Jump to content
AntFX

Вопрос по математике/статистике

Recommended Posts

AntFX

Эй, математики. Как составить формулу показателя, который смог бы отличать числовой ряд вот такого вида от всех остальных.

martin11.jpg

Ну например от таких

graph2.jpg

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Эй, математики. Как составить формулу показателя, который смог бы отличать числовой ряд вот такого вида от всех остальных.

attachicon.gifmartin11.jpg

Ну например от таких

attachicon.gifgraph2.jpg

Выбросы(сверху) хорошо через квантили или перцентили определять.

Т.е. я бы взял выборку, отрезал бы ей хвосты и сравнил бы новую выборку с выборкой с неотрезанными хвостами. Если характеристики выборки значительно уехали, то значит торговля токсичная, с выбросами плеча. Если не уехали - значит выбросов в выборке нет и торговля без соплей.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Если характеристики выборки значительно уехали

Какие именно характеристики? 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Ну тут нужно использовать те, на которых выбросы сильно действуют - арифметическое среднее, например. В общем есть путь проще, попробуй сравнивать среднее значение с медианой у ПАММов с выбросами плеча и без, должна быть существенная разница.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Ну тут нужно использовать те, на которых выбросы сильно действуют - арифметическое среднее, например. В общем есть путь проще, попробуй сравнивать среднее значение с медианой у ПАММов с выбросами плеча и без, должна быть существенная разница.

Смотри есть 2 памма, один торгует 50% времени с плечом 50 и 50% времени с плечом 5, причем мартина там нет, просто  управ по какой-то причине изменил риски. Как арифм. среднее или медиана помогут отличить один от другого? 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Среднее будет реагировать на выбросы плеча(5 5 5 5 5 5 100), медиана - нет, чем больше между ними разница, тем токсичнее торговля, но нада тестать, может что-то и по умней придумать можно. Для НР среднее=медиана.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Ок, спс, буду пробовать.

 

Другие предложения тоже приветствуются, если у кого будут. Удалять пики и считать два раза показатели все таки не самое быстрое решение.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Как именно удалять пики тоже нужно ещё придумать... Чтобы не удалять торговлю с изначально высоким плечом

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Выгрузи сюда какие-нибудь интересные паммы, попробую посчитать. Просто разницу между средней и медианой нужно же нормировать в что-то чтобы сравнивать разные паммы. Любимый всеми z-score не проканает, т.к. выбока с выбросами, а он на НР.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Бери 97-98 процентиль, не ошибешся

Если в начале было икп 50-100 несколько недель, а потом год с икп 5-10, эти первые недели не окажутся вырезанными как пики?


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Вырежутся.

Но вырезать ничего не нада, я выше написал - просто сравнить среднее с медианой и на что-то нормировать.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Бери 97-98 процентиль, не ошибешся

А какое качественное преимущество вычисления перцентиля от тупого сравнения со средним значением?

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

А какое качественное преимущество вычисления перцентиля от тупого сравнения со средним значением?

Разница большая, среднее реагирует на выбросы, если человек львинную долю торгует на низком плече и изредка оно взлетает до небес, то такое среднее не покажет истинную картину, т.к. на нее будут влиять выбросы. Медиана практически на них не отреагирует. Метрика уже есть. Теперь чтоб сравнивать РАЗНЫЕ паммы между собой, нужно нормировать это значение.

А если сравнивать среднее в выборках где есть выбросы - это будет просто чушь. На одном памме человек всегда торгует 15 плечом = 15 15 15 15 15 15 15 15 среднее=15, а на другом пятным, но один раз жахнул 5 5 5 5 5 5 5 100 среднее = 16,87  - вот исходя из среднего значения характеристики этих паммов равны - что не будет верной оценкой.

 

Есть любители еще на выборках с выбросами считать разброс (ско) относистельно не среднего значения, а медианы, но я не считаю что это правильно, можешь и так попробовать :D

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
А если сравнивать среднее в выборках где есть выбросы - это будет просто чушь.

Нет, я не об этом. Я о том, как определять и убирать пики. Чем плохо сравнивать макс икп на данном баре со средним за все бары? 

А потом уже сравнивать среднее в начальном ряде и среднее в ряде с вырезанными пиками. А уже потом этот индекс отличия двух средних сравнивать между разными паммами.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Нет, я не об этом. Я о том, как определять и убирать пики. Чем плохо сравнивать макс икп на данном баре со средним за все бары? 

А потом уже сравнивать среднее в начальном ряде и среднее в ряде с вырезанными пиками.

Ну тем что у тебя среднее дает неверную оценку, вот этим и плохо. И ты от неверной оценки отталкиваешься. Почитай про медиану и среднее на данных с выбросами, как они себя ведут, сразу поймешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Стандартное отклонение, наверное, лучше средней будет. Это чтобы узнать насколько велик разброс плеч.

 

Дальше, наверное, надо смотреть динамику плеч в привязке к доходности, типа "насколько зеркально ходят" относительно своих средних. Типа какой-то отрицательной корреляции их макдаков :) 

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Стандартное отклонение, наверное, лучше средней будет. Это чтобы узнать насколько велик разброс плеч.

 

 

Стандартное отклонение нельзя использовать на данных с выбросами, иначе посмчитается такая чушь)))) Откройте любой учебник, прежде чем считать СКО в выборке - ее нужно чистить от выбросов, а у него в выбросах вся суть :D СКО храмает из-за средней, оно участвует в его расчете. СКО - это всего лишь мера расколбаса относительно средней и если выборка не НР, то там такого можно понасчитать :D

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Логику можно разбить на два шага.

 

1. Что-то простое. Например, стандартное отклонение плеча за последние полгода. Если большое, то счет попадает на более ресурсоемкую проверку. Можно в процентах от средней, т.к. в абсолютных значениях не будет единого большого параметра.

2. Проверка на наличие большой отрицательной корреляции плеча и доходности.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Вот что первое попалось, инфы в инете дофига http://sixsigmaonline.ru/load/22-1-0-291

Первое попавшееся "В теории статистического анализа нет однозначного критерия идентификации выбросов"

 

Пичаль, пичаль...


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Проверка на наличие большой отрицательной корреляции плеча и доходности.

Хочу обойтись без доходности - раз глаз сходу определяет характерный вид графика ИКП, должен быть и мат показатель, который с этим справится...


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Первое попавшееся "В теории статистического анализа нет однозначного критерия идентификации выбросов"

 

Пичаль, пичаль...

Медиана и квантили наше все)))))

А вообще выбор у тебя небольшой, что юзать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Пирамидинг тоже в топку пойдет без доходностей. Даже на глаз.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×