Jump to content
WEALTHCRAFT

Замок. За и против.

Recommended Posts

Paukas

...но как выяснилось, что у дырки масса отличается (!!!), сразу затихли.

.....

У дырки масса должно быть очень большая.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kazakov.v

 

 

сколько у тебя долларов и как на тебя влияет курс доллара

 

Это как тот анекдот: купил доллары по курсу 100, пришлось их отложить отдельно, чтобы случайно не продать. Есть же еще те, которые покупал по 40 )))

  • Thanks 4

Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

Если в одной руке у вас расписка о том, что булку хлеба вы должны поставить, а в другой что булку хлеба должны получить, булки одинакового качества, испеченные в одно и то же время, дата исполнения расписок в одно и тоже время и в одном и том же месте, и причем одному и тому же посреднику. И если при этом за каждый день пока вы держите эти расписки у себя, по одной вы получаете в день 1 копейку, а по другой 2 копейки отдаете, и кто-то держит за это в залоге ваш рубль, то что можно сказать? Расписки у вас есть, но они вам нужны? Какую прибыль вы можете получать за каждый день владения этими расписками? Булку хлеба вы получите или отдадите?

 

 

Искусственный интеллект встречается и у людей. (с)  :) 


Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

Короче адепты религии локов закономерно стали придумывать свои небылицы.  

Я на автомобиле езжу - я адепт автомобильной религии? А еще я в туалет хожу...

Если купил у кого-то 100 долларов за рубли, а потом кому-то продал 100 долларов за рубли, сколько у тебя долларов и как на тебя влияет курс доллара?. Понятно в общем, что 0 и никак. Но есть, как всегда, и другие мнения...

Ну да, ты вышел в дверь из квартиры, а потом вошел через дверь в квартиру. Понятно, в общем, что никуда не ходил. Но есть, как всегда, и другие мнения...

Edited by mda

Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

...

 

Ну да, ты вышел в дверь из квартиры, а потом вошел через дверь в квартиру. Понятно, в общем, что никуда не ходил. Но есть, как всегда, и другие мнения...

За пивасом бегал?

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

...

Ну да, ты вышел в дверь из квартиры, а потом вошел через дверь в квартиру. Понятно, в общем, что никуда не ходил. Но есть, как всегда, и другие мнения...

Это пример ситуации, когда лок не предусмотрен в торговых условиях, т.е. учет по совокупной позиции :)

 

Вы же не квант какой-нибудь, чтобы быть одновременно в двух состояниях "вышел в дверь" и "вошел через дверь".

Наверное, можно встать в дверном проеме в ожидании события, которое докажет пользу локов, но это будет всего напросто доказательство пользы от стояния в дверном проеме.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Короче адепты религии локов закономерно стали придумывать свои небылицы.

Если купил у кого-то 100 долларов за рубли, а потом кому-то продал 100 долларов за рубли, сколько у тебя долларов и как на тебя влияет курс доллара?.

Понятно в общем, что 0 и никак. Но есть, как всегда, и другие мнения...

 

 

По булкам хлеба:

 

Если в одной руке у вас расписка о том, что булку хлеба вы должны поставить, а в другой что булку хлеба должны получить, булки одинакового качества, испеченные в одно и то же время, дата исполнения расписок в одно и тоже время и в одном и том же месте, и причем одному и тому же посреднику. И если при этом за каждый день пока вы держите эти расписки у себя, по одной вы получаете в день 1 копейку, а по другой 2 копейки отдаете, и кто-то держит за это в залоге ваш рубль, то что можно сказать? Расписки у вас есть, но они вам нужны? Какую прибыль вы можете получать за каждый день владения этими расписками? Булку хлеба вы получите или отдадите?

 

Вероятно, подобные вопросы, говорят, об отсутствии опыта локирования.  Можете попробовать сделать десяток локовых сделок на демо, что бы оценить что это не так просто как Вам кажется. По своему опыту, это наиболее сложный  стиль, который мне попадался. В природе, думаю, ничего похожего не встречается. Поэтому аналогии, тут вряд ли, применимы.  

