Обсуждение автокорректировщика позиций на ПАММ-счетах

[Petukhov 1,817]

 

 

Если открыто 3 позиции по 0.01 лота, то при выводе более 10%+ депо будут ли они закрываться, или в корректировщике все-таки стоит ограничение - закрыть долю ордера до объема не менее чем 0.01 лота ?

 

Позиции по одному инструменту? На какой конкретно процент идет вывод?

[Petukhov 1,817]

Похожий вопрос.

 

Открыта поза в 0.01 лот. каждый ролловер, весь день, идут выводы по 49% от оставшегося эквити, что-нибудь когда-нибудь скорректируется?

 

Позиция закроется при первом же выводе, объем которого будет равен или превысит 10% от эквити на момент ролловера.

[kaif 6,704]

У меня предложение к разработчикам.

Не знаю, может быть уже именно так и сделано, я еще внимательно не смотрел. Тогда извиняюсь.

 

1. Корректировку объемов в сторону уменьшения лучше проводить непосредственно до вывода средств со счета.

2. Корректировку объемов в сторону увеличения лучше проводить непосредственно после ввода средств на счет.

 

Вот тогда подобный функционал будет принципиально лучше любого автоматического корректировщика на стороне клиента,

который вынужден всегда делать это после ролловера. Что при выводе крупной суммы может привести к проблемам с ИКП, если советник работает с большими объемами.

[Petukhov 1,817]

1. Корректировку объемов в сторону уменьшения лучше проводить непосредственно до вывода средств со счета.

2. Корректировку объемов в сторону увеличения лучше проводить непосредственно после ввода средств на счет.

 

Но тогда ИКП все равно "поедет", просто в другую сторону. Ваша выгода понятна, но для этого придется провести существенную работу ради сомнительных результатов.

 

Вот тогда подобный функционал будет принципиально лучше любого автоматического корректировщика на стороне клиента,

 

Он уже принципиально лучше. Никакой мониторинг ИКП не может равняться с ускорением исполнения.

[kaif 6,704]

Но тогда ИКП все равно "поедет", просто в другую сторону. Ваша выгода понятна, но для этого придется провести существенную работу ради сомнительных результатов.

 

Я не о мониторинге забочусь. А о самой торговле.

Если инвестор выводит крупную сумму, счет может попасть в стоп-аут, если открыт большой объем, а сумма значительна.

Если сначала скорректировать объем, а затем сразу вывести деньги, этого просто не произойдет.

Странно, что разработчикам это сразу не пришло в голову.

Ну если много чего нужно менять, то тогда пардон. Не буду настаивать. Просто если бы я прикручивал такую вещь, этот вопрос (корректировать непосредственно до или непосредственно после ролловера) был бы первым, которым бы я, как разработчик, задался.

Edited January 22, 2016 by kaif

[Petukhov 1,817]

 

 

Если инвестор выводит крупную сумму, счет может попасть в стоп-аут, если открыт большой объем, а сумма значительна.

 

Эту проблему можно решать не на уровне автокорректировщика, а на уровне снижения стопаута пропорционально выводу.

[AntFX 6,451]

Он уже принципиально лучше. Никакой мониторинг ИКП не может равняться с ускорением исполнения.

Ускорение возможно есть (хотя сервер все равно не сможет исполнять ордера быстрее чем если ему их отправлять из терминала), но функционал пока сильно хромает. 

Эту проблему - корректировка непосредственно перед выводом - как раз на стороне клиента решить нельзя, а на вашей можно, потому что вам точно известно время перед самой операцией ролловера и известно, что никаких задержек ролловеров не будет (чего неизвестно клиенту и вследствие чего делать корректировку перед выводом на стороне клиента невозможно). 

 

 

Ваша выгода понятна, но для этого придется провести существенную работу ради сомнительных результатов.

 

Слово "выгода", на мой взгляд, не совсем подходит, скорее - это нерешаемая на стороне клиента проблема, создаваемая механизмом памм-сервиса (взлет ИКП после вывода и другие возможные проблемы). Её можно решить только на стороне сервера. Хотя это сейчас не главное - от корректировщика управляющим мало пользы без опции корректировки каждого ордера в отдельности, без опции "корректировать только вывод" и опциональной настройки доли счета при которой начинает срабатывать алгоритм (желательно - раздельно для ввода и вывода). И мэджики для новых ордеров все таки желательно копировать, потому что советник должен понимать что эти ордера относятся к его торговле, а не просто открыты пользователем.

[kaif 6,704]

И мэджики для новых ордеров все таки желательно копировать, потому что советник должен понимать что эти ордера относятся к его торговле, а не просто открыты пользователем.

 

Поддерживаю. Пусть будет и такая птичка в настройках, когда они появятся. Роботы MT4 часто помечают сделки, иногда даже каждую - уникально. Если будет опция раздельной корректировки каждого ордера, то нужна птичка "для каждого копировать его меджик". Это, я думаю, устроит всех роботописателей MT4. Меня, например, точно устроит.

