Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'мартингейл'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • General Questions
    • Company news
    • Technical questions
    • Wishes and suggestions
  • Investments
    • PAMM-accounts
    • PAMM-portfolios
    • Coins
  • Trading
    • For begginers
    • Automated trading
    • Analytics
  • Bonuses and Contests
    • Loyalty program Alpari Cashback
    • Special offers and promotions
    • Contests
  • Various
    • Open Communication
    • Advertising
    • Assigning titles

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 15 results

  1. Советник открывает позиции по индикатору RSI. Следующая сделка не открывается, пока не закрыта предыдущая. Закрываются сделки по Sl или TP. После закрытия по SL советник увеличивает лот следующей сделки. После закрытия по TP, следующая сделка открывается с начальным лотом. Для 5 значных котировок нужно увеличить стопы. Тестирование лучше проводить на всех тиках ТФ M1 - M5. Если Вы тестируете не на всех тиках, а на контрольных точках, да еще и на ТФ меньше M5, то тики формируются скачкообразно и не дают выставить стоплосс или тейкпрофит в нужный момент. cm RSI martingel.mq4
  2. Источник: Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих
  3. Предлагаю индикатор для MT4: "безопасный" мартингейл. Рассчитывает лот следующей сделки в зависимости от результатов предыдущих. Позволяет улучшить результаты стабильно прибыльной стратегии с небольшим матожиданием выигрыша. Возможности. 1. Размер лота следующей сделки увеличивается в зависимости от количества сделок в непрерывной серии убыточных сделок до текущего момента. Величина, на которую лот увеличивается, зависит от совокупного убытка в серии. 2. Серия прерывается, если прибыль по сделке превысит заданное в настройке значение. Размер лота следующей сделки возвращается к размеру лота, открываемого в рамках оригинальной стратегии. 3. В целях ограничения совокупного убытка максимальное количество сделок в убыточной серии, при котором лот следующей сделки увеличивается, ограничено значением в настройке. 4. Результат расчета лота следующей сделки выводится на график в левый верхний угол, а также сохраняется в терминале в глобальную переменную. 5. Периодичность расчета лота следующей сделки задается в настройке. 6. Устанавливается на график инструмента, по сделкам которого необходимо рассчитывать лот следующей сделки. Возможен расчет для нескольких инструментов, если установить на каждый график по экземпляру. Ограничения. 1. При открытии ордеров в рамках оригинальной стратегии должно соблюдаться постоянное отношение размера лота к сумме средств на счете (задается в настройке). 2. Не проверялся при частичном закрытии ордеров. Цена $10. Гарантийное сопровождение в рамках заявленного функционала. Доработки по пожеланию заказчика - от $10 в зависимости от сложности. GoldRat Martin (2).zip
  4. Источник: Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих
  5. Есть ли способы, как улучшить показатели прибыльности? Кто заинтересуется, покрутите его, повертите. А то со сливом как-то более менее вопрос решён, а вот прибыльность прям хромает, копейки. Вот ветка, куда я изначально кинул идею "Проклятый мартин" Я не программист, прикреплённый советник написали по сабжу и выложили в ветку. Martin_new_5.mq4
  6. Источник: Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих
  7. В ветке форума Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих постоянно идут жаркие баталии между сторонниками и противниками использования управляющими стратегий мартингейла на ПАММ-счетах. Противники доказывают, что мартин вреден и опасен для инвесторов, поскольку всегда приводит к потере собственных средств. Предлагают ограничить использование мартина управляющими всеми доступными способами. Защитники мартина указывают, что обычные консервативные стратегии (они же "консервы") не интересны инвесторам, поскольку по факту представляют собой медленную потерю денег, пусть и не одномоментную как при мартине. Но все равно, возможность заработка на консервах, а главное его размер, не очень устраивает инвесторов. Поэтому инвесторы и голосуют за мартин, хотя и рискованный. Ну и плюс рейтинг ПАММ-счетов устроен так, что "не любит" просадки через ночь, чем и поощряет мартин. В ветке приводится еще множество аргументов как с одной, так и с другой стороны, но хотелось бы обратить внимание на другое и задать общественности вопрос: как считаете, такие жаркие споры о токсичности мартина по факту приводят к росту его популярности или к падению, учитывая что он всегда на слуху?
