Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    180,928

Результаты тестов ТЕКУЩЕЙ версии F-Crash Test 2

solandr

2,133 views

Я постоянно занимаюсь совершенствованием торговой стратегии и оптимизацией её параметров. Представляю результаты тестов текущей версии советника F-Crash Test 2, которые показывают улучшение показателей по итоговой прибыли (разгон до миллиона удалось осуществить 3 раза, а не 2 как ранее), а также повысилась эффективность использования капитала счёта, то есть максимальная просадка по счёту достигла -88% вместо прежних -81%.

 

Средний срок разгона с 1000$ до 1млн.$ составляет 5-6 лет!

 

blogentry-422792-0-83148100-1509566484.gif

 

blogentry-422792-0-40912300-1509566503.gif

 

blogentry-422792-0-65389100-1509566511.gif

 

blogentry-422792-0-48373000-1509566521.gif

  • Thanks 3


21 Comments


Recommended Comments

Ого. Это здорово. Очень здорово. Любопытно, что теперь с каждым новом разгоном maxDD становится меньше и меньше на несколько процентов.  :) То есть грубо, современные реалии рынка более благоприятны, чем те, что были 17 лет назад. Хотя совершенно не исключено, что это просто случайно так вышло.

А за счет чего, если не сильно секрет, удалось добиться такого улучшения результатов тестов? Вижу, что пишете об оптимизации параметров, хотя частенько замечал за вами мысль, что чем меньше оптимизируется стратегия, тем она более "устойчива", так сказать? И интересен ваш комментарий относительно этой оптимизации: что, говоря простыми словами, изменилось в торговле в этой версии, что оно так уверенно (и без "провалов") ходит за миллионом (аж трижды теперь)?

И такой еще вопрос: я плохо разбираюсь с формулировками на скриншотах, поэтому хотел расспросить вас, какие изменения характеристик произошли по сравнению с предыдущей версией советника? Например, как изменилось отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке, как изменилось матожидание, сколько теперь составляет максимальной серия прибылей/убытков?

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Наоборот в новой версии просадка стала больше, то есть теперь меньше остаётся денег, которые "не пригодились".

Улучшение удалось добиться за счёт небольших непринципиальных изменений расчёта параметров стратегии.

Смотрите внимательно на красные цифры на графиках Max DD (максимальная просадка). Провалы теперь составляют до -88% просто они попали на ту часть, которая мелкая на графиках.

Среднегодовую прибыль не подсчитывал. Инвестор должен видеть только лишь красные цифры максимальной просадки.

Если формально поделить проценты среднегодовой пррибыли на прросадку 88%, то это значение достаточно велико будет. Не знаю что это может дать инвестору. Матожидение показано как Expected Payoff. Но нужно помнить о том, что используется двух поточная система ордеров. Первый поток ордера по 0.01 лоту, а второй корректриующий поток несёт всю нагрузку капитала. Поэтому если откинуть ордера 0.01, то матожидание в деньгах нужно умножить на 2.

Поделите данные Consecutive wins и consecutive losses на 2 и получите знаяение последовательностей прибыльных и убыточных торговых входов.

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment
Наоборот в новой версии просадка стала больше, то есть теперь меньше остаётся денег, которые "не пригодились"./quote]

 

Я имел в виду, что теперь после каждого нового достижения 1 млн. просадка уменьшается. В 2000-2005 годах для разгона потребовалось 88% просадка, в 2005-2009 уже меньше - 85%, в 2009-2015 ещё меньше - 82%.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Возможно тут дело в следующем. Для определения размера лота для следующей сделки используется вся предыдущая история сделок. Чем истории большее, тем точнее определяется лот для новой сделки. Хотя возможно, что это просто так совпало. И я бы лично ориентировался бы на -88% для надёжности.

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment

Добрый день!

 

1) Скажите, а вы можете привести данные по длительности просадок? Что-то типа:

 

"за 17 лет были просадки:

- от 6 месяцев до года - 8 шт.

- от года до полутора лет - 3 шт.

- более полутора лет - 1 шт."

?

 

Просто максимальную величину просадки вы указали, 88%, и это мне понятно, я морально готов потерять 90% капитала, вложенного в краш-тест) Но, кроме этого, хотелось бы представлять ещё и на сколько это может растянуться по времени.

 

2) Можете ли вы привести графики доходности в логарифмическом масштабе?

