Jump to content

MG4's Blog

  • entries
    15
  • comments
    40
  • views
    28,749

Модель цены.

MG4

208 views

На мой взгляд, наиболее адекватна следующая модель движения цены: 

1. Случайное блуждание (из-за огромного количества экономических субъектов). 

2. Локальные неэффективности. 

3. Глобальные неэффективности. 

 

И в данной модели от переподгонки уйти нельзя.

 

Что я ожидаю?

Что пункт 3 это НЕ бесконечно малая величина.

Так как, с одной стороны, на рынке присутствуют субъекты, не преследующие коммерческих интересов (самый простой и существенный пример - центробанки), а с другой стороны, поведенческие паттерны стереотипны (поведение инвесторов в сервисе это наглядно демонстрирует).

 

 

 

UPD1.

События могут быть как случайными (природные явления), так и регулярными (экономические новости).

Ожидание/настроение на рынке (не знаю можно ли настроение толпы назвать событием).

Последствия событий, ожиданий создают неэффективность и позволяют заработать.

 

UPD2.

Локальные и Глобальные - это временная характеристика.

Локальные неэффективности легко находятся датаманингом. Тот же фунт падал 2014-2015-2016 год, и при тестировании/оптимизации стратегии за последние 5 лет легко попасть в ловушку.

Глобальные неэффективности на фоне случайного блуждание найти сложнее, тут нужно идти от фундаментальных факторов, а не датамайнинга.

Есть надежда, что стратегия будет приносить прибыль, пока есть действие фундаментального фактора.

 

 

 


мой ПАММ

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/

 



13 Comments


Recommended Comments

RazorFish

Posted

А разве эти "неэффективности" не могут также иметь шумовую/случайную природу?

Share this comment


Link to comment
robur

Posted (edited)

)) Структура ценообразования складывается прежде всего из трех элементов без которых никакой биржевой торговли, нет первые это оффера и биды (люди стоящие за ними), на "верхней" полке продают  желающей публике ( элемент третий) товар, причем подают и лонги и шорты (довольно специфическая  и сомнительная коммерческая операция, скажем так, по сути парри),  на  нижней покупаю у страждущих как правило то что продали им ранее ..)). И так, имееются "два вида людей", "квалифицированные учасники рынка" и "селяне"  ..первые  имеют право и возможности прямо работать и на стороне офферов и на стороне бидов, то есть непостредственно имеют отношение к формированию цены.. к примеру они могут с лекгостью разрядить или уплонить оффера или биды, снять контракты с торга добавить "предожений о покупке" и наоборот, так что первая же сделка "унесёт"  цену на десяток пунктов в какую либо сторону, или, сотня сделок может и не сдвинуть цену и на один пункт. Это в их власти ..)) Чем руководствуются эти люди при этом? Только одним - выгодой,  денежной выгодой,  других мотивов в товарно-денежных капиталистических отношениях нет. Это аксиома частного капитала извлекать из внешней среды (денежного оборота) всегда больше чем отдавать туда. То что вы принимаете за хаос является строго упорядочным движением "хозяев рынка" в стремление свести бухгалтерский баланс как минимум по нулям и как оптимум с прибылью для себя.. )) и с убытком "для селян".  Правда в случае с валютным рынком не всё так просто ..смена ценовых уровней в четыре пять фигур оплачивается по большей частью "сообществом" Центральных банков  это им нужно для реальной экономики, для имортеров/экспортеров,  которые должны проводить свои валютные обменные операции по "справедливым ценам" и естественно "хозяева рынка" в накладе не  стаются и даже "селян" радуют  ..тренд ))  Вот, что я думаю по поводу модели ценодвижения на биржевых торгах.. 

