Jump to content
  • entries
    7
  • comments
    64
  • views
    25,756

Хроника событий LTR-AUTO

kaif

4,023 views

Записи вносятся в обратном порядке дат!

 

06 января 2019

 

Внесены изменения в стратегию  на счетах LTR-AUTO, LTR-Greed и непубличном PAMM-е.

Выключен фильтр, препятствующий торговле против сильного тренда.

Взамен включен фильтр "устаревших АТ-линии".  Риск на сделку снижен на LTR-AUTO до 1.3% и на LTR-Greed до 2.6% .

Согласно тестам, математическое ожидание на сделку по таймфреймам (GBPUSD 2003-2018):

 

M5    108

M15 163

M30 275

H1    134

H4    305

 

15 октября 2018

 

Внесены изменения в стратегию  на счетах LTR-AUTO, LTR-Greed и непубличном PAMM-е.

Добавлен фильтр, препятствующий торговле против сильного тренда, если нет корректирующих (или просто дружественных) AT-линий.

 

07 мая 2018

 

Открыт LTR-Greed - агрессивный публичный клон LTR-AUTO с удвоенными рисками и ограничением просадки в 90%.

Экпоненциальный MM, риск на сделку 3%.

 

26 ноября 2017

 

В стратегию внесены изменения:

1. Добавлена фильтрация по АТ-линии "возможного встречного пробоя".

2. Включен чисто экспоненциальный ММ, риск на сделку 1.5%.

 

 

20 ноября 2017

 

Внесены изменения в риск-менеджмент.

Теперь невозможно открытие позиций под риском более, чем в 3 таймфреймах одновременно (раньше было 5).

Увеличен первоначальный риск на сделку с 1.0% до 1.1% от максимума депозита.

Таким образом если раньше возможен был пиковый риск 10%, теперь он сократился до 6.6% (по 2 позиции в 3-х таймфреймах) от MaxBalance.

MaxBalance уменьшен таким образом, чтобы текущая просадка на тесте 2017 года совпала с тем, что в данный момент наблюдается на балансе счета.

Объем открытых позиций сокращен на 13%.

 

5 ноября 2017

В связи с сильной просадкой, возникшей в результате как системных (воспроизводимых на истории), так и "несистемных" (невоспроизводимых на истории) потерь величина MaxBalance снижена в 1.5 раз. Таким образом принят необратимый убыток от "несистемной" составляющей.

Объем открытых позиций сокращен в 1.5 раз.

 

Причиной резкого углубления просадки стала серия сделок большим объемом из-за возникшей корреляции между таймфреймами. Убыточная серия такой длины представлялась маловероятной, но тем не менее произошла. Просадка превысила 50% от последнего максимума доходности.

 

 

27 октября 2017

Исправлена ошибка в индикаторе ATL (при инициализации АТ-линий на истории слева направо в редких случаях некоторые линии не совпадали с теми, что возникали в процессе работы системы, добавляющей новую линию по двум последним импульсам цены).

 

29 августа 2017

На все счета установлен один и тот же советник.

Теперь на выходные позиции LTR-AUTO не будут закрываться полностью при превышении совокупной позицией плеча 10.

Вместо этого на LTR-AUTO будет производиться частичное закрытие с целью ограничения плеча этой величиной.

В понедельник в 0:50 объем открытых позиций будет восстанавливаться.

 

 

11 августа 2017

На счете LTR-SWAN на инструменте XAUUSD (золото spot) приостановлено исполнение сделок SELL по всем стратегиям (LTR, SWAN).

 

27 июля 2017

Запущен мультивалютный PAMM-счет LTR-SWAN

GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN.

Комбинированный MM (Асимметричный 1% на сделку до просадки 25% и экспоненциальный 1% на сделку в просадке глубже 25%.

Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN)

Ожидаемая доходность 200% годовых.

 

6 июля 2017

 

Начато тестирование на демо-счете мультивалютной стратегии LTR-SWAN.

GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN.

Экспоненциальный ММ с фиксированным риском 1% на сделку.

Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN)

Ожидаемая доходность 190% годовых.

 

16 апреля 2017

Все торговые роботы LTR переведены с www.1Gb.ru (Москва) на www.myforexvps.ru (Амстердам)

 

3 февраля 2017

Внесены изменения в стратегию.

1. Изменена логика SmartTake, управляющая тейк-профитом синиц.

2. Добавлено закрытие позиций в пятницу и восстановление в понедельник, если разностное ИКП превышает 10.

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007698

Результаты тестов:

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007770

 

6 января 2017

Капитал управляющего (КУ) счета LTR-AUTO увеличен до $3000.

$10,000 инвестиций собрать не удалось, поэтому консервативный счет LTR Light DD30 ликвидирован.

 

29 ноября 2016

На всех действующих счетах (LTR-AUTO и непубличный) включена функция Smart Take.

 

28 ноября 2016

По просьбам инвесторов создан консервативный счет LTR Light DD30 с вдвое уменьшенным риском на сделку (0.5%) и фиксированным лимитом потерь 30%.

Начат набор инвесторов. Торговля не ведется, пока сумма на счету не достигнет порядка $10,000

 

9 ноября 2016

Во время подведения итогов президентских выборов в США торговля не прекращалась, стратегия выдержала этот стресс-тест, практически ничего не потеряв.

 

18 октября 2016

Запущено тестирование функции Smart Take на Демо-счете.

 

11 октября 2016

Счет преодолел историческую просадку:

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3955765

 

29 июля 2016

Опубликован ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по работе LTR-AUTO.

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3913309

28 июля 2016

 

Опубликован ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по работе обоих счетов в реале и сравнение с розыгрышем на истории за тот же период.

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3912421

4 июля 2016

 

В советник добавлена функция измерения среднего спрэда за предыдущий час.

Запас по стоп-лоссу для позиций SELL выставляется теперь равным этому спрэду.

Ранее использовался последний тиковый спрэд (Ask-Bid).

 

 

29 июня 2016

Отчет о тесте стратегии LTR-AUTO на истории Brexit (референдума о выходе Великобритании из Евросоюза)

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3894491

 

27 июня 2016

Торговля возобновлена

 

21-24 июня 2016

Торговля не велась.

 

20 июня 2016

Позиции на непубличном ушли по стопам в безубытке.

Непубличный PAMM пробил максимум доходности от 13 октября..

 

17 июня 2016

LTR-AUTO выходит в область положительной доходности

На обоих счетах советник остановлен в связи с ухудшением торговых условий,

объявленными Alpari на фоне Brexit (референдума по выходу Великобритании из ЕС).

http://www.alpari.com/ru/company/news/3870_13062016/

На непубличном инвестор пожелал оставить открытые позиции BUY по фунту и закрывать их вручную.

 

31 мая 2016

Непубличный PAMM выходит в область положительной доходности

 

5 июня 2016

Переход от закрытия позиций в цикле с задержкой на закрытие по тикам с задержкой для корректной проверки спрэда

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877238

Тестирование на истории и решение о введении запрета на закрытие позиций в интервале времени 0:00 - 1:00 ночи

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877319

 

31 мая 2016

Обнаружение ошибки ERR_ORDER_LOCKED при попытке закрывать SELL вблизи цены TAKE PROFIT по рынку

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873683

Исправление этой ошибки

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873699

 

24 мая 2016.

Отчет о выявленном расхождении в работе робота в реале и тестах на истории за тот же период времени.

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868308

Сообщение об исправлении ошибок, приводивших к этому расхождению.

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868335

 

 

12 мая 2016

Исправление ошибок, вызывавших расхождение между реальной торговлей и тестом на том же промежутке дат (итоговая доходность на непубличном PAMM -6% вместо +30%).

