Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'риск'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • General Questions
    • Company news
    • Technical questions
    • Wishes and suggestions
  • Investments
    • PAMM-accounts
    • PAMM-portfolios
    • Coins
  • Trading
    • For begginers
    • Automated trading
    • Analytics
  • Bonuses and Contests
    • Loyalty program Alpari Cashback
    • Special offers and promotions
    • Contests
  • Various
    • Open Communication
    • Advertising
    • Assigning titles

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 12 results

  1. Impressive_Satyr

    ПАММ-портфель 27990

    Добрый день, уважаемые инвесторы. Представляю Вам непубличный ПАММ-портфель 27990 с ожидаемой доходностью в 10-15% ежемесячно (~150-170% годовых). Памм-счета в составе портфеля подобраны таким образом, чтобы максимально выровнить кривую доходности и уменьшить волатильность. Все счета внимательно изучены на предмет надежности, все они с минимальными или умеренными офертами, т.е. наиболее комфортны для инвестирования. Резких скачков не планируется за счет диверсификации графиков доходности управляющих (когда одни в просадке - другие зарабатывают). Нисходящий риск - 0%. Главная цель - стабильность, прибыльность и спокойствие инвестора. Приглашаю к сотрудничеству и желаю успехов!
  2. В теме будут публиковаться рекомендации и отчеты. Инвестирование в ПАММ-счета. Формирование ПАММ-портфеля и постоянный мониторинг. Динамика перераспределения инвестиционных долей ПАММ-портфеля.
  3. ПАММ Lopata2018 в работе. Друзья приглашаю Вас просто понаблюдать за ПАММ. История и статистика будет формироваться по мере работы ПАММ. Ставьте в закладки и формируйте свое мнение о работе ПАММ. Будет интересно с Вами поработать. Стратегия канальная. Декларация заполнена. Добро пожаловать. С уважением Sandvik.
  4. У кого-нибудь получалось разгонять депозит? Как вы это делали? Лично мне представляется это следующим образом: Берём небольшой депозит, например, 100 долларов. Делим его на 3 части и торгуем самые перспективне новости отложками, например, деловая активность. Т.е новости, у которых нет просадки, а цена сразу выстреливает на 40-60 пунктов. Стоплосс 10 пунктов. Таким образом, мы потеряем в случае выхода важных новостей с нейтральными показателями 10 пунктов (а можем и просто успеть закрыться в минус спред, если успеем среагировать на никчёмные данные). Но, если показатели будут кардинально отличаться от прогнозируемых, то цена рванёт. И тогда, открывшись риском 30%, мы получив в три четыре раза больше, будем иметь 100-120%. Затем, берём уже 200 долларов и делим их на три части.... и так далее. Т.к. риск высокий, то и вопросов много не задаём. Знаем, на что идём. Например про ложные пробои и всё прочее. Там нон-фарм чаще всего ложно стреляет, остальные более-менее. Но, это не важно, суть описана выше. Я не пробовал такую схему, но мне она показалась рабочей. А какими способами вы разгоняли свой депо?