Edited by robur

Share this comment


Link to comment
04.11.2018 в 18:28, robur сказал:

Структура ценообразования складывается прежде всего из трех элементов без которых никакой биржевой торговли, нет первые это оффера и биды (люди стоящие за ними), на "верхней" полке продают  желающей публике ( элемент третий) товар, причем подают и лонги и шорты (довольно специфическая  и сомнительная коммерческая операция, скажем так, по сути парри),  на  нижней покупаю у страждущих как правило то что продали им ранее ..)).

согласен, это известно всем

 

 

04.11.2018 в 18:28, robur сказал:

И так, имееются "два вида людей", "квалифицированные учасники рынка" и "селяне"  ..первые  имеют право и возможности прямо работать и на стороне офферов и на стороне бидов, то есть непостредственно имеют отношение к формированию цены.. к примеру они могут с лекгостью разрядить или уплонить оффера или биды, снять контракты с торга добавить "предожений о покупке" и наоборот, так что первая же сделка "унесёт"  цену на десяток пунктов в какую либо сторону, или, сотня сделок может и не сдвинуть цену и на один пункт. Это в их власти ..))

нет, это они думают, что это в их власти

и даже иногда у них получается, пока к ним не придёт белая лисичка или чёрный властелин

 

 

04.11.2018 в 18:28, robur сказал:

Чем руководствуются эти люди при этом? Только одним - выгодой,  денежной выгодой,  других мотивов в товарно-денежных капиталистических отношениях нет. Это аксиома часного капитала извлекать из внешней среды (денежного оборота) всегда больше чем отдавать туда. То что вы принимаете за хаос является строго упорядочным движением "хозяев рынка" в стремление свести бухгалтерский баланс как минимум по нулям и как оптимум с прибылью для себя.. )) и с убытком "для селян".

выгодой руководствуются все

но только почему-то эти "хозяева рынка" в большинстве своём на длительной дистанции уверенно проигрывают рынку и S&P 500 в частности

Леман так вообще зажмурился, а как дышал, как дышал

Цитата

Lehman Brothers Holdings, Inc. — американский инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов. Основан в 1850 году, в Монтгомери (Алабама), выходцами из Римпара (Бавария) — братьями еврейского происхождения: Генри, Эммануэлем и Мейером Леманами. Штаб-квартира — в Нью-Йорке. Обанкротился в 2008 году.

 

самое важное - селяне не кормят рынки, рынки кормят центробанки

Леман можно было спасти, но его показательно наказали

 

 

04.11.2018 в 18:28, robur сказал:

Вот, что я думаю по поводу модели ценодвижения на биржевых торгах.. 

неплохо, но как из этого получить прибыльную стратегию?

Share this comment


Link to comment

Расскажите про свою систему по подробнее

Share this comment


Link to comment
7 часов назад, FLAN сказал:

Расскажите про свою систему по подробнее

глобально - добрые, старые стратегии, которые работали 20 лет назад и которые работают сейчас

вопрос лишь в правильной реализации

 

основная стратегия - пробой ключевых уровней

тест:

https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8040-eurusd-test-2000-2018/

 

дополнительная стратегия - возврат к среднему 

тесты:

https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8139-audjpy-test-2000-2018/

https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8141-chfjpy-test-2000-2018/

https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8184-eurjpy-test-2000-2018/

 

 

Share this comment


Link to comment
06.11.2018 в 13:51, MG4 сказал:

нет, это они думают, что это в их власти

и даже иногда у них получается, пока к ним не придёт белая лисичка или чёрный властелин

Ну придёт, но совсем по другим причинам.. ) К примеру "разрыв" в денежном оброте дефляционный шок когда деньги  и ага.. всё вроде бы есть потребности, средства производства, товары, услуги но нет платежеспособного спроса, все на одном "полюсе"  финансовые рынки в ключая валютный  за отсудствием или резком сокращении какой либо международной торговли, они просто перестанут быть востребованны,  как и промакашка инфляционная, это их суть в системе связывать "свободные деньги" . Обороты на валютном рынке за день привышают потребности международной торговли (реальная экономика) на порядки.. они гоняют воздух, один контракт за день переходит из рук в руки наверное сотню раз.  А так, им ничего особо не грозит..)) Конечно они при этом каких то сверхприбылей ( а занимаются этим в основном  банки) не имеют, но одна сотая от трех трилионнов в день условно вырастающий в приличный процент за год в полне неплохое подспорье в хозяйстве.. ))

