Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    182,479

Уравнение слива денег на рынке Форекс

solandr

4,528 views

Если это всего лишь Ваше мнение, то нефиг вещать так, будто это истина в последней инстанции:

 

- не формулировка, а просто ментальный терроризм какой-то...

Я бы скорее всего охарактеризовал бы текущую ситуацию как "ментальный идиотизм". Миллионы людей по всему миру вкладывают миллиарды в уравнение слива денег на Форексе takeprofit=1/(1-stoploss)-1 и рассуждают про МО, которое "никуда не денется". Хотя на самом деле денется и ещё как!

 

Вы вообще знакомы с процессом разработки торговых стратегий - неважно каких ручных или автоматических? По сути в большинстве случаев процесс сводится к следующему:

1. Возьмём вот эту кривулину, сравним её с другой кривулиной и примем торговое решение.

2. Размер тейка и стопа определим по прогонам в тестере (это в лучшем случае), или полазим с линейкой по графикам насколько у нас хватит на это терпения (это в худшем).

При этом сами кривулины построены на основе единичной реализации стохастического процесса пускай даже за 15 лет. При выходе системы на неизвестную новую реализацию стохастического процесса люди наблюдают генерацию случайных сделок в неизбежно БОЛЬШЕЙ степени, чем это предполагалось самой торговой идеей из-за НЕИЗБЕЖНОЙ подгонки под кривую (есть даже специально разработанные методики расчёта будущего поведения торговой системы по известным результатам тестов - можете у Роберта Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера" почитать о них). А на увеличенных периодах генерации случайных сделок их тут как тут поджидает асимметрия влияния прибылей/убытков.

 

Вот вы как человек, имеющий высшее образование, могли бы сказать какой вид должна была бы принять кривая на этом графике, если бы не было бы никакого эффекта асимметричного слива, а МО всех торговых стратегий была бы постоянной? Правильно, не слишком долго думая, вы бы ответили, что при постоянном МО (возможно даже немного положительном) и присутствии накладных расходов в виде спреда и проскальзываний на графике должна была бы быть нисходящая ПРЯМАЯ линия, при этом не слишком резко наклонённая к низу. Конечно же в первый год наклон может быть чуть сильнее (пока происходит сходимость статистики), но далее небольшая крейсерская скорость по уменьшению счетов за счёт непредвиденных событий типа швейцарского франка в январе 2015 года. А как там может быть иначе-то? МО стратегий постоянен, накладные расходы (спред+проскальзывания) постоянны, почти все счета, где накладные больше МО стратегии успешно и весело слились в первый же год торговли и остались счета с постоянным устоявшимся соотношением между ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПОСТОЯННЫМ МО стратегий и ПОСТОЯННЫМИ накладными расходами. Но в реальности же мы наблюдаем резкоспадающую кривую, которую невозможно объяснить только исходя из "слива по спреду"! Правильно? Или я что-то опять не то сказал, что в очередной раз взорвало мозг трейдера?

 

Смотрите сами. За 1 год количество успешных счетов уменьшилось в 4,5 раза, за 2 года - в 20 раз, а за 3 года - УЖЕ в 333 раза. Что это по вашему какой-то специальный ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ скоростной слив на трёхлетних счетах и весьма умеренный на годовых? Трейдеры в последний год все резко поумнели что ли (и сразу эдак в 25 раз)? Так что ли?

 

Но если начать объяснять эту кривую с помощью уравнения слива денег на форексе, то всё прекрасно укладывается в это объяснение. И именно ему я и посвящу свою следующую статью.

 

Как и обещал в разговоре с Rihter-ом, приведённом в комментариях к предыдущей статье, представляю объяснение кривой успешности торговых счетов с точки зрения уравнения слива денег на форексе при использовании пропорционального лота.