  5. Приветствую вас уважаемые читатели, инвесторы, друзья! Неделька была не из легких, рынок штормило . Но результат в любом случае превосходный +15,2% прибыли за месяц на моем ПАММ счете. Всегда на связи, готов ответить на вопросы, да и просто поболтать . Всем хороших выходных, прекрасного настроения и море позитива!!! С уважением, Юра. P/S ссылочка на мой ПАММ : www.alpari.com/ru/investor/pamm/354207/
  6. Growth

    Грустно :(((((

    Доброе утро уважаемые читатели, инвесторы! Сегодня в очередной раз просматривал "популярных" поставщиков сигналов, ПАММ счета и в душе в очередной раз все переворачивается. На какие хитрости и гадости не идут только люди, чтобы с самого начала ривлечь к себе как можно бльше подписчиков, пример (открывают центовый счет, закачивают 20 баксов, ставят гигантское плечо и ОБА НА + 1000%, а если не угадал - да и бог с этими двадцатью долларами, попробую еще раз, а в случае удачи пополню счет на пару тысяч и дальше как карта ляжет........), и разных примеров множество ((. Порой самого одолевают такие мысли, а почему бы так самому не сделать, ответ прост - не хочу, надо быть честным перед собой и перед подписчиками! Только вот удивляет, а куда смотрят подписчики, ведь эти разводы невооруженным глазом видно!..... Ну как говорится - каждый сам решает по какому пути идти, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ВСЕМ ХОРОШЕГО ДНЯ, НЕДЕЛИ, ПРОФИТА! С уважением, Юра. P/S Если вам интересно будет глянуть на мои сигналы, ПАММ счет, напишите (скину ссылку).
  7. Уважаемые ивесторы, доброго времени суток, обратите внимание на мой ПАММсчет. В случае возникновения вопрсов готов ответить!
  8. Решение перезрело. Прежде всего стоит напомнить - я наноинвестор. Следовательно каждый цент в прибыли - как манна небесная, а каждый потерянный цент - как вырванный с мясом ноготь. В предыдущих записях можно найти историю просадок в моём памм-портфеле. Оно, конечно эксперимент, но и у естествоиспытателя могут сдать нервы. Проблема в том, что один из управляющих, тот единственный, которого я включил в портфель ради роста в рублях, в самом начале января свалился в просадку. Не большую, но тем не менее. Периодически показывал хороший дневной рост, но на сумму, вложенную изначально так и не вернулся. 19 января он свалился более чем на 17%. В иной ситуации можно было вздохнуть и со словами: "ни чего, выкрутится", махнуть рюмочку Джемисона и предаться прослушиванию вечернего эфира на радио "Эрмитаж". Кто не в курсе - это такое джазовое радио, вещающее из Санкт-Петербурга. Моя ситуация к медитациям и релаксации не располагает. Как я уже рассказывал, уважаемый управляющий с ником SPAS слил свой памм-счёт до цента и мои $10 USA, которые теперь нужно как-то компенсировать. А тут начались пробуксовки. То вниз, то вверх, а в целом на одном месте. Хорошо, когда дневная прибыль выходит на 7%, но когда неделю счёт стоит на месте и крепнет ощущение, что вот-вот начнёт валиться, надо принимать меры. Для наноинвесторов, как и для малых инвесторов возможности воздействия на управляющих исчерпываются единственной мерой - выводом средств. Полностью. Без сантиментов. Ваши $10 - $20 он даже не заметит. А для вас это может быть шанс спасти свои деньги и наконец-то заработать. Вот только выводить деньги просто так не эффективно. Деньги должны работать. По этой причине пришлось поднять список тех управляющих, которых я присмотрел. Критерии для отбора были следующие: - счёт должен работать не менее 6 месяцев - управляющий должен придерживаться агрессивной стратегии (нужно выходить из просадки, а также сохранить баланс стратегий в портфеле) - за последние 3 месяца памм-счёт должен был показывать доход - за текущий месяц он должен был быть в плюсе выше 5% - по памм-счёту не должно было быть длинных просадок (более 2-х недель) - по памм-счёту просадки зафиксированные в течении месяца не должны были быть более 20% Я не определился с конкретным порогом средств, находящихся на управлении, но решил, не гнаться за "пухлыми" счетами, и избегать счетов с капиталом менее $10000. Также, раз уж появился повод я решил отказаться от содержания в моём памм-портфеле рублёвых счетов. Таким образом поиск шёл среди долларовых памм-счетов. В результате такой счёт нашёлся. Вывести деньги из не оправдавшего моих надежд памм-счёта удалось, но с потерями. На всё про всё пошло более 300 рублей. Тем не менее, с использованием части свободных средств из моего памм-портфеля, мне удалось ввести на памм-счёт нового управляющего ровно $20. Это было важно, чтобы можно было объективно сравнить результаты. В середине дня. Середину среды 20 января 2016 года, я буду помнить ещё долго, если завтра курс рубля не вырастет до 90 Когда появилась возможность отвлечься от реального мира и посмотреть на сводки с биржевых площадок, я начал судорожно подсчитывать непокрытые счета, вспоминать цены на "Царскую золотую" и "Белугу", и возрадовался факту полного отсутствия кредитов (как рублёвых, так и валютных). Не меньше я радовался и факту полного избавления от рублёвых счетов в портфеле. Монетарный патриотизм вещь достойная уважения, но не в период госпожи Набиуллиной. Хуже всего было увидеть, что памм-счёт нового управляющего просел на $0,88. Благо была возможность вернуться в реал и там забыться с тяжёлым осадком на душе. Потратил время, думал, считал - всё зря? Вечером картинка на мониторе поменялась на совершенно иную. Сегодня все пять управляющих заканчивают день в плюсе. Средняя доходность по портфелю составила 9,24%. Новый управляющий смог сделать за день 21,59%. Для меня это означает прибавку в $3,04, с учётом выплат управляющему. В целом сегодня мой памм-портфель впервые за неделю приблизился к точке выхода из просадки вызванной сливом SPAS. Если памм-портфель выйдет в плюс и завтра, можно будет говорить о возврате на уровень выше старта. Ни чего этого могло не быть. Могло быть только хуже. Уж не знаю, чем закончится история управляющего, которого я отправил в отставку архив, он не смотря на то, что и он сегодня был в плюсе (6%) оставить его в моём портфеле означало бы законсервировать ситуацию и продолжить балансирование на грани срыва. Возможно, я верну этого управляющего в мой памм-портфель, но только тогда, когда он хотя бы месяц будет в хорошем плюсе (не менее 5% - 7% по итогам месяца). Пока я разочарован и думаю, что надо было сделать этот шаг раньше. Где гарантия, что подняв сегодня 6, он завтра не потеряет 17% или больше? ВЫВОД: если вы почувствовали, что управляющий "завис" и больше не приносит доход - выводите деньги и сразу перекладывайтесь в нового управляющего. Какое вам дело до проблем управляющего, от которого вы ушли? Может у него настроение плохое, потому, что от него ушла удача? Может его торговая система не поддерживает текущую рыночную ситуацию? Может он просто кнопки попутал или как писали на форуме посадил за рабочий компьютер ребёнка (ну, чтоб учился деньги зарабатывать). Вам нужно получать прибыль. Вот и работайте. Держите на примете не менее половины от количества управляющих, которые уже есть в вашем памм-портфеле и будьте готовы немедленно поменять слабое звено.
  9. В первый день новой недели стоит отчитаться об итогах прошедшей. Тем более, что в ветке Инвестор-клуба «Корова в меду», Bald_Dog припомнил мне обещание рассказать о результатах эксперимента по выходу из глубокой просадки на минимальных суммах. написал он. Думаю, узнать о результатах есть и другие желающие. Правда, более прочих мне самому было интересно знать ответ на этот вопрос. Видимо, жажда знаний и стала причиной неуёмной жажды наживы, которая в конце концов превратила мои $13 USA сначала в $24,65, а затем в $2,53 . Между этими точками примерно 4 часа. Тем не менее, я считаю эксперимент вполне успешным. Почему? Первое: всему виной нетерпение и потеря хладнокровия. Как только мне удалось за несколько осторожных шагов увеличить сумму, потянуло на подвиги. Больше покупка с 0,01 до 0,05. Меньше просчётов — ну всё же понятно куда курс движется! Стоп лосс в таких масштабах — роскошь не уместная. Скорее всего он сработает быстрее, чем курс выйдет на тот минимальный уровень, который позволит поймать ваши несколько центов. Запаса-то нет. Стоп лосс вещь полезная, но для её применения также нужны знания и условия. Условий в случае, когда у вас на счету меньше $100 нет. Однозначно! Что касается принудительного закрытия ордера, то когда вы потеряв хладнокровие, вместо остановки и спокойного обдумывания следующего шага, открываете ордер даже не подумав, что курс колеблется вовсе не по правилу маятника, ждите и вам воздастся. Не долго. Достаточно протянуть руку в сторону… и можно уже выпить за счастливое будущее ваших долларов в руках новых хозяев. Второе. При разумном подходе, наличии железных нервов, опыта и некоторой доли везения вылезти из $13 в $100 вполне возможно. Ну, не за день. Не за два. Тем не менее можно. Только не «чайнику». Таким новичкам как я — это не по силам ни при каких условиях. Дело в отсутствии опыта и знаний, которые помогают профи ловить волну. Не важно как именно. Чутьём, анализом экономических и политических новостей, скальпированием старика Мартина или спиритическими сеансами с японскими свечами и китайскими фонариками. Профи делает так, как он умеет. От обычного человека он отличается тем, что ему удаётся чаще получать прибыль. Конечно, случается и «сливать», но существенно реже, чем это может сделать начинающий с жалкой сотней в потной ладошке. ВЫВОД: Я совершенно не готов к самостоятельному трейдингу. Пара недель — не срок. Чтобы возомнить себя финансовым гением. Остаюсь тренироваться на учебном счёте, и постараюсь впредь меньше хвастаться своими подвигами на этом фронте. Что касается живых денег — начинающим ни кто не может запретить сливать их в любом количестве самостоятельно и без чьей-либо помощи. Что касается меня лично, я думаю будет лучше, если свои несколько десяток я доверю, может и не профи, но тем, кто уже некоторое время умудряется получать прибыли — управляющим. Тут стоит вспомнить о моей двадцатке, которая была отправлена на отдельный памм-счёт, чтобы можно было понять: что лучше для наноинвестора памм-счёт или памм-портфель. С 4 января 2016 года (день, когда в этом году стартовал рынок) $20 USA превратились в $21,23 (это уже за вычетом вознаграждения управляющего). Для меня это означает 6,15% за 14 дней, примерно 13,17% в месяц или 158,14% годовых в валюте! Ну, и где тот банк, который вам предложит депозит на таких условиях? Не видно? Зато там надёжно. На форексе вам компенсацию не предложат. Выбор — дело ваше. Альтернатива? Есть. Памм-портфель — существенно надёжнее вложения в одного управляющего, но о прибыльности судите сами. За 14 дней, прошедших с начала торгов в этом году я вынужден был отправить в архив два памм-счёта. Из одного я успел выйти до момента полного слива, из второго выходить не стал ради чистоты эксперимента. Результат: минус $10 которые до сего момента так и не восстановлены. Тем не менее, из оставшихся пяти управляющих, трое заканчивают сегодняшний день в плюсе. Лучший дал 5,54% в день, минимум +2,86%. Двое других в красной зоне. Один просел на 5,39%, но и с таким результатом, вложенная в его памм-счёт десятка умножилась на $0,43. Смешно? А как на счёт 112,1% годовых? Или лучше самостоятельно слить $100? Ну, так если есть чего — welcome! Ещё один памм-счёт в моём портфеле сидит давно и прочно с убытком в ¢12. Я прежде даже переживал, но с прошлой пятницы надеюсь, на чудо и горжусь. Легко сказать — ведь это уже легенда! Легенда с которой мне удалось познакомиться. Легенда с которой меня связывают вполне реальные деньги (хоть и микроскопические ). Легенда, которая, может статься, войдёт в историю вольных финансовых рынков. Ну, да… я о нём. О герое прошлой пятницы. Если кто подумал, что я вложил свои деньги в счёт под названием «без доверия» - вы плохо подумали обо мне и моей мнительности. Другое дело счёт, названный, не иначе, в честь милейшего персонажа романов сэра Артура Конан Дойла — профессора Мориарти. Этот мне безусловно ближе. Кроме того, как истинный англичанин, он верно не прочь был выпить виски, а это вызывает дополнительное доверие у тех, кто также не склонен изображать из себя язвенника. Когда я выбирал этот счёт, я конечно уже читал кое-что, из написанного про управляющего скромно назвавшего себя повелителем выплат (или как можно ещё перевести Paymaster?). Но, как я уже кажется здесь упоминал, если брать на веру всё, что говорят и пишут друг о друге господа управляющие лучше просто уйти. Кроме того есть вполне конкретные данные, которые позволили мне принять решение. Срок существования счёта (1 год), почти тысяча инвесторов, более $300K инвестиций и достаточно агрессивная стратегия. А мне нужен был именно агрессивный управляющий. Наконец я отметил, что о нём пишут и он общается с посетителями форума. По совокупности этих данных и понимая, что не всё из того, что написано про этого управляющего и его методы может быть неправдой, я принял решение - высокорисковую часть моего памм-портфеля составят инвестиции именно в этот счёт. Так я и оказался инвестором человека, который в прошлую пятницу удостоился эпитета — легенда. Не от меня. От тех, кто примерно с середины пятницы начал нервно мониторить ветку памм-счёта Trustoff. На тот момент, в этом счёте было более 8 тысяч инвесторов и более $3 млн USA. Это без сомнения крупнейший проект среди памм-счетов. Но не только. Возможно, это единственный памм-счёт, который присел только раз, за время своего существования - 14 января 2015 года. Тогда там было $300 начальных инвестиций и минус 21,49%. Уже 15 января 2015 года памм-счёт прибавил 129,32%, а сумма инвестиций составила $687,98. Дальше только вверх. До 15 января года 2016-го. У меня нет ни малейшего желания пересказывать то, что уже сказано другими, о возможной (ведь ни кто не знает на 100%) торговой стратегии, о взаимоотношениях управляющего с компанией, о прочей конспирологии. Позволю себе рассуждать исключительно с позиции маленького, микро-, наноинвестора. Что может меня интересовать? Доход и надёжность. На стадии предварительного инвестирования меня (кроме названия счёта - «без доверия», если есть другие варианты перевода или транскрипции Trustoff – пишите в комментах) смутила лесенка-чудесенка. Конечно, она мне понравилась. Ровная такая. Но, как известно, на холм забираться трудно, зато лететь с него быстро. Где и когда может прерваться этот долгий (длинной в целый год) подъём? Ответа у меня не было. Это и смутило. Пережив первый слив управляющего (другого) и потеряв первые деньги я понял, что осторожность для инвестора такое же важное качество, как решительность и наличие наличных . Вот по этой причине я с самого начала следил за памм-счётом Turstoff и кусал локти. Он рос, приносил прибыль, а мои управляющие… Так уж получилось, что в то время, когда я сливал свою сотню (то есть то что от неё осталось на учебном счету) население форума начинало роптать. Посмотрев на мониторинг памм-счёта Trustoff я немедленно кинулся проверять ситуацию на памм-счёте Moriarti, к моему облегчению там ничего кошмарного не происходило. Просадка? Ну она и до того там была, и не большая. На Trustoff было минус 20% (или около того). Народ начинал писать с раздражением, переходящим в бурю. Я посмотрел на график ввода-вывода — там изменений не обнаружил. Отток средств, конечно начался почти сразу после появления информации о просадке, но шел вовсе не так быстро и лавинообразно, как можно было ожидать. Инвесторы верили «повелителю выплат», хоть эта вера и таяла на глазах. В момент, когда показалось, что срыва не миновать падение закончилось. Управляющему к концу дня даже удалось отыграть часть просадки. Я опять кусал локти. Наблюдая за обсуждением на форуме, я в душе метался между соблазном «долить» денег в систему, чтобы вложить их перед подъёмом (это полностью противоречит самому духу моего эксперимента, только это и удержало) и опасениями повторить печальный опыт потери вложений. Была даже мысль вывести деньги вложенные в отдельный памм-счёт и вложить их в Trustoff. Не успевал по срабатыванию роловеров. Как оказалось, в этот раз, предчувствия, порождённые заявлениями тех, кто утверждал, что мастер выкрутится, меня не обманули. Он смог подняться и очень надеюсь поднимется ещё. Как встретила это публика можно посмотреть на соответствующей ветке форума. Как бы там ни было, и по итогам понедельника этот памм-счёт остаётся крупнейшим по рейтингу Алдьпари. Там 7662 инвестора и $2.430.915 USA. Больше нет ни у кого. Просадка такого счёта, конечно потрепала нервы многим, но выход из неё многим вернул оптимизм и веру в чудеса. Как долго продлится эта сказка? Хотелось бы подольше. Нам всем нужны чудеса. Так пусть они будут. Конечно вкладывать в такой счёт сумму, критичную для себя, я не стану. Но как удержаться от того, что бы вложить копеечку? Пусть без доверия, а вдруг мастер действительно может повелевать платежами и часть достанется и мне? P.S. Я зря обижался на Paymaster за то, что он не ответил (как и другие управляющие) на моё обращение, отправленное ещё 7 января. Он его видел и даже прислал ответ. Во как. Он существует! Он не машина.
  10. У кого какие соображения по поводу того, как отбирать памм-счета в портфель? Какие цели по доходности ставить? Какое ИКП выбирать? Какие риски ожидать? На что стоит, вообще, ориентироваться и дель упор? По ходу обсуждения, наверное, будет еще много вопросов появляться.
  11. Робот – TrailingBreakeven – автоматически ставит стоп, как только видит, что появилась сделка и защищает сделку, как только она уходит в прибыль на определённую величину двигает в без убыток. Самое сложное в работе трейдера это установка стоп лосса и принятие убытка – это психологическая ловушка, от которой не защищён не один человек и основная причина разорения не установка стопа. Данный робот предназначен для удаления данной ловушки, так как стоп лосс ставит машина, а не человек и его принять будет намного проще плюс есть бонус, что ваша сделка будет защищена в без убыток. С данным роботом Вы сможете, если рынок пойдёт в вашу сторону взять всю прибыль, а не выскочите, при достижении маленькой прибыли боясь, что снова станете в убытке. Удобно ещё что стопы в процентах, а не в пунктах и тем самым он универсальный для любого инструмента всем бесплатно
  12. 1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске Все знакомы с утверждением о том, что прибыль пропорциональна риску. Это утверждение кажется достаточно очевидным и на первый взгляд бесспорным, но только лишь до тех пор, пока не начинается более подробное рассмотрение всех обстоятельств. И тогда реальность оказывается таковой, что прямая пропорциональность прибыли от риска не работает даже для случая единственной сделки. Ведь при равном стоплоссе и тейкпрофите последствия для депозита будут разными. Например при убытке в 10% для восстановления прежнего баланса требуется заработать уже 11%, а при убытке в 50% заработок для последующего восстановления равен уже 100%. Таким образом уже на примере лишь только одной единственной сделки очевидно, что относительный (реальный) риск на форексе растёт гораздо быстрее, чем потенциальная прибыль. Поэтому выражение "прибыль пропорциональна риску" следует признать ложным уже изначально. (Конечно же многие могут возразить, что нужно стоплосс всегда ставить в 2 раза меньше тейкпрофита, или что-то ещё в этом