  8. На повестки дня следующие вопросы: 1. Оптимальный мани-менеджмент. 2. Оптимальный коэффициент увеличения лота. 3. Оптимальное расстояние в пунктах для открытия следующего колена. 4. Оптимальный тейк-профит. 5. Максимальная просадка в пунктах. 6. Ограничение убытков. 7. Стратегия вывода прибыли. Термин «Мартингейл» в данном случае используется как обозначение системы с повышением лота при просадке. Буду признателен, если у кого-нибудь найдется формула расчета максимальной просадки в пунктах для различных стратегий Мартингейла.
  9. Сценарии Грааля Форекс Часть 3. Who is Mr. Grail? или Рассуждения о Мартингейле Дикон играл в прежней манере. Он проиграл две партии, удвоил ставку и опять вернул проигранное. Но Гриф был терпелив... Наконец произошло то, чего он так долго ждал: Дикон проиграл подряд несколько партий. Он удвоил ставку до четырех тысяч, потом до восьми - и проиграл опять, тогда он предложил удвоить ставку до шестнадцати тысяч. Гриф отрицательно покачал головой. - Вы же не можете играть на такую сумму. Компания предоставила кредит только на десять тысяч. - Значит, вы не дадите мне отыграться? - хрипло спросил Дикон. - Отобрали у меня восемь тысяч фунтов и бросаете карты? Надо дерзать! Гриф, улыбаясь, покачал головой. Джек Лондон Предыдущие части статьи: Сценарии Грааля. Часть 1, Секптическая Сценарии Грааля. Часть 2, Оптимистическая 7. Мартингейл и его модификации Метод мартингейла, представляющий собой удвоение после убытков и отсутствие стопов с надеждой на скорый откат цены, всегда был достаточно популярен. В казино. На бирже. В дружеской карточной игре. Да что там говорить, каждый второй начинающий трейдер изобретал такой велосипед, считал, что теперь он король мира, и терпел сокрушительное фиаско. А методу этому не одна сотня лет - вспомним старую байку про царя, который хотел заплатить мудрецу, создателю шахмат. Награда состояла в том, что царь обещал удваивать количество зерна на каждой следующей клетке шахматной доски, начиная с 1 зёрнышка на первой клетке. Всего клеток, напомню, 64. В итоге оказалось, что если растопить все ледники мира, оросить этой водою земли и пустыни, столько зерна всё равно не собрать. Прошло много тысячелетий. Начинающие трейдеры до сих пор с трудом понимают, что больше 6-7 удвоений не выдержать практически ни одному депозиту. Здесь мы не будем оговаривать общеизвестные факты. Резюмируем: в подавляющем большинстве классический мартингейл с удвоением сливает. Рано или поздно наступает сильное однонаправленное движение, и от депозита ничего не остаётся. Если попасть на благоприятный рынок, можно и удвоить, и утроить вложенные средства (советники ilan, PipStrider и др. с аргессивными настройками делают это за неделю). Но итог обычно один. Этим видом мартингейла нужно переболеть, чтобы убедиться: всё не так просто. Получение частых мелких выигрышей ценой возможного крупного проигрыша чем-то похоже на кражу яблок из сада, который охраняется психом с гранатомётом. Стоит ли игра свеч? Любая сделка такого формата может 1) принести очередную маленькую прибыль (отлично!); 2) оказаться первой в череде неудачных сделок, способных обнулить депозит (печально!). А будущего мы не знаем. Из всех возможных вариантов сбудется самый скверный (закон Мёрфи). Однако мартингейл - не просто свод правил, а целый раздел мани-менеджмента. Азартные игроки делали на нём хорошие деньги. Казино, чтобы обезопаситься от мартинбоев, ввело показатель "зеро". С тех пор любая попытка сыграть с удвоением получила отрицательное мат.ожидание. Что в бесконечной перспективе означает заработок казино. Но вопрос: почему беспристрастная рулетка выработала метод борьбы именно с мартингейлом, а не с любой другой тактикой, одинаково применимой и на рынке, и в казино? Может, когда кто-то сливает, используя мартин, он просто "не умеет его готовить"?.. В таких случаях обычно парируют: роль "зеро" на форексе играет спред. Я отвечу: "зеро" всегда имеет 1/37 или 1/38 вероятности выпадения. Больше секторов на рулетке не бывает. На Форексе спред варьируется в ограниченных рамках (новостной фон не рассматриваем). При достаточно больших стопах и тейках спред размером в 10-15п не будет играть заметной роли. Итак, если классический мартингейл опасен, то как вырвать акуле зубы? Не рисковать всем депозитом Главное, что надо уяснить - если череда негативных исходов рано или поздно убьёт депозит, нужно ограничить порог допустимой просадки в