Jump to content

Blog Bato

Sign in to follow this  
  • entry
    1
  • comments
    0
  • views
    442

Описание торговой системы, используемой на ПАММ-счетах Meraxes, Caraxes и Tyraxes

holh_bat

543 views

Актуально с 30.10.2018.

Обновлена импульсная стратегия, добавлена информация по ПАММ-счету Tyraxes.

 

1. Общая информация.

Meraxes - умеренно-агрессивный ПАММ-счет. При инвестировании следует ориентироваться на горизонт от 6 месяцев и более.

Caraxes - агрессивный ПАММ-счет, риски на котором в два раза выше, чем на Meraxes. При инвестировании рекомендую периодически фиксировать прибыль на максимумах доходности и доливаться на просадках.

Tyraxes - гиперагрессивный ПАММ-счет, риски на котором в три раза выше, чем на Meraxes. Инвестируя в этот ПАММ-счет необходимо быть готовым к глубоким просадкам.

 

Торговля ведется в полностью автоматизированном режиме с использованием советников (EA). Напоминаю всем инвесторам, что прибыльная в долгосрочной перспективе торговля обязательно сопряжена с просадками и периодами стагнации. Принимая решение об инвестировании в мои счета, Вы подтверждаете, что ознакомлены со всеми описанными ниже потенциальными рисками.

 

2. Торговые стратегии.

На ПАММ-счетах Meraxes, Caraxes и Tyraxes ведется комбинированная торговая система, состоящая из импульсной (пара EURUSD) и пробойной (пара XAUUSD) стратегий. Уровни StopLoss и TakeProfit выставляются сразу после открытия сделки. Не используются никакие «токсичные» методики управления капиталом (усреднение, мартингейл, пересиживания и т.д.).

В соответствующих разделах представлены бэктесты каждого советника с фиксированным лотом, что позволяет оценить численные показатели стратегии в пунктах. В третьем разделе приведены результаты совместной работы советников с учетом используемого манименеджмента.

 

2.1. Импульсная стратегия.

Суть стратегии заключается во входе в рынок после сильных импульсных движений на графиках котировок в расчете на их продолжение. Вход в рынок осуществляется Market-ордерами на открытии новой пятнадцатиминутной свечи, StopLoss и TakeProfit рассчитываются исходя из силы импульса и потенциала продолжения движения. StopLoss не передвигается никогда, trailing stop не применяется. В стратегию заложена система слежения за сделкой, чтобы закрыть ее при отсутствии движения. Торговля ведется только по паре EURUSD, которая по бэктестам показала наилучшие результаты. Одновременно может быть открыто не более одной сделки.

 

Бэктесты с фиксированным лотом 0.1:

Impulse.gif.e21737915ed9557264b30c524dd94b91.gif

 

Основные статистические показатели:

- Матожидание = 19.12;

- Соотношение прибыльных и убыточных сделок = 64.11/35.89;

- Среднее соотношение величин прибыли и убытка в пунктах на сделку = 1.52;

- Среднее количество сделок в год = 44;

- Профит-фактор = 2.71.

 

2.2. Пробойная стратегия.

Суть стратегии заключается в поиске уровней поддержки и сопротивления по дневным максимумам и минимумам. При касании ценой уровня происходит открытие сделки в направлении пробоя уровня Market-ордерами на открытии новой минутной свечи. StopLoss и TakeProfit рассчитываются индивидуально для каждой сделки. Также в торговле предусмотрено так называемое торговое окно, которое также индивидуально для каждой сделки. Торговля ведется только по паре XAUUSD, что, как и в случае с импульсной стратегией, обусловлено результатами бэктестов. Одновременно может быть открыто не более одной сделки.

 

Бэктесты с фиксированным лотом 0.1:

2099924363_.gif.3c19f89ca2c96b3d1e2d69e6ba202bc8.gif

 

Основные статистические показатели:

- Матожидание = 23.98;

- Соотношение прибыльных и убыточных сделок = 52.58/47.42;

- Среднее соотношение величин прибыли и убытка в пунктах на сделку = 1.61;

- Среднее количество сделок в год = 51;

- Профит-фактор = 1.78.

 

3. Сводные результаты.

Прежде всего, хочу выразить благодарность Антону Рыбину за помощь в получении результатов совокупной работы советников. Сведение результатов бэктестов отдельных стратегий производилось путем фиксирования изменения баланса на конец каждого торгового дня.

 

3.1. ПАММ-счет Meraxes. Риски x1.