 

Уравнение торговли при использовании пропорционального лота

 

При использовании в торговли манименеджмента, при котором размер позиции рассчитывается исключительно на основе процента от текущего баланса, уравнение торговли может быть представлено в следующем виде:

blogentry-422792-0-26850000-1443990540.gif

Здесь

Balanceнач и Balanceитог - балансы в начале и в конце торговли,

stoplossi и takeprofitk - убытки и прибыли полученные от торговли на каждом ордере, убыточном (i) и прибыльном (k) соответственно,

nsl и ntp - количество убыточных и прибыльных ордеров.

 

Рассмотрим случайную торговлю, при котором количество прибыльных сделок равно количеству убыточных и размер стоплосса каждого ордера равен размеру тейкпрофита. Проведём следующие замены

nsl=ntp=n

stoploss=takeprofit=risk

 

Тогда уравнение приобретёт следующий вид:

Balanceнач*((1-risk)^n)*((1+risk)^n)=Balanceитог

 

И далее после преобразований:

Balanceнач*((1-risk^2)^n)=Balanceитог

 

По мнению людей, занимающихся торговлей на рынке с помощью пропорционального лота, матожидание абсолютно случайной торговли при указанных граничных условиях (прибыльные/убыточные сделки=50/50 и тейкпрофит=стоплоссу) должно быть равно нулю. То есть иными словами значение баланса в начале и в конце торговли должно остатья неизменным Balanceнач=Balanceитог. А такое возможно только лишь при условии, что выполняется соотношение

(1-risk^2)^n=1

 

Не трудно догадаться, что данное уравнение будет верным только при значении risk=0 (отсутствие торговли). При значениях risk>0 (любая торговля) левая половина уравнения будет всегда <1. То есть иными словами данное уравнение показывает уменьшение итогового баланса при росте риска. Математически уравнение слива денег на рынке форекс можно записать следующим образом

(1-risk^2)^n<1 при risk>0

Переходя на понятный человеческий язык это означает, что при использовании пропорционального лота на участках случайной торговли будет происходить неизбежное уменьшение баланса счёта. Скорость уменьшения баланса имеет степенную зависимость от риска сделки.

 

 

Диаграмма успешности торговых счетов в зависимости от времени торговли

 

На диаграмме ниже коричневой линией представлено процентное соотношение прибыльных торговых счетов в зависимости от времени, прошедшего с момента первой сделки. Данные представлены одной из брокерских компаний на основе анализа торговли своих клиентов.

 

Синей линией на диаграмме показана предполагаемая зависимость успешности торговых счетов, которая была бы в реальности, если бы во внимание принималось только соотношение между матожиданием торговых стратегий и накладными расходами (спред+проскальзывания) и никаких других факторов, резко загибающих эту кривую, не существовало бы. Логика построения данной линии следующая. В течение первого полугода-года торговли стратегии с матожиданием ниже накладных расходов ушли бы в минус и выпали бы из подсчётов. Далее постоянное соотношение между стратегиями, имеющими положительное матожидание, превышающее накладные расходы удерживало бы количество успешных счетов в некотором диапазоне. Показанное на диаграмме умеренное уменьшение количества прибыльных счетов могло бы происходить за счёт каких-то неординарных событий на рынке типа волатильности швейцарского франка в январе 2015 года, когда многие брокеры например не смогли обеспечить качественное исполнение торговых заявок своих клиентов. Разумеется эта линия не была бы абсолютно прямой, как показано на диаграмме, а флуктуировала бы вокруг умеренного тренда на понижение.

 

blogentry-422792-0-44568800-1443825424.gif

 

В суровой реальности же мы наблюдаем не синюю линию, а коричневую.

Широко распространено мнение, что рынок - это случайный процесс и поэтому заработать на нём невозможно. И приведённая диаграмма является исключительно сильным подтверждающим фактом этого утверждения.

 

Попробуем объяснить вид коричневой кривой, используя рассуждения, приведённые выше. Сделаем следующие допущения:

1.Торговля на рынке форекс усреднённого трейдера носит случайный характер с параметрами, приведёнными выше.

2. Усреднённый трейдер использует манименеджмент пропорционального лота в своей торговле.