Share this comment


Link to comment
06.11.2018 в 13:51, MG4 сказал:

выгодой руководствуются все

но только почему-то эти "хозяева рынка" в большинстве своём на длительной дистанции уверенно проигрывают рынку и S&P 500 в частности

Леман так вообще зажмурился, а как дышал, как дышал

Леман это банк "второго уровня" посравнению с голдман сакс или дойче банк.. и влетел он по сапрйим (долговой рынок) а не на  валютном.. он влез в чужую игру и его наказали, ну или )) его втянули и наказали так наверное правильно..  То есть развели. Что касается американских фондовых то это отдельная песня.. там консорциум банков работает,  то есть ФРС, которая является часной лавочкой с необъявленными бенифициарами.. их денежная прибыль в обще не интересуюет они её просто могут нарисовать в любой момент .. Их интересуют реальные богатства, перераспределение в свою пользу, в смысле не те  что печатаются из чистейшего воздуха.. )) И если надо чего отрегулировать там  поднять опустить .. это не проблема нужную сумму они за секунду напечатают а когда отпадет в ней необходимость изымут из оборота и  уничтожат одним нажатием кнопки.

Share this comment


Link to comment
06.11.2018 в 13:51, MG4 сказал:

самое важное - селяне не кормят рынки, рынки кормят центробанки

Леман можно было спасти, но его показательно наказали

кормят, кормят )) это не единственная конечно еда у супер-банков, но поспорье существенное, они как пылесос собирают блуждающие деньги не нашедшие своего места в реальной экономике аккумулируют их и дают в долг "под процент".. )) организованно в водя их в экономику, так скажем.

Share this comment


Link to comment
06.11.2018 в 13:51, MG4 сказал:

неплохо, но как из этого получить прибыльную стратегию?

)) Ну как как, вот так.. видели паммы существующие по 5-6 лет с доходностью в хренову тучу процентов.. ? Вот так вот примерно.. ) Если серьёзно то надо изучать  графики смотреть задаватся вопросами и отвечать на них .."почему цена там вот пролетает ценовой уровень не разворачиваясь а там нет, что предшествовало этому в чём причина, что такого там чего нет здесь?"  ну и т.п. 

Share this comment


Link to comment
robur

Posted (edited)

06.11.2018 в 10:51, MG4 сказал:

 

 

 

неплохо, но как из этого получить прибыльную стратегию?

 

..)) Ладно выскажу, поделюсь собственным мнением на это дело открыто. На мой взгляд распространённое заблуждение что открытие позиции лонг ну или покупка "в живую" как делают кери-трейдеры,  выводя потом купленное с рынка и занимаясь спекуляциями вне его,  повышает цену, наоборот понижает,  и шорты соотвественно обратное.Кстати значительная часть сделок на "большом рынке" фиктивные, в смысле,  образно "хозяин" торгует самим собой и свои "убытки" прощает себе легко если таковые имеются от покупки или продажи самому себе.    Самое интересное что имеются тенденции, то есть продолжительные серии неудачливых сделок для большинства селян, это вы можете увидит на минутках, часах, четырех часовках..  в течение довольно долгого времени, несколько часов, дней, недель, месяцев. И "внезапное озарение", слом этого тренда ,когда большинство начинают подозревать что "что то  не так" и надо скажем после этих дурацких покупок продавать . ..) Тут цена по "закону подлости" начинает расти.. Тут надо сказать что иногда большинство распадается во взглядах на то "что надо делать"  и " флет", цена встала на стоянку идет борьба за "кубок лузера" . кого больше будет по  капиталам а не просто количеству сделок тот его и получит.. Немалую роль тут играют размер стопов  "у спеулянтов любителей" средней руки, и имеются в виду не клиенты дилинговых центров, стопы маленькие, они имеют доступ к системе на прямую  , это можно видеть на минутках 5-7, реже 10 больших пунктов то есть 50 -70,  они собственно и делают рынок  вернее рынок делает их (большинство их) .. есть конечно рыбы и покрупнее со стопами куда больше .. тогда можно увидеть большой имульс размером "эйфелеву башню" ..)) или "большой каньон".  Так кстати ЦБ и делают интервенции  для смены ценовых уровней, сознательно покупая или продавая(шортя)  валюту за дорого и проводя обратную операцию за дешево, формальный  в убыток себе, на нужных уровнях.