череде сделок. Риск в 100% может удлинить цепь, но более продуктивно будет заложить порог потерь, выше которого мы не пойдём: 10, 30 или 50%. Если Вы рискнёте половиной депо - половина, конечно, у Вас останется при любом раскладе. Но после первого "половинчатого" краха Вам понадобится сделать 100% на оставшиеся средства, чтобы просто вернуться на уровень безубыточности. Это легко? Нет. Значит, в одну цепь сделок целесообразно закладывать риск не более 15-20%, после чего фиксировать убыток. Мартингейл можно масштабировать - производить увеличение не внутри серии, а между сериями. Отличным способом видится здесь торговать по своей стратегии, чётко зная, сколько на истории отрицательных дней-недель шло друг за другом. Если за 10 лет бэктестов самое плохое, что Вы видели - 5 недель убытков одна за другой, то с 3й или 4й недели пошагово увеличивайте объём сделок. В 95 случаях из 100 это улучшит Вашу статистику. О видах мартингейла Мягкий мартингейл подразумевает не удвоение лота каждый новый шаг, а умножение его на некий коэффициент от 1 до 2 (1,3, 1,5 и т.д.). Это помогает системе выдержать большую череду убыточных сделок. Более сложный вариант мартингейла - это использование не одного, а разных коэффициентов умножения в зависимости от торговой ситуации (1-1-1,2-1,5-1,9). Реверсивный мартингейл - ещё одна интересная разновидность. Он представляет собой умножение лота до определённого момента, а потом такое же плавное его понижение. Пример: 1-2-4-8-4-2-1-1. Если Ваша стратегия редко даёт более 3-4 убыточных сделок подряд, обычное удвоение в начале цепочки позволит часто брать прибыль. На случай, если цена нарушила традицию и дала больше неблагоприятных исходов, понижение лота позволит фиксировать убыток, но делать это в меньших объёмах, чем при использовании классического ряда 1-2-4-8-16-34-64. Рано или поздно цена доберётся до последнего шага. И пусть лучше там будет лот, с которого цепь начиналась. Естественно, диапазон реверса в этом виде мартингейла можно легко подстроить под себя, исходя из статистических данных. Если же воспользоваться преимуществами мягкого мартингейла и совместить с реверсивным, то можно построить действительно эффективную цепочку, способную выдержать мощные колебания цены. Чтобы рассчитать, сколько колен мартингейла Вам нужно, используйте не только историю сделок. Статистику замечательно дополнит математика. В ней существует закон, называемый Законом Арксинуса. Он гласит, что равномерное распределение внутри серии случайных блужданий встречается крайне редко. Если сделать 1 000 000 бросков монеты, то количество выпавших "орлов" и "решек" действительно распределится почти поровну. Однако внутри этого миллиона бросков мы увидели бы, что в 70% случаев нас ждут серии из 2 и более одинаковых результатов (решка, решка, только потом орёл). Лишь в 30% случаев орёл и решка чередуются. На эту волновую природу случайного блуждания опирался в своих исследованиях Эллиотт. Это разрушает интуитивное представление о том, что после проигрыша должен идти выигрыш. И в этом главный подводный камень мартингейла. Следовательно, при заключении даже одиночных сделок всегда в одну сторону с равными тейком и стопом Вы получите не горизонтальную прямую доходности (постоянное повторение "выиграл/проиграл"), а синусоиду из устойчивых периодов выигрышей и проигрышей. Чем это нам поможет? Тестируйте стратегию на максимально большом временном интервале. Года или двух мало. Имея в своём распоряжении статистический массив, определите частоту наступления убыточных сделок, их периодичность и последовательность, найдите в убытках закономерность! После наступления такого "дна" и целесообразно включать мартин. И напротив, после превышения средней прибыльности системы (локальный "пик") снижайте нагрузку. Лотность - гибкая и очень настраиваемая штука! Ещё один удивительный факт: согласно Второму Закону Арксинуса, в любой системе случайного блуждания присутствует тенденция к расположению максимумов в начале исследования. Вот почему многие топовые счета показывают фантастические результаты в начале своей истории, а потом идёт медленное затухание. Отсюда везение новичков и прочее. Отсюда разговоры о том, что любая система рано или поздно "ломается". Вот пример из жизни)). Все помнят автоматы, которые стоят в супермаркетах - за стеклом лежат мягкие игрушки. Их надо достать механической "хваталкой". Впервые я сыграл в такой автомат на первом курсе