 

В примере с булками - считаю аналогия не точна. Поскольку,  тут один вексель - это долг владельца булки, а второй  это обещание дать владельцу хлеб. С локами это лишь частный случай. В случае закрытия лока это так и будет, но если лок удерживается, то обе позиции могут закрыться в прибыль. Но при этом, легко можно избежать закрытия двух позиций в убытке. Если закрывать сначала прибыльную сделку.

Edited by ReAcT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Вероятность закрытия лока в прибыли равна вероятности совершения полностью с нуля сделки с прибылью, превышающей убыток, зафиксированный этим локом.

Лок в убытке - это когда человек не готов признаться самому себе, что уже проиграл и продолжает цепляться за свое воображение, будто этот убыток ещё можно как-то "разрулить".

На самом деле он уже получен и зафиксирован. Дальше можно открыть новую сделку и попробовать получить прибыль. Именно это фактически и происходит когда одна из "сторон лока" закрывается и в рынке остается не нулевая нетто-позиция.

Баланс по сути тоже величина виртуальная, кол-во денег у трейдера на счете определяется только средствами (эквити). И эта виртуальная величина способствует самообману что убыток в случае лока якобы ещё не получен. Чаще всего это, конечно, будет приводить только к большему убытку.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Вероятно, подобные вопросы, говорят, об отсутствии опыта локирования.  Можете попробовать сделать десяток локовых сделок на демо, что бы оценить что это не так просто как Вам кажется. По своему опыту, это наиболее сложный  стиль, который мне попадался. В природе, думаю, ничего похожего не встречается. Поэтому аналогии, тут вряд ли, применимы.  

 

В примере с булками - считаю аналогия не точна. Поскольку,  тут один вексель - это долг владельца булки, а второй  это обещание дать владельцу хлеб. С локами это лишь частный случай. В случае закрытия лока это так и будет, но если лок удерживается, то обе позиции могут закрыться в прибыль. Но при этом, легко можно избежать закрытия двух позиций в убытке. Если закрывать сначала прибыльную сделку.

Допустим, вы в самом деле так считаете. Тогда попытаюсь ответить.

 

Соглашусь, что большого опыта локирования у меня нет. У меня уже месяц локи на демках, я их только для замера свопов держу, хотя они могут и отличаться от реала, в общем без цели там висят. Но я даже не представляю, что еще на локах тестить можно. Также могу согласиться, что локи это наиболее сложный путь ( улыбнуло. не могу понять что этот путь даст :) ) .

 

Насчет того, что обе позиции могут закрыться в плюс как бы не спорю. Не знаю, будет ли для вас это открытием, но в этом плюсе не будет заслуги лока (разве что какой-нибудь моральной). Единственное, что лок может дать - это нулевой, небольшой или большой (в зависимости от продолжительности лока) минус.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
notsure

 Можно фантазировать о психологической пользе виртуальных позиций, но формально и реально от локов только доп расходы(свопы, спреды).  Минус один плюс один равно ноль. Об чем тут рассуждать?:)

 

 

обе позиции могут закрыться в прибыль

Вся тяга к локам от желания повысит вероятность неполучения убытка. Но вопрос же не в вероятности, а в матожидании. Вот отодвигание стопа, очевидно, повышает вероятность  выхода убыточной позиции в прибыль. А усреднение еще больше повышает вероятность.... Лок из той же оперы, что и усреднения и торговля без стопов. Повышение вероятности закрыться в прибыль, но снижение МО за счет дополнительных спредов, свопов...

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Вероятность закрытия лока в прибыли равна вероятности совершения полностью с нуля сделки с прибылью, превышающей убыток, зафиксированный этим локом.

Лок в убытке - это когда человек не готов признаться самому себе, что уже проиграл и продолжает цепляться за свое воображение, будто этот убыток ещё можно как-то "разрулить".

На самом деле он уже получен и зафиксирован. Дальше можно открыть новую сделку и попробовать получить прибыль. Именно это фактически и происходит когда одна из "сторон лока" закрывается и в рынке остается не нулевая нетто-позиция.

Баланс по сути тоже величина виртуальная, кол-во денег у трейдера на счете определяется только средствами (эквити). И эта виртуальная величина способствует самообману что убыток в случае лока якобы ещё не получен. Чаще всего это, конечно, будет приводить только к большему убытку.