3. Существует прямая зависимость между итоговым балансом при случайной торговле и успешными счетами, процентное соотношение которых представлено на диаграмме.

 

Попробуем приложить уравнение слива денег на рынке форекс к точкам коричневой кривой. Делать мы это будем через определение необходимого риска на сделку для достижения заданного процентного соотношения успешных счетов. Поскольку у нас отсутствует статистика по частоте торговли усреднённого трейдера, то проведём расчёты для разной скорости торговли, охватывающей наиболее вероятный диапазон, в котором действительно находится скорость торговли усреднённого трейдера :

1) ~3,3 сделки в месяц

2) ~16,7 сделок в месяц

3) ~41,7 сделок в месяц

 

При этом будем использовать следующее уравнение

(1-risk^2)^n=result

Здесь result - это процентное соотношение прибыльных счетов, взятое с диаграммы.

 

Тогда для расчётного риска на сделку получаем

risk=(1-result^(1/n))^(1/2)

 

Именно это значение мы посчитаем, внесём в таблицу и далее проведём анализ разброса расчётного значения риска по отношению к среднему значению в разных точках графика. Все расчёты таблиц представлены в файле.

blogentry-422792-0-65354200-1443965106.gif

По таблицам видно, что чем реже происходит торговля, тем больший риск необходимо закладывать в сделку, чтобы достичь заданного процентного соотношения успешных счетов. Или же альтернативная трактовка. При большем риске счёт сливается при меньшем количестве сделок на случайной торговле.

При маленьком значении риска требуется совершить гораздо большее количество сделок для достижения того же самого результата по уменьшению баланса торгового счёта. При этом зависимость квадратичная. Например при уменьшении риска в 5 раз, количество сделок, чтобы прийти к тому же самому результату понадобится в 5^2=25 раз больше.

Максимальное отклонение расчётного риска на сделку от среднего значения составляет 7,3%. Это можно считать вполне допустимым в качестве косвенного доказательства того, что коричневая кривая на диаграмме может быть описана представленным в данной статье уравнением слива денег на рынке Форекс.

  • Thanks 1


27 Comments


Recommended Comments



Paukas

Posted

Возьмите случайную торговлю, риск 3% от остатка. И 3% от начального капитала. И посмотрите кто раньше сольет.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Возьмите случайную торговлю, риск 3% от остатка. И 3% от начального капитала. И посмотрите кто раньше сольет.

При фиксированном лоте от начального капитала матожидание будет равно нулю, так как мы складываем проценты при нём. Сложите 50 сделок в плюс и 50 в минус к примеру.

А при пропорциональном лоте мы их перемножаем. В результате чего мы получаем баланс меньше первоначального (см. уравнение слива).

 

Разница между этими системами манименеджмента принципиальная. Фиксированный лот не загибает кривую успешности торговых счетов в той степени, в котоой это делает пропорциональный лот. С ростом времени существования торгового счёта на фиксе риски уменьшаются за счёт увеличения баланса счёта. См пример моего Test Drive (икп падает).

Share this comment


Link to comment
Paukas

Posted

Правильно, раньше сольёт фиксированный лот. А если вы будете учитывать что матожидание при случайной торговле меньше нуля за счёт комиссионных, то значительно раньше.

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

"при использовании пропорционального лота на участках случайной торговли будет происходить неизбежное уменьшение баланса счёта. Скорость уменьшения баланса имеет степенную зависимость от риска сделки."

 

О Боже!. опять вы бредите, я уже доказал числено что это не так.

Выкиньте свой % от депо, все будет литься точно также и график слитых счетов от времени будет такой же что и при % от депо.

 

Ваша аналитическая формула неверна, у вас нет доказательств того, что она рабоатет, как минимум численных.

 

Короче ждем доказательств - численных, иначе это уже смахивает на религию какую-то, типа "Верую и все"

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Правильно, раньше сольёт фиксированный лот. А если вы будете учитывать что матожидание при случайной торговле меньше нуля за счёт комиссионных, то значительно раньше.

