Jump to content

MarketPhilosopher

Sign in to follow this  
  • entries
    13
  • comments
    27
  • views
    11,509

Работает ли Price Action на графиках доходности ПАММ-счетов?

Dan_pam

1,083 views

Всем привет!

Сегодня я хотел бы рассмотреть одну важную и актуальную задачу.

 

Вначале немного предыстории. Счет Kormushka 2.0 работал по стратегии с положительным мат.ожиданием, а в качестве ММ использовал мартин. Почему? Времена были такие, а вернее, Рейтинг ;) Это показало себя оправданным маркетинговым ходом: долгое время Kormushka занимала место в Топ-5 ПАММов старого Рейтинга. На рубеже сентября-октября 2016 г. Рейтинг поменяли, и передо мной как управом встала новая задача: полностью отказаться от мартина, но предложить инвесторам что-то лучше и с куда меньшими рисками. Целый октябрь кипела работа. В итоге, было создано несколько десятков стратегий, не использующих toxic)). В дальнейшем из них было выбрано 10 лучших (каждая на своей уникальной паре и с фактором восстановления 5 и выше - на бэк-тестах, конечно). В реальной работе им еще предстояло показать себя.

 

Итак, работа началась.

 

Какие-то стратегии зарабатывали, какие-то теряли. Первый опыт портфельной торговли показался мне более чем захватывающим, а тотальная диверсификация позволила меньше волноваться о возможных просадках (ведь человек не машина и эмоции его никуда не деть, главное - недопущение ручного вмешательства в алгоритм). Однако потом нарисовалось несколько интересных фактов.

1. Первый из них - при таком количестве торгуемых инструментов и различных подходов к торговле итоговый результат портфеля превратился в подобие самостоятельного торгового инструмента. В некий индекс, составленный из "пробоев экстремумов" и "всплесков волатильности" большинства пар-мажоров. С одним отличием от остальных инструментов рынка - торговал и торгую на нем только я.

2. У любого инструмента своя жизнь. Создан он был, этот индекс-портфель, чтобы показывать восходящий тренд большую часть своей жизни. Конечно, это не отменяет длительных коррекций или участков с медвежьими настроениями. Пока я убежден, что данный индекс может двигаться на северо-восток без долгих привалов или разворотов. Но также я знаю, что полгода-год, и это изменится точно. Рынок меняется, меняется заложенная в нем логика. Что же, просто перетасовывать системы в портфеле? Мне показалось, что есть способ несколько лучше.

3. Почему графический анализ перестал работать на большинстве рыночных активов? Я не говорю про сопротивления, поддержки и прочие каналы - они были и остаются тонкими и очень индивидуальными способами определить настроения рынка. Нет, с большей долей вероятности перестали работать самые базовые, когда-то фундаментальные паттерны: пинбары, доджи и т.д. Вот идет ведь тренд наверх. Долго идет, безоткатно, а тут бац! - длинный нос Пиноккио наверх. В наши с вами дни это вовсе не указывает на медвежью победу над быками и обрушение цены после пинбара. Всё 50 на 50. То ли всё дело в толпе, то ли в том, что маркетмейкеры предполагают реакцию большинства на этот сетап и играют в противоположную ожиданиям сторону. Но факт есть факт - точность отработки фигур Price Action снижается с каждым годом.

4. И тут меня посетила мысль, а вернее, гипотеза. Представим, что любой свежий актив, в котором еще не так много игроков, максимально чувствителен к Price Action и отыгрывает его сценарии на 99%. Означает ли это, что на этом можно успеть сделать прибыль? Если принять за свежий актив данный портфель, столь похожий на синтетический индекс, прямо тут можно эту гипотезу и разобрать.

 

Истории не так и много. Около полутора месяцев. Но ждать пару лет до накопления достаточного массива данных - увольте! К тому же, мы здесь всего лишь предположениями жонглируем)

 

Итак, синяя линия - момент, с которого на счете начал работать портфель. Таким образом, справа от нее - актуальный на данный момент ценовой график портфельного индекса (за который мы и принимаем график доходности портфеля). График ИКП выше вполне может сойти за объёмы.