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3857426

Наблюдение за работой робота с февраля и сравнение каждой производимой им сделки в реале с той же сделкой на истории позволило обнаружить

причину расхождения - разрушительное влияние спрэда и проскальзываний на торговую систему, учитывавшую цену Ask при расчетах приказов тейк-профит

И отдельное спасибо Solandr-у за его великолепную статью, убедившую меня в том, что все это мне не кажется

Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию

 

15 февраля 2016

Отключение "джентльменской опции" (запрета на убыточный замок), вносившей зависимость сделок друг от друга, и мешающей сравнивать реальную торговлю с тестом на истории за тот же период дат.

http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3787450

 

Январь- февраль 2016

Просадка на непубличном PAMM-е превышает расчетную. Возникает подозрение, что что-то определенно работает не так, как предполагалось.

 

27 ноября 2015

Благодаря инвесторам LTR-AUTO набирает необходимую сумму на счете для нормальной работы.

Теперь оба счета (публичный и непубличный) работают синхронно.

 

13 октября 2015

Непубличный PAMM достигает максимума доходности 38% (дальше последует длительная просадка).

 

6 октября 2015

LTR-AUTO достигает максимума доходности 24% (дальше последует длительная просадка).

 

30 июля 2015

Стартовал публичный PAMM LTR-AUTO.

Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно.

На счете недостаточно средств для нормальной работы. ($680)

Ряд позиций не открывается, так как стратегия использует переменную дистанцию до приказа стоп-лосс и фиксированный риск на позицию.

При далеких стопах объем позиции оказывается менее 0.01 лота, что приводит к потере сигнала.

 

29 июля 2015

Стартовал непубличный PAMM.

Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно.



7 Comments


Recommended Comments

fluconazol

Posted

Что-то толку пока нет никакого.

Share this comment


Link to comment
kaif

Posted

В каком смысле?

Share this comment


Link to comment
fluconazol

Posted

Всмысле, что нет положительной динамики, не смотря на все труды по усовершенствованию. Не усмариваете?

Share this comment


Link to comment
kaif

Posted

Нет, не усматриваю. Труды по усовершенствованию были нацелены не на улучшение зрительных свойств графика доходности. А на то чтобы добиться идентичности сделок в реале и в тестере на истории за тот же промежуток дат.

Для торговых систем с низким МО и низким профит-фактором делать выводы, исходя из графика доходности, даже на 1000 сделок некорректно.

Такой взгляд кажется странным?

Тогда попробуйте ответить на вопрос, какую из вот трех стратегий Вы бы выбрали.

 

Книга Николаса Талеба имеет великолепное название.

"Одураченные Случайностью". :)

Share this comment


Link to comment
fluconazol

Posted

То есть это пока ромледствич "неудачгого" (для нас) розыгрыша. Я понял. Будем наблюдать дальше.

Сколько сделок уже на истории реальнлй торговли?

Share this comment


Link to comment
kaif

Posted

Я не могу утверждать, что это именно последствия "неудачного периода " лишь в силу простой случайности.

Но я могу возражать против утверждения обратного, опираясь на вполне возможную простую случайность при столь низком профит-факторе (1.3) на фоне того, что кол-во прибыльных и убыточных сделок примерно одинаково  рамках исходной стратегии (около 50/50).

 

Число сделок с 12 мая 2016 г (с тех пор розыгрыш на истории практически совпадает с реальностью по самим сделкам за вычетом момента Брекзита, когда торговля не велась), на непубличном PAMM-е составляет 760 сделок, среди которых есть и "переоткрытия" в понедельник. То есть реально по стратегии сделок еще меньше.

 

На LTR-AUTO существуют еще и корректирующие сделки, поэтому я взял число сделок с его непубличного клона, где можно видеть исключительно чистые сделки (там нет частых вводов-выводов).

Share this comment


Link to comment
kaif

Posted

Измерил еще точнее. Запросил из базы данных точное число ордеров.

 

SELECT COUNT(*) FROM ORDERS WHERE ORDER_OPEN_IBDATETIME >= '2016.05.12'

732 сделки

 

Полное число сделок (включая период, когда стратегия работала неправильно)

SELECT COUNT(*) FROM ORDERS

1087 сделок

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×