Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    180,349

Бэктесты текущей версии советника

solandr

299 views

После слива почти всех сверхагрессивных счетов системы F-Crash Test инвесторам нужны свежие бэктесты для принятия решения о продолжении инвестирования в данные счета далее. Поэтому ниже представлены результаты тестирования по всем моим торговым системам, включая свежую историю.

 

Базовая стратегия. Данный тест проведён лотом 0.01 и служит исключительно для оценки матожидания в пипсах, а не для анализа реальных рисков. Учитывая особенность входа в рынок двумя параллельными ордерами (базовым ордером и корректирующим ордером для корректировки объёма торговой позиции), количество трейдов необходимо делить на 2. То есть общее число трейдов составило 1844/2=922. Таким образом матожидание составило 149 пипсов при заложенном спреде в 37 пятизначных пипсов.

 

doc358622468_479723096?hash=07ff137fc418af3ad6&wnd=1

 

Test Drive. Это тест для счёта Test Drive. Если соотнести максимальную просадку в долларах к начальному депозиту, то согласно тестам максимальная просадка для Test Drive на имеющейся истории может доходить до -34,7%.

 

doc358622468_479723127?hash=bece6e391bd166c7ef&wnd=1

 

Sportloto*. Это тест для счёта Sportloto*. Практически всё то же самое, что и для Test Drive теста, но при начальном балансе в 5 раз меньше. То есть при 200$ вместо 1000$. Из-за этого на начальном этапе работы риски просто запредельны! Обратите внимание на то, что максимальная просадка составила 347,22$ при начальном депозите в 200$. То есть слив счёта на начальном этапе работы практически гарантирован, что и подтвердил недавний слив в ноль счёта Sportloto3.

 

doc358622468_479735413?hash=8f3a50d230c8eddaa3&wnd=1
 

F-Crast Test* (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000%. При достижении баланса требуемой доходности все отложенные ордера закрываются и торговля далее не осуществляется, а происходит запуск следующего прогона с месячным перекрытием периодов тестирования, поскольку в МТ4 история для тестов берётся только от указанной даты без подкачки более раннего периода, хотя он и имеется в наличии в архиве котировок. Это конечно же глупость разработчиков МТ4, но тем не менее данный момент на тестах приходится также учитывать.

 

doc358622468_479723187?hash=c3add18c9c432c5e5c&wnd=1
 

F-Crast Test* (разгон 2)

 

doc358622468_479723199?hash=407e025601a6684551&wnd=1
 

F-Crast Test* (разгон 3)

 

doc358622468_479723225?hash=9e586c4b3492e6006f&wnd=1
 

F-Crast Test* (разгон 4)

 

doc358622468_479723243?hash=73687e54f3aa313a26&wnd=1
 

F-Crast Test* (разгон 5). Максимальная просадка превысила отметку в -95%. Поэтому почти все счета F-Crash Test 2 были автоликвидированы из-за низкой показанной доходности (менее -95% на протяжении более 24 часов).

 

doc358622468_479723260?hash=14851a7c2423512380&wnd=1
 

S-EXTREME (фиксированный лот 0.01). Это прогон системы S-EXTREME с зависимыми от предыдущей истории торговли сделками. Матожидание данной системы заметно выше, чем у Test Drive (193 против 149), но на неблагоприятных периодах с длительным флетом система будет показывать более глубокую просадку, поскольку система в каждом своём последующем трейде должна скомпенсировать все свои предыдущие потери, чего разумеется не всегда удаётся сделать. Точки входа для обоих систем Test Drive и S-EXTREME в большинстве случаев совпадают, но очень часто могут отличаться точки выхода из позиций в моменты просадок.

 

doc358622468_479723280?hash=5f86f8bef2c5e7fae1&wnd=1
 

S-EXTREME (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000% аналогично как и для системы F-Crash Test. Но для системы S-EXTREME начальный риск на каждую сделку сделан меньше, чем для системы F-Crash Test из-за учёта предыдущей истории сделок. Отличия рисков можно увидеть на моём мониторинговом сайте в столбце «Risk Multiplier».

 

doc358622468_479723303?hash=2cf6652cb27db6bd5d&wnd=1
 

S-EXTREME (разгон 2)

 

doc358622468_479723583?hash=c31e9e97f24f79d9ab&wnd=1
 

S-EXTREME (разгон 3)

 

doc358622468_479723643?hash=ae3896d0a683fef4eb&wnd=1
 

S-EXTREME (разгон 4)

 

doc358622468_479723656?hash=2118d18884070125fc&wnd=1
 

S-EXTREME (разгон 5)

 

doc358622468_479723668?hash=f964c5dfc0a6f815bc&wnd=1
  • Upvote 1


1 Comment


Recommended Comments

MTS PAMM

Posted

Серьезные научные изыскания;)

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×