по Вашей логике вообще никак не соотносится с реальностью?

 

 

 

Логику системы Вы уже объяснили - при убытках начинают добавляться новые позиции, а это означает увеличению рисков в любом случае, если только это не локи по той же паре.

 

Так увеличиваются  в моей системе риски при открытии новых позиций или нет? У вас ответ с условиями - т.е. Вы допускаете, что риски могут не увеличиваться, но утверждаете, что у меня они однозначно увеличиваются. А если таки нет?

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Иначе тогда вообще зачем проводить тестирование, раз уж оно по Вашей логике вообще никак не соотносится с реальностью?

Тестирование нужно делать, чтобы получить прибыльную ТС. Когда речь идет о рисках, нужно ориентироваться не на исторические тесты, а на фактические ограничения ММ на убытки в процентах, максимальное число сделок в день, плюс ещё закладывать вероятность проскальзывания стопов.

Так увеличиваются  в моей системе риски при открытии новых позиций или нет?

Если это локи, то не увеличиваются, если не локи, то увеличиваются. По-моему, я все предельно ясно написал.

 

заполняю декларацию

Судя по Вашей декларации как раз за 2 дня счет может обнулиться (если торговля не будет остановлена на -60% как там заявлено). Вот только чем Вы гарантируете не превышение просадки 50% за 1 день, если новые позиции при убытке открываются бесконтрольно?

При усреднении в рамках одной ТС как раз все сделки имеют высокую корреляцию, поэтому и риски там большие.

Я же не говорю где больше а где меньше. Корреляция на истории это дело тонкое, которое очень легко в какой-то момент нарушается на реале как собственно и исторические тесты вообще.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

 

 

Если это локи, то не увеличиваются, если не локи, то увеличиваются. По-моему, я все предельно ясно написал.

 

По-моему на этой формулировке можно и остановиться, вопрос исчерпан. 

 

 

 

 

Судя по Вашей декларации как раз за 2 дня счет может обнулиться (если торговля не будет остановлена на -60% как там заявлено). Вот только чем Вы гарантируете не превышение просадки 50% за 1 день, если новые позиции при убытке открываются бесконтрольно?

 

А вот эту формулировку целиком и полностью оставляю на вашей совести.

Откуда взято 2 дня? Откуда взято, что новые позиции открываются бесконтрольно, если постом ранее я ссылался на результаты тестов и Вы сами подтвердили, что на грамотное тестирование можно полагаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
А вот эту формулировку целиком и полностью оставляю на вашей совести. Откуда взято 2 дня? Откуда взято, что новые позиции открываются бесконтрольно, если постом ранее я ссылался на результаты тестов и Вы сами подтвердили, что на грамотное тестирование можно полагаться.

1. 2 дня взято от-туда, что макс декларируемый убыток в день указан как 50%.

2. Взято от-туда, что Вы сами подтвердили, что технических ограничений на число сделок в день нет. Ваших тестов никто не видел. 

 

И из того что стопов на графике (первого счета) пока не видно, а вот увеличение ИКП при просадках видно отлично. А значит есть ли ограничение убытков неизвестно

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

 

 

1. 2 дня взято от-туда, что макс декларируемый убыток в день указан как 50%.
 

 

Все верно, максимальный размер дневной просадки выбран с большим запасом в сравнении с результатами тестов (по Вашей же рекомендации). И потом, не забывайте, что 50% на второй день - это не равно 50% от начальной суммы.

 

 

 

2. Взято от-туда, что Вы сами подтвердили, что технических ограничений на число сделок в день нет. Ваших тестов никто не видел. 

 

Технические ограничения - это типа Х сделок в день? Если да - то повторюсь, это не укладывается в рамки логики моей системы. Если рынок дает профит, почему я должен себя ограничивать вымышленными предохранителями? Вы привыкли создавать системы, где последующие сделки после отрицательной - это зло. Видимо так проще эмоционально. Я привык работать по другой логике: дают - бери, даже если только что словил лося. Но это никак не относится к бесконтрольным сделкам, появляющимися исключительно в эмоциональном порыве поскорее отбить свеженький минус. Это сделки со своей логикой, проверенной тестами.