 

 

 

 

Насчет того, что обе позиции могут закрыться в плюс как бы не спорю. Не знаю, будет ли для вас это открытием, но в этом плюсе не будет заслуги лока (разве что какой-нибудь моральной). Единственное, что лок может дать - это нулевой, небольшой или большой (в зависимости от продолжительности лока) минус.

 

 

 

 Можно фантазировать о психологической пользе виртуальных позиций, но формально и реально от локов только доп расходы(свопы, спреды).  Минус один плюс один равно ноль. Об чем тут рассуждать? :)

 

 

Вся тяга к локам от желания повысит вероятность неполучения убытка. Но вопрос же не в вероятности, а в матожидании. Вот отодвигание стопа, очевидно, повышает вероятность  выхода убыточной позиции в прибыль. А усреднение еще больше повышает вероятность.... Лок из той же оперы, что и усреднения и торговля без стопов. Повышение вероятности закрыться в прибыль, но снижение МО за счет дополнительных спредов, свопов...

 

Мне отлично известно, что лок это не система, а способ закрытия позиции. И может, на первый взгляд, показаться, что  выгоды в нем нет. Приведу Вам пару фактов к размышлению :

 

1. Пожалуй, большинство  новичков в спекуляциях имеют намного больше убыточных позиций, чем прибыльных. Лок им может помочь уравнять их количество. И возможно даже, вывести в долгосрочный без убыток. Что является нереальным достижением для большинства сейчас, судя из моей информации,

 

Был интересный случай, описанный в книге " Новые маги рынка" Швагера. На чемпионате спекулянтов, один из участников, использовал генератор случайных чисел для прогнозирования направления. В итоге он занял 5-е место из 50. И это из тех, кто считает, что они что-то умеют. Можете дальше сами  представить, как обстоят дела с рядовыми спекулянтами. Похоже, они проигрывают монетке в частоте угадывания направления.

 

2. Львиную долю времени, на маркете царит флэт, ориентировочно - 70%.

 

 

 

 

 

Вы упоминаете один вид использования локов -  из за психологического отрицания убытков. Но возможностей его применения гораздо больше:

 

 

- Часть системы. Кому то может быть удобнее открыть новую позицию, вместо закрытия старой

 

- Разные системы на одном счете создают лок. И что тогда? Нарушать правила системы, для какого - то изобретательного закрытия, с возможностью  упустить выгоду большую, чем   сумма SL обоих позиций.

 

- Арбитражные системы нередко используют лок, для  взятия гэпа.

 

- Возможность для новичков, не так стремительно сливать депо

 

- Использования с задачей более быстрого изучения природы маркета. Осознание того, что промедление с закрытием одной из локовых позиций, стоит постоянных расходов на свопы. Позволяет  сильнее концентрироваться на изучении графика. А таким образом и  лучшего понимания. Хотя наверно, не многие задумываются что в, почти, любых системах не интрадэй. Есть  сделки в оба направления, а значит дельта разницы свопов, в среднем, тоже кушает депо.  Кстати, некоторые системы, месяцами держат позиции в сторону отрицательных свопов, и неплохо себя чувствуют.

 

 

P.S.  Те кто  аргументируют лишними расходами, могут узнать разницу положительных и отрицательных свопов на парах. После этого, вряд ли  станут использовать этот довод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

В общем, если перевести с русского на русский, то атеисты локов)) проповедуют  :), что 2 руки это хуже чем одна, или что лучшее, враг хорошего. Преимущество они посчитают недостатком. 

 

Если у меня есть противоположные сигналы на 1 свече, то я и покупаю и продаю. Это происходит потому, что я всегда до конца не уверенный какая сделка разовьется в прибыль. В моем случае тесты показывают равные шансы - хоть не торгуй  :)

 

Также, кайф500 писал примерно следующее - почему я должен отказывать себе в удовольствии  :)  продать, если уже есть покупка? Возможно, в данном случае продажа - это то, что доктор прописал. И вообще, пропуская продажу не потрачу впустую время и шанс.