 

58481688f29c3_11.jpg

 

До точки 1 на графике наблюдалось флэтовое движение. Затем выборы в США толкнули цену вверх, но в точке 2 нарисовался пинбар (узкое тело, хвост). Нашим виртуальным "быкам" не хватило сил продолжить прибыльное движение вверх. По всем законам Price Action, индекс развернулся на юг и началось ровное, хоть и слабое нисходящее движение. В точке 3 мы видим другой пинбар - идеальный, тело практически нулевое, противоположная хвосту тень почти отсутствует. Чистейший паттерн! Именно на нем я субъективно подбросил в счет немного деньжат - "вошел в лонги". И действительно, пинбар снова отработал и цена нашего актива пошла вверх. Помните, я имею смелость утверждать, что этот актив большую часть времени будет существовать в восходящем тренде? (хотя никто, естественно, знать этого не может). Цена сильно двинула вверх и долгое время рисовала только бычьи бары. Я честно гадал, когда это закончится. И вот - в точке 4! - снова пинбар. Я полагаю, после этого начнется сравнительно долгое преобладание медведей. Иначе говоря, портфель будет терять. Когда это прекратится? После появления на графике доходности очередного пинбара, надо полагать!)

 

Если данная гипотеза будет эмпирически доказана хотя бы на отрезке нескольких месяцев (пусть и этот срок мало репрезентативен) - то для инвестирования откроются заманчивые возможности. Инвесторы смогут выводить деньги, а управ - снижать лот, если местный Price Action даст к этому сигнал. И, напротив, повышать лотность и инвестировать в случае положительного сигнала.

Естественно, похоже на утопию. Другое дело, что лично я не имел прежде на своем профессиональном пути дел с подобными синтетическими активами, которые создаешь сам из множества не коррелирующих подходов, объединенных, тем не менее, общей логикой работы с экстремумами, каналами и уровнями.

Предлагаю вместе проследить за поведением портфеля, ну, а я, в свою очередь, буду комментировать происходящее и то, подтверждается гипотеза или нет.

Ведь если всё окажется паранаучной мистификацией (про возможность действия Price Action на портфельном графике доходности) - никто ничего не потеряет. Ну, а если хоть что-то из этого окажется правдой - возможности и правда смогут порадовать.

Да и в конце концов, не одни только пинбары есть в Price Action! На приведенном мною примере хорошо видны пробои флэтовых диапазонов, возможное начало волн Эллиота.

 

Изучение нового иногда начинается с придумывания этого самого нового, разве нет? ;)

Счет, о котором идет речь: http://www.alpari.com/ru/investor/pamm/361505/



12 Comments


Recommended Comments

fluconazol

Posted

Волны Эллиота жто щдесь ;-)

http://alpari.com/ru/investor/pamm/319121/#pamm-return

 

Ну, и расфантазировались же Вы, еще и 2х месяцев не прошло.

Какова может быть природа того, что график доходности 10ти роботов может иметь чио-то общее с рыночныими инструментами?? Подумайте лучше над этим.

 

А для входа в счет есть гораздо более интересные индикаторы. Например на средней просадке по истории (которой, истории т е, увы, пока еще нет).

Share this comment


Link to comment
MoneyGuard

Posted

Капец, Даня, как ты успеваешь следить за всем?

10!!! стратегий - эт ток на одном счете %)

А счетов то даже не два...

Задиверсифицировал все так, что попробуй раздиверсифицируй потом)))

 

З.Ы. По сабжу.

В Омериге торгуют погодой) Так что надумать можно что угодно, ток зачем?

С точки зрения вложений, торговать график доходности - садомазо)))

ИМХО :)

Share this comment


Link to comment

 

 

еще и 2х месяцев не прошло

 

Например на средней просадке по истории (которой, истории т е, увы, пока еще нет).

- для инвесторов нет, соглашусь, а вот для меня она есть в виде множества бэк-тестов, сведенных в единый экзель-документ. Плюс есть торговля, которая пока идет в полном соответствии с этими тестами и не показывает никакого рассинхрона практики с теорией. Хотя про недостаток реальной истории я сам писал и абсолютно с Вами согласен. Данный пост - просто задел на будущее, гипотеза, на отработку которой я буду смотреть по мере накопления этой самой истории)

Share this comment


Link to comment

 

 

Капец, Даня, как ты успеваешь следить за всем? 10!!! стратегий - эт ток на одном счете %) А счетов то даже не два... Задиверсифицировал все так, что попробуй раздиверсифицируй потом)))

 

Надеюсь, с раздиверсификацией проблем не возникнет)) Конечно, Гвард, самому за всем этим не уследить! Поэтому под каждую стратегию был написан робот. Вот и торгуют толпой на vps'е)

А инвестировать на просадках - разве не один из способов торговать график доходности?;)) aka "покупать внизу, продавать вверху" (фиксить прибыль)

Share this comment


Link to comment
MoneyGuard

Posted

А инвестировать на просадках - разве не один из способов торговать график доходности? ;))

Спекуляция на спекуляции?)))