По поводу тестов. Да, никто их не видел. на этом форуме есть ли кто-то, кто видел тесты какого-нибудь управа? Я имею в виду полный тест, с записями всех отрытых, закрытых и модифицированных ордеров? Не кривулину - вот типа тут на истории все росло, которая не говорит ни о чем, а именно тестов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Если рынок дает профит, почему я должен себя ограничивать вымышленными предохранителями?

Если рынок дает профит - то да, а вот если дает убытки, то должны, если даете заявку на невозможность быстрого обрушения счета. 

 

Я имею в виду полный тест, с записями всех отрытых, закрытых и модифицированных ордеров? Не кривулину - вот типа тут на истории все росло, которая не говорит ни о чем, а именно тестов.

Достаточно "кривулек" где видно максимальное отставание средств от баланса на истории, период теста и число сделок. 

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

 

 

Если рынок дает профит - то да, а вот если дает убытки, то должны, если даете заявку на невозможность быстрого обрушения счета. 
 

 

Я к этому и веду, что последующие сделки - это не желание отыграться, а дальнейшая работа по системе.

 

 

 

Достаточно "кривулек" где видно максимальное отставание средств от баланса на истории, период теста и число сделок. 

 

Ну Вы ж понимаете, что с помощью заглядывания тестера можно нарисовать что угодно и, поскольку без анализа полного лога невозможно подтвердить, что это реальные результаты тестов, а не вымышленные, то предоставление управом такой "кривулины" будет являться самым настоящим введением инвесторов в заблуждение и нарушением многих правил Альпари.

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Может автору взять портфель на исторических тестах, посмотреть сколько та была макс просадка внутри дня+прибавить немного и от этого ориентироваться в качестве лимита дневных потерь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

 

 

Может автору взять портфель на исторических тестах, посмотреть сколько та была макс просадка внутри дня+прибавить немного и от этого ориентироваться в качестве лимита дневных потерь.

Довольно кропотливая работа, учитывая отсутствие более-менее нормальных котиров по одному из инструментов - AUDNZD до 2009 года. К тому же необходимо учитывать тот факт, что на серьезных новостях работа на портфеле останавливается - в тесте результаты немного искажены безостановочной работой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Довольно кропотливая работа, учитывая отсутствие более-менее нормальных котиров.....

Это верно, от работы кони дохут, если работа мешает отдыху - нафиг такую работу (табличка сарказм)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

К настоящему моменту просадка на счетах, появившаяся на прошлой неделе из срабатывания нескольких стопов подряд, полностью ликвидирована. Двигаемся далее.

На рублевом счете из-за выводов средств подскочило ИКП и выросла агрессивность торговли, что конечно не есть хорошо, но так устроена статистика ПАММ-счетов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

Внимание, АКЦИЯ!!!

 

Уважаемые инвесторы! На один день, в пятницу 12 февраля, оферта будет понижена до 17% для любой суммы. Пониженная оферта будет действовать с 00:00 пятницы по времени терминала до 23:59 пятницы. Ролловеры будут открыты все (как и сейчас).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vlalika

Довольно кропотливая работа, учитывая отсутствие более-менее нормальных котиров по одному из инструментов - AUDNZD до 2009 года. К тому же необходимо учитывать тот факт, что на серьезных новостях работа на портфеле останавливается - в тесте результаты немного искажены безостановочной работой.

AUDNZD до 2009 года вполне полноценная статистика - в 99.99% вы ничего нового на этой паре уже не увидите (как за эти 7 лет), так что тестируете - вполне интересно посмотреть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

Не встречал я нормальных котир по этой паре ранее 2009 года, ни в разных ДЦ, ни в ECN, ни у поставщиков котировок. Речь идет именно о нормальных - то есть без дырок, и не такой суррогат как среднее значение межлу бидом и аском из разных источников (типа ABBA) у IQFeed.

 

Если поделитесь нормальными данными - буду весьма признателен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×