Edited January 22, 2016 by kaif

[Petukhov 1,817]

известно, что никаких задержек ролловеров не будет

 

У нас тоже такой информации нет, к сожалению. Процедура ролловера может длиться и минуту, и 15 минут. Не говоря уже о форсмажорах, когда ролловер, например, не пройдет. Представьте, мы позиции порежем, а деньги не выведутся. Что будет на следующий час? Ничего этого предсказать нельзя, поэтому автокорректировщик работает по принципу "есть факт изменения средств - есть корректировка объема".

 

 

 

вследствие чего делать корректировку перед выводом на стороне клиента невозможно

 

Почему же? Мы показываем управляющим сумму заявок на определенный час. Так что скорректировать позицию до ролловера можно.

 

 

 

управляющим мало пользы

 

Посмотрим. Оценим. Сделаем выводы.

[AntFX 6,451]

Почему же? Мы показываем управляющим сумму заявок на определенный час. Так что скорректировать позицию до ролловера можно.

Можно скорректировать позицию до ролловера, а потом ждать несколько минут, пока он пройдет, потому что точный момент неизвестен - за это время цена может уйти на десятки пунктов. А можно вообще скорректировать и окажется, что произошла задержка ролловеров на несколько часов. Это неприемлемо. Если вашему алгоритму все это тоже неизвестно, значит, имхо, он плохо согласован с остальными системами обработки операций на паммах. Возможность согласовать все это у вас есть, было бы желание. Но повторюсь что это, на мой взгляд, далеко не главная задача по совершенствованию корректировщика на данный момент.

Edited January 22, 2016 by AntFX

[kaif 6,704]

 

 

У нас тоже такой информации нет, к сожалению. Процедура ролловера может длиться и минуту, и 15 минут. Не говоря уже о форсмажорах, когда ролловер, например, не пройдет. Представьте, мы позиции порежем, а деньги не выведутся. Что будет на следующий час? Ничего этого предсказать нельзя, поэтому автокорректировщик работает по принципу "есть факт изменения средств - есть корректировка объема".

 

Аргумент сильный. Если автокорректировщик работает изолированно от системы, занимающейся ролловером.

Видимо есть какой-то коммит транзакции при ролловере. Когда он произошел, деньги с торгового счета уже сняты,  а пока он не произошел, еще нет гарантии, что коммит будет успешным.

Получается, нужна какая-то общая система управления транзакциями, охватывающая все детали (и базу данных лицевых счетов, и ввод-вывод на торговых счетах, и автокорректировщик).

Согласен, что это может оказаться неподъемно, если все не сломать. А ломать лучше не надо.

 

Ну тогда нужно со стопаутом как-то разобраться. В общем, проблема очерчена. В принципе при стопауте сервер ведь тоже режет объемы позиций. Может как-то в будущем нужно будет наладить непротиворечивое взаимодействие автокорректировщика с механизмом стопаута в части "тонких настроек", то есть управлять этими обоими механизмами совместно (мэджики, как резать - по позициям или совокупно и так далее) .

 

Тогда это сможет работать изолированно от ролловеров и работать после ввода-вывода средств.

[AntFX 6,451]

Если коррекция будет идти автоматом вполне можно и "лазейку" в регистрации макс ИКП сделать, приостановив регистрацию до момента проведения операции по корректировке, чтобы шпилей ИКП не возникало. Если эта проблема и проблема стопаута будут решены каким-то способом, то и обязательной необходимости в корректировке вывода именно перед ролловером нет.

[kaif 6,704]

Не удивлюсь, если развитие этих сервисов в итоге даст тот "стоп для инвестора", о котором многие инвесторы так мечтают.

[eRu 3]

Поддерживаю пожелание про магики — ведь ничего не стоит скопировать предыдущий магик, тоже самое и с комментарием ордера — что стоит добавлять комментарий от предыдущего ордера? (так же как добавляется метка [sl] [tp])

Edited January 27, 2016 by eRu

[Bald_Dog 439]

 

Если коррекция будет идти автоматом вполне можно и "лазейку" в регистрации макс ИКП сделать, приостановив регистрацию до момента проведения операции по корректировке, чтобы шпилей ИКП не возникало. Если эта проблема и проблема стопаута будут решены каким-то способом, то и обязательной необходимости в корректировке вывода именно перед ролловером нет.

Антон, а почему ты не предложишь свой автокорректировщик, чтобы уже готовую логику процесса поставили на сервер. Мне как непосвященному в магию программирования это кажется самым лучшим вариантом. Велосипед уже изобретен, зачем фигней страдать?

