Jump to content
WEALTHCRAFT

Замок. За и против.

Recommended Posts

WEALTHCRAFT

У кого какое мнение по поводу локов?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Отличный способ платить больше спредов и комиссий.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

У кого какое мнение по поводу локов?

У МТ5

  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Мнения ДЦ и платформ не считаются, если не высказаны письменно :)

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Упростим задачу. Допустим, есть два варианта локов:

 

1. Разные стратегии на счете.

2. Временная, а у кого и окончательная :) "фиксация" результата.

 

(забудем про проблему меджиков в ордерах. Наверное, они не стоят спредов, комиссий и свопов. Уверен, что можно придумать алгоритм виртуального их учета в самих экспертах.)

 

Какие доводы за и против?

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Разные стратегии на счете.

Это не лок. Доказательство: лоководы если им закрыть обе позиции и предложить открыть когда одна из низ виртуально закроется по стопу или тейку, взвоют от несправедливости. Если такое предложить двум разным стратегиям, они только обрадуются уменьшению размеров издержек.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Это не лок. Доказательство: лоководы если им закрыть обе позиции и предложить открыть когда одна из низ виртуально закроется по стопу или тейку, взвоют от несправедливости. Если такое предложить двум разным стратегиям, они только обрадуются уменьшению размеров издержек.

 

Т.е. имеем два счета,

на одном 2 лота в бай, и 1 лот по той же паре в шорт.

на втором та же самая ситуация

 

И чтобы точно сказать, есть ли на этих счетах локи по 1 лоту в каждую сторону (либо на 2 лота в обе, как правильно), т.е. вообще есть ли на каком-либо из этих счетов локи, надо узнать зачем там эти локи или не локи?

 

 

Т.е. определение лока это не Что, а Почему?

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Это не лок. Доказательство: лоководы если им закрыть обе позиции и предложить открыть когда одна из низ виртуально закроется по стопу или тейку, взвоют от несправедливости. Если такое предложить двум разным стратегиям, они только обрадуются уменьшению размеров издержек.

 

Во втором варианте, если трейдер в теме, то он тоже может предпочесть вариант без лока. Т.е. получается, что  лок - это две противоположные сделки только по незнанию или неосторожности чтоли, и их для чайников ввели?   :)

 

(утрирую, может быть. но все-таки)

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Т.е. получается, что  лок - это две противоположные сделки только по незнанию или неосторожности чтоли, и их для чайников ввели?  

Лок это один из вариантов отображения в терминале МТ4 состояния отсутствия открытой позиции. При этом "в уме" их может быть хоть 100500

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Упростим задачу. Допустим, есть два варианта локов:

 

1. Разные стратегии на счете.

2. Временная, а у кого и окончательная :) "фиксация" результата.

 

(забудем про проблему меджиков в ордерах. Наверное, они не стоят спредов, комиссий и свопов. Уверен, что можно придумать алгоритм виртуального их учета в самих экспертах.)

 

Какие доводы за и против?

 

1. При создании лока, разными стратегиями, считаю, что лок - это технический момент. И никакой проблемы не создает. Если не начинать  изобретать велосипед, и закрывать сделки раньше времени. Поскольку обе локовые сделки могут закрыться в прибыль.

 

2. Серия сделок, может сразу начинаться с лока. Когда, например, система  сигналит, что начался флэт. Сначала закрывается профитная сделка, а потом выжидается полный или частичный возврат, к точке открытия второй. Которая, возможно, тоже закроется в прибыльной зоне.

 

Если лок служит разновидностью SL, тогда серия может быть продолжена, при следующем сигнале на открытие. Тут также, может быть закрыта первая профитная сделка, а после, вторая в профитной или лузовой территории. Но даже так, по серии из 2-х сделок, возможна прибыль, если размер убыточной сделки, меньше прибыльной.

 

Так же, лок можно использовать в арбитражных системах .

 

Интересной особенностью лока, является снижение психологической нагрузки, для некоторых спекулянтов. Чаще у новичков. Поскольку, нет стресса, от длинных серий убыточных сделок подряд. Вообще,  советую всем попробовать подобный стиль. Думаю, он расширяет кругозор, и учит быстро считать. А дальше сами определитесь - нужен он Вам, или нет.

 

 

Это не лок. Доказательство: лоководы если им закрыть обе позиции и предложить открыть когда одна из низ виртуально закроется по стопу или тейку, взвоют от несправедливости. Если такое предложить двум разным стратегиям, они только обрадуются уменьшению размеров издержек.