вуза. Блестящая монетка, несложная манипуляция - и через минуту игрушка была моей. Это оказалось просто. Я попробовал второй раз. И выиграл ещё одну. Но на третий раз игрушка вывалилась из железной "руки". С тех пор, сколько ни пытался, я не мог достать ни одной игрушки за долгие годы . Клятый арксинус, что б его!.. Но это неудивительно: результативные максимумы тяготеют к началу блуждания. Как это использовать? Да так же, как я советовал выше. Введите в Ваш мартингейл почасовой, дневной или понедельный динамический лот - в зависимости от торгуемого таймфрейма. И если система вдруг начинает стричь бабки на реале куда круче, чем в тестах - подумайте о скорой смене стратегии или её временной заморозке. Второй Закон Арксинуса беспощаден. Логика случайных входов? Если Вы создали устойчивую сеть - возможно. Но полезней будет торговать не наугад. Нужно ознакомиться с поведенческими паттернами торгуемого инструмента. Когда обычно происходят всплески. Когда чаще всего флэт. Стоит ли выходить из рынка перед новостями. Целесообразно ли использовать перевод в безубыток, трейлинг-стоп. Тогда Вы сможете работать исключительно с этими закономерностями, выдавливая их досуха, но будучи готовым принимать убыток в случае череды неудач. Свойственен ли рынку характер броуновского движения? Он хаотичен? Да. И тем не менее! Случаются периоды, когда каждое следующее движение цены стабильно коррелируется с предыдущими. Формально, ценовая ситуация выходит за границы случайного блуждания. Тогда мы можем говорить о тренде. Это ряд, не соответствующий ряду при случайном блуждании. Либо Вы торгуете тренды и только тренды, либо сидите в это время "на заборе". Мартингейл не может одинаково эффективно торговать и тренд, и флэт. Выберете, на чём будете специализироваться. Для трендовой торговли используйте, помимо рыночных входов, стоповые ордера, для флэтовой - лимитные. Stop-loss не нужен? Многие уверены, что использовать стоп-лосс не обязательно. Что лучше либо постоянно удваиваться, либо локироваться, становясь в замок (разнонаправленные сделки, где убыток по одной компенсируется прибылью по другой). А мартин со стопами - не мартин вовсе, а усреднение. На Форексе, как в жизни, всё взаимосвязано. Одни методики ММ базируются на других. Никакого противоречия тут нет. Но ведь любой мартингейл рано или поздно сольёт, так? Не совсем. Каждая стратегия правильного, классического трейдинга базируется на исторических данных. Как происходит "правильная" торговля без мартингейла? Трейдер находит некий повторяющийся паттерн, начинает его торговать. Рано или поздно его система даёт сбой. Характер рынка меняется. Стратегии, на которых работали спекулянты в начале ХХ века, не всегда бывают применимы к сегодняшнему рынку. Мартингейл же работает с главной константой рынка - его волновым характером. Любая волна имеет завершение и коррекцию - даже страшная волна, пущенная "чёрным лебедем" Национального Банка Швейцарии 15 января 2015 г., совершила откат назад более чем на 50% в пределах двух часов (с 11.00 по 13.00 ЕЕТ). Я не говорю, что самый безопасный мартин мог бы такое пережить. Я говорю, что после любого движения идёт откат. И это следует по возможности использовать. Исследуйте пределы прочности, на которые Вы согласны, и стройте на них стратегию. SL>TP? Также многие мартингейльщики считают, что лучше ставить короткие тейки. Ведь их проще взять, когда цена рано или поздно пойдёт куда надо. На счетах Horse управляющего Пенсионера, занимавших недавно первые строчки в Рейтинге, из-за этого заблуждения и произошли все сливы. За счёт крупных лосей цене нужно хорошенько потрудиться, чтобы перекрыть глубокий минус. Если Ваш торговый инструмент действительно так двигается, если цена на 5й или 6й раз идёт, куда надо, - ставьте длинные тейки. Принцип классического трейдинга гласит: "Тейки длиннее стопов". Тогда даже череда убыточных сделок будет компенсирована одним-двумя профитами. Короткие тейки - привет из области психологии. Подсознательно нам комфортней, когда желанный тейк близко, а страшный лось далеко. Но эффект это имеет обратный. Приведу пример на классическом мартингейле. Для TP=SL как 1:1 мы будем работать с серией 1-2-4-8-16-34-64. При TP>SL как 2:1 нам нужно уже 1-1-2-2-3-5-7-11. Представьте, насколько безопасным систему может сделать TP>SL как 10:1! Мартингейл потребуется включать лишь на 11й шаг. Даже к 20му шагу повышение останется незначительным. Я, конечно, утрирую. Но