Jump to content
AntFX

Вопрос по математике/статистике

Recommended Posts

AntFX
То есть считать суммарный (Low - Open + High - Open) за все дни? Попробую Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Норм способ))))) Только наверника есть недостатки. MAE/MFE показатели качества трейда, если Управляющий встал без стопа с короткой целью и пересиживанием, то его также причислят к мартингейлщикам.

Ну так речь наверное идёт про всю токсичную торговлю в целом, а не только про мартин? Помню как Ёжик слился с микроплечом без стопа в прошлом году.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

То есть считать суммарный (Low - Open + High - Open) за все дни? Попробую

Если Вы внесёте данный параметр в свой рейтинг, то таким образом порвёте просто весь звёздный рейтинг на корню! :D


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Ну так речь наверное идёт про всю токсичную торговлю в целом, а не только про мартин? Помню как Ёжик слился с микроплечом без стопа в прошлом году.

Да, это некий обобщенный показатель прицельности трейдов, а как следствие того, что результаты торговли не случайны. Просто Антону хотелось прошерстить ИКП, без доходности, задача в этом была.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

MrGold был поначалу заявлен именно как ПАММ с мартином, если кто не в курсе. А позже Стабилити стал на нём торговать идентично основному (если не путаю - пишу по памяти).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Кумулятивный MAE/MFE © Asmodeux очень красивая идея, но имеет одну уязвимость - чего-то в нём чуть-чуть не хватает, надо б дорабатывать... И возможности для доработки и развития этого индикатора есть.

 

Уязвимость: берём НЕ внутридневный мартин. Сегодня Low-Open = -50% (там и закрылся, т.е. Low=Close), через день или два - мартин вернулся в исходную точку: High-Open = 100% (High=Close).

Надеюсь, поняли: если у мартина будет ход вниз и ход вверх в разные дни, то картина получится адски искаженной. Ведь в "кумулятивном MAE/MFE" важен знак результата:

- если мартин внутри дня, получится адский минус;

- если точно тот же мартин растянут на несколько дней, получится серьёзный плюс (прямо противоположный результат).

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

И возможности для доработки и развития этого индикатора есть.

Ну так предлагай.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Вот у этих товарищей стопы присутствуют и они не мартины, а MFE отрицательный.
https://alpari.com/ru/investor/pamm/221704/
https://alpari.com/ru/investor/pamm/323487/
У стабилити и Shooting-Star MFE почти нулевой.
И у Паукаса он отрицательный - вот кто оказывается главный мартингейльщик! )))
Так что тоже не подходит, если не придумаем как улучшить...

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Ну так предлагай.

 

К сожалению, это лишь ощущение, чутьё. Готового ничего нет, и возможно решение будет не очень простым и удобным, и неподходящим для данной задачи... А может и можно как-то хитрО переделать, не знаю...

 

Вот у этих товарищей стопы присутствуют и они не мартины, а MFE отрицательный.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/221704/

https://alpari.com/ru/investor/pamm/323487/

Так что тоже не подходит, если не придумаем как улучшить...

 

И у того, и у другого тени доходности вниз встречаются относительно часто. Данный индикатор от Asmodeux по сути именно их и ловит: если есть хвосты вниз, Low-Open даёт больший вклад (< 0), и сумма отрицательна. Есть хвосты вниз на дневных свечах - он это показывает.

 

ХЗ, что с этим индикатором делать, я это сейчас не придумаю, да и вообще не до этого...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Вообще, наверно я перехвалил этот индикатор. По сути, он показывает просто-напросто хвостатость вниз на дневных свечах доходности.

Туплю уже... Название красивое (кумулятивный MAE/MFE), навевает много, а показывает довольно ограниченную вещь...

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Вот у этих товарищей стопы присутствуют и они не мартины, а MFE отрицательный.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/221704/

https://alpari.com/ru/investor/pamm/323487/

У стабилити и Shooting-Star MFE почти нулевой.

И у Паукаса он отрицательный - вот кто оказывается главный мартингейльщик! )))

Так что тоже не подходит, если не придумаем как улучшить...

Ну вот значит такие вот далёкие стопы у них, что интегральный показатель отрицательный. Значит то, что мы сейчас наблюдаем с их доходностью - это просто благоприятное стечение рыночных условий и все они в перспективе уйдут в утиль.

Есть ли среди счетов из Вашего рейтинга те, у которых он более-менее положительный? У каких?

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Вообще, наверно я перехвалил этот индикатор. По сути, он показывает просто-напросто хвостатость вниз на дневных свечах доходности.