По мне, должно быть так:

1-го числа принес мешок денег, 30-го забрал полтора мешка (ну токо ж не пустых)...

Зачем мне выискавать где ты там зашел, где просел? Есть куча других дел.

А вот ты, как управ, обязан пришедшие деньги грамотно использовать.

Сам решаешь когда, как, какой частью рисковать и как на этом заработать...))

Share this comment


Link to comment

 

 

Спекуляция на спекуляции?))) По мне, должно быть так: 1-го числа принес мешок денег, 30-го забрал полтора мешка (ну токо ж не пустых)... Зачем мне выискавать где ты там зашел, где просел? Есть куча других дел. А вот ты, как управ, обязан пришедшие деньги грамотно использовать. Сам решаешь когда, как, какой частью рисковать и как на этом заработать...))
 

 

Твой путь в инвестировании, Гвард, похож на прямой и честный путь викинга)

Они и сокровищ награбливали, бывало, но обычно больше злата-серебра оседало все-таки в карманах предприимчивых раввинов))

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment
MoneyGuard

Posted

Дан, я веду к тому, что именно от управа зависит эффективность использования средств.

Инвестор не должен выискивать момент и точки входа в счет.

Share this comment


Link to comment
fluconazol

Posted

- для инвесторов нет, соглашусь, а вот для меня она есть в виде множества бэк-тестов, сведенных в единый экзель-документ. Плюс есть торговля, которая пока идет в полном соответствии с этими тестами и не показывает никакого рассинхрона практики с теорией. Хотя про недостаток реальной истории я сам писал и абсолютно с Вами согласен. Данный пост - просто задел на будущее, гипотеза, на отработку которой я буду смотреть по мере накопления этой самой истории)

 

На бэктестах работает Price Action??

А Сейчас, как я понял будет медвежий тренд пока?

 

Share this comment


Link to comment
fluconazol

Posted

Надеюсь, с раздиверсификацией проблем не возникнет)) Конечно, Гвард, самому за всем этим не уследить! Поэтому под каждую стратегию был написан робот. Вот и торгуют толпой на vps'е)

А инвестировать на просадках - разве не один из способов торговать график доходности?;)) aka "покупать внизу, продавать вверху" (фиксить прибыль)

 

Нет конечно, так как там нет технического анализа, а просто опора на верочтностные процессы при постоянном МО.

Share this comment


Link to comment

 

 

Инвестор не должен выискивать момент и точки входа в счет.

 

Да, Гвард, и это называется пассивное инвестирование! 70-80% инвесторов занимаются именно им.

А выискивание точек входа и выхода из счета - это активное инвестирование. И не резон судить, что кто должен) Каждый инвестор решает сам, активно он хочет инвестировать или пассивно;)

Share this comment


Link to comment

 

 

На бэктестах работает Price Action?? А Сейчас, как я понял будет медвежий тренд пока?

 

Бэк-тесты дают картинку совокупного графика доходности стратегий. И да, я думал, будет медвежий тренд. Но оказался пока что не прав и счет обновил хаи. Так что сижу, курю, жду просадку.

 

 

 

Нет конечно, так как там нет технического анализа

 

Конечно, нет. А я вот хочу найти) Мне кажется, что график доходности какого-нибудь управа может показывать признаки самостоятельного торгового актива. Хотя общественное трейдерское мнение такого и не принимает. Я пока ничего не утверждаю и нахожусь в состоянии проверки гипотезы)

Share this comment


Link to comment

Итак, я оказался абсолютно прав в своем предположении!)

Цитата: "Я честно гадал, когда это закончится. И вот - в точке 4! - снова пинбар. Я полагаю, после этого начнется сравнительно долгое преобладание медведей."

ИТОГ:

5873dd811fdab_2.jpg

 

Догадка отработалась до дня)

 

И теперь мы снова видим пинбар. Назовём его точкой 5:

5873ddeb7bd06_.jpg

 

Получается, у нас возможность в 5й раз посмотреть на отработку гипотезы. Ждём хорошего движения вверх, в прибыль.

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×