Jump to content
AntFX

Вопрос по математике/статистике

Recommended Posts

solandr

Ок, потом посчитаю. Думаю, качественно картина не изменится. У Вас 1 с хвостиком, у них 20-40

Правильно, правильно!

Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо… Важно вернуть обществу полноценного человека!((с) Кавказская пленница)

В 2018 году посчитаете как я уже выше писал. :D


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Вот в 2018 году мы ваши с альфонсом счета в рейтинг и включим :) Согласно Вашей же формуле


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Сами возьмите и посчитайте. Я не буду пересчитывать каждый раз в угоду изменяемой Вами формуле (сначала про пустые дни не было упоминания, да и про нормализацию тоже)

Убедитесь, что я прав

Ах, какой кошмар! Я не точно сформулировал что нужно считать, но при этом представил сам эксель, по которому получил эти нормализованные значения.

Позор-позор мне! Отнял у занятого человека кучу времени...

Ну каюсь, уже каюсь, конечно же... :smt022


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Ах, какой кошмар! Я не точно сформулировал что нужно считать...

Не расстраивайтесь. Было дело тряпку в стыковочном узле забыли, а тут мелочи...

Edited by Paukas
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Элементарно, Ватсон! В математике существует так называемая "ошибка деления на ноль". Как вы её будете обходить в вашей формуле? Будете просто выкидывать эти бары с Open=Low что ли?

И ещё, не всегда сделка начинается и заканчивается в тот же самый день. Она может длиться несколько дней например. И вы в своей формуле получите какой угодно результат, который потребует какой-то специальной дополнительной обработки.

В общем начальная формула всё что нужно показывает используя только знаки плюс и минус.

 

все равно деление в данном случае наглядней. Просто ноль тогда придется заменить минимально возможным значением. Погрешность в данном случае будет зависеть от количества учитываемых разрядов после запятой, в данном случае хватит и четырех, чтобы она была не существенной. 

 

П.с. Open=Low - достаточно редкое явление, если в этот день были сделки. Т.е. крайне редкое если позиция была перенесена с предыдущего дня. И вообще невозможное, если переноса с прошлого дня не было.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux

Неплохой показатель - вот у этого счета. А у Вас - считай почти ноль. Ещё немного - и уйдете в минус  :twisted:

Кстати как Вы прокомментируете заоблачные цифры показателя у откровенно просадочных счетов. Кроме упомянутого ещё этот и этот

Все эти счета – не мартины и не пересиживатели. То, что у них закончилось везение уже давно, так это другой вопрос.

А изначально тебе ведь было интересно определять токсичных торговцев, не так ли? Вот тебе средство!

 

В общем, найди, какой мартин проскочит в положительную зону.

 

И не надо коверкать формулы в экселе, пожалуйста. Помните, лучшее – враг хорошего.


Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

В общем, найди, какой мартин проскочит в положительную зону.

У показателя против мартина и в целом плохой торговли назначение не только в том, чтобы выявлять мартины. А также и в том, чтобы не равнять под ту же гребенку и нормальные счета. Возможно, с первой задачей (выявлять мартины) Ваш показатель худо-бедно справляется, а вот со второй задачей категорически нет, что делает его абсолютно непригодным для выявления "плохих" счетов. Здесь пара примеров.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

все равно деление в данном случае наглядней. Просто ноль тогда придется заменить минимально возможным значением. Погрешность в данном случае будет зависеть от количества учитываемых разрядов после запятой, в данном случае хватит и четырех, чтобы она была не существенной. 

 

П.с. Open=Low - достаточно редкое явление, если в этот день были сделки. Т.е. крайне редкое если позиция была перенесена с предыдущего дня. И вообще невозможное, если переноса с прошлого дня не было.

 

П.с.с. Исправление. Summ( Open-Low )=0 практически нереально получить, если есть хотябы несколько торговых дней.

п.с.с.с. Хватит и двух разрядов, как сейчас у доходности в обычном мониторинге.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Подскажите, плиз, господа Asmodeux и solandr, а то может я и вправду чего-то не понял. Я серьёзно.

 

Какое даст значение ваш индикатор для обведенной синей рамкой свечки под номером 1 (примерно - просто порядок значения вашего индикатора для одной этой свечки),

и какое примерно он даст значение для двух свечек в рамке под номером 2?