В сухом остатке, важно определять динамику тенденции во всех мастштабах , тренд верх, вниз, стоянка цены( флет),   Иерархия от большого к малому с учетом того что сломы естественно проявляются на нижних временных масштабах, и не всегда с первого раза удачно, скажем так. ))  Ценовые модели так называемого волнового анализа многое могут расказать об этом, но имею в виду не то что называют "Волновой теорией" это и не теория никакая это просто набор "эмпирических заметок".. с америкаского фондового рынка  прошлого, на форексе специфика другая ..шорты тут без ограничении..  По этому и выглядит тут все по другому. И таких классических циклов как говорит "Волновая теория" тут не  бывает..  И "пятая волна" легко может быть расширена на сколько на сколько "будет нужно"  и  "перая" может быть "с пробитым" лоу второй волной.. Как вы понимаете не "волновая теория" определяет а её определяют те кто покупает лонг или шорт. Но закономерности есть.. и определяются они выше сказанным. Вот такие пироги .. ))

 

Edited by MG4

Share this comment


Link to comment
07.11.2018 в 22:07, robur сказал:

)) Ну как как, вот так.. видели паммы существующие по 5-6 лет с доходностью в хренову тучу процентов.. ? Вот так вот примерно.. )

у меня не очень много процентов, но есть

мой ПАММ:

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/

 

 

07.11.2018 в 22:07, robur сказал:

Если серьёзно то надо изучать  графики смотреть задаватся вопросами и отвечать на них .."почему цена там вот пролетает ценовой уровень не разворачиваясь а там нет, что предшествовало этому в чём причина, что такого там чего нет здесь?"

 

39 минут назад, robur сказал:

В сухом остатке, важно определять динамику тенденции во всех мастштабах , тренд верх, вниз, стоянка цены( флет),   Иерархия от большого к малому с учетом того что сломы естественно проявляются на нижних временных масштабах, и не всегда с первого раза удачно, скажем так. ))  Ценовые модели так называемого волнового анализа многое могут расказать об этом, но имею в виду не то что называют "Волновой теорией" это и не теория никакая это просто набор "эмпирических заметок".. с америкаского фондового рынка  прошлого, на форексе специфика другая ..шорты тут без ограничении..  По этому и выглядит тут все по другому. И таких классических циклов как говорит "Волновая теория" тут не  бывает..  И "пятая волна" легко может быть расширена на сколько на сколько "будет нужно"  и  "перая" может быть "с пробитым" лоу второй волной.. Как вы понимаете не "волновая теория" определяет а её определяют те кто покупает лонг или шорт. Но закономерности есть.. и определяются они выше сказанным.

 

а вы, если закономерности есть, ПАММ открывать будете?

Share this comment


Link to comment
12 часов назад, MG4 сказал:

у меня не очень много процентов, но есть

мой ПАММ:

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/

 

 

 

 

а вы, если закономерности есть, ПАММ открывать будете?

Ну что же )) я бы этот тренд  "MG4" на месте  инвесторов купил бы..  Удачи )

 

12 часов назад, MG4 сказал:

а вы, если закономерности есть, ПАММ открывать будете?

Нет пожалуй..

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×