принцип понятен. И наконец, последнее наблюдение: каким может быть один из работающих сценариев Грааля, если он есть. По крайней мере, тесты говорят именно об этом. Итак... Математическая модель. Постройте сетку лимитных/стоповых ордеров разного объёма на разных уровнях таким образом, чтобы убыток мог получиться только в результате очень нетипичного, хитрого хождения цены (пошло вверх - через три шага ловим стоповым; на случай коррекции - страхуем в двух шагах снизу лимитным, и так далее), а в случаях любого однонаправленного движения мы получали прибыль. Иными словами, расположите всё так, чтобы лось получался только при "цена шаг вверх, два шага вниз, три шага вверх, два шага вниз, один подпрыг и три хлопка" - во всех остальных случаях у нас будут установлены страховочные отложенные ордера. Если не повезло и цена начертила маловероятную загогулину - фиксируем убыток. На следующий час/день/неделю выставляем точно такую же сетку, но с увеличенным объёмом. Маловероятно, что цена повторит свой финт, и полученный прежде убыток будет перекрыт. Главное - оставлять для получения убытка извилистый коридор, маловероятный для случайного блуждания цены. При неблагоприятном развитии событий повторять сценарий, увеличивая лот. Рано или поздно прибыль будет взята. Обнулив серию, начинать новую цепь. И так раз за разом. Главное - создать, формализовать и закодировать в советник такой "ценовой критский лабиринт". Credo quia absurdum! Когда встаёт вопрос, торговать правильно или прибыльно, мне вспоминается фраза Paukas'а, сказанная им в далёком 2006 году: "Нет неправильных методов торговли. Потому что правил нет". Какой итог можно подвести? Пусть каждый сам делает выводы. Трейдинг бесконечен. Мартингейл как его часть - также почти необозрим. Вариаций множество. Если воспринимать Грааль не как абсолютно безубыточную систему, а как систему, дающую ничтожно малые убытки на фоне стабильной прибыли - то мартингейл имеет все шансы стать таковой. Надо работать и исследовать. Создайте сначала теоретическую модель, потом ищите признаки её прибыльности на графике. Никогда не подгоняйте под историю. Не увлекайтесь чрезмерной оптимизацией. Сделав мартингейл безопасным, Вы сможете решить одну из фундаментальных тайн человечества Но помните - эта сволочь чертовски опасна! PS: Лично моё мнение таково, что Грааль сугубо индивидуален. Для себя я нашёл его в алготрейдинге. Кто-то, возможно, отыщет его в мартингейле. Сколько людей, столько и путей. Только тот, кто ищет - растёт. Удачи всем! С уважением, Edward LeRoy
  10. Когда применяешь Мартингейл ты правильный или неправильный трейдер? – в одном этом вопросе заключены сразу несколько причин начать очередную форумную священную битву. __Если с определением правильности трейдера все понятно: "правильный" – это тот трейдер, который приносит прибыл себе и Инвесторам, "неправильный" же его противоположность; то с термином "Мартингейл" на форуме явная путаница, особенно это заметно в ветке Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих. Модератор форума предложил перейти от слов к делу – почему нет? __Ниже я расскажу что же такое "Мартингейл", используя доступные для понимания простым смертным обычные русские слова (может чуть-чуть нерусских слов тоже будет). __ Классический Мартингейл Обратимся к Википедии: __ __То есть в классическом понимании "Мартингейл" – это система управления ставками или, говоря языком финансовых рынков, система Управления Капиталом или Мани Менеджмент или Money Management, сокращенно ММ. __ММ говорит нам, какой частью средств мы будем торговать/рисковать в каждой Cделке. __Здесь внимательный читатель должен задаться вопросом:"А откуда же тогда берутся Сделки?" – так вот сделки рождает Торговая Система, сокращенно ТС. __ Следствие 1. Мартингейл – это не ТС и не азартная игра, а это всего лишь ММ для ТС. Поэтому анализировать преимущества и недостатки Мартингейла без рассмотрения конкретной Торговой Системы не имеет никакого смысла. __ Идем далее по Вики. Суть классического Мартингейла заключается в следующем: __ Следствие 2. Классический Мартингейл не дает никакого преимущества для ТС. Следовательно Мартингейл не сделает убыточную ТС прибыльной, и наоборот никак не может сделать прибыльную ТС убыточной – это ОЧЕНЬ важно. __ Следствие 3. Мартингейл лишь изменяет распределение сделок ТС ("перераспределяет свой выигрыш"). Данное утверждение легко проверяется методом