Он не настаивает твердо на своей позиции - что движение обязано быть вверх. Видимо, тоже не очень уверенный в себе человек  :)  А может быть гибкий и следует за рынком?)

 

Видите, всего лишь смещены акценты. Кто-то смотрит в лок, только в лок и ничего кроме лока. А кто-то торгует. И если временами использует явление которое называется "лок", то что ж, так тому и быть - торгует местами неправильно.

Edited by mda

Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

походу, тут спорят не "адепты" с "атеистами", а представители статичного взгляда на вещи и взгляда динамичного (кстати, на полях замечу, что главбухам хорошо:  они привыкли видеть мир одновременно и в статике и в динамике, а также понимать взаимосвязи между причинами и следствиями)

  • Thanks 1

поговорить про политику можно здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Купил я 100 кг. картошки, за тем продал 100 кг картошки. теперь ответьте  что  у меня осталось?

1. Нихрена

2. Картофельный лок

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

Володя, не позорь профессию. :)))) как может в результате торговли остаться "нихрена"? даже у того Хаима остался "бульон из-под яиц", да и к тому же был главный "навар" - он был при деле


поговорить про политику можно здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Володя, не позорь профессию. :)))) как может в результате торговли остаться "нихрена"? даже у того Хаима остался "бульон из-под яиц", да и к тому же был главный "навар" - он был при деле

Это про картошку вопрос. Про навар другой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

Купил я 100 кг. картошки, за тем продал 100 кг картошки. теперь ответьте  что  у меня осталось?

1. Нихрена

2. Картофельный лок

И 1 и 2. Это потому что не по сеньке шапка  :)


Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

Если "серьезные" стопы, то ситуация вполне может разыграться когда по противоположным сделкам будут получены профиты или безубытки. Может быть, что по продаже будет стоп, а по покупке профит. Или два стопа. Аналогии - картошка-маркошка, это фихня. Они неприменимы потому, что убоги. А убоги потому, что не искренни - призваны не разобраться, а победить, ярко отстоять свою точку зрения. Поэтому лучше говорить конкретно. Я же только поддерживаю кипиш аналогий, а на самом деле за конкретику. Так вот, мы же за торговлю говорим, а не за абстрактную ситуацию - зачем нам абстракции, тут все (наверное) знают что такое лок.


Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

походу, тут спорят не "адепты" с "атеистами", а представители статичного взгляда на вещи и взгляда динамичного (кстати, на полях замечу, что главбухам хорошо:  они привыкли видеть мир одновременно и в статике и в динамике, а также понимать взаимосвязи между причинами и следствиями)

Щас тётя ТрындА придёт и поставит по этому поводу жирную рыжую точку :)

 

ЗЫ. Я так думаю, что никто не хочет изначально договариваться, поэтому с первых строк случилась недоговорка-полунепонятка, вот она то и есть причина разговора. Если бы определились в понятии лок - что каждый подразумевает под этим - то разговаривать было бы не о чем. Но так не интересно :)  Имхо.


Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kazakov.v

 

 

на самом деле за конкретику

 

Приводи любой конкретный вариант "разруливания" локов - на него всегда будет идентичное по результату (или лучше на своп) решение без локов.


Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

Щас тётя ТрындА придёт ...

 

не забудь её поздравить! ;)

 

ЗЫ. Я так думаю, что никто не хочет изначально договариваться, поэтому с первых строк случилась недоговорка-полунепонятка, вот она то и есть причина разговора. Если бы определились в понятии лок - что каждый подразумевает под этим - то разговаривать было бы не о чем. Но так не интересно :)  Имхо.

 

читай мою подпись ;)

Edited by Capman

поговорить про политику можно здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

всегда

 

слишком большое слово для простых смертных


поговорить про политику можно здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
kazakov.v

 

 

слишком большое слово

 

Опровергни.

Это же просто сделать: всего один пример - и ага?

  • Thanks 1

Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

post-359088-0-98271000-1448090458_thumb.png

 

:)


Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

не забудь её поздравить! ;)

Ух ты, не знал. Тоже принимаю поздравления O:)

 

ТрындА, поздравляю!


Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×