 

Совсем идеально будет, если по горизонтальной оси там будет не количество сделок, как сейчас, а время.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

1) А что именно могут дать вам эти цифры? У вас есть альтернатива - другой аналогичный ПАММ с похожей доходностью и вам просто нужно сравнить длительности просадок, чтобы понять куда нести деньги?

Или же Вы будете терпеливо ждать сколько времени займёт выход из просадки и потом заявите, что либо управ обманул по длительности просадки, либо просто выведете капитал на следующий день после обозначенной мною максимальной длительности просадки, которая случилась на истории? Хотя я лично бы на вашем месте на глубоких просадках просто бы доливался бы. Поскольку данная стратегия обладает положительным матожиданием, то вопрос по выводу из просадки личного инвесторского счёта может также зависеть и от активности инвестора.

Визуально на третьем графике видна просадка длительностью в 2,5 года например. Вы будете в состоянии всё это время наблюдать за счётом, не предпринимая никаких действий по доливке что ли?

 

2) Для чего вам нужен логарифмический масштаб? Чтобы визуально получить более равномерную картинку прямолинейную картинку, или для чего-то ещё?

Share this comment


Link to comment

Ну, давайте отвечу вам так – я в ваши счета вкладываюсь на протяжении чуть более года, где-то раза на два перечитал все ваши статьи на Альпари, ветки ваши счетов + обзоры и ликбезы Антона и Василия на известном вам сайте. Знаю и понимаю ваше отношение к инвесторам, заходящим на максимумах и выходящим на просадках, но я к ним не отношусь.

 

Поэтому нет, я не буду терпеливо ждать заявленного вами наиболее долгого срока выхода из просадки, чтобы на следующий день упрекнуть вас в обмане. И капитал я выводить в этом случае тоже не собираюсь. И доливаться на просадках тоже планирую (ну, по наличию свободных средств, разумеется).

 

Мои вопросы к вам можно переформулировать следующим образом – я хочу понимать, какой длительности просадки могут быть, чтобы быть готовым к ним. А на приведенных вами графиках из-за линейного масштаба нормально видно график доходности только в правой части, в левой он из-за масштаба выглядит как линия из 2-3 пикселей. Поэтому я и попросил вас привести данные по длительности просадок, либо графики доходности в логарифмическом масштабе.

 

Если вам это сделать затруднительно, либо вы считаете запрашиваемые мною данные излишними для принятия решения о инвестировании – это ваше право. В любом случае, ваш ответ не повлияет на мои планы по инвестированию в ваши счета.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Ну хорошо, попробую посчитать просадки. Только не обещаю, что быстро это сделаю.

Share this comment


Link to comment

А что насчет маржинальных ограничений Альпари -- не затянут ли они предполагаемый разгон до миллиона на куда большее время?

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

А что насчет маржинальных ограничений Альпари -- не затянут ли они предполагаемый разгон до миллиона на куда большее время?

Согласно моим расчётам до объёма средств в управлении в 100k$ Альпари будет позволять открывать 2 сделки параллельно, а потом только одну позицию можно будет открывать. Поэтому я уже заблаговременно и открыл клон счёта https://alpari.com/ru/investor/pamm/401840/

и рекомендую новым инвесторам инвестировать именно в него во избежании проблем с маржинальными требованиями. На оригинальном счёте оферта для новых инвесторов открываться больше не будет, так как ещё 200% прибыли и счёт упрётся в ограничения и тогда придётся уже просить старых инвесторов из него выходить. А 200% прибыли могут случиться просто внезапно в течение месяца на нескольких удачных сделках. И такие удачные моменты на диаграммах тестов видны.

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment

Согласно моим расчётам до объёма средств в управлении в 100k$ Альпари будет позволять открывать 2 сделки параллельно, а потом только одну позицию можно будет открывать. Поэтому я уже заблаговременно и открыл клон счёта https://alpari.com/ru/investor/pamm/401840/

и рекомендую новым инвесторам инвестировать именно в него во избежании проблем с маржинальными требованиями. На оригинальном счёте оферта для новых инвесторов открываться больше не будет, так как ещё 200% прибыли и счёт упрётся в ограничения и тогда придётся уже просить старых инвесторов из него выходить. А 200% прибыли могут случиться просто внезапно в течение месяца на нескольких удачных сделках. И такие удачные моменты на диаграммах тестов видны.