В этом случае количество слитых счетов у фикса будет на много много больше чем у % от депо, но те счета, которые на фиксе все таки не ливанули как раз по сумме средств будут равны всей "кучке недобитых" счетов на % от депо.

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

"при использовании пропорционального лота на участках случайной торговли будет происходить неизбежное уменьшение баланса счёта. Скорость уменьшения баланса имеет степенную зависимость от риска сделки."

 

Короче ждем доказательств утверждения Выше - численных.

 

Если вы приведете здесь численные доказательства, котрые не сойдутся с моим результатам - будем подробно разбираться, я уже готов предоставить софт с открытыми сорцами, а так разговарвать о том, что земля плоская не имеет никакого смысла, тем более с теми, кто точно знает, что она круглая.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Короче ждем доказательств утверждения Выше - численных.

 

Я вам привёл простые формулы и расчёты. Какие доказательства вы ещё хотите от меня получить? Всё что было я уже изложил в статье.

Как ещё можно доказать формулу, которая и так записана перед вами в аналитическом виде?

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Я вам привёл простые формулы и расчёты. Какие доказательства вы ещё хотите от меня получить? Всё что было я уже изложил в статье.

Как ещё можно доказать формулу, которая и так записана перед вами в аналитическом виде?

 

У вас нет вывода формулы применительно к тому, что вы описали в статье. Тем более Вы так громко ее называете.

Доказать просто - численно, если формула работает результаты должны более менее сойтись.

Например, формулу Блэка-Шоулза можно вывести кучей способов и проверить численно, я лично проверял))))

Мне вывод не нужен, я хочу численного доказательства, но его не будет я и так знаю.

 

Ну и последний гвоздь. Если да предположить, что ваша предпосылка верна, то вообще возникнет арбитражная ситуация на одной и той же системе с разными ММ, т.е. совершенно не важно какое у системы МО, пусть даже отрицательное, на арбитраже между ММ фикс и % от депо можно будет и в этом случае рубить лове. Это не что иное как изобретение вечного двигателя))))))

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Ну и последний гвоздь. Если да предположить, что ваша предпосылка верна, то вообще возникнет арбитражная ситуация на одной и той же системе с разными ММ, т.е. совершенно не важно какое у системы МО, пусть даже отрицательное, на арбитраже между ММ фикс и % от депо можно будет и в этом случае рубить лове. Это не что иное как изобретение вечного двигателя))))))

Разъясните поподробнее схему такого арбитража. Пока что ничего не ясно с вашим предположением про вечный двигатель.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Честно говоря странный вы человек абыр валГ! Я уже даже привёл примеры устранения эффекта слива счетов, торгующих пропорциональный лот в этих статьях:

http://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6807-zaschitnaia-strategiia-investirovaniia-v-pamm-sche/

http://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6837-zaschitno-reinvestitcionnaia-strategiia-investi/

И формулу привёл в данной статье за счёт чего происходит такой эффект, и даже сопоставил её с реальной статистикой. А вам ещё какого-то численного моделирования не хватает. Я даже не могу представить себе как это численное моделирование провести-то!

Вы там что-то намонтекарлили, что по вашему мнению перечёркивает все мои доводы. Но тем не менее мои простые, я бы даже сказал железобетонные формулы в экселе, опровергнуть не можете, а ссылаетесь на какого-то папу карлу, который должен сходиться по формуле Блэка-Шоулза. :)

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Честно говоря странный вы человек абыр валГ! Я уже даже привёл примеры устранения эффекта слива счетов, торгующих пропорциональный лот в этих статьях:

http://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6807-zaschitnaia-strategiia-investirovaniia-v-pamm-sche/

http://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6837-zaschitno-reinvestitcionnaia-strategiia-investi/

И формулу привёл в данной статье за счёт чего происходит такой эффект, и даже сопоставил её с реальной статистикой. А вам ещё какого-то численного моделирования не хватает. Я даже не могу представить себе как это численное моделирование провести-то!