 А при таком варианте, если какие либо действие не предусмотрены системой, думаю начинается хаос. Происходят действия, с слабо просчитанными последствиями. К тому же, такое досрочное закрытие  внесет неточности в отчеты по результативности системы.

 

Возможно, уменьшения издержек не происходит, за исключением свопов, если лок удерживается дольше суток.

 

Вариант 1 - закрываются 2 сделки по перекрестному закрытию , а потом открывается  третья - платится 2 спрэда.

 

Вариант 2 - обе сделки лока, закрываются не по перекрестному закрытию, а после открывается еще 1. Платится 3 спрэда.  Пока накопится убыток равный спрэду от удерживания лока, из за дельты разницы свопов. Может пройти одна - две рабочие недели. В чем выгода?

 

Может быть ситуация,  частичного лока -  когда одна позиция, больше другой по объему. Тогда, для сохранения чистой позиции, после закрытия, необходимо сразу открывать новый ордер, уменьшенным объемом, а после еще один. В этом варианте количество уплаченных спрэдов, может быть равно четырем. К тому же ордер с уменьшенным объемом, может быть открыт с проскальзыванием в направлении открытия, что еще сильнее, откусит потенциальный профит.

 

Так что, считаю, закрытие лока образовавшегося от двух систем,  маловероятно, что принесет выгоду.

Edited by ReAcT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

А при таком варианте

Уважаемый, Вы когда-нибудь открывали МТ5? 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Уважаемый, Вы когда-нибудь открывали МТ5? 

 

Давно известно ,что там невозможны локи  на одном счете. Какое это имеет отношение к теме практического  использования локов ?

 

Нa  MT5 можно открыть 2 счета, раскидать поровну на них средства и спокойно делать  локи.

Edited by ReAcT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Локами не надо пользоваться.

Тут не нужны никакие расчеты, просто принимаем убыток и идем домывать подъезд.

Они их и принимают. Причём ещё за это дополнительно платят, извращетцы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Давно известно ,что там невозможны локи. Какое это имеет отношение к теме практического  использования локов ?

Такое, что лок равен отсутствию открытой позиции. 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Я за возможность иметь встречные позиции. Это упрощает проектирование трендовых советников.

 

Приведу утрированный пример.

Допустим у меня есть сигнал, который в 1 из 10 случаев бывает истинным.

И встречный точно такой же.

Почему я должен в 9 из 10 случаев загубить свой редкий истинный сигнал только из-за того, что возник встречный?

 

Насчет лишней уплаты спрэда.

Совершеннейшая чушь

Допустим у меня есть трендовая позиция. 1 спред

Допустим возникла встречная на коррекции. Если встречные разрешены, я заплатил спрэд еще 1 раз, открывая встречную.

Все. Встречная закрылась (в прибыли или в убытке - не важно), первая позиция жива.

Сколько спредов я заплатил? Два.

А теперь допустим платформа (MT5) принудительно закрыла первую позицию, когда я открывал встречную.

После закрытия встречной я должен восстановить первоначальную. То есть заплатить спрэд в третий раз.

Более того, если встречная ушла по стопу, то первую позицию я должен восстановить в худшем месте, то есть еще и потерять прибыль.

 

Другим плюсом возможности открывать встречные позиции является возможность добавления новых стратегий в уже имеющуюся путем линейного суммирования результатов. Если встречные друг друга закрывают, то эта возможность теряется. И я не могу просто складывать результаты различных стратегий простым суммированием в базе данных.

 

Что же касается именно лока, то есть сознательного замка для "спасения" проседающей позиции, то я противник такой техники. Ее применяют те, кто не любит признавать убытки и надеется каким-то образом разрулить такой замок. Подобной техникой не пользуюсь, так как смысла в ней просто не вижу. Проще закрыть позицию. Это и есть тот случай, когда лишний раз платится спрэд без всякой на то вразумительной причины.

  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Я за возможность иметь встречные позиции. Это упрощает проектирование трендовых советников.

Это упрощает проектирование любых советников. И в особенности, когда их больше одного. Только отсутствие в рынке 2 встречных позиций в МТ5 не является препятствием для проектирования таких советников. Просто это делается немного иначе. 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Причем если советник всего один, то это делается вообще элементарно, особенно инструментами ООП

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

Это упрощает проектирование любых советников. И в особенности, когда их больше одного. Только отсутствие в рынке 2 встречных позиций в МТ5 не является препятствием для проектирования таких советников. Просто это делается немного иначе.

 

Немного??? Интересно, как.

 

В МТ5 много и других несуразностей. Например. слияние разных позиций в одну. 

А если это позиции разных временных интервалов? Которые и закрывать я собираюсь по разному?

Почему я должен со всем этим бороться и все это обходить?

Плюсы для меня лично в чем?

 

Я как-то на семинаре спросил, вот есть позиция. Открыта тогда-то. По цене такой-то. Вот новая. Открыта тогда-то по цене такой-то.

Когда у меня есть результирующая по какой-то "средней" цене, какой факт имеется в виду?

По такой цене я ни в t1 ни в t2 позицию не открывал.

То есть это факт, не соответствующий действительной истории событий. На это мне ведущий возразил, что "но ведь на самом деле это так по сути".

На что я спросил, а как бы он отнесся, например, к тому чтобы после того как он купил доллары за йену, а потом евро за доллары, чтобы MT5-й ему по сути заменил это на покупку евройены? А если бы он потом продал еврофунт, то заменил бы ему по сути на покупку фунтйены?

Какого черта платформа за меня решения принимает?

Решает за меня, когда мне что закрыть, заставляет платить три спрэда вместо двух и так далее?

 

Поэтому трейдеры и не приняли MT5.

Так как всю эту дурь писал не трейдер, а программист. Я сам программист. Знаю. Если бы я был программистом, ничего не смыслящем в торговле, я бы именно так и написал. Зачем грузить историю недельного графика? Грузим минутки (миллионы минуток, если найдем такую историю где-нибудь вообще), и из них делаем историю недельного графика. Хотя нет. Вру. Даже как программист я бы в этом месте наверно задумался...

  • Thanks 3

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

...Насчет лишней уплаты спрэда.

Совершеннейшая чушь....

И заметьте, кроме вас никто про лишний спред не говорил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Немного??? Интересно, как.

Ну раз Вы программист, Вы меня поймете.

Во-первых. На самом деле вопрос не в том, почему программисты-самодуры в МТ5 сделали 0 позиций вместо 2 позиций, открытых в разные стороны, а в том, почему программисты-самодуры в МТ4 сделали 2 разнонаправленные позиции в том случае, когда на самом деле никакой позиции в рынке у трейдера нет. Смекаете? Однако, за каждую из этих 2 позиций он как минимум платит брокеру свопы. Платит за воздух!

Во-вторых. Лично у меня есть простая методология этого дела для МТ5, но я пока не реализовал её в коде и не хочу разбазаривать попусту :) Как только доведу до ума, выставлю простое и очевидное решение в том числе на этом форуме в разделе Автоторговля.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Не исключено, что если я займусь зачем-то MT5 и проникнусь всем красотами программирования (после Delphi и Java я буду наверняка сражен наповал), которые там возможны, научусь хранить отдельно две сделки в виде объектов, причем так чтобы даже если оборвется связь, поставится обновление MT5, рухнет WIndows и мне придется срочно все переустанавливать с нуля, каким-то чудесным образом все это сумеет разобраться с тем, что творится на торговом сервере, и не разрушит мою долгосрочную стратегию... Даже если все это я сумею сделать, как Вы говорите "просто и элементарно", я все равно не понимаю, почему я должен буду два раза восстановить позиции SELL и дважды заплатить спрэд вот на этом живом примере (кружочками я отметил места, где MT5 убьет за меня позиции вопреки моей воле во имя моего же блага):

 

post-449705-0-36360800-1447733367_thumb.png

 

Как видите, здесь и не пахнет двойным свопом, от которого меня хотят спасать, заставляя платить двойной спрэд.

 

Обратите внимание, я сам против замков в их том дурном применении, против которого это все направлено.

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Не понял? Вот 2 позиции селл Вы откроете по одинаковой цене как в МТ5 так и в МТ4, и закроете их тоже по одинаковой цене на момент исполнения.

А что касается обрушения виндоуз, серверов и так далее, просто немного подумайте. [spoiler=Подсказка]Что такое стоп-лосс?

 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ТрындА

и как у вас языки не стёрлись одно и то же по десять лет обсуждать


Моя особая система веры в том, что текущая сделка будет проигрышной... очень проигрышной! (ц) Ларри Вильямс - тип, которому повезло :smt111

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

и как у вас языки не стёрлись одно и то же по десять лет обсуждать

Видимо, Вы эксперт по программированию и в Мт4 и в Мт5. Извините, что сразу не признали.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×