Jump to content
AntFX

Вопрос по математике/статистике

Recommended Posts

AntFX

Выгрузи сюда какие-нибудь интересные паммы, попробую посчитать.

Можешь посчитать по своему методу для 3 памм-счетов?

https://alpari.com/ru/investor/pamm/217247/

https://alpari.com/ru/investor/pamm/319107/

https://alpari.com/ru/investor/pamm/231338/

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Взял дневки, макс ИКП. Посчитал среднее и медиану, отношение для оценки, чтоб сравнивать разные паммы, вот что вышло.

1. Desatnik Среднее=7,61 Медиана=6,12 отношение=1,24 - все норм

2. GG0304 Среднее=6,58 Медиана=5,27 отношение=1,25 - все норм

3. Den2s Среднее=2,64 Медиана=1,28 отношение=2,06 - значит хвостатость(влияние всплесков ИКП) повышенная, пахнет мартином))))

 

Норм работает и визуально на правду похоже.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Ух ты как. Ты через что это проделывал?

Ну ладно, попытаюсь разобраться и включить в свой следующий рейтинг

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Ух ты как. Ты через что это проделывал?

Ну ладно, попытаюсь разобраться и включить в свой следующий рейтинг

Excel Подготавливаешь выборку, счиаешь среднее и медиану функцией МЕДИАНА(), сравниваешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Похоже, что как и отношение стандартного отклонения к средней, отношение средней к медиане выявляет само наличие всплесков. в ИКП. Но не динамику ИКП (медленный подъем, обычно с постоянным процентом прироста на каждом шаге, и резкий спад), ни корреляцию с доходностью (чтоб пирамидинг не зарубить).

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Как и стандартное отклонение, отношение средней к медиане выявляет само наличие всплесков. в ИКП. Но не динамику ИКП (медленный подъем и резкий спад), ни корреляцию с доходностью (чтоб пирамидинг не зарубить).

Я специально выбрал для оценки такие паммы, у которых не маленький разброс ИКП но при этом лишь один из них мартин. Причем у GG тоже есть типа всплески ИКП на графике, но при этом он не мартин. На данный момент показатель абырвалГа выглядит хорошо Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Я специально выбрал для оценки такие паммы, у которых не маленький разброс ИКП но при этом лишь один из них мартин. Причем у GG тоже есть типа всплески ИКП на графике, но при этом он не мартин. На данный момент показатель абырвалГа выглядит хорошо

Сырой показатель, нужно на что-то нормировать разницу имха. И требование к выборке такого показателя большое, дней 200 минимум, лучше 300.

По уму если делать все таки хвосты отдельно считать и анализировать, у некоторых может быть 1 выстрел, а у некоторых периодические.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

дней 200 минимум

У меня как раз столько минимум сейчас считается. Про нормирование немного не понял. Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

у мухобоек и памминов может быть есть какой-нибудь опыт в этом направлении.

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

У меня как раз столько минимум сейчас считается. Про нормирование немного не понял.

Ну мы сейчас одно отнормировали на другое и получили грубое отношение и его сравниваем, а нам бы качественную метрику некую временного рядя, типа z оценки для НР, ведь паммы торгуют по разному.

Ну и если будет единичный небольшой выстрел или даже 2 и очень длинная выборка то разница между средней и медианой то же не укажет на мартин. Т.е. нужно это испольтзовать совместо еще с каким-нибудь показателем, который покажет - вот Управ в истории памма жахал пару раз.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Короче пока нравится, просчитаю на всем списке паммов в конце месяца вложу там посмотрим.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Короче пока нравится, просчитаю на всем списке паммов в конце месяца вложу там посмотрим.