 

Это реальный вопрос, прошу ответить.

 

564a3995bf570_01111.png

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

И, кстати, я похоже тут, на 3-й странице ветки протупил. Я почему-то там начал считать проценты вот в этой формуле:

(Low - Open) + (High - Open)

как положено - т.е. на сколько процентов изменилась цена ЗА ДЕНЬ.

 

А ведь у авторов, как до меня вроде начало теперь доходить, проценты брались просто из данных мониторинга! Или нет?.. :roll:

Объясните мне кто-нибудь!

 

Вот, выше тут приводили примеры ПАММов avp555 и expensivebuyer. Помню-помню. Они где-то по 9000% сделали.

 

Значит тогда берём, к примеру, они за день 10% делали. Для простоты примем, что Low = Open, Close = High.

 

С 0% доходности до 10% доходности будет 10%, в индикатор, в сумму пойдёт 10. Верно?

С 8900% до 9800% доходности будет 10%, а в индикатор в сумму пойдёт скоко? 900, что ли?

Я правда сомневаюсь, разъясните плиз.

 

Если 900, то всё значение этого кумулятивного MAE/MFE будет зависеть лишь от небольшой части торговли, вроде как...

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Ты прав. Они как и большинство составителей формул о процентной природе графиков паммов не задумывались.

А я скопировал не особо задумываясь, потому что мне не очень-то было и надо)

 

Ну и спасибо за ответ на вопрос который я задал solandr. У него хоть он и имеет ученую степень как я предполагаю, на ходу ума не хватило на него ответить.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Для первой свечки значение будет отрицательное. Для двух других свечей значение будет положительное. Индикатор подсчитывает свечи сами по себе, не задумываясь о таких тонких и интеллектуальных материях как перенос позиции на следующий день и т.д.

Вы думаете, что все мартинисты тут же начнут держать позиции по 2 дня что ли, чтобы накрутить предлагаемый индикатор что ли? Ну-ну, желаю успехов им в этом нелёгком деле! :D


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Да, правильнее конечно же подсчитывать относительные проценты. Точнее будет результат.

В принципе у самого avp555 сама по себе стратегия неплоха. И об этом говорит как высокое значение, подсчитанное по относительным процентам, предлагаемого кумулятивного индикатора, так и мои расчёты касательно ассимметрии влияния

https://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6807-zaschitnaia-strategiia-investirovaniia-v-pamm-sche/

Ну не знал человек про асимметрию, чего тут поделаешь?


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Правильнее подсчитывать по стоимости пая в рублях. Как раз собираюсь долларовый без мартина открыть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Тогда уж лучше сразу в тугриках.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Можно и в тугриках. Главное, чтоб в одинаковых.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux

Вот у этих товарищей стопы присутствуют и они не мартины, а MFE отрицательный.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/221704/

https://alpari.com/ru/investor/pamm/323487/

У стабилити и Shooting-Star MFE почти нулевой.

И у Паукаса он отрицательный - вот кто оказывается главный мартингейльщик! )))

Так что тоже не подходит, если не придумаем как улучшить...

Пока «этим товарищам» везет, но из 2700+ счетов неизбежно кому-то везет. Взгляни на динамику в архиве, чтобы понять, что это именно везение.

У них уровень стоп-лосс на сделку 10-20%, поэтому когда они словят 5-10 лосей подряд, ты, пожалуйста, вспомни, что мой индикатор это заранее предсказывал. 

 

Я бы это назвал синдромом Ивана Петрова: у него было 8% риска на сделку, а затем он словил несколько лосей, констатировал поломку системы и отправил всех на новые счета, зафиксировав до 50% убытка. 8% – это всего 6 лосей подряд, и это обязательно случается с каждым рано или поздно. У Ивана было не подряд 6, а вперемешку с прибыльными, но перевес в 6 лосей таки убил счет.

Или вот из свежих примеров – фофудьеносный Владимир, которого ты тоже упомянул выше.

 

Стабилити подвел один эпизод, когда он не поставил стоп во время возни с франком. Я много анализировал чужих счетов и нашел, что Дмитрий единственный на этом сервисе управ, который показывает хороший результат при статистически значимом количестве сделок. Тем не менее, мой индикатор показывает, что риск есть! От этого нельзя отмахнуться, пусть даже ему и повезло тогда.

 

Shooting-Star весной этого года вовремя ушел от своей токсичной лесенки и торгует иначе, что уберегло счет, но подпортило картинку. Зато жив! Но ловить там нечего уже... Нулевой результат у него за токсичное прошлое и никакое настоящее.


Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux

Вообще, наверно я перехвалил этот индикатор. По сути, он показывает просто-напросто хвостатость вниз на дневных свечах доходности.

Туплю уже... Название красивое (кумулятивный MAE/MFE), навевает много, а показывает довольно ограниченную вещь...

Ну да, «хвостатость вниз» – это и есть показатель существующего, но пока не сработавшего в полную силу риска.

Я предлагаю легкий способ расчета этого риска, чтобы принять его к сведению, пока еще не поздно.


Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

....У Ивана было не подряд 6, а вперемешку с прибыльными, но перевес в 6 лосей таки убил счет.

Или вот из свежих примеров – фофудьеносный Владимир, которого ты тоже упомянул выше.

 

....

Это  счет как Ленин живее всех живых. Если бы вы почитали в обсуждении, там конкретно написано что ММ составлен из расчета 50% рабочей просадки. Так что 39 это полная фигня, на которую даже внимания обращать  не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Пока «этим товарищам» везет, но из 2700+ счетов неизбежно кому-то везет. Взгляни на динамику в архиве, чтобы понять, что это именно везение. У них уровень стоп-лосс на сделку 10-20%, поэтому когда они словят 5-10 лосей подряд, ты, пожалуйста, вспомни, что мой индикатор это заранее предсказывал. 

Слиться может любой счет и рано или поздно, скорее всего, действительно сольется. В том числе и твой счет и счет solandr разумеется. Ты вспомни пожалуйста, когда это произойдет, что я это заранее предсказывал без всяких индикаторов.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Ну да, «хвостатость вниз» – это и есть показатель существующего, но пока не сработавшего в полную силу риска.

Это не верно, риск вполне мог срабатывать причем множество раз, так как хвостатость не показывает отсутствие стопов, а лишь то что был ряд случаев, в которых они не срабатывали (что вполне естественно). Более того, если сделка расположена на нескольких свечах, то индикатор вообще не увидит, что было какое-то "пересиживание".

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux

Слиться может любой счет и рано или поздно, скорее всего, действительно сольется. В том числе и твой счет и счет solandr разумеется. Ты вспомни пожалуйста, когда это произойдет, что я это заранее предсказывал без всяких индикаторов.

 

 

Это не верно, риск вполне мог срабатывать причем множество раз, так как хвостатость не показывает отсутствие стопов, а лишь то что был ряд случаев, в которых они не срабатывали (что вполне естественно). Более того, если сделка расположена на нескольких свечах, то индикатор вообще не увидит, что было какое-то "пересиживание".

Давай проведем натурный эксперимент по этому индикатору.

 

Выбирай любое количество счетов, построим предсказание по 3-6 последним месяцам их работы, а потом проверим соответствие показаний индикатора и фактические показатели счета еще через 3-6 месяцев после расчета. Конкретный срок тоже ты выбери (я бы предложил 6 месяцев).

 

Да, заодно и сравним качество оценки на будущее твоего рейтинга и моего скромного индикатора.

 

Хорошее предложение, я считаю, и очень по теме ветки.


Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bald_Dog

господа, откуда pammin знает что я не использую мартингейл? post-424893-0-15048800-1450197793_thumb.png вдруг он ошибается? если это формула, то может стоит ее позаимствовать и тогда вопрос в первом сообщении считай решен...


"Наличие разумных стопов, постоянное кредитное плечо - залог правильной торговли"

- попробуй возрази

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

господа, откуда pammin знает что я не использую мартингейл? attachicon.gifмартиннет.PNG вдруг он ошибается? если это формула, то может стоит ее позаимствовать и тогда вопрос в первом сообщении считай решен...

это скрин декларации на паммине, которую заполняет сам управляющий. паммин её не подтверждает. только проверяет соблюдение некоторых заявленных параметров

Edited by Capman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×