Jump to content
Olshak Viktor

Где взять котировки?

Recommended Posts

Olshak Viktor

Господа!

Ещё один маленький вопрос. Возможна Ваши мысли двинут меня в более правильном направлении?

Какая, на Ваш взгляд, основная причина того, что сразу после периода оптимизации и далее, советник резко меняет прибыльность или вовсе становится убыточным?


+7-967-485-44-62  Viber and WhatsApp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olshak Viktor

PS В настоящее время я практикую оптимизацию советника на графике 5М в течении 3-х лет. Т.е. срок достаточный. Советник написан для работы по цене открытия свечи.


+7-967-485-44-62  Viber and WhatsApp

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Какая, на Ваш взгляд, основная причина того, что сразу после периода оптимизации и далее, советник резко меняет прибыльность или вовсе становится убыточным?

 

подгонка результатов теста под исторические данные

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olshak Viktor

подгонка результатов теста под исторические данные

Полагаю, что всех смущает то, что подогнанные настройки, как-бы торгуют в течении срока оптимизации, а потом, уже на следующий день, после этого срока они становятся "неправильными". Странно же это. Где же соль?


+7-967-485-44-62  Viber and WhatsApp

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Полагаю, что всех смущает то, что подогнанные настройки, как-бы торгуют в течении срока оптимизации, а потом, уже на следующий день, после этого срока они становятся "неправильными". Странно же это. Где же соль?

Простого решения этой проблемы нет. Здесь все решает опыт. Могу посоветовать литературу

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Господа!

Ещё один маленький вопрос. Возможна Ваши мысли двинут меня в более правильном направлении?

Какая, на Ваш взгляд, основная причина того, что сразу после периода оптимизации и далее, советник резко меняет прибыльность или вовсе становится убыточным?

Если при оптимизации, прибыльность советника сильно отличается у соседних значений входного параметра, то он сильно чувствителен к изменению параметров. Так как рынок постоянно меняется, к такого не шансов остаться прибыльным в реальной торговле.

Так же, при оптимизации нескольких параметров, может не хватает конечных значений одной из подбираемых переменных.

Слишком чувствительная система, прибыль только при подгонке. Шлак

56a4cf4447b2d_.jpg

 

Хорошая система, будет оставаться прибыльной при небольших изменениях рынка.

56a4cf7eb6e28_.jpg

 

Оной из переменных не хватает значений. Нужно увеличить максимальное значение.

56a4cfc34b0df_.jpg

 

Всё это конечно если не включен генетический алгоритм.

Edited by Ugar68

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olshak Viktor

Простого решения этой проблемы нет. Здесь все решает опыт. Могу посоветовать литературу

Скачала. Прочитаю. Спасибо!


+7-967-485-44-62  Viber and WhatsApp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olshak Viktor

И всё же, до меня не доходит. Почему подобранные параметры советника, которые подходят для его прибыльной, стабильной торговли в течении нескольких лет, сразу же после окончания оптимизационного периода становятся убыточными? Я понимаю это как факт, но это не логично. Это всё равно, что придумать колесо, тестировать его нагрузками и ухабами в лаборатории, а при выезде на улицу оно всегда и сразу будет ломаться. Не логично.

Чтобы бороться с проблемой, надо понять её суть. Пока не понимаю. Прогоны с генетическим алгоритмом и без него дают результат, который сразу ломается. Где же причина? Вопрос почти риторический.


+7-967-485-44-62  Viber and WhatsApp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

И всё же, до меня не доходит. Почему подобранные параметры советника, которые подходят для его прибыльной, стабильной торговли в течении нескольких лет, сразу же после окончания оптимизационного периода становятся убыточными? Я понимаю это как факт, но это не логично. Это всё равно, что придумать колесо, тестировать его нагрузками и ухабами в лаборатории, а при выезде на улицу оно всегда и сразу будет ломаться. Не логично.

Чтобы бороться с проблемой, надо понять её суть. Пока не понимаю. Прогоны с генетическим алгоритмом и без него дают результат, который сразу ломается. Где же причина? Вопрос почти риторический.

Как раз таки логично. На примере колеса. В лаборатории создали имитацию ухабов, например волнистую поверхность. Идеальная форма колеса, для этой поверхности это эллипс похожий на эту волнистую поверхность. В лаборатории колесо катается идеально и даже не тресёт. Выехали на реальную дорогу с эллипсным колесом - тресёт и на ровной дороге и на ухабах, которые не совпадают с размером эллипса колеса.

Взять участок графика, который уже известен, точно подогнать алгоритм под каждую свечку не сложно ведь данные уже есть. На этом участке можно получать прибыль. Данных будущего нет, подогнать под будущее невозможно. По этому, точно подогнанный советник под историю, вполне может сливать в будущем.

Чем больше временной интервал оптимизации, тем сложнее осуществить подгонку. Но много зависит от количества сделок во временном интервале, чем больше тем лучше. Если в тесте сделок меньше 200, я его не считаю даже ориентировочным.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Это всё равно, что придумать колесо, тестировать его нагрузками и ухабами в лаборатории, а при выезде на улицу оно всегда и сразу будет ломаться. Не логично.

"Тестировать придуманное колесо нагрузками" - в данном случае как раз означает прогонять результат оптимизации на периоде out-of-sample (на истории за пределами периода оптимизации). Если "колесо" выдерживает "нагрузки" - продолжает работать прибыльно, то с ним можно работать дальше. Иначе выдумывать другое колесо. То есть берите для оптимизации не весь период до нынешнего времени, а оставляйте 10-20% для проведения тестов на подгонку после оптимизации. Это называется форвардным тестированием (forward test).


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olshak Viktor

Из шести изменяемых параметров, зафиксировала 4. Осталось 2 изменяемых параметра. Это в угоду оптимизации без переоптимизации.

Тест на 5-тиминутном графике за 8 лет. Сделок на оптимизации - 750.

Тружусь дальше.


+7-967-485-44-62  Viber and WhatsApp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×