роде. Но на этот случай существуют кривые распределения вероятностей случайных событий, которые независимо от вида самого распределения обычно являются симметричными, что говорит о том, что более близкий стоплосс будет иметь более высокую вероятность быть достигнутым по сравнению с тейкпрофитом. И в итоге всё приводится к той же самой ситуации с равными стоплоссом и тейкпрофитом. Некоторая информация по этому вопросу размещена здесь.) Ну а в случае же когда мы имеем дело с длительной последовательностью сделок в дело начинают вмешиваться ещё и всякие статистические закономерности. Например вот некоторые из них: 1. Итоговое отклонение частицы в броуновском движении пропорционально корню квадратному из количества отрезков времени. 2. Закон распределения арксинуса, говорящий о том, что в применении к форексу существует достаточно высокая вероятность существования длительных трендов в абсолютно случайной игре. И при этом не будут нарушены границы допустимого для абсолютно случайной игры. Поэтому, принимая во внимание указанные выше обстоятельства, уже можно сделать вывод о том, что зависимость между риском и итоговой прибылью на торговом счёте никак не может носить пропорциональный характер (иметь линейную зависимость). И эта зависимость является скорее всего какой-то нелинейной функцией, которая вряд ли может быть описана простым аналитическим выражением. Поэтому здесь корректнее было бы говорить о риске и прибыли в рамках статистики. Для рассмотрения данного вопроса о риске и прибыли был доработан скрипт из предыдущей части. В предыдущих частях балансы счетов рассматривались в виде математических функций, которые могли принимать в том числе и отрицательные значения. То есть мы работали не только с бескорыстным брокером с абсолютно идеальным исполнением и без накладных расходов, но и ещё с возможностью торговли в кредит при отрицательном балансе (чтобы оценить весь потенциал обоих систем ММ). Здесь же я поставил граничное условие слива депозита. Если функция баланса становится отрицательной, то дальнейшая торговля на этом счёте прекращается. Для изучения размера получаемой прибыли в скрипт введён такой параметр как отношение итоговой прибыли к первоначальному депозиту для случаев, когда на счёте была получена прибыль. То есть хотелось узнать насколько именно счёт может оказаться успешным с той или иной системой ММ при получении итоговой прибыли на счёте. На диаграммах ниже синим цветом показан график Системы1, а коричневым - Системы2. Сортировка представленных ниже графиков дана по возрастанию прибыльных сделок, начиная от самых убыточных стратегий к самым прибыльным (в рамках рассчитанных). Для каждого соотношения прибыльных/убыточных сделок представлены 3 типа диаграммы: 1. Процент исходов, при котором на каждой из систем была получена прибыль (Отдельный независимый расчёт для каждой системы ММ) 2. Среднее соотношение конечного баланса к начальному только для исходов, на которых была получена прибыль. Случаи, когда на счёте был получен убыток, отбрасываются. 3. Целевая функция итогового вознаграждения, которая равна произведению первых двух диаграмм (отдельно для каждой из систем ММ). Такая же функция использовалась и здесь (коричневая линия). Также на третьей диаграмме (где это применимо) отмечена зелёным цветом точка, которая отмечает границу инвестиционной привлекательности. Это такая точка, слева от которой вероятность получения какой-либо прибыли на счёте больше 50%. Итак на первой серии диаграмм, построенных для соотношения прибыльных и убыточных сделок 49.5/50.5, мы видим практически микроскопические шансы получить какую-либо прибыль для любой системы. И это вполне закономерно, так как соотношение сделок в пользу убыточных. Для абсолютно случайно игры 50/50 уже даже при самом минимальном риске в 0.1% на одну сделку вероятность получения прибыли при любой системе ММ меньше 50%. Это "машет ручкой" закон распределения арксинуса, который говорит о достаточной вероятности длительных трендов при случайной игре, которые успевают в некоторых случаях исчерпать баланс торгового счёта. На