Вы там что-то намонтекарлили, что по вашему мнению перечёркивает все мои доводы. Но тем не менее мои простые, я бы даже сказал железобетонные формулы в экселе, опровергнуть не можете, а ссылаетесь на какого-то папу карлу, который должен сходиться по формуле Блэка-Шоулза. :)

1. Меня не интересуют другие статьи. Меня интересует утверждение на котором вы основываетесь и изобретаете свои формулы. Оно не верно. Соот-но неверны и формула, хоть дважды железобетонная по вашему.

 

2. Я не что-то там намонтекарлил, а проверил ваше утрверждение и формулу ЧИСЛЕННО и давно ее опровергнул. Что именно я делал и как - я писал. Повторюсь еще раз, я взял систему(или участки систем -как угодно) с МО=0, отторговал ее в 100 000 случаях на фикс лоте и на % от депо, подбил результат и сравнил с Вашими, полученными по Вашей изобретенной формуле. Это и подобное моделирвование я делал в своей жизни по долгу профессии далеко не один раз и знал результат заранее.

 

Если вы считаете тут себя самым умным изобретателем вечных двигателей  - удачи Вам, будет численное доказательсво - поговорим. Но вы даже не знаеет как они проводятся походу, о чем тут можно вообще разговаривать.

Хотите, чтоб Вам объяснили про Вашу бредовую формулу еще кто-то - выложите ее на серьезном трейдерском ресурсе, где шарят в теор. вере. Вы используете по ходу религиозный подход к науке, верую и все, доказательства вас не интересуют.

 

Когда кто-то придумывает очредную формулу форекса и говорит. чт оона железобетонная, не требует вывода и вообще неизвестно как ее можно проверить численно, возникает один вопрос - "Какие Ваши доказательства, что она рабочая".

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

"при использовании пропорционального лота на участках случайной торговли будет происходить неизбежное уменьшение баланса счёта. Скорость уменьшения баланса имеет степенную зависимость от риска сделки"

 

Если вы ляпаете про МО или случайну торговлю, в вашем утверждениее, то дальше без теор вера, распредлений и вероятностей, папы карлы и т.д. идти некуда.

Ваше же утверждение согласно вашей формуле и куче написанных статей статей должно выглядеть так:

 

при использовании пропорционального лота на участках торговли типа  +50%-50%+50%-50% и т.д. будет происходить неизбежное уменьшение баланса счёта. Скорость уменьшения баланса имеет степенную зависимость от риска сделки

 

Что является конечно железобетонной констатацией фактов(спасибо кэп) и легко считается в экселе, без вопросов.

Вот еслиб вы так написали, то и вопросов бы НИ У КОГО не возникло.

 

А так вы прировняли случайную торговлю с МО=0 к фиг знает чему и еще вещаете об этом на весь форум.

  • Thanks 2

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

при использовании пропорционального лота на участках торговли типа +50%-50%+50%-50% и т.д. будет происходить неизбежное уменьшение баланса счёта. Скорость уменьшения баланса имеет степенную зависимость от риска сделки Что является конечно железобетонной констатацией фактов(спасибо кэп) и легко считается в экселе, без вопросов. Вот еслиб вы так написали, то и вопросов бы НИ У КОГО не возникло

Ну возможно что ваша формулировка более точна, чем моя. Я именно про неё и говорил. И все формулы только её же и описывают.

Смысл статьи донести до трейдеров простую мысль, что как вы говорите на "запиле" (+50-50+50-50) пропорциональный лот льёт депозит.

Вы же тут устроили соревнование систем манименеджмента. Хотя очевидно, что при стохастическом тренде в плюс пропорциональный лот покажет лучшие результаты и не сольёт в ноль как фикс при отрицательном стохастическом тренде.

 

Смысл этой статьи в том, что поскольку подавляющее большинство стратегий, применяемых на форекс, при встрече с реалом имеют повышенное количество таких вот "запильных" участков, то унос депозитов на них происходит по приведённой выше формуле слива.

