Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'управление капиталом'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • General Questions
    • Company news
    • Technical questions
    • Wishes and suggestions
  • Investments
    • PAMM-accounts
    • PAMM-portfolios
    • Structured Products
    • Coins
  • Trading
    • For begginers
    • Automated trading
    • Analytics
  • Bonuses and Contests
    • Loyalty program Alpari Cashback
    • Special offers and promotions
    • Contests
  • Various
    • Open Communication
    • Advertising
    • Assigning titles

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 4 results

  1. Усреднение как часть стратегии может быть не токсичным, если стоит жесткое ограничение на число усреднений и/или макс нагрузку на депозит, которая не превышает оптимального исторического риска. Как ММ бесконтрольное усреднение токсично всегда. То же самое и с мартином в принципе
  2. То есть задача - составить торговый алгоритм, в котором вообще нет чисел? ) Это уже какой-то перегиб, по-моему. Если говорить об отсутствии параметров, то осмысленно отсутствие оптимизируемых параметров, а не вообще чего угодно в коде, что можно интерпретировать при большом желании как параметр. Например, алгоритм "продаем, если закрытие последней свечи выше, чем закрытие предыдущей" - параметров никаких, но вместо Close[1] и Close[2] можно поставить числа 1 и 3, 2 и 4 и так далее и назвать это все параметрами. Смысла в этом нет никакого, кроме того, чтобы сказать, что нет систем, в которых нет параметров. Смысл же "беспараметрового" подхода как такового в том, что это крайняя форма борьбы с переоптимизацией. Если при разработке алгоритма, ещё до тестов, все используемые числа вбил в код, и при не подтверждении алгоритма тестами просто его выкинул - то можно гарантировать минимальную вероятность подгонки (при достаточном числе сделок и наличии адекватных стопов/тейков). Другое дело, что это сводит к минимуму возможности разработчика, и есть другие, менее радикальные, способы бороться с переоптимизацией.
  3. Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом: Он показывает купюру всей аудитории и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие: человек, шедший сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20. Чтобы было понятно: Допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия. Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20. Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит – он еще вынужден будет заплатить профессору номинал своего последнего бида. Как только аукцион переходит рубеж в $21, аудитория взрывается смехом. Студенты MBA, вроде не такие глупые, умные люди, готовы выплатить за двадцатидолларовую купюру выше номинала. Действительно, комично и очень точно описывает поведение держателей степени MBA. Однако, аукцион продолжается и быстро доходит до 50 долларов, затем до ста, вплоть до $204 – рекорд Базермана за свою преподавательскую карьеру. Кстати, во время тренингов профессор проделывает тот же трюк с топ-менеджерами и CEO крупных компаний – и всегда продает $20 выше номинала (полученные деньги тратятся на благотворительность). Почему люди неизменно платят за двадцать долларов больше денег, и что пытается показать профессор? У человека, особенно в бизнесе, есть слабое место – loss aversion или боязнь потери. Многочисленные эксперименты показывают, что человек себя ведет крайне нерационально и даже неадекватно, когда начинает терять деньги. Поначалу все студенты считают, что у них есть возможность получить халявные деньги. Ведь они не дураки и не станут платить больше двадцати баксов за двадцатидолларовую купюру. Однако как только торги доходят до $12-$16, второй человек понимает, что ему грозит серьезная потеря, поэтому он начинает бидить больше, чем собирался, пока аукцион не доходит до $21. На этом этапе оба участники потеряют деньги. Но кто-то потеряет всего доллар, а кто-то двадцать. Чтобы минимизировать потери, каждый человек старается стать победителем. Однако эта гонка приводит только к тому, что оба участника аукциона теряют все больше и больше денег, пока размер потерь не достигает такой суммы, что глубже копать яму просто не имеет смысла. © Давняя байка
  4. Когда применяешь Мартингейл ты правильный или неправильный трейдер? – в одном этом вопросе заключены сразу несколько причин начать очередную форумную священную битву. __Если с определением правильности трейдера все понятно: "правильный" – это тот трейдер, который приносит прибыл себе и Инвесторам, "неправильный" же его противоположность; то с термином "Мартингейл" на форуме явная путаница, особенно это заметно в ветке Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих. Модератор форума предложил перейти от слов к делу – почему нет? __Ниже я расскажу что же такое "Мартингейл", используя доступные для понимания простым смертным обычные русские слова (может чуть-чуть нерусских слов тоже будет). __ Классический Мартингейл Обратимся к Википедии: __ __То есть в классическом понимании "Мартингейл" – это система управления ставками или, говоря языком финансовых рынков, система Управления Капиталом или Мани Менеджмент или Money Management, сокращенно ММ. __ММ говорит нам, какой частью средств мы будем торговать/рисковать в каждой Cделке. __Здесь внимательный читатель должен задаться вопросом:"А откуда же тогда берутся Сделки?" – так вот сделки рождает Торговая Система, сокращенно ТС. __ Следствие 1. Мартингейл – это не ТС и не азартная игра, а это всего лишь ММ для ТС. Поэтому анализировать преимущества и недостатки Мартингейла без рассмотрения конкретной Торговой Системы не имеет никакого смысла. __ Идем далее по Вики. Суть классического Мартингейла заключается в следующем: __ Следствие 2. Классический Мартингейл не дает никакого преимущества для ТС. Следовательно Мартингейл не сделает убыточную ТС прибыльной, и наоборот никак не может сделать прибыльную ТС убыточной – это ОЧЕНЬ важно. __ Следствие 3. Мартингейл лишь изменяет распределение сделок ТС ("перераспределяет свой выигрыш"). Данное утверждение легко проверяется методом Монте-Карло. __ __В Мартингейле используется тактика добавления к убыточной позиции. Добавление к убыточной позиции является ни чем иным как Усреднением. Усреднение – это более широкое понятие. __ Следствие 4. Мартингейл является частным случаем Усреднения с четкими правилами входа и выхода. __ Итак, подведем итоги: Мартингейл – это не торговая система, это система Управления Капиталом или ММ. Мартингейл не дает никакого торгового преимущества Торговой Системе. Мартингейл меняет распределение сделок ТС таким образом, что система получает множество идущих подряд профитных серий до тех пор, пока для очередной ставки/сделки не останется средств и в результате убытка наступит 100% потеря капитала. Если Капитал бесконечен, то такой ситуации никогда не возникнет. Мартингейл – это частный случай Усреднения. __ Практика применения мартингейла на FOREX Результаты применения Мартингейла для ТС без преимущества в среднем обычно печальны, полный слив наступает достаточно быстро по следующим причинам: __1) из-за меньшей вероятности брать профит не используя увеличения ставки; __2) из-за больших убытков базовой ТС. А предел увеличения ставки, как я писал выше, ограничен капиталом игрока/трейдера. __ __Если же ставить Мартингейл поверх подходящей прибыльной ТС, то мы получим перераспределение количества и размера прибылей/убытков с сохранением прибыльности ТС – "Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу." __Чем более прибыльна ТС, тем дольше не будет наступать слив. __ __К слову, кроме самой прибыльности ТС существует еще ряд критериев, которые будут дальше отодвигать слив, например, максимальное количество идущих подряд убыточных сделок, которое в свою очередь зависит от других параметров системы, например, таких как %выигрышей. Но для простоты я опустили этот момент и допустил, что все прибыльные ТС под мартингейл имеют подходящие характеристики. __Убыточные ТС с небольшим количеством подряд идущих убыточных сделок и высоким %выигрышей будут проигрывать по "живучести" прибыльными ТС с аналогичными характеристиками. __В общем случае для Мартингейла идеально подходят часто-торгующие прибыльные ТС с высоким %выигрыша, малой целью по профиту и малым количеством подряд идущих больших убытков. __ Варианты применения Мартингейла в торговле на ФОРЕКСе Существует 2 основных варианта, различных вариаций которых может быть очень много. __ Вариант №1. Полностью повторяет Классический Мартингейл. __1. Выбираем стартовый лот. __2. Проигрышная сделка полностью закрывается по стопу ТС. Новая сделка открывается по ТС таким лотом, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии и получить сверху небольшую прибыль. __3. В случае выигрыша серия оканчивается и происходит возврат к стартовому лоту. __ Вариант №2. Это применение Мартингейла непосредственно исходя из специфики рынка ФОРЕКС. __Для экономии на спреде и более быстрого выхода из просадки (не дожидаясь следующей сделки по ТС) мы не будем закрывать убыточную сделку. В случае просадки, мы откроем еще одну сделку бОльшим лотом и передвинем тейк-профит по серии таким образом, чтобы суммарный профит по всем открытым сделкам в серии покрыл наши убытки и дал небольшую прибыль. __ Зачем ставить поверх прибыльной ТС мартингейл? __Если условия торговли позволяют пользоваться большим плечом (т.е. большим капиталом), то почему бы не сделать каждую сделку в своей торговле прибыльной? В качестве расплаты за это будет возможный слив 100% средств, может сейчас, может через 10 лет, а может через 20. В конце концов мы все умрем(((( __При верной связке: прибыльная ТС+Мартингейл – вероятность слива может быть вообще равна внезапному удару кирпича по голове с крыши дома. __ Диверсифицированный портфель систем с мартингейлом __Диверсификация в рамках ТС – отсутствие у ТС систематического пересечения сделок по времени, направлению и валютной паре с другими ТС. __Использование диверсификации значительно уменьшает риски одновременного слива систем и, соответственно, потери всех вложенных в торговлю средств. __Вкладывание средств в счета, на которых торгуется одна и та же ТС, но с разным уровнем риска – не является диверсификацией! __Если уж вы решились вкладывать свои средства в ТС, которые используют мартингейл, то для сохранения средств необходимо их диверсифицировать. Source: Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих
×