Монте-Карло. __ __В Мартингейле используется тактика добавления к убыточной позиции. Добавление к убыточной позиции является ни чем иным как Усреднением. Усреднение – это более широкое понятие. __ Следствие 4. Мартингейл является частным случаем Усреднения с четкими правилами входа и выхода. __ Итак, подведем итоги: Мартингейл – это не торговая система, это система Управления Капиталом или ММ. Мартингейл не дает никакого торгового преимущества Торговой Системе. Мартингейл меняет распределение сделок ТС таким образом, что система получает множество идущих подряд профитных серий до тех пор, пока для очередной ставки/сделки не останется средств и в результате убытка наступит 100% потеря капитала. Если Капитал бесконечен, то такой ситуации никогда не возникнет. Мартингейл – это частный случай Усреднения. __ Практика применения мартингейла на FOREX Результаты применения Мартингейла для ТС без преимущества в среднем обычно печальны, полный слив наступает достаточно быстро по следующим причинам: __1) из-за меньшей вероятности брать профит не используя увеличения ставки; __2) из-за больших убытков базовой ТС. А предел увеличения ставки, как я писал выше, ограничен капиталом игрока/трейдера. __ __Если же ставить Мартингейл поверх подходящей прибыльной ТС, то мы получим перераспределение количества и размера прибылей/убытков с сохранением прибыльности ТС – "Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу." __Чем более прибыльна ТС, тем дольше не будет наступать слив. __ __К слову, кроме самой прибыльности ТС существует еще ряд критериев, которые будут дальше отодвигать слив, например, максимальное количество идущих подряд убыточных сделок, которое в свою очередь зависит от других параметров системы, например, таких как %выигрышей. Но для простоты я опустили этот момент и допустил, что все прибыльные ТС под мартингейл имеют подходящие характеристики. __Убыточные ТС с небольшим количеством подряд идущих убыточных сделок и высоким %выигрышей будут проигрывать по "живучести" прибыльными ТС с аналогичными характеристиками. __В общем случае для Мартингейла идеально подходят часто-торгующие прибыльные ТС с высоким %выигрыша, малой целью по профиту и малым количеством подряд идущих больших убытков. __ Варианты применения Мартингейла в торговле на ФОРЕКСе Существует 2 основных варианта, различных вариаций которых может быть очень много. __ Вариант №1. Полностью повторяет Классический Мартингейл. __1. Выбираем стартовый лот. __2. Проигрышная сделка полностью закрывается по стопу ТС. Новая сделка открывается по ТС таким лотом, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии и получить сверху небольшую прибыль. __3. В случае выигрыша серия оканчивается и происходит возврат к стартовому лоту. __ Вариант №2. Это применение Мартингейла непосредственно исходя из специфики рынка ФОРЕКС. __Для экономии на спреде и более быстрого выхода из просадки (не дожидаясь следующей сделки по ТС) мы не будем закрывать убыточную сделку. В случае просадки, мы откроем еще одну сделку бОльшим лотом и передвинем тейк-профит по серии таким образом, чтобы суммарный профит по всем открытым сделкам в серии покрыл наши убытки и дал небольшую прибыль. __ Зачем ставить поверх прибыльной ТС мартингейл? __Если условия торговли позволяют пользоваться большим плечом (т.е. большим капиталом), то почему бы не сделать каждую сделку в своей торговле прибыльной? В качестве расплаты за это будет возможный слив 100% средств, может сейчас, может через 10 лет, а может через 20. В конце концов мы все умрем(((( __При верной связке: прибыльная ТС+Мартингейл – вероятность слива может быть вообще равна внезапному удару кирпича по голове с крыши дома. __ Диверсифицированный портфель систем с мартингейлом __Диверсификация в рамках ТС – отсутствие у ТС систематического пересечения сделок по времени, направлению и валютной паре с другими ТС. __Использование диверсификации значительно уменьшает риски одновременного слива систем и, соответственно, потери всех вложенных в торговлю средств. __Вкладывание средств в счета, на которых торгуется одна и та же ТС, но с разным уровнем риска – не является диверсификацией! __Если уж вы решились вкладывать свои средства в ТС, которые используют мартингейл, то для сохранения средств необходимо их диверсифицировать. Source: Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих
  11. Кто как думает, за и против? Может в разумной степени это даже полезно?
  12. Сюда просьба помещать результаты работы Ваших советников в удобной Вам форме - стейты, цифры, проценты. Желательно за период хотя бы торговая неделя. Это поможет найти наиболее удачного советника.
  13. Я тут состряпал ТЗ и Максим (координаты в исходнике) написал советника. Посмотрите, может что пригодится. ТЗ Умный Мартин. Пытаемся работать по тренду. Если сразу не получаем ТР, то следующие ордера в серии ставим не через равные промежутки, а в зависимости от ситуации на рынке. Если и это не помогает, то пытаемся закрыть серию с небольшим убытком. Пара EURUSD Внешние переменные: Magic=111 Znak=4 - количество знаков после запятой 4 или 5 ТФ1(старш)=10080 - недельный МА1(старш): ТФ, период и т.д. ТФ2(старш)=1440 - дневной МА2(старш): ТФ, период и т.д. ТФ3(старш)=240 - 4 часовой МА3(старш): ТФ, период и т.д. ТФ4(старш)=60 - 1 часовой МА4(старш): ТФ, период и т.д. ТФ5(младший рабочий)=5 МА5(мл): ТФ, период и т.д. PLUS=7 (пунктов) TP=15 (пунктов) SL=500 (пунктов) KLot=0 - если KLot=0, то объем первого ордера в серии всегда равен V, если KLot=1, то объем первого ордера в серии равен +0.01 на каждые +500$ депозита или -0.01 на каждые -500$ депозита. Это значит, что если депозит станет меньше 500$, то новая серия не начнется. V=0.01 UB=30 (пунктов) S=3 допустимое проскальзывание в пунктах norm=3 - нормально допустимое количество ордеров в серии max=5 - максимально возможное количество ордеров в серии Avaria=-3 (пунктов) или любое другое число пунктов, например 0 или +2 или -4 пунктов Описание работы советника, для серии SELL ордеров. Для серии BUY все зеркально. 1. Если ВСЕ МА (старшие) падают и МА (младшая) падает и значение закрытия предыдущего-2 бара на рабочем ТФ больше значения МА (млад) и значение закрытия предыдущего-1 бара на рабочем ТФ меньше значения МА (млад) и значение закрытия предыдущего бара на рабочем ТФ меньше значения МА (млад), то выставляем ордер SELL номер 1. 2. Если ордер закрылся по ТP, то идем на пункт 1. 3. Если цена поперла против нас уже больше чем на UB от предыдущего ордера и в то же время МА (младшая) начала падать и значение закрытия предыдущего-2 бара на рабочем ТФ больше значения МА (млад) и значение закрытия предыдущего-1 бара на рабочем ТФ меньше значения МА (млад) и значение закрытия предыдущего бара на рабочем ТФ меньше значения МА (млад), то выставляем следующий ордер SELL. SL такой же как у первого ордера серии. Объемом=объем(пред.ордера)*2. TP всех ордеров в серии модифицируем и (для всей серии) устанавливаем в безубыток + PLUS. 4. Если серия закрылась по общему TP=безубыток + PLUS, то идем на пункт 1. 5. Серию продолжаем, пока не сработает безубыток + PLUS для всей серии или количество ордеров в серии досигло max. Если количество ордеров в серии досигло max, то серию закрываем и идем на пункт 1. Особое условие. Если ордеров в серии стало больше чем norm, то в дальнейшем, при выставлении следующего ордера серии, TP всех ордеров в серии модифицируем и (для всей серии) устанавливаем в безубыток + Avaria. Для того, чтобы в аварийном режиме, хоть с небольшим убытком, но серию закрыть. Ну, естественно, должны быть все стандартные прибамбасы для реала: блок обработки ошибок, учет S, ну и т.д. lev_martin29102009.mq4
×