[AntFX 6,451]

Антон, а почему ты не предложишь свой автокорректировщик, чтобы уже готовую логику процесса поставили на сервер. Мне как непосвященному в магию программирования это кажется самым лучшим вариантом. Велосипед уже изобретен, зачем фигней страдать?

Если бы это было так просто, как написать код на MQL4, думаю, что и без меня бы сразу сделали корректировку со всеми функциями. К тому же к процитированному это не имеет никакого отношения.

Edited January 30, 2016 by AntFX

[Rihter 5,464]

Но тогда ИКП все равно "поедет", просто в другую сторону. Ваша выгода понятна, но для этого придется провести существенную работу ради сомнительных результатов.

 

Если коррекция будет идти автоматом вполне можно и "лазейку" в регистрации макс ИКП сделать, приостановив регистрацию до момента проведения операции по корректировке, чтобы шпилей ИКП не возникало.

 

В ПАММ-системе и сейчас ИКП измеряется далеко не каждую секунду, сотрудники писали ранее об этом (кстати, сотрудникам на заметку: там алгоритм расчета ИКП можно улучшить - повысить точность при том же количестве замеров - сейчас она низковата, на всё сказанное имеются доказательства).

 

Поэтому логично предложить между реальным вводом-выводом и автокорректировкой замер ИКП не делать, чтобы на графиках не было шпилей ИКП, обусловленных неторговыми операциями.

[MoneyFest 3]

Пока отключили автокоррекцию? не видно в кабинете...

[Ingvarrrunner 41]

Пока отключили автокоррекцию? не видно в кабинете...

 

Были небольшие технические проблемы с кнопкой, сегодня поправим.

 

Уже вернули. Всё норм.

[Petukhov 1,817]

 

 

Поэтому логично предложить между реальным вводом-выводом и автокорректировкой замер ИКП не делать, чтобы на графиках не было шпилей ИКП, обусловленных неторговыми операциями.

 

Подумаем над этим.

[AntFX 6,451]

Обращаю внимание на опрос, касающийся корректировки. Голосуем активнее)

[ANS_FX 1,823]

Обращаю внимание на опрос, касающийся корректировки. Голосуем активнее)

 

Антон, а зачем это предложение?

Чем предлагаемый Вакми вариант лучше существующего (какие проблемы у Вас возникают/возникали/могут возникнуть с существующим механизмом)?

[AntFX 6,451]

Чем предлагаемый Вакми вариант лучше существующего (какие проблемы у Вас возникают/возникали/могут возникнуть с существующим механизмом)?

Если кратко, трейдеры (системные во всяком случае) хотят чтобы корректировка/частичное закрытие влияла на состояние их счетов по минимуму. То есть объем ордера изменился, все остальное состояние открытых ордеров осталось прежним.

Если развернуто, на неизменность номера ордера и его коммента могут ориентироваться многие механизмы в советниках. Например, делаем пользовательский корректировщик, в комменте добавочных ордеров указываем тикет их "материнского" ордера, и знаем, что этот тикет не изменится. В том варианте, который сейчас, придется дополнительно "плясать с бубном" для определения по этому номеру актуального номера ордера. Это не единственное возможное неудобство. Многие советники запоминают непосредственно тикеты открытых ордеров и ориентируются на них (хотя это и не совсем правильно с т.з. программирования). Ну и комментарии ордеров лучше не трогать - пусть там по максимуму будет та информация, которую там хочет видеть трейдер/программист, во всяком случае в то время, пока ордера являются открытыми (рабочими). После закрытия там sl/tp это понятно.

Edited February 10, 2016 by AntFX

[ANS_FX 1,823]

Если кратко, трейдеры (системные во всяком случае) хотят чтобы корректировка/частичное закрытие влияла на состояние их счетов по минимуму. То есть объем ордера изменился, все остальное состояние открытых ордеров осталось прежним.

Если развернуто, на неизменность номера ордера и его коммента могут ориентироваться многие механизмы в советниках. Например, делаем пользовательский корректировщик, в комменте добавочных ордеров указываем тикет их "материнского" ордера, и знаем, что этот тикет не изменится. В том варианте, который сейчас, придется дополнительно "плясать с бубном" для определения по этому номеру актуального номера ордера. Это не единственное возможное неудобство. Многие советники запоминают непосредственно тикеты открытых ордеров и ориентируются на них (хотя это и не совсем правильно с т.з. программирования). Ну и комментарии ордеров лучше не трогать - пусть там по максимуму будет та информация, которую там хочет видеть трейдер/программист, во всяком случае в то время, пока ордера являются открытыми (рабочими). После закрытия там sl/tp это понятно.

 

Но тогда прийдется вносить измения во все советники, которые уже на текущий момент обрабатывают текущую схему частичного закрытия ордеров.

С моей точки зрения, "лучшее - враг хорошего".

[AntFX 6,451]

 

 

С моей точки зрения, "лучшее - враг хорошего".

Тогда голосуйте "нет" )