Jump to content

MarketPhilosopher

Sign in to follow this  
  • entries
    13
  • comments
    27
  • views
    11,610

Фиксированный или динамичный лот?! Другой вариант!

Dan_pam

828 views

FIX OR NOT?

 

583f3025f1ae6_1394190372_2038367564.jpg

 

 

Часто трейдеры вынуждены решать, фиксированный лот им использовать или динамичный.

 

Что такое фиксированный? Размер лота не зависит от изменений размера депозита и остается постоянным. Динамичный? Лот увеличивается или уменьшается пропорционально изменению депозита в ту или иную сторону.

 

У каждого подхода есть и свои плюсы, и свои минусы.

 

Фиксированный при использовании прибыльной ТС (торговой стратегии) всегда один. Ни подъемы, ни падения эквити на нем не сказываются. Но на нем невозможен эффект сложного процента: проще говоря, средства, торгуемые данным лотом, никогда не смогут быть капитализированы.

 

Динамичный же хорош всем! Увеличивается пропорционально приросту средств на депозите. Сложный процент в действии, "лепта вдовицы", etc. Однако есть одно "но", называемое также "дефектом сложного процента": заработав и увеличив лот соответственно, в случае просадки вы потеряете уже с большей суммы. Также, уменьшив лот в случае просадки, при наступлении профитов вы получите меньше, чем могли бы получить, не меняя размер лота.

 

Так где же компромисс?

 

Здесь) Ниже))))

 

Идеальным вариантом ММ является включение ДИНАМИЧНОГО ЛОТА на прибыльных участках торгов и переход на ФИКСИРОВАННЫЙ в случае минуса. Главное - выбрать период, по истечении которого вы будете подводить итоги и решать, как поступать с лотом.

 

Заработали? Торгуйте тем же процентом от увеличившейся суммы (лот, соответственно, возрастёт).

Просадились? Не меняйте лот, словно депозит не изменился в размерах и остался тем же, что до просадки.

Тогда в случае череды профитов вы сможете использовать все прелести сложного процента, а при просадке будете быстрее из нее выбираться.

Всё это актуально лишь в случае, если у вашей стратегии положительное мат.ожидание и шанс заработать больше, чем потерять.

 

Может возникнуть вопрос: а зачем тогда такие сложности? Не проще ли торговать тем лотом, что изначально был выбран трейдером?

 

Конечно, вы правы. Но этот трюк подойдет, чтобы быстрее выбираться из неизбежных просадок; сроки выхода из просадки играют большую роль для инвесторов, благодаря данному подходу вы быстрее перекроете минус неизбежным (МО ведь положительно?!) плюсом.

 

Может, это приведет к более быстрому сливу?)) No) Если вы не нарушаете риск-менеджмент и оставляете риск на каждую сделку в пределах 1-3% от депозита, не будет негативных последствий, какие были бы при использовании мартингейла.

 

Это игры с ММ, друзья. Не токсичные игры, не мартин.

 

А лишь использование неэффективностей, даваемых классической торговлей.



2 Comments


Recommended Comments

fluconazol

Posted

На Кормушке то Вы какой в итоге ммиспользуете, так и не понял (с 23 октября).

И еще вопрос. ТС, которая использовалась до 23 октября (если не смотреть на опаснейший мм) с авторским индикатором, легла в основу одного из 10ти роботов? Мне она нравилась сама по себе.

Share this comment


Link to comment

 

 

На Кормушке то Вы какой в итоге ммиспользуете, так и не понял (с 23 октября). И еще вопрос. ТС, которая использовалась до 23 октября (если не смотреть на опаснейший мм) с авторским индикатором, легла в основу одного из 10ти роботов? Мне она нравилась сама по себе.

 

Тот ММ, про который статейка, еще нигде не использую) Просто он кажется мне жутко выигрышным. До него еще руки дойдут, надеюсь)

С 23 октября на Кормушке используется самый классический ММ с фикс.процентом риска на сделку (как правило, от 0,5 до 1% на ордер).

А вот ТС, которая работала в мартиновом прошлом счета, с тем самым индюком, места в новом портфеле не нашла. Пылится, бедняжка - так и не нашел способ, как торговать ее без мартина с более-менее приличным фактором восстановления.

Я тут пару дней назад от ностальгии глянул, как старая система кормушки отработала бы с 23 окт. и по сегодня. Без провалов шла бы, почти все первым шагом закрывала бы... Но таких нервов, как во время двух последних просадок счета, мне больше не надо. Вот...

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×