Спасибо за разъяснение. Получается, что если макс. доходность с заложенным в стратегию ИКП составит примерно 1200%, то потребуется сменить три поколения счета, чтобы получить заветные 100 000% ? Хотя все равно реинвестировать средства в полном объеме не удастся, т.к. они сразу упрутся в те же маржинальные ограничения. Ну да впрочем ладно, меня вполне устраивает идея разогнать 1000 не до миллиона, а до, скажем 10-20 тысяч, уже было бы круто :)) Закину пожалуй своего "манекена"...

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment

Возможно тут дело в следующем. Для определения размера лота для следующей сделки используется вся предыдущая история сделок. Чем истории большее, тем точнее определяется лот для новой сделки. Хотя возможно, что это просто так совпало. И я бы лично ориентировался бы на -88% для надёжности.

А вы не могли бы сделать бэктесты счета F-Crash Test без деления на периоды? Или если не получается сразу на всю истории, то на две части хотя бы, по 9 лет? Просто интересно посмотреть, что получится в таком случае. Если вам это не сложно сделать.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

А вы не могли бы сделать бэктесты счета F-Crash Test без деления на периоды? Или если не получается сразу на всю истории, то на две части хотя бы, по 9 лет? Просто интересно посмотреть, что получится в таком случае. Если вам это не сложно сделать.

Так я бы конечно же сам был бы рад нарисовать историю за весь период, но дело в том, что у тестера ограничение на открытую позицию в 500 лотов. Поэтому размер позиций упирается в 500 лот и дальше не может увеличиваться. Вы можете просто воспользоваться калькулятором, чтобы перемножить все проценты за периоды. Рост с 1000$ до 1млн - это 100000% прибыли. Помножьте их несколько раз и затем на 500% с конечного графика.

Share this comment


Link to comment

Так я бы конечно же сам был бы рад нарисовать историю за весь период, но дело в том, что у тестера ограничение на открытую позицию в 500 лотов. Поэтому размер позиций упирается в 500 лот и дальше не может увеличиваться. Вы можете просто воспользоваться калькулятором, чтобы перемножить все проценты за периоды. Рост с 1000$ до 1млн - это 100000% прибыли. Помножьте их несколько раз и затем на 500% с конечного графика.

Да мне как раз нужны другие показатели, а не проценты. Интересно было бы посмотреть на то, как выглядит максимальная просадка при расчете лота на всей истории, а не отрезками, ну и на всякие остальные характеристики тоже. Жаль, что нельзя. Мало ли чего могло вылезти интересного в таком случае, чего не показывается на отрезках.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Да мне как раз нужны другие показатели, а не проценты. Интересно было бы посмотреть на то, как выглядит максимальная просадка при расчете лота на всей истории, а не отрезками, ну и на всякие остальные характеристики тоже. Жаль, что нельзя. Мало ли чего могло вылезти интересного в таком случае, чего не показывается на отрезках.

В моей группе ВК в записи на стене от 5 октября 2017 года в комментариях 22 октября 2017 года я публиковал файлик со сделками при фиксированном лоте. Вы можете взять этот файлик и промасштабировать на любой множитель, чтобы получить график для любых рисков.
Для тестирования бралась история сделок за ВЕСЬ имеющийся отрезок исторических данных. То есть для ВСЕХ сделок в прошлом я и так использовал оптимальное F за все 18 лет истории в качестве базового значения, плюс случившиеся сделки на просчитанной истории в данном тесте, которые это значение немного корректировали с учётом последней истории торговли. Так что ничего лучшего Вы там не сможете прооптимизировать.
Я провожу оптимизацию самого торгового алгоритма на фиксированном лоте с помощью разработанных критериев качества. А потом просто автоматом подключаю расчёт оптимального F по всем сделкам истории с 2000 года до последней случившейся сделки.
  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment
enohianin

Posted

Стратегия без стопов?

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

1 час назад, enohianin сказал:

Стратегия без стопов?

Со стопами. А куда же ж без них родимых на форекс лезть то?

Share this comment


Link to comment
enohianin

Posted

Только что, solandr сказал:

Со стопами. А куда же ж без них родимых на форекс лезть то?

Просто смотрю на счетах средняя просадка 50%, значит совсем короткие стопы используешь?

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

1 час назад, enohianin сказал:

Просто смотрю на счетах средняя просадка 50%, значит совсем короткие стопы используешь?

Короткие это сколько?

Share this comment


Link to comment
enohianin

Posted

 

6 минут назад, solandr сказал:

Короткие это сколько?

до 10п

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

14 минут назад, enohianin сказал:

 

до 10п

Нет, у меня стопы лежат в диапазоне от 35 до 60 пунктов четырёхзнака по EURUSD.

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×