Я бы еще попробовал многомерный анализ, автоматом разбить или выделить паммы на кластеры по определенным характеристикам, в матлабе, например, можно сделать. Затем связать исходя из того, в какие характеристики у памма и в как он кластеризован, какова будет его срок жизни, доха и прочие ништяки, вот эта интересная штука. Можно патерны найти, например. :D  Этакий инвестиционный датамайнинг.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Ну её нафиг такую чертовщину :D


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Там может, например, оказаться 20 моделей(кластерных) ПАММов, каждый памм будет туда попадать по многомерной совокупности характеристик, некоторые модели могут показать предсказывающую способность(паттерны), т.е. если туда памм попал, то с веротностью - то -то  будет то то. Все это будет точно, автоматом и в цифрах, ну и с бэктестом. Ну это если совсем нефиг делать)))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Там может, например, оказаться 20 моделей(кластерных) ПАММов, каждый памм будет туда попадать по многомерной совокупности характеристик, некоторые модели могут показать предсказывающую способность(паттерны), т.е. если туда памм попал, то с веротностью - то -то  будет то то. Все это будет точно, автоматом и в цифрах, ну и с бэктестом. Ну это если совсем нефиг делать)))))

Для этого нужно на всем архиве делать тесты. А архива как такового сейчас и нету. Да и не знаю, кто бы захотел тратить время на подобное

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Для этого нужно на всем архиве делать тесты. А архива как такового сейчас и нету. Да и не знаю, кто бы захотел тратить время на подобное

Да, но вдруг на диссер с ПАММами пойдешь или на нобелевку, вот на всякий случай, я сомневаюсь что многомерно в этой области кто-то копал что-то, там дофига интересного может быть. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Взял дневки, макс ИКП. Посчитал среднее и медиану, отношение для оценки, чтоб сравнивать разные паммы, вот что вышло.

1. Desatnik Среднее=7,61 Медиана=6,12 отношение=1,24 - все норм

2. GG0304 Среднее=6,58 Медиана=5,27 отношение=1,25 - все норм

3. Den2s Среднее=2,64 Медиана=1,28 отношение=2,06 - значит хвостатость(влияние всплесков ИКП) повышенная, пахнет мартином))))

 

Норм работает и визуально на правду похоже.

М-дя.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/209485/отношение=3.32

https://alpari.com/ru/investor/pamm/230281/отношение=1.56

 

Ищем дальше. Активнее включаемся, товарищи математики! )


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

М-дя.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/209485/отношение=3.32

https://alpari.com/ru/investor/pamm/230281/отношение=1.56

 

Ищем дальше. Активнее включаемся, товарищи математики! )

А ты дни без торговли убирал? У ТопМастера выборка маленькая. А у второго Памма очень подозрительно скачет плечо, нужно как минимум тогда доходности смотреть, чтоб плечо росло на ее падении, иначе ты так ничего не найдеш.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Asmodeux в этом или прошлом году предлагал элегантный способ вытряхнуть все мартины из рейтинга. Только вот не помню в какой ветке. То ли в "предложениях по ПАММ счетам", то ли в "Обсуждении управляющих". Достаточно просто всё рассчитывалось без всяких заумных квантилей, медиан и средних и при этом при минимальной загрузке серверов Альпари.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Хвостов то у Голда больше 56410e7a313dd_Clip2net_151110021918.png

Можно отдельно смотреть хвосты, вырезать их, а затем смотреть, если они связаны со снижением доходности - то точно принадлежат к мартину.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Asmodeux в этом или прошлом году предлагал элегантный способ вытряхнуть все мартины из рейтинга. Только вот не помню в какой ветке. То ли в "предложениях по ПАММ счетам", то ли в "Обсуждении управляющих". Достаточно просто всё рассчитывалось без всяких заумных квантилей, медиан и средних и при этом при минимальной загрузке серверов Альпари.

Вот здесь расчёт: https://forum.alpari.com/index.php?/topic/44761-konstruktivnye-pozhelaniia-po-pamm-schetam/page-248&do=findComment&comment=3635146


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Норм способ))))) Только наверника есть недостатки. MAE/MFE показатели качества трейда, если Управляющий встал без стопа с короткой целью и пересиживанием, то его также причислят к мартингейлщикам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

А ты дни без торговли убирал? У ТопМастера выборка маленькая.

Убрал.

Ничего себе маленькая - 2.5 года.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Убрал.

Ничего себе маленькая - 2.5 года.

Время не показатель, главное сколько торговых дней\сделок было, а их мало, на вскидку вижу, именно поэтому ПАММ еще жив.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×