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Разъясните поподробнее схему такого арбитража. Пока что ничего не ясно с вашим предположением про вечный двигатель.

Все просто. Имеем систему с МО=0 на фиксе. Далее всем кто шарит, давно изветсно, что никакое преобразование никаким ММ такой системы МО не изменит, изменит распределение системы и все.

Если мы предположим гепотетически, что какой то из ММ сможет значительно отклонить ММ такой системы от 0, то легко состряпать арбитраж ММ - т.е. сварить кашу из топора. Берем систему с МО=0 на одном ММ и берем ту же систему с другим ММ, где МО уже отрицательное(перевернув, реальный трек такой системы МО можно сделать, например, положительным) и делаем арбитраж, получая в среднем на длинном отрезке откуда-то неизвестно профит, который от МО базовой системы вообще никак не зависит.

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Ну возможно что ваша формулировка более точна, чем моя. Я именно про неё и говорил. И все формулы только её же и описывают.

Смысл статьи донести до трейдеров простую мысль, что как вы говорите на "запиле" (+50-50+50-50) пропорциональный лот льёт депозит.

Вы же тут устроили соревнование систем манименеджмента. Хотя очевидно, что при стохастическом тренде в плюс пропорциональный лот покажет лучшие результаты и не сольёт в ноль как фикс при отрицательном стохастическом тренде.

ВООООООООООООООООООООООТ!!!! Так зачем вы пишите про МО и про случайную торговлю, это же просто небо и земля.

Вы пишете про конкретную реализацию. Так вот, я уже писал Вам ранее, что в такой поставноке оно не применимо к реальности.

1. Во первых потому, что рынок это игра с отрицательной суммой и все кто сливается торгуя несистемно в подавляющем  большинстве сливают на спреде, комиссионных, овернайтах и прочих затратах на торговлю. МО большого числа таких трейдеров будет меньше 0. Для этих людей понятия "запила системы" не существует.,так как и системы не существует впринципе.

2. Во вторых, если им в начале повезло словив стох. тренд по эквити в + зоне(одурачило случайностью), то в среднем  с ростом числом сделок это будет закономерно слито, опять же не из-за ассиметричности, а из-за банального МО<0. Чем выше заюзанное плечо - тем быстрее сольют(комисса больше).

3. Если группа торгует системно с МО>0, то она никогда не сможет достоверно предсказть, когда МО системы=0(т.е. грубо слом системы), временно ли это или навсегда или вообще может МО системы давно уже меньше 0, а сейчас просто везет(как некоторым интуитам). Все это в будущем неизвестно. Известно лишь, что все системы ломаются(точнее их технические реализации) рано или поздно. Поэтому идеальный ММ в отвязке от % Депо такой. Торгуем базовый фикс. Выводим постоянно профит на коньяк и мороженное. Если система хорошо идет и фаза рынка благоприятная для системы - то добавлять ей торгуемый сайз. Если появляются подозрения на фазу, запил или слив\слом - убавлять ей сайз. Убавление торгового сайза на запилах и сливе - это единственное спасение от слома системы иначе она может слить все. Не известно, может система вообще больше не будет приносить доход, нельзя ей оставлять прежний фикс сайз. А если она не сломалась и в будущем начнет зарабатывать, то МО>0 и его запас вытащит ее из ямы. Если торговать так только 1 систему, то можно попасть в ловушку противофазы(снижать сайз перед самым ростом, добавлять перед падением). Но если их будет достаточно много, то общая просадка значительно сократиться, доходность несколько упадет, эквитя выравняется. Папакарлил на реальных эквитях реальных систем и проверял в бою, знаю))))

 

На ПАММах же фактически нет никакого % от депо,  инвесторы просто присоединяются к эквити Управляющего. Например, я вывожу весь свой профит с паммов сразу, для меня там торговля идет фикс лотом, как поступают мои инвесторы - это их личное право. Я всегда советую выводить прибыль.

Share this comment


Link to comment
Paukas

Posted

Я вам привёл простые формулы и расчёты. Какие доказательства вы ