Перейти к содержимому


Фотография

Настройки торговли на PRO.ECN

настройки торговли

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 177

Опрос: Настройки торговли (27 пользователей проголосовало)

Полезный сервис?

  1. Да, круто! Буду использовать (22 голосов [81.48%] - Просмотр)

    Процент голосов: 81.48%

  2. Нет, ерунда. Не буду использовать (4 голосов [14.81%] - Просмотр)

    Процент голосов: 14.81%

  3. Ради них открою счет (1 голосов [3.70%] - Просмотр)

    Процент голосов: 3.70%

  4. Ради них сменил (или сменю) компанию (0 голосов [0.00%])

    Процент голосов: 0.00%

  5. Не понимаю, что это (0 голосов [0.00%])

    Процент голосов: 0.00%

Голосовать Гости не могут голосовать

#3726093 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 19:51

С сегодняшнего дня владельцам счетов PRO.ECN доступны индивидуальные настройки торговли:

 

  • Запись размеров проскальзываний в комментариях к ордерам в терминале MetaTrader 4
  • Частичное исполнение лимитных ордеров
  • Рыночное исполнение лимитных ордеров
  • Отмена отложенных ордеров при попадании в гэп
  • Исполнение рыночных и стоп-ордеров как лимитных с ограничением проскальзывания не более N пунктов
  • Отмена стоп-ордеров при разнице между ценой ордера и ценой его активации, равной или более N пунктов
  • Активация стоп-ордеров по противоположной цене

Могут возникать разные вопросы по их использованию.

 

Обсуждать будем в этом топике.


  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#41 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 01:44


  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#42 loewe

loewe

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 135 сообщений
  • Регистрация: 05 Янв 2005

Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 12:54

Правильно я понимаю настройку "Активация стоп-ордеров по противоположной цене"?

После ее установка все стоповые ордера будут исполняться "как правило" по цене хуже (минимум на спред), указанной в ордере?


Сообщение отредактировал loewe: 27 Ноябрь 2015 - 12:55

  • 0

#43 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 14:56

Правильно я понимаю настройку "Активация стоп-ордеров по противоположной цене"?

После ее установка все стоповые ордера будут исполняться "как правило" по цене хуже (минимум на спред), указанной в ордере?

Да, поэтому надо выставлять стоп ближе на средний спред.

 

Пример (типичный).

Котировка 10/12.
Стоит бай стоп на уровне 14.
Спред расширяется до 5/20 (на новостях или в ролловер).
Стоп сносит и исполняет по 20.
Далее цена возвращается обратно и спокойно идет вверх 11/13, 12/14, 13/15, 14/16, 15/17 и т.д.

Теперь что будет в этом случае, если выставить исполнение по обратной стороне.
Котировка 10/12.
Стоит бай стоп на уровне 14.
Спред расширяется до 5/20 (на новостях или в ролловер).
Стоп сносит и исполняет по 20 Ничего не происходит.
Далее цена возвращается обратно и спокойно идет вверх 11/13, 12/14, 13/15, 14/16
И вот тут ордер активируется и исполняется по цене 16.
Далее 15/17 и т.д.

Чтобы избежать сноса стопов на расширении спреда, но при этом не внести особых изменений в стратегию, стоп должен выставляться со смещением на средний спред. В нашем примере, если стоп должен стоять на 16-ти, то его надо выставлять на 14. Если на 14-ти, то выставлять на 12.


  • 2

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#44 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 20:13


  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#45 ToB. CyxoB

ToB. CyxoB

Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 13:51

Да, поэтому надо выставлять стоп ближе на средний спред.

 

Пример (типичный).

Котировка 10/12.
Стоит бай стоп на уровне 14.
Спред расширяется до 5/20 (на новостях или в ролловер).
Стоп сносит и исполняет по 20.
Далее цена возвращается обратно и спокойно идет вверх 11/13, 12/14, 13/15, 14/16, 15/17 и т.д.

Теперь что будет в этом случае, если выставить исполнение по обратной стороне.
Котировка 10/12.
Стоит бай стоп на уровне 14.
Спред расширяется до 5/20 (на новостях или в ролловер).
Стоп сносит и исполняет по 20 Ничего не происходит.
Далее цена возвращается обратно и спокойно идет вверх 11/13, 12/14, 13/15, 14/16
И вот тут ордер активируется и исполняется по цене 16.
Далее 15/17 и т.д.

Чтобы избежать сноса стопов на расширении спреда, но при этом не внести особых изменений в стратегию, стоп должен выставляться со смещением на средний спред. В нашем примере, если стоп должен стоять на 16-ти, то его надо выставлять на 14. Если на 14-ти, то выставлять на 12.

Дима, поясни, как это будет выглядеть активация по другой стороне на визуальном уровне?

 

при селл-стопе (стоп в позиции БАЙ)  ордер будет крыться, когда цена пробьет линию установленного стопа (а в норме по касанию) ?

при бай-стопе (стоп в позиции СЕЛЛ) ордер будет крыться точно на касании линии стопа (а в норме ордер кроется НИЖЕ линии, что вводит в панику всех новичков) 

 

 

То есть, мы по-прежнему выставляем стопы на покупку по бидам, а на продажу по аскам и по-прежнему видим их в МТ4 без изменений? ПРосто они исполняются, как я описал выше? 


  • 0

#46 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 14:27

Да, внешне ничего не изменится. Просто активироваться внутри системы будут по обратной стороне.

Бид должен пересечь стоп лосс по позиции на покупку на величину спреда, и только тогда стоп лосс активируется, но исполнен он будет по рынку (фактически по биду на момент исполнения).


  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#47 loewe

loewe

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 135 сообщений
  • Регистрация: 05 Янв 2005

Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 15:58

Да, поэтому надо выставлять стоп ближе на средний спред.

 

...

Спасибо.

А "бидовой" торговли (все ордера активируются, видимой на графике, ценой бид) не будет?


  • 0

#48 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 16:53

Спасибо.

А "бидовой" торговли (все ордера активируются, видимой на графике, ценой бид) не будет?

Нет. В этом нет смысла. Цена Бид сильно зависит от расширения спреда, будет неадекватно.


  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#49 4xCobra

4xCobra

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 777 сообщений
  • Регистрация: 10 Дек 2008

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 00:06

Да, внешне ничего не изменится. Просто активироваться внутри системы будут по обратной стороне.

Бид должен пересечь стоп лосс по позиции на покупку на величину спреда, и только тогда стоп лосс активируется, но исполнен он будет по рынку (фактически по биду на момент исполнения).

Сегодня имел возможность сравнить исполнение стопа на двух счетах (на одном опция включена, на втором нет). В итоге, счет с включенной опцией получил значительно худшее проскальзывание :( 


  • 0

 


#50 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 00:13

Сегодня имел возможность сравнить исполнение стопа на двух счетах (на одном опция включена, на втором нет). В итоге, счет с включенной опцией получил значительно худшее проскальзывание :(

Очевидно, что проскальзывание будет минимум больше на спред, который может расширяться на быстром рынке, и тогда проскальзывание будет еще больше. С включенной опцией проскальзывания меньше практически не могут быть. Я уже сделал ролик на тему этой настройки, но из-за технических проблем пока не могу его опубликовать.


  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#51 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 00:15

Можете озвучить номера ордеров, хотелось бы проанализировать?


  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#52 4xCobra

4xCobra

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 777 сообщений
  • Регистрация: 10 Дек 2008

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 00:56

Можете озвучить номера ордеров, хотелось бы проанализировать?

с опцией: 

800468619

800468609

без опции:

800468620

800468608


  • 0

 


#53 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 18:26

Посмотрел ордера. Как я и думал, Вы неправильно поняли, как эта опция работает.

 

Если вы ее используете, то стоп надо ставить ближе к рынку на величину предполагаемого спреда.

 

Перечитайте еще раз внимательно этот пост.

 

Проскальзывания в данном случае вообще не было на ордере (я только один проверил).

 

Теперь анализ.

 

Вы с опцией и без нее выставляете одинаковый стоп на уровне 1.67360, а это неправильно. Совершенно очевидно, что Бид до стопа доберется гораздо позже, чем Аск.

 

Тиковая история.

 

09.12.2015 22:00:06.934 1.66679 1.66995

09.12.2015 22:00:07.543 1.66673 1.67073
09.12.2015 22:00:07.652 1.66791 1.67098
09.12.2015 22:00:07.792 1.66750 1.67133
09.12.2015 22:00:07.917 1.66699 1.67056
09.12.2015 22:00:08.104 1.67066 1.67143
09.12.2015 22:00:08.229 1.67103 1.67143
09.12.2015 22:00:08.370 1.67125 1.67463 Тут активируется ордер без опции
09.12.2015 22:00:08.479 1.67125 1.67485 Тут он исполняется
09.12.2015 22:00:08.588 1.67343 1.67425 время исполнения 109 мс, проскальзывание -22 пункта
09.12.2015 22:00:08.697 1.67126 1.67485
09.12.2015 22:00:08.806 1.67152 1.67553
09.12.2015 22:00:08.916 1.67292 1.67325
09.12.2015 22:00:09.250 1.67170 1.67483
09.12.2015 22:00:09.181 1.67195 1.67495
09.12.2015 22:00:09.290 1.67260 1.67637
09.12.2015 22:00:09.399 1.67324 1.67675
09.12.2015 22:00:09.524 1.67310 1.67660
09.12.2015 22:00:09.711 1.67310 1.67575
09.12.2015 22:00:09.820 1.67310 1.67535
09.12.2015 22:00:09.930 1.67310 1.67525
09.12.2015 22:00:10.390 1.67310 1.67575
09.12.2015 22:00:10.148 1.67310 1.67655
09.12.2015 22:00:10.382 1.67310 1.67583
09.12.2015 22:00:10.522 1.67318 1.67475
09.12.2015 22:00:10.678 1.67310 1.67617
09.12.2015 22:00:10.803 1.67360 1.67621 Тут активируется ордер с опцией
09.12.2015 22:00:10.912 1.67367 1.67629
09.12.2015 22:00:10.928 1.67367 1.67621 Тут он исполняется
09.12.2015 22:00:11.680 1.67310 1.67629 время исполнения 125 мс, проскальзывание 0 пунктов

Сообщение отредактировал Rann: 10 Декабрь 2015 - 18:27

  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#54 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 18:29

Прошу обратить внимание, что второй ордер исполнился по лучшей цене в потоке, хотя вокруг были две цены хуже. Недавно кто-то поднимал вопрос, что типа всегда исполнение по худшей котировке, на что я ответил, что исполнение всегда по рынку, и что я гарантирую, что никакой мутни с исполнением нет. Вот очень показательный пример.


  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#55 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 19:00

Не дождался решения небольших технических проблем, опубликовал роли. Позже перезалью.

 


  • 1

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#56 4xCobra

4xCobra

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 777 сообщений
  • Регистрация: 10 Дек 2008

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 19:00

я гарантирую, что никакой мутни с исполнением нет.

а я не обвинял в мутне. И в общем, претензий к исполнению не имею. Я указал лишь свою ситуацию, может это для кого-то полезно будет. 

Эту опцию нужно включать с осторожностью и предварительными подсчетами в роботах.


  • 0

 


#57 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 19:08

а я не обвинял в мутне. И в общем, претензий к исполнению не имею. Я указал лишь свою ситуацию, может это для кого-то полезно будет. 

Эту опцию нужно включать с осторожностью и предварительными подсчетами в роботах.

Про мутню я говорил про другой случай, когда человек пытался обвинить нас, что все исполняется по худшей цене. Тут просто пример к слову пришелся.

А при использовании опции внимание надо обратить лишь на два момента, которые в ролике озвучены. Остальное все не так важно.

1. Стоп надо ставить минимум на величину среднего спреда ближе к рынку.

2. На новостях исполнение будет заметно позже, и спред заметно шире, поэтому проскальзывания будут больше.


  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#58 4xCobra

4xCobra

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 777 сообщений
  • Регистрация: 10 Дек 2008

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 19:17

1. Стоп надо ставить минимум на величину среднего спреда ближе к рынку.

2. На новостях исполнение будет заметно позже, и спред заметно шире, поэтому проскальзывания будут больше.

 

В данной ситуации стоп нужно было выставлять не на размер среднего стопа, а где-то на 3-5 спрэдов ближе рынку. Короче, эта опция не панацея, и может быть полезна в некоторых случаях...


Сообщение отредактировал 4xCobra: 10 Декабрь 2015 - 19:17

  • 0

 


#59 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 19:44

В данной ситуации стоп нужно было выставлять не на размер среднего стопа, а где-то на 3-5 спрэдов ближе рынку. Короче, эта опция не панацея, и может быть полезна в некоторых случаях...

Если выставить ближе к рынку на 5-6 спредов, то при нормальном спреде его снесет быстрее гораздо.

Перед новостями надо спреды либо отодвигать, либо вообще закрывать позиции, по которым спред недалеко от рынка.


  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#60 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 20:02

Что касается подобной ситуации, то тут, уверен, тоже будет по-разному. Могло случиться так, что расширенным спредом стоп без опции снесло бы и проскользило бы очень далеко, а потом ситуация могула улучшиться и с опцией стоп сработал бы уже с нормальным спред, и проскальзывание было бы небольшим. Раз на раз не будет приходиться.

 

Как это работает, вроде должно быть всем понятно, и каждый уже сам будет решать, что выбирать.


  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог






Темы с аналогичным тегами настройки торговли

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных