Jump to content
AntFX

Вопрос по математике/статистике

Recommended Posts

WEALTHCRAFT

( Open - Low ) / (High - Open)  идеально подойдет для интрадей мартинов, но для долгосрочных картина может выйти совсем иная, т.к. там даже средние профитные свечи могут выйти больше средних шпилей вниз. Хотя не уверен, может, и для всех пойдет.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Они и так берут доходности, но зачем то их складывают.

 

Да, складывать совсем не вариант.  какая-то недосредняя  получится :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Настоящие MAE и MFE считаются по сделкам и, соответственно, имеют прямой "физический смысл".

Здесь же, за неимением данных по сделкам, производится попытка посчитать то же самое по дням.

Но увы - изначальный физический смысл утрачен, и поэтому правильные результаты для такого "кумулятивного MAE/MFE" получаются только если сделки внутри дня! Что как раз логично - логика совпала с изначальной: по сути, день = сделка, вот и работает.

 

А вот если сделки с пересиживанием или серии мартингейла растянутся на несколько дней, то вся логика этого "кумулятивного MAE/MFE" теряется, я уже писал об этом:

 

Уязвимость: берём НЕ внутридневный мартин. Сегодня Low-Open = -50% (там день и закрылся, т.е. Low=Close), через день или два - мартин вернулся в исходную точку, в этот день уже будет: High-Open = 100% (High=Close).

 

- дальше хоть складывай эти величины, хоть дели одно на другое - всё равно ерунда получится, неотличимая от нормальной торговли.

А вот то же самое внутри одного дня посчиталось бы нормально: Low-Open = -50%, а затем доходность в тот же день вернулась обратно к Open: High-Open = 0% - почувствуйте разницу по сравнению с предыдущим вариантом. Результат кардинально меняется в зависимости от того, произошёл ли возврат доходности к Open в тот же день или на следующий.

Edited by Rihter

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

 

 

Настоящие MAE и MFE считаются по сделкам и, соответственно, имеют прямой "физический смысл". Здесь же, за неимением данных по сделкам, производится попытка посчитать то же самое по дням. Но увы - изначальный физический смысл утрачен, и поэтому правильные результаты для такого "кумулятивного MAE/MFE" получаются только если сделки внутри дня! Что как раз логично - логика совпала с изначальной: по сути, день = сделка, вот и работает.

Да куда же он девается-то физический смысл? Ну да, конечно же будет некоторое искажение в результате. Но суть от этого ведь не поменяется?

Можете считать не по дням, а по часам. Статистика ведь вся имеется. Мы же говорим не об абсолютном значении температуры для конкретного счёта, а пытаемся их сравнить и выкинуть то, во что инвестировать не нужно?

 


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

У меня стоп 25 пунктов. Это интегральный показатель - далёкий.

Маленький или большой у вас стоп - да какая разница? Инвестор просто по интегральному параметру сразу видит, что в вас вкладываться нельзя - и всё!

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Маленький или большой у вас стоп - да какая разница? Инвестор просто по интегральному параметру сразу видит, что в вас вкладываться нельзя - и всё!

Тут он прав.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Учение соландра-альфонса верно, потому что оно истинно, это я уже понял.

А вот сам показатель на поверку - полная лажа, во всяком случае на паммах.

Стоп не обязан быть всегда меньше профита, а если не используется классическая схема типа "стоп в 2-4 раза меньше профита", то показатель может быть отрицательным. А это и есть полная лажа.

Ну и мартины он не определяет 100%

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Учение соландра-альфонса верно, потому что оно истинно, это я уже понял.

А вот сам показатель на поверку - полная лажа, во всяком случае на паммах.

Стоп не обязан быть всегда меньше профита, а если не используется классическая схема типа "стоп в 2-4 раза меньше профита", то показатель может быть отрицательным. А это и есть полная лажа.

Ну и мартины он не определяет 100%

Ты чего хочешь то в итоге, проанализировать хвосты на предмет скрытой угрозы в них в плане мартина и усреднений?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Ты чего хочешь то в итоге, проанализировать хвосты на предмет скрытой угрозы в них в плане мартина и усреднений?

Я хочу создать качественный алгоритм определения мартинов/усреднений в отличие от всех остальных счетов 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Я хочу создать качественный алгоритм определения мартинов/усреднений в отличие от всех остальных счетов 

 

Это должна быть многоуровневая проверка

Условие 1. Если да, то условие 1.1. если нет, то условие 1.2

условие 1.1. Там еще несколько вариантов со вложенными условиями

условие 1.2. там еще...

...

может быть чуть проще или сложнее, но примерно так. доходность учитывать тоже придется, одного ИКП не достаточно.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Учение соландра-альфонса верно, потому что оно истинно, это я уже понял.

А вот сам показатель на поверку - полная лажа, во всяком случае на паммах.

Стоп не обязан быть всегда меньше профита, а если не используется классическая схема типа "стоп в 2-4 раза меньше профита", то показатель может быть отрицательным. А это и есть полная лажа.

Ну и мартины он не определяет 100%

Ну если вас не интересует определение качества торговли в целом, как её по сути тот интегральный параметр и показывает, то для конкретно вашей задачи по автоматическому отсечению ТОЛЬКО ЛИШЬ мартиноподобных счетов можно использовать следующую несложную схемку.

 

Для счетов, торгующих однотипно на всём протяжении своего существования.

1. Берём максимумы ИКП по дням, где ИКП>0, и находим их среднее значение

2. Определяем максимальное значение, которого ИКП достигало на всём протяжении существования счёта

3. Делим результат пункта 2 на результат пункта 1

4. Полученное значение можно трактовать например следующим образом:

1-2 - скорее всего не мартин

2-4 - возможно мартин

>4 - скорее всего мартин

(Ну или где-то в этом районе - сами посмотрите)

 

Для счетов, имеющих на протяжении истории существования участки разнотипной торговли, нужно разбить всю историю например по 30 дней и проделать пункты 1-3, сохраняя результаты в массив. Далее получаем среднее значение массива и переходим к пункту 4 - трактовке результата.

 

В принципе можно делать разбиение истории сразу для ВСЕХ счетов подряд, чтобы исключить лишний ручной труд.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
мартиноподобных счетов можно использовать следующую несложную схемку.

Если Вы думаете, что такой банальный вариант как деление макс икп на среднее икп я не проверил в первую очередь, Вы ошибаетесь, даже не знаю, как такое могло в голову придти...

У счетов бывают шпили ИКП, к примеру при выводе крупной суммы в ролловер, и в других случаях, когда ИКП не растет в результате углубления просадки. Деление счетов на промежутки тоже не так просто. Короче Америку Вы явно не открыли.

Рекомендую попробовать проделать это самостоятельно на неоднозначных счетах и Вы поймете, что все далеко не так просто.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Если Вы думаете, что такой банальный вариант как деление макс икп на среднее икп я не проверил в первую очередь, Вы ошибаетесь, даже не знаю, как такое могло в голову придти...

У счетов бывают шпили ИКП, к примеру при выводе крупной суммы в ролловер, и в других случаях, когда ИКП не растет в результате углубления просадки. Деление счетов на промежутки тоже не так просто. Короче Америку Вы явно не открыли.

Рекомендую попробовать проделать это самостоятельно на неоднозначных счетах и Вы поймете, что все далеко не так просто.

Ну разумеется данный вариант не в состоянии отследить всё-всё на свете. Также как и не в состоянии со 100% вероятностью отсечь все мартины. Но я не думаю, что прямо-таки все подряд счета имеют шпили ИКП. И в итоге без дополнительной ручной селекции счетов вы всё равно не обойдётесь.

Тем более, что вспоминая о статистике слива денег на рынке, по которой за три года остаётся всего лишь только 0,3% прибыльных счетов, то мне кажется что в данном случае вы уже настолько усложнили для себя задание, что со стороны это напоминает "битву с ветряными мельницами", или "рытьё очень глубокого котлована для будущего прекрасного здания". В общем занимаетесь решением задачи с ГОРАЗДО большими затратами, чем она потенциально может представить пользы инвесторам. Даже если у вас будут в топе сплошные немартины, то думаете, что вы попали в эти самые 0,3% что ли? А ведь 0,3% от 2600 счетов рейтинга это всего лишь только 8 счетов! Не много ли вы хотите на себя взять ВООБЩЕ, публикуя рейтинги, состоящие из заметно большего числа счетов?

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Во-первых брать процент от всех 2600 счетов глупо, потому что любому понятно, что 90% из них торговать не умеют вообще и сливаются не то что за 3 года, а за 3 месяца.

Нужно смотреть процент из тех, у кого есть ТС, то есть из выборки после накопления приличной истории.

 

Во-вторых, если эти 8 счетов будут в моем топе, то результат за 3 года вполне не плохой, я бы даже сказал очень хороший

Счета в портфелях нужно перетряхивать постоянно, не то что раз в 3 года, а раз в полгода или чаще

Счета рано или поздно сливаются все, если управы не закрывают их в прибыли конечно

Вопрос только в том как они сливаются, имеет ли инвестор возможность вовремя перескочить в более перспективный памм, не потеряв большую часть денег.

Именно эту задачу я решаю в этой ветке - не пропускать в рейтинг счета, которые с высокой вероятностью будут слиты лавинообразно нарастающим убытком за пару дней.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

за три года остаётся всего лишь только 0,3% прибыльных счетов

В-третьих я сомневаюсь, что Вы учитывали счета, ликвидированные за это время в прибыли. Их должно быть явно больше чем 8. То есть ваши расчеты скорее всего неверны.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Именно эту задачу я решаю в этой ветке - не пропускать в рейтинг счета, которые с высокой вероятностью будут слиты лавинообразно нарастающим убытком за пару дней.

Кроме непропуска откровенных мартинов неплохо было бы подумать ещё и над задачей пропуска туда счетов, которые будут давать прибыль в будущем. А в этом плане у вас работы ещё непочатый край! Счета Asmodeux к примеру почему в топ вашего ноябрьского рейтинга и не прошли. Наверное сам алгоритм ещё очень далёк от совершенства.

Например даже чисто визуально счета Asmodeux в тех местах, где у обычных счетов идёт откат доходности, у него доходность болтается примерно вокруг одного и того же уровня. То есть у него правильно сконструированная МТС, которая на разных участках торговли показывает МО от нуля и до какого-то определённого положительного значения. У большинства же других счетов обычно периоды роста сменяются такими же симметричными периодами убытка, подтверждая, что система очень остро заточена на некую рыночную закономерность, которая при своём изменении может давать убыток в торговле. Возьмите например какого-нибудь Altman того же Паукаса https://alpari.com/ru/investor/pamm/232927/

Правильная торговая система при исчезновении рыночной особенности, на которую она заточена, должна иметь МО=0, но никак не убыток.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Asmodeux в тех местах, где у обычных счетов идёт откат доходности, у него доходность болтается примерно вокруг одного и того же уровня

Именно поэтому он в рейтинг и не попал, что счет у него большую времени болтается во флете. Как начнет снова расти, так может и попадет. В рейтинг счета не попадают за то что не сливают, только за то что растут. Чтобы не сливать можно вообще не открывать сделки. Он за 10% времени жизни счета в начале получил прибыль 37%, а общая прибыль на момент 10 дней назад была 58%. Такие счета я обычно считаю разогнанными и по этой причине они также в топ не попадают. Короче в начале ему повезло, а продолжится ли рост в будущем - на данный момент не ясно.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Именно поэтому он в рейтинг и не попал, что счет у него большую времени болтается во флете. Как начнет снова расти, так может и попадет. В рейтинг счета не попадают за то что не сливают, только за то что растут. Чтобы не сливать можно вообще не открывать сделки. Он за 10% времени жизни счета в начале получил прибыль 37%, а общая прибыль на момент 10 дней назад была 58%. Такие счета я обычно считаю разогнанными и по этой причине они также в топ не попадают. Короче в начале ему повезло, а продолжится ли рост в будущем - на данный момент не ясно.

Вот я и говорю, что без ручного перелопачивания всё равно не обойтись. А расти-то счёт конечно же будет. Только инвесторы сейчас об этом через ваш рейтинг не узнают. А узнают после прохождения очередного пика доходности, когда ввод средств как обычно достаточно сомнителен.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

 

 

А расти-то счёт конечно же будет. Только инвесторы сейчас об этом через ваш рейтинг не узнают.

 

Ну так лучшая методика для построения рейтинга - это ясновиденье. Давно известно.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
canbefree

Ну так лучшая методика для построения рейтинга - это ясновиденье. Давно известно.

 

Ну да, равно как и для торговли :)


Вы не можете ничего поделать с длиной вашей жизни, но вы можете сделать что-нибудь с ее шириной и глубиной. (Ш. Терани)

myfxbook

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Ну так лучшая методика для построения рейтинга - это ясновиденье. Давно известно.

Я больше склонен доверять "реальновидению". А оно говорит, что один нормальный счёт даст более стабильный результат, нежели диверсифицированный компот из десятка.

Но в любом случае будет любопытно понаблюдать когда и на каких основаниях Антон будет перетряхивать свой портфель ПАММов. Я предполагаю, что он будет вести себя как среднестатистический инвестор. То есть выводить деньги со счёта, когда счёт будет находиться в просадке и УЖЕ не удовлетворять критерия топовости его рейтинга, а входить на счетах, только что обновивших максимум доходности и по всем критериям попадающим в самый верхний его топ. Ведь если верить рейтингу, то именно такое поведение инвесторам и рекомендуется, правильно?

 

От себя могу сразу порекомендовать вручную вписать в топ рейтинга новый счёт Asmodeux. Он будет "медленным", судя по планам управа. А потом сравнить что за год покажет перетряхиваемый согласно рекомендациям топовости ПАММ портфель и сравнить с этим новым счётом, открытым только что. Считайте эту рекомендацию использованием "ясновидения". :lol:

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Но в любом случае будет любопытно понаблюдать когда и на каких основаниях Антон будет перетряхивать свой портфель ПАММов.

У меня нет портфеля паммов, поэтому не представляю, за чем Вы собрались наблюдать

От себя могу сразу порекомендовать вручную вписать в топ рейтинга новый счёт Asmodeux.

Счет асмодеуса пока ровным счетом ничего из себя не представляет. Как только, и если, его статистика станет привлекательной, он обязательно попадет в топ. Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Счет асмодеуса пока ровным счетом ничего из себя не представляет. Как только, и если, его статистика станет привлекательной, он обязательно попадет в топ.

Ну это для вас он ничего не представляет, так как вы слишком погружены в теорию, а не в реальность, в которой существуют реальные живые деньги.

А я например в его полном аналоге допустим держу 2500$ как инвестор уже 1,5 года. Кому как, но меня всё вполне на нём устраивает, поскольку сам выбрал вид кривой из нескольких предложенных им вариантов, под которую и согласился дать своих личных денег.

Тем более, что мониторинг его счетов на Myfxbook доступен всем желающим. Но конечно же вы будете ждать набора статистики именно здесь на мониторинге Альпари (а вдруг мониторинг MyFXbook глючный?). И где-нибудь в 2017 году начнёте его рассматривать всерьёз. И возможно затем где-нибудь в 2018 решитесь вложить в него целых10$ "понаблюдать за тем как пойдёт дальше" и "не сломается ли система" в ближайшие 2-3 месяца. Ну а в ожидании набора статистики по мониторингу будете продолжать "рыть котлованы" в поисках идеальной математической модели, способной точно сказать что именно будет со счётом завтра на основании того, что было вчера.

 

В общем я уже мульон раз говорил, но скажу ещё раз для тех, кто не услышал. Без знания алгоритма торговой системы и понимания фундаментальных основ того, почему это работает сейчас, и почему это будет работать завтра, все рейтинги бесполезны!

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Уже давно пора официально аффилировать соландра и асмодеукса. Ато реально много независимых экспертиз от соландра о том, что счета асмодеукса лучшие независимо от результатов счетов.  :)

Edited by WEALTHCRAFT
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Уже давно пора официально аффилировать соландра и асмодеукса. Ато реально много независимых экспертиз от соландра о том, что счета асмодеукса лучшие независимо от результатов счетов.  :)

Во, свежая мысль в теме! Самая по существу.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×