719152074_1.gif.9d903433044681726c7e9496e94c446d.gif

 

График просадок:

1674417967_1.gif.4dbf3ed24837faf2ccd521d476384a36.gif

 

Основные статистические показатели:

- Среднегодовая прибыль = 217.10%;

- Среднегодовая прибыль без выбросов более 300% = 150.99%;

- Среднегодовая просадка = 10.80%;

- Максимальная просадка по балансу = 19.00%;

- Максимальная просадка по эквити = 22.80%;

- Максимальная стагнация = 106 дней;

- Средняя стагнация = 61 день.

 

Таким образом, всем инвесторам необходимо понимать, что просадка в 10-15% в течение года является практически гарантированной. При этом средняя стагнация (время, в течение которого не обновляется максимум доходности) составляет около двух месяцев, а в некоторые годы существенно больше.

На счете ведется торговля по двум стратегиям, имеющим по расчетам нулевую корреляцию, поскольку работают на разных валютных парах и отрабатывают разные рыночные ситуации. Тем не менее, для оценки потенциальных рисков всегда необходимо учитывать ситуацию, когда может произойти наложение неудачных периодов каждой отдельной стратегии. Вероятность такого события конечно низка, но все же отлична от нуля.

Каким образом производились подобные расчеты? Выбирались наихудшие годы для каждой из стратегии, в которых была наименьшая доходность и/или достигалась максимальная или близкая к ней просадка. Затем эти результаты совмещались. В результате был получен ряд лет, не существовавших в реальности, имитирующих потенциально самые неудачные периоды совместной работы советников. Полученные данные представлены в таблице:

602191038_1.gif.09fc740af311442844e0c75c19569eb2.gif

 

Как видим, максимальная просадка по балансу увеличивается до 26.77%, а по эквити составляет 32.13%. С учетом этого декларируемая просадка на этом счете взята с запасом и составляет 45%. Именно на это значение необходимо ориентироваться при инвестировании в ПАММ-счет Meraxes.

 

3.2. ПАММ-счет Caraxes. Риски x2.

388220822_2.gif.8d390baec55a45e5e5028caac794170b.gif

 

График просадок:

 

1089148112_2.gif.12bc5093e4fde574a8fa3ff3e0c08ddb.gif

 

Основные статистические показатели:

- Среднегодовая прибыль = 893.08%;

- Среднегодовая прибыль без выбросов более 1000% = 498.32%;

- Среднегодовая просадка = 20.71%;

- Максимальная просадка по балансу = 34.89%;

- Максимальная просадка по эквити = 41.86%;

- Максимальная стагнация = 108 дней;

- Средняя стагнация = 64 дня.

 

Как видите, ПАММ-счет Caraxes является по-настоящему агрессивным. Конечно, потенциально этот счет может принести очень большую прибыль, но необходимо быть готовым и к очень глубоким просадкам.

Как и в предыдущем случае, аналогичным образом были получены сводные результаты, имитирующие наихудшие возможные расклады:

 

1792443004_2.gif.77b47dbe9cfa9928090417335998bb43.gif

 

Максимальная просадка по балансу составляет 49.10%, а по эквити – 58.92%. С учетом этого декларируемая просадка на этом счете взята с запасом и составляет 75%. Именно на это значение необходимо ориентироваться при инвестировании в ПАММ-счет Caraxes.

 

3.2. ПАММ-счет Tyraxes. Риски x3.

835480017_3.gif.51bcdf919bc5f992fcabdadc22188c26.gif

 

График просадок:

1747968841_3.gif.ec3108a436664aae1f8ecb58cb923d09.gif

 

Основные статистические показатели:

- Среднегодовая прибыль = 2868.86%;

- Среднегодовая прибыль без выбросов более 4000% = 1229.52%;

- Среднегодовая просадка = 29.80%;

- Максимальная просадка по балансу = 48.10%;

- Максимальная просадка по эквити = 57.72%;

- Максимальная стагнация = 170 дней;

- Средняя стагнация = 68 дней.

 

Настоятельно прошу всех инвесторов не обольщаться цифрам прибыли, поскольку гораздо важнее, что на этом счете могут случаться очень глубокие просадки. Особенно наглядно это демонстрируют результаты наихудших возможных раскладов:

946630730_3.gif.fd5858ab70b388d3abc4ca97f5ca7bf4.gif

 

Максимальная просадка по балансу составляет 66.56%, а по эквити – 79.88%. С учетом этого декларируемая просадка на этом счете взята с запасом и составляет 95%. Именно на это значение необходимо ориентироваться при инвестировании в ПАММ-счет Tyraxes.

 

Удачных инвестиций!

  • Upvote 3


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×