Туплю уже... Название красивое (кумулятивный MAE/MFE), навевает много, а показывает довольно ограниченную вещь...

Всё что надо Вашим инвестициям он показывает.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Кумулятивный MAE/MFE © Asmodeux очень красивая идея, но имеет одну уязвимость - чего-то в нём чуть-чуть не хватает, надо б дорабатывать... И возможности для доработки и развития этого индикатора есть.

Возможно нужно этот интегральный показатель просто поделить на итоговую доходность для нормализации, чтобы можно было сравнивать качество разных стратегий - каким образом они этой доходности достигли. А то ведь у стратегий могут использоваться разные риски и итоговая доходность слабой стратегии может быть гораздо больше, чем у более качественной? А так деление на доходность позволит убрать лотность из расчётов качества для сравнения систем.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Если искать только по ИКП, то первым шагом придется сделать проверку на интрадей по дневным свечам ИКП. И в зависимости от результата дальше вести расчеты по ролловерам или дням. Иначе слишком идеальную формулу придется искать, если все считать по дням

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Брать хвосты ИКП по квантилям, ведь именно хвосты Антона интересуют, и смотреть при каких условиях они были получены - при пирамидинге, усреднении или просто жахе - т.е. связывать с доходностью.

Тогда получим именно то, что нужно. Если управляющий сливает по правильному - такой показатель не отнесет его к токсичным. Только придется брать интрадейные данные для связки пика плеча и динамики доходности на этом пике.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Ну вот значит такие вот далёкие стопы у них, что интегральный показатель отрицательный......

У меня стоп 25 пунктов. Это интегральный показатель - далёкий.

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Ну или взять соотношение средняя\медиана - все таки он реальную штуку показывает, но как то приправить его хвостами по доходности вниз, т.е. если тот же Голд получал сопли по ИКП без соплей по доходности вниз - то хорошо, а если ТопМастер получил небольшой расколбас средняя\медиана и при этом были сопли по доходности вниз - это плохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

У меня стоп 25 пунктов. Это интегральный показатель - далёкий.

MAE/MFE показатели качества трейда. Если все трейды офигенно качественные, то уход в отриц зону будет минимальный с захватом большей положительной зоны доходности при взятии прибыли. Если просто уход небольшой в отриц. зону со взятием стопа без малейшего намека на заход в +, то такой трейд не является качественным. По MAE/MFE есть любители на ранних этапах отключать системы, которые не соответсвуют рынку или сломались.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Не совсем понял что таке  MAE/MFE
 
(Low - Open) + (High - Open) понял, но как из него получить MAE/MFE, или (Low + High - 2*Open) и есть MAE/MFE ? Тогда что там MAE и что MFE ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Не совсем понял что таке  MAE/MFE

 

(Low - Open) + (High - Open) понял, но как из него получить MAE/MFE, или (Low + High - 2*Open) и есть MAE/MFE ? Тогда что там MAE и что MFE ?

MAE/MFE максимальное неблагоприятное\благоприятное отклонение, обычно в трейде, считается в % или пунктах. Что они там понаинтегрировали сложив мухи с котлетами фиг их знает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Как он рассчитывается ? Т.е. как рассчитываются максимальные неблагоприятное и благоприятное отклонения?

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Как он рассчитывается ? Т.е. как рассчитываются максимальные неблагоприятное и благоприятное отклонения?

Да)))) от точки входа в трейд. В чем выражать эти отклонения уже каждый как ему удобно считает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Пока нашел такое определение:

Maximum Favorable Excursion (MFE)– is a maximal unrealized profit during the period.
Maximum Adverse Excursion (MAE)– is a maximal unrealized loss during the period.
 
You can find lot of definition of MAE & MFE on the internet. Some of them use term during the open trade. This specification can be right but during the trade means that you already have an and you want to close trade on SL or PT. By hitting one of these closing orders you can get stats but those stats are automatically corrupted and you will never get a potential of the strategy in time scale out of it. If you want to get real and pure stats out of the testing, you need to use time scale analysis.

 
Если брать OHL, то возможно здесь надо MAE/MFE считать не как (Low - Open) + (High - Open) , а ( Open - Low ) / (High - Open) 

п.с. имеются ввиду доходности, а не ИКП

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Пока нашел такое определение:

 

Если брать OHL, то возможно здесь надо MAE/MFE считать не как (Low - Open) + (High - Open) , а ( Open - Low ) / (High - Open) 

п.с. имеются ввиду доходности, а не ИКП

Они и так берут доходности, но зачем то их складывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×