Jump to content

Blog AntFX

  • entries
    14
  • comments
    129
  • views
    27,378

Псевдо-мартингейло-борцы

AntFX

878 views

 

Насколько же глупыми и упертыми бывают трейдеры, причем сами торгующие в плюс, я иногда поражаюсь. Остается только догадываться в связи с этим, что их торговля в плюс довольно скоро изменится на минус. Потому что маркет уж точно не поощряет глупость и упертость...

Мартингейл - это не любой рост плеча на паммах, и даже не любой рост плеча при нахождении счета в просадке. Мартингейл - это система, при которой убытки не принимаются на депозит, а вместо этого происходит агрессивное открытие новых позиций для того, чтобы уменьшить расстояние, которое должен пройти рынок для выхода из просадки, и, соответственно, увеличить краткосрочную вероятность этого. Либо убыток принимается, но следующие за этим сделки открываются увеличенным лотом. То есть, так или иначе, либо открытие новых ордеров, либо увеличение плеча в последующих, напрямую связано с размером просадки, причем в классическом мартингейле риск при заходе в просадку растет по экспоненте. Платой за это является потеря системности в торговле (даже если она изначально была), так как рано или поздно оказываются превышены все разумные риски на сделку, и неизбежное наступление события, при котором вместо выхода из очередной просадки происходит быстрое обнуление счета.

Если на счете присутствуют многократно, регулярно срабатывающие стопы и просадки, ИКП на дне которых примерно соответствует ИКП на пике прибыли, то такой счет не может являться мартингейлом по определению. А причин роста ИКП в конкретные моменты и в конкретных сделках может быть множество - чаще всего это означает, что несколько независимых сделок открываются одновременно, причем их открытие никак не связано с фактом просадки.

 

 

Источник: Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

  • Thanks 1
  • Disagree 1


8 Comments


Recommended Comments

Вы можете определить, использую ли я мартингейл в торговле на своем памм счете ?

Share this comment


Link to comment

Да, используете. Другое дело, что я не знаю, ограничен общий убыток стопом или нет. Пока макс убыток не достигал и 16%... Но на этом уровне стопа точно нет. И график доходности имеет характерный вид математически выпрямленной линии, хотя и не очень ровной... 

Share this comment


Link to comment

Одна из характерных черт мартингейла на графике доходности (даже без заглядывания в ИКП) - увеличенная средняя скорость роста из точек максимальных просадок графика, по сравнению со средним ростом на произвольных точках графика.

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment

Еще вот смотрите,  прилагаю график. Тестирование советника на демо счете. Есть ли тут мартингейл по вашему мнению ?

 

( Те области, что выделены прямоугольниками- не берите в расчет эти просадки . Это не стопы,  это просто вручную закрыты ордера для перезапуска советника с обновленным кодом). 

5a8cf88929fb4_20180221143900.png

Share this comment


Link to comment

Понятное дело, ровных графиков таких у систем без манипуляций с лотами или ордерами не бывает... Особенно учитывая то, что Вы сами выделили области, которые не нужно учитывать, хотя и без них все понятно...

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment

График этот "не эксплуатирует" мартингейл. Лот фиксированный, сетки нет. 

Принцип работы- парный трейдинг. 

12 коррелируемых (обратно коррелируемых) валютных пар. Лот фиксированный.  Открытие /закрытие происходит одновременно парами.

Норма прибыли для каждой пары пар - фиксированная.  Одни пары достигают ее плавно, другие резко. Поэтому такие пики и впадины. 

 

Например, маленькая "впадинка" -это одновременно закрытие EURUSD SELL (+30 пипсов)  и GBPUSD BUY (-5 пипсов). Прибыль +25 пипсов.

Большая " впадина" - это одновременное закрытие EURUSD SELL (+300 пипсов) и GBPUSD BUY (-275 пипсов) . Прибыль +25 пипсов, но "просадка с выходом из нее" глубже.

В реальной торговле просадки в 275 пипсов нет, она заметна только после закрытия двух сделок (+300 и -275).

 

Это же не мартингейл, хотя график соответствует вашим критериям мартингейла ?

Share this comment


Link to comment

Посмотрим на его будущую динамику, узнаем, кто из нас был прав :)

Share this comment


Link to comment

Вот ссылка этот счет: https://alpari.com/ru/investor/pamm/398833/

Для проверки на будущее.

Вообще я в курсе, что кроме усреднения в качестве альтернативных схем мартина ещё часто используют псевдо-хедж. По факту же торгуется кросс-курс без стопа...

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×