второй диаграмме среднего соотношения конечного баланса к начальному для прибыльных исходов по тому же самому закону распределения арксинуса видно, что помимо трендов, сливающих депозит существуют тренды и хорошо его увеличивающие. Для Системы1 наращивание баланса при благоприятном раскладе происходит заметно быстрее, чем для Системы2. Однако далее синяя кривая обрывается ранее, чем коричневая. То есть с ростом риска прибыли нет вообще никакой по причине 100%-ой вероятности получения убытка на счёте с ростом риска на сделку. И правая диаграмма, которая является функцией итогового вознаграждения, это ещё раз подтверждает. Ситуация, когда существует торговая система с положительным математическим ожиданием (МО) 51/49, уже более интересна. И здесь уже при маленьком риске на сделку мы наблюдаем 100%-ую вероятность получить хоть какую-нибудь прибыль на торговом счёте с любой системой манименеджмента. Однако Система1 очень быстро утрачивает способность по реализации положительного МО с ростом риска на сделку. Хотя на средней диаграмме видно, что размер выигрыша на счёте растёт быстрее для Системы1, чем для Системы2. Нужно обратить внимание на сам вид кривой на средней диаграмме для Системы2. Здесь сразу же на ум приходит колоколообразная кривая оптимального F от Ральфа Винса. При данных условиях оптимальное F может быть равно 4.5% от размера текущего депозита. При этом нужно отметить, что согласно правой диаграмме эта точка оптимального F расположена недалеко от точки "инвестиционной привлекательности", которая лежит чуть левее. Точка инвестиционной привлекательности для Системы1 лежит на многие порядки ниже, чем для Системы2, что говорит об очевидном и бесспорном преимуществе Системы2 перед Системой1 при игре c МО 51/49. Комментарии для игры 52/48 аналогичны предыдущим комментариям при следующих отличиях: 1. Система2 расширяет зону 100%-ой вероятности выигрыша заметно быстрее по сравнению с Системой1; 2. Размер выигрышей растёт на многие порядки для обоих систем; 3. Точка оптимального F для Системы2 равна 6.4% на сделку; 4. Точка инвестиционной привлекательности лежит уже справа от точки оптимального F. При дальнейшем увеличении МО торговой системы до 53/47 диапазон 100%-ой вероятности выигрыша для Системы2 продолжает активно расширяться. Это ведёт к росту оптимального F до размера 8.2% на сделку. Также далеко вправо переносится точка инвестиционной привлекательности Системы2 (на диаграмму не поместилась). Что касается точки инвестиционной привлекательности Системы1, то она соответствует риску всего лишь в 2.1% на сделку, что в несколько раз меньше точки инвестиционной привлекательности для Системы2. Согласно представленным диаграммам на благоприятном рынке Система2 позволяет получить большую прибыль, чем Система1 при том же диапазоне инвестиционной привлекательности счёта. Таким образом рассмотрение возможных вариантов торговых систем показало всю неоднозначность изменения прибыли с изменением риска на одну сделку. Исходя из выше представленных диаграмм риск является многофакторным понятием, который не может быть описан каким-то простым аналитическим выражением. И в разговоре о риске и прибыли нужно принимать во внимание вероятность получения прибыли на счёте при том или ином риске на одну сделку. При этом сама возможная прибыль является нелинейной функцией, которая может отличаться самым коренным образом для разных систем ММ. PS: Скрипт, который использовался для расчётов, приложен к статье. Каждая точка, представленная на диаграммах, получена по итогам подбрасывания монетки почти один миллиард раз, что позволяет говорить о статистической достоверности полученных графиков. Продолжение следует... В седьмой части статьи будет представлено понятие "передаточная характеристика системы манименеджмента" и исследован отклик стандартной торговой системы на тестовое воздействие. Будет рассмотрен альтернативный подход к сравнению систем ММ, который поможет понять природу возникновения отличий между системами теми читателями, кому подход с монеткой показался совершенно неубедительным. Solandr Test Drive
×