Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'тренд'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • General Questions
    • Company news
    • Technical questions
    • Wishes and suggestions
  • Investments
    • PAMM-accounts
    • PAMM-portfolios
    • Coins
  • Trading
    • For begginers
    • Automated trading
    • Analytics
  • Bonuses and Contests
    • Loyalty program Alpari Cashback
    • Special offers and promotions
    • Contests
  • Various
    • Open Communication
    • Advertising
    • Assigning titles

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 3 results

  1. Определение состояний рынка в различные периоды времени — основа торговли. От того, насколько точен прогноз движения цены, зависит успех трейдера. На эту тему уже написан ряд статей: например, "Несколько способов определения тренда на MQL5". В ней были описаны способы определения трендового состояния рынка, написаны по ним индикаторы и торговые советники. Тренду была посвящена и одна из моих предыдущих статей "Сравнительный анализ 10 трендовых стратегий", в которой разрабатывались и тестировались трендовые стратегии. В этой статье мы тоже выберем несколько способов определения тренда, но только с целью определить его длительность по отношению к флэтовому состоянию рынка. Принято считать, что тренд соотносится с флэтом в пропорции 30% : 70%. Это мы и проверим. Постановка задачи Для проведения исследования определимся с задачами и их условиями. Выбрать способы определения тренда и флэта так, чтобы можно было количественно оценить их и привести к процентному соотношению. Для этого пригодятся только системы, которые могут показывать оба состояния рынка. Желательно, чтобы в них были встроены качественные показатели — сила тренда или ярко выраженное определение бокового состояния рынка. Иметь возможность определить и оценить соотношение на различных временных периодах, а также на разных рынках одного и разных типов, будь то валютные рынки, фондовые или фьючерсные. Разработать инструмент, который читатель мог бы использовать в самостоятельных исследованиях в интересующих его условиях. Провести сравнительный анализ на основе данных, полученных в различных условиях, поискать корреляцию. Реализация 1. Выбор способов определения тренда. 1.1. Начнем исследование с классического индикатора силы тренда ADX. Оценкой присутствия тренда или флэта будет служить уровень TrendLevel. Считаем, что тренд есть, если основная линия поднимается выше этого уровня. На рис.1 представлен пример определения зоны тренда и зоны флета по этому способу. Подсчет состояния рынка будет производиться по количеству свечей, на которых значение ADX будет выше TrendLevel из заданной выборки. Рис.1 Определение зоны тренда/флэта с помощью ADX 1.2. Следующим рассмотрим Индикатор силы и направления тренда, но под наши задачи выберем здесь только один индикатор Боллинджера и уменьшим количество цветов для отображения до двух (красного и зеленого). На рис.2 прекрасно видно, где происходят сильные движения рынка: свечи здесь окрашены в заданные цвета. Рис.2 Определение зон тренда/флэта с помощью полос Боллинджера. 1.3. Третьим был рассмотрен Percentage of Trend, который тоже подвергся модификации: из него убран второй период и добавлена цветовая индикация тренда. Результат работы получившегося индикатора представлен на рис.3. Рис.3 Определение зон тренда/флэта с помощью Percentage of Trend. 1.4. Еще один способ определения тренда/флэта — RSIFilter. Для удобства подсчета индикатор RSI отображается в виде гистограммы, где уход значений индикатора в заранее заданные зоны перепроданности/перекупленности отображается как столбец. Здесь тоже внесены изменения в оригинальный индикатор: состояние флэта не отображается, и буфер, отображающий значение высоты гистограммы в таком состоянии рынка, равен нулю. Сделано так, чтобы удобнее было определять наличие тренда, при котором значение буфера равно единице. Пример работы индикатора показан на рис.4. Рис.4 Определение зон тренда/флэта с помощью RSIFilter. 1.5. И, наконец, рассмотрим способ из статьи "Несколько способов определения тренда , а именно — определение состояний тренда/флэта с помощью индикатора ZigZagTrendDetector. В нем никаких изменений не проводилось. Работа его представлена на рис.5. Рис.5 Определение зон тренда/флэта с помощью ZigZagTrendDetector. 2. Разработка и реализация инструмента для подсчета состояний рынка и отображение результатов. Результат каждого способа определения тренда/флэта будет представлен в виде сводной таблицы по нескольким таймфреймам. Для наглядности отображения я воспользовался библиотекой EasyAndFastGUI на основе серии статей Графические интерфейсы. Был разработан специальный класс CTrendCountUI для визуализации результатов. Чтобы более четко представлять, как он будет выглядеть, на рис.6 представлен изначальный шаблон, в который будут записываться все подсчеты. Рис.6 Шаблон отображения подсчета результатов тестирования. Как видно на скриншоте, в первом столбце представлены способы подсчета тренда, а в первой строке расчет в мультитаймфреймовом варианте. Для экономии места и сохранения читабельности я не буду приводить полную реализацию интерфейса, а приведу лишь функцию, которая настраивает и визуализирует шаблон, представленный выше.
  2. В первую очередь, эта статья пригодится начинающим трейдерам и аналитикам, которые работают над созданием собственной торговой системы. Надеюсь, что многие вопросы будут интересны и опытным участникам рынка. Это, например, классификация видов риска, использование свечного анализа для определения зон перекупленности/перепроданности, взаимосвязь фундаментального и технического анализа, выбор периодов расчёта скользящих средних, минимизация рисков, связанных с возможным обвалом цен. В статье рассматриваются следующие вопросы: с каким процессом, с точки зрения динамики, мы имеем дело на финансовых и фондовых рынках; какова вероятность получения прибыли при трейдинге; как можно снизить риски трейдера ещё на стадии разработки торговой системы. Я не претендую на всеобъемлющий анализ и полную классификацию рисков при торговле на финансовых рынках. Речь пойдёт об основных рыночных рисках, связанных с динамикой движения цен финансовых инструментов. Также поговорим и о рисках, не связанных непосредственно с рыночной динамикой, но тоже важных с точки зрения эффективности торговли. При написании статьи я использовал свой опыт, накопленный в аналитике и разработке торговых систем. Что такое финансовые рынки с точки зрения динамики процесса? При разработке торговых стратегий (неважно, для ручной или автоматической торговли), нужно прежде всего понимать, с каким процессом мы имеем дело. Движение цен на финансовых рынках — процесс нестационарный. Причины этого — в том, что на него влияет множество факторов, из которых зачастую невозможно выделить определяющий. Проявляется эта нестационарность в поведении участников рынка. Их реакции разнонаправленные, и в итоге изменение амплитуды и частоты на рынке невозможно определить законами детерминированного поведения. Поэтому такой процесс в общем виде можно считать случайным. Однако в то же время процесс движения рыночных цен нельзя назвать абсолютно случайным. Всё же в нем есть зоны, в которых возможно корректно спрогнозировать движение. Перечислим факторы, благодаря которым появляются эти зоны. Волнообразное движение цен. Мы можем определить начало волны: например, по пересечению свечи с группой скользящих средних или по сигналам традиционных индикаторов. Не будем пока говорить о точности такого определения — отметим лишь, что это в принципе возможно. Появление узких зон консолидации (цена из них обязательно выходит). Некоторые правила реагирования на конкретные фундаментальные, новостные и технические факторы. Какова вероятность получения прибыли при торговле на финансовых рынках? Это основной вопрос, ведь любой трейдер — по сути, инвестор. Вероятность получить прибыль при трейдинге на финансовых рынках напрямую связана с тем, насколько верным будет прогноз о продолжении тренда, ведь основная амплитуда движения находится именно на трендовых участках. Существует множество методик расчёта вероятности продолжения или разворота тренда. У них всех есть один общий недостаток, связанный с тем, что любая торговая система — это модель состояния рынка. И точность этой модели определить всегда проблематично. Ведь, во-первых, сам процесс крайне сложен в смысле динамики (по сути, он случайный, нестационарный), во-вторых — имеющиеся методики оценки точности «внутри» случайного процесса тоже сложны, а эффективность их неоднозначна. Поэтому, чтобы оценить возможность получения прибыли, мы пойдём другим путём и используем не расчётные, а фактические данные. Для этого обратимся к статистике результативности трейдинга на рынке Форекс и фондовом рынке. Ее предоставляют инвестиционные и брокерские компании. Так, по данным, указанным в статье «Результативность частного трейдинга на Форекс в России и США», на начало 2015 года доля прибыльных счетов частных трейдеров в России составляла 28%, в США — 33%. Конечно, эти данные нельзя считать исчерпывающими, ведь в исследование было включено ограниченное количество компаний, а исследуемый период составил всего полгода. Однако порядок цифр вероятности получения прибыли понятен. Какой же вывод мы можем из этого сделать? Традиционные методы анализа, которые использует большинство участников рынка, не позволяют эффективно прогнозировать процесс движения цен на финансовых рынках. Малоэффективны и дополнительные меры, в том числе, методы управления капиталом. Причина этого — изначальная неэффективность базового прогноза динамики рынка с помощью технического и фундаментального анализа. В итоге прибыль на финансовых рынках получают не более трети участников торгов. Что касается фондового рынка, то статистика здесь неоднородна. Приведу относительно «умеренные» данные. По исследованиям французского агентства по финансовым рынкам, восемь из десяти индивидуальных трейдеров в итоге теряет свои средства. То есть, результативность торговли на фондовом рынке составляет 20%. Это даже хуже, чем на рынке Форекс, но порядок цифр примерно одинаков. Итак, мы видим, что комплексный учёт рисков при трейдинге — суровая необходимость для любого инвестора. Выделим две основные группы рисков: риски, связанные с динамикой движения цен; риски, не связанные с рыночной динамикой. Рассмотрим подробнее эти риски и возможности их минимизации. Начнём с первой группы рисков. Их перечень определяется, исходя из анализа графиков финансовых инструментов. Нужно проанализировать элементы графика и их параметры, включая характеристики как отдельных свечей, так и их групп, а также параметры скользящих средних. Другие традиционные индикаторы мы использовать не будем: их математические модели не соответствуют характеру процесса движения цен, и поэтому они неэффективны при анализе. Рыночные риски, связанные с динамикой движения цен Основной риск для трейдера в техническом плане — это риск разворота тренда. Он заключается в том, что цена финансового инструмента меняет направление и начинает двигаться в сторону, противоположную открытой позиции трейдера. Если же позиция еще не открыта, то риск заключается в прогнозе такого разворота. Что такое тренд, каждый трейдер определяет для себя сам. Ведь, как ни парадоксально, "официального" определения этого понятия в техническом анализе не существует. А значит, субъективна и оценка вероятности разворота тренда. При этом величина критической амплитуды (при развороте тренда), которую определяет для себя трейдер, зависит от величины приемлемого риска (лимита риска). Он, в свою очередь, определяется количеством средств на балансе конкретного трейдера. Всё упирается в максимально допустимую просадку. Иными словами, что банку «хорошо», то рядовому трейдеру — «смерть». Далее рассмотрим виды рисков и, по возможности, поищем решения по их минимизации. Классификация рисков, связанных с рыночной динамикой Традиционный анализ выделяет три вида трендов по длительности: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Часто упоминаются также локальные и глобальные тренды. Обычно под локальными трендами подразумеваются тренды, формируемые в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Глобальные тренды формируются в долгосрочной перспективе. При этом нет однозначных цифр, определяющих временные и амплитудные границы этих понятий. Всё опять же относительно. Поэтому упростим анализ: за критерий риска, связанного с разворотом тренда, возьмем величину амплитуды обратного движения. Будем оценивать ее относительно важных технических уровней, либо в зависимости от величины депозита инвестора, с учётом заданного лимита риска. Чтобы классифицировать риски, связанные с возможностью разворота тренда, нужно также учесть факторы динамики рыночных цен. Перечислим их вкратце. Риски, связанные с высокой волатильностью к моменту входа в рынок. Риски, связанные с уровнями сопротивления при входе в рынок. Риски попадания в зону перекупленности/перепроданности при входе в рынок. Риски, связанные с отсутствием выраженного тренда при входе в рынок. Риски, связанные с некорректным выбором периода расчёта индикаторов. Риски, связанные с использованием отложенных ордеров при входе в рынок. Риски, связанные с неопределённостью амплитуды движения цен после входа в рынок. Риски, связанные с обвалами цен после входа в рынок. Риски, связанные с использованием только одного таймфрейма. Риски, связанные с использованием только одного типа анализа (технического или фундаментального). Риски, связанные с высокой волатильностью к моменту входа в рынок Многие трейдеры вообще не учитывают этот вид риска. Но это большая ошибка, ведь при высокой волатильности растет амплитуда движения, в том числе и против господствующего тренда. Это и есть фактор риска. Оценка волатильности с помощью традиционных индикаторов слишком субъективна. Во-первых, субъективны сами настройки индикаторов, а во-вторых — их математические модели не всегда предназначены для такой оценки. Поэтому в качестве модели, определяющей необходимую степень волатильности при входе в рынок, надёжнее использовать зону консолидации. Заключение Мы классифицировали основные виды рисков — как связанных, так и не связанных с рыночной динамикой. Определили варианты минимизации этих рисков. Показали алгоритмы реализации некоторых из них. Далее рассмотрели программу простого эксперта, которая содержит некоторые из этих алгоритмов. Также протестировали эксперта на трёх финансовых инструментах — EURUSD, USDCHF, USDJPY. Обращаю ваше внимание, что результаты получены без какой-либо оптимизации эксперта. При этом пороговые уровни цен, использованные в программных модулях, я установил исходя из личного опыта. Кроме того, для использования предложен набор скользящих средних, а также метод определения их набора, основанного на календарной цикличности. Этот метод я применил при разработке модулей минимизации рисков, а также эксперта в целом. Предложен метод, позволяющий в какой-то мере уменьшить вероятность попадания точки входа в зону перекупленности/перепроданности (на основе моделирования начала волнообразного движения). Получен положительный результат на трёх финансовых инструментах, что в целом подтверждает правильность описанных подходов, как в классификации рисков и способов их минимизации, так и в определении структуры торговой системы, учитывающей эти риски. Проведённый анализ показал, что наибольшим рискам подвержены те трендовые торговые системы, в которых не моделируется активность процесса. Именно этот фактор в большей степени, чем остальные, отражается на финансовых результатах. Преимущество приведенного эксперта (и описанного подхода к построению ТС) — отсутствие традиционных индикаторов в алгоритме входа и выхода. Используется только свечной анализ и скользящие средние (причём с ограничениями). Это существенно уменьшает объёмы оптимизации. Здесь она сводится к выбору пороговых уровней, при которых срабатывают соответствующие модули, а также к выбору периодов скользящих средних из имеющегося перечня периодов расчёта (см. раздел «Риски, связанные с некорректным выбором величины периода расчёта индикаторов»). Недостаток описанного подхода — «зафильтрованность» алгоритма входа, так как рисков (а соответственно, и входных фильтров) может быть достаточно много. Результат — ограниченное количетсво входов в рынок. Однако это частично компенсируется возможностью торговать одновременно на нескольких финансовых инструментах (разумеется, после предварительного тестирования). Целью этой разработки было создание простого эксперта для минимизации основных рисков, алгоритм которого был бы понятен начинающим трейдерам. Безусловно, можно было бы существенно повысить эффективность эксперта, включив в алгоритм анализ фрактальных уровней. Однако это предполагает поиск фракталов (в том числе в цикле, что существенно усложнило бы код). А для начинающих аналитиков и трейдеров важнее понять структуру торговой системы (с точки зрения особенностей динамики рынка), а потом уже постепенно двигаться в развитии навыков программиста. На примере данного эксперта начинающим разработчикам предоставляется возможность поэкспериментировать, отключая отдельные модули, либо изменяя состав модулей в зависимости от ваших логических решений.
  3. Очень часто возникает следующая история. ПАММ-счёт выглядит очень привлекательно, показывая очередной хай доходности. У вас возникает горячее желание инвестировать в него свои средства. Не спешите этого делать сейчас, выберите лучший момент. Неоднократно сталкивался с неудовольствием того или иного инвестора, вложившего средства во вполне надёжный счёт в неподходящий момент. Как следствие - убытки, которые могут держаться не один месяц. Инвестор, попадая на убыток, начинает думать, что счёт плохой и из него надо выходить, пусть и с убытком. На самом же деле торговая система счёта просто попала на неблагоприятный для неё рыночный период. Например, трендовая система вошла на флэтовый участок рынка, и только поэтому несёт убытки. Флэт не может длиться бесконечно и обязательно закончится открытием сильного тренда, в котором система чувствует себя как рыба в воде, принося прибыль. Помните, не бывает абсолютно универсальных систем, у любой системы есть свои сильные и слабые стороны. Это надо учитывать при составлении своего инвест-плана.
×