Jump to content
AntFX

Вопрос по математике/статистике

Recommended Posts

solandr

Уже давно пора официально аффилировать соландра и асмодеукса. Ато реально много независимых экспертиз от соландра о том, что счета асмодеукса лучшие независимо от результатов счетов.  :)

Предлагаю ещё проаффилировать и Пенсионера, а то пока тут Антон научные модели с квантилями разрабатывает Пенсионер без всяких матмоделей и научных апробаций рисует какие-то свои рейтинги и ставит Asmodeux без всякого зазрения совести на ПЕРВОЕ место! О, наглец какой!

Я точно знаю - Asmodeux на заработанные на форексе деньги просто скупает на корню оптом всех рейтингодержателей и аналитиков, чтобы они его везде проталкивали, нарушая таким образом честное (корректное согласно матмоделям) толкание счетов в рейтингах. :smt043:smt044:smt081:smt082

 

 

Результаты на 11 ноября

post-377660-0-65058100-1447317190_thumb.

 

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Предлагаю ещё проаффилировать и Пенсионера, а то пока тут Антон научные модели с квантилями разрабатывает Пенсионер без всяких матмоделей и научных апробаций рисует какие-то свои рейтинги и ставит Asmodeux без всякого зазрения совести на ПЕРВОЕ место! О, наглец какой!

Я точно знаю - Asmodeux на заработанные на форексе деньги просто скупает на корню оптом всех рейтингодержателей и аналитиков, чтобы они его везде проталкивали, нарушая таким образом честное (корректное согласно матмоделям) толкание счетов в рейтингах. :smt043:smt044:smt081:smt082

Не надо пенсионера аффилировать.  У него всё само закончится как всегда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Предлагаю ещё проаффилировать и Пенсионера, а то пока тут Антон научные модели с квантилями разрабатывает Пенсионер без всяких матмоделей и научных апробаций рисует какие-то свои рейтинги и ставит Asmodeux без всякого зазрения совести на ПЕРВОЕ место! О, наглец какой!

Я точно знаю - Asmodeux на заработанные на форексе деньги просто скупает на корню оптом всех рейтингодержателей и аналитиков, чтобы они его везде проталкивали, нарушая таким образом честное (корректное согласно матмоделям) толкание счетов в рейтингах. :smt043:smt044:smt081:smt082

 

Я ем мед, и пенс, наверное, ест мед. Но я знаю, что я не аффилирован с пчелами, а пенсионер аффилирован.

Т.е. даже не важно, кто как считает, важно просто знать аффилирован ли "консультант" с тем, кого рекомендует или нет.

 

Наличие в прошлом каких-либо совместных проектов тоже может говорить об аффилированности, не говоря уже о настоящем.

 

п.с. По рейтингу пенсионера:

во первых, там только доходность. Во вторых там все первые, кто не в минусе. 

Зная что пенсионер не аффилирован с асмодеуксом я могу предполагать, что пенсионер не искал специально параметр, по которому асмодекус имеет или будет иметь преимущество (в данном случае доходность за полгода) или специально собрал такую выборку, среди которой нужный счет будет иметь преимущество, а реально считает данный вариант расчета рейтинга и его состав наиболее оптимальным (удобным, понятным и полезным) для той ветки.

Либо он аффилирован с кем-либо из других участников рейтинга, но не счел важным упомянуть, у нас же не принято упоминать о таких фактах :)

как-то так.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Аффилированность при расчете рейтинга это не нарушение. Нарушение - это "забыл упомянуть об аффилированности". Т.е. это должно быть обязанностью "консультанта" предупредить о его аффилированности с кем-либо из участников, если таковое имеется. В идеале неплохо бы раскрыть некоторые детали (степень) аффилированности

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux

Настоящие MAE и MFE считаются по сделкам и, соответственно, имеют прямой "физический смысл".

Здесь же, за неимением данных по сделкам, производится попытка посчитать то же самое по дням.

Но увы - изначальный физический смысл утрачен, и поэтому правильные результаты для такого "кумулятивного MAE/MFE" получаются только если сделки внутри дня! Что как раз логично - логика совпала с изначальной: по сути, день = сделка, вот и работает.

 

А вот если сделки с пересиживанием или серии мартингейла растянутся на несколько дней, то вся логика этого "кумулятивного MAE/MFE" теряется, я уже писал об этом:

 

 

- дальше хоть складывай эти величины, хоть дели одно на другое - всё равно ерунда получится, неотличимая от нормальной торговли.

А вот то же самое внутри одного дня посчиталось бы нормально: Low-Open = -50%, а затем доходность в тот же день вернулась обратно к Open: High-Open = 0% - почувствуйте разницу по сравнению с предыдущим вариантом. Результат кардинально меняется в зависимости от того, произошёл ли возврат доходности к Open в тот же день или на следующий.

 
Профессор Рихтер, вы, как всегда, взяли какой-то крайний случай. Нет непогрешимых статистических методик. Так и предлагаемое решение вполне отвечает изначальному запросу Антонио, позволяя даже на коротком промежутке времени определить рисковость (токсичность) счета для подавляющего большинства ПАММов.
 
Возьмите реальную выборку и проверьте ее.
 
Да что далеко бродить, проверим прямо сейчас на той выборке, которая изначально была рассмотрена.
Очевидна корреляция вычисленного заранее кумулятивного значения с дальнейшим расколбасом по рискам:
 
5645c4bcf0e7a_CMAE.png
Независимо от вида графика на момент расчета (он у всех прекрасен!), качество дальнейшей торговли предсказано очень точно.

Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Профессор Рихтер, вы, как всегда, взяли какой-то крайний случай. Нет непогрешимых статистических методик. Так и предлагаемое решение вполне отвечает изначальному запросу Антонио, позволяя даже на коротком промежутке времени определить рисковость (токсичность) счета для подавляющего большинства ПАММов.

 

Возьмите реальную выборку и проверьте ее.

 

Да что далеко бродить, проверим прямо сейчас на той выборке, которая изначально была рассмотрена.

Очевидна корреляция вычисленного заранее кумулятивного значения с дальнейшим расколбасом по рискам:

 

5645c4bcf0e7a_CMAE.png

Независимо от вида графика на момент расчета (он у всех прекрасен!), качество дальнейшей торговли предсказано очень точно.

 

Не вижу расколбаса по дальнейшим рискам у первого и третьего счетов визуально по графику в мониторинге.

Вот по данным в таблице в мониторинге во вкладке "торговля" на данный момент вижу:

 

Апери окулос:

средняя геометрическая доходность = 3,49% ("доходность" меньше)

геометрическое стандартное отклонение = 7,56%  ("риск" больше)

 

ГГ0304:

средняя геометрическая доходность = 3,77% ("доходность" больше)

геометрическое стандартное отклонение = 6,16%  ("риск" меньше)

 

post-429263-0-82026300-1447415706_thumb.png

 

 

Ошибка вышла, не того Окулуса смотрел. 

Вот правильный скрин сравнительных параметров из мониторинга на данный момент, сами анализируйте:

post-429263-0-11512500-1447416945_thumb.png

 

 

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux

 

Не вижу расколбаса по дальнейшим рискам у первого и третьего счетов визуально по графику в мониторинге.

Вот по данным в таблице в мониторинге во вкладке "торговля" на данный момент вижу:

 

Вот именно, что «на данный момент». На данный момент всем все понятно уже, а все параметры отражают прошлое.

А скромно предлагаемый мной индикатор предсказывает будущее, понимаете? Причем всего одним простым и понятным числом.

 

Смотрите, как четко все работает:

103 балла – просадка 11%

54 балла – просадка 21%

–66 баллов – просадка 44%

Все, что ниже нуля баллов, – вероятные мартины и пересиживатели.

 

Насколько я вижу, ничего подобного на сервисе пока нет и, я думаю, не будет. Вот почему я тоже рекомендую Антону применить эту методику.


Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Просто я не совсем понял почему MAE/MFE вы рассматриваете как (Low - Open) + (High - Open) , а не ( Open - Low ) / (High - Open)

 

В вашем случае MAE/MFE не годится при сравнении паммов разных возрастов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

еще наглядней было бы MFE/MAE, т.е. в данном случае  (High - Open) / ( Open - Low )

 

п.с. и да, как заметил Главрыба, имеется ввиду   Summ(High - Open) / Summ( Open - Low ), а не Summ((High - Open) / ( Open - Low ))

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bald_Dog

Жалею что не уделял математике достаточно времени. Вот Вы все тут такие умные, посчитайте пожалуйста тоже самое на моём счёте, сам не справлюсь.


"Наличие разумных стопов, постоянное кредитное плечо - залог правильной торговли"

- попробуй возрази

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

еще наглядней было бы MFE/MAE, т.е. в данном случае  (High - Open) / ( Open - Low )

 

п.с. и да, как заметил Главрыба, имеется ввиду   Summ(High - Open) / Summ( Open - Low ), а не Summ((High - Open) / ( Open - Low ))

О! Им бы лишь бы "интрегал" взять откуда нибудь)))))  Кстате, если Summ|Close- Open|/Summ(High - Low) = 0.5, то Управ торгует СБ :D Это по сути то же самое, только более распространенная метрика для оценки характера ряда.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Жалею что не уделял математике достаточно времени. Вот Вы все тут такие умные, посчитайте пожалуйста тоже самое на моём счёте, сам не справлюсь.

Сложная математика не нужна в трейдинге. Кто ее не знает обычно показывает лучшие результаты. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

еще наглядней было бы MFE/MAE, т.е. в данном случае  (High - Open) / ( Open - Low )

 

п.с. и да, как заметил Главрыба, имеется ввиду   Summ(High - Open) / Summ( Open - Low ), а не Summ((High - Open) / ( Open - Low ))

Элементарно, Ватсон! В математике существует так называемая "ошибка деления на ноль". Как вы её будете обходить в вашей формуле? Будете просто выкидывать эти бары с Open=Low что ли?

И ещё, не всегда сделка начинается и заканчивается в тот же самый день. Она может длиться несколько дней например. И вы в своей формуле получите какой угодно результат, который потребует какой-то специальной дополнительной обработки.

В общем начальная формула всё что нужно показывает используя только знаки плюс и минус.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Жалею что не уделял математике достаточно времени. Вот Вы все тут такие умные, посчитайте пожалуйста тоже самое на моём счёте, сам не справлюсь.

Там есть файл Excel, который всё за вас посчитает. От вас требуется только лишь умение владения операциями Copy/Paste.

Но тем не менее пересчитал тот файлик по текущее число и добавил ваш счёт и мой также.

post-422792-0-48996700-1447533149_thumb.gif

У вас достаточно неплохой показатель. Даже мой счёт обошли! ;)

На моём счету торговых дней просто не так много.

Возможно имеет смысл нормировать этот кумулятивный показатель на количество дней, в которые велась торговля, чтобы иметь возможность сравнения нормированного кумулятивного показателя (по вкусу в общем).

CumulativeMAE-MFE_Sayan2.xlsx

Edited by solandr
  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

У вас достаточно неплохой показатель. Даже мой счёт обошли!

Неплохой показатель - вот у этого счета. А у Вас - считай почти ноль. Ещё немного - и уйдете в минус  :twisted:

Кстати как Вы прокомментируете заоблачные цифры показателя у откровенно просадочных счетов. Кроме упомянутого ещё этот и этот

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Возможно имеет смысл нормировать этот кумулятивный показатель на количество дней, в которые велась торговля, чтобы иметь возможность сравнения нормированного кумулятивного показателя (по вкусу в общем).

Отнормировал по количеству торговых дней. Вот что получилось.

post-422792-0-08463000-1447534470_thumb.gif

Разумеется по нормализованной эффективности на текущий момент времени мой счёт делает все остальные в файле.

CumulativeMAE-MFE_Sayan2_normalized.xlsx


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Разумеется по нормализованной эффективности на текущий момент времени мой счёт делает все остальные в файле.

Каким интересно образом Вы нормировали? :)

У Вашего счета по моим подсчетам было 105.14 показатель в начале месяца при 543 торговых днях. Получается если поделить на дни 0.19, но отнюдь не 1.32 :)


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Неплохой показатель - вот у этого счета. А у Вас - считай почти ноль. Ещё немного - и уйдете в минус  :twisted:

Кстати как Вы прокомментируете заоблачные цифры показателя у откровенно просадочных счетов. Кроме упомянутого ещё этот и этот

Посчитайте, пожалуйста, нормализованные значения показателя как я привёл их в предыдущем посте, и сами всё поймёте.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Уже посчитал. У Вас 0.19, у трех упомянутых счетов 46, 28 и 22.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Каким интересно образом Вы нормировали? :)

У Вашего счета по моим подсчетам было 105.14 показатель в начале месяца при 543 торговых днях. Получается если поделить на дни 0.19, но отнюдь не 1.32 :)

Под торговыми днями я подразумеваю дни, в которые были открыты позиции, то есть ИКП было больше нуля. Формулу в моём экселе просто глянье и всё

Например для Asmodeux:

=K4/(СЧЁТЕСЛИ(K5:K206;">0")+СЧЁТЕСЛИ(K5:K206;"<0"))

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Уже посчитал. У Вас 0.19, у трех упомянутых счетов 46, 28 и 22.

Возьмите мой эксель, вставьте туда значения ваших счетов и не морочьте мне голову (не трольте)!


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Уже посчитал. У Вас 0.19, у трех упомянутых счетов 46, 28 и 22.

Да хренотень это, а не показатель.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Ок, потом посчитаю. Думаю, качественно картина не изменится. У Вас 1 с хвостиком, у них 20-40


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Да хренотень это, а не показатель.

Вполне очень даже реальный показатель, показывающий объективную реальность (нормированный показатель)!

Он же не виноват в том, что люди не умеют пользоваться уже готовым экселем?

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Возьмите мой эксель, вставьте туда значения ваших счетов и не морочьте мне голову (не трольте)!

Сами возьмите и посчитайте. Я не буду пересчитывать каждый раз в угоду изменяемой Вами формуле (сначала про пустые дни не было упоминания, да и про нормализацию тоже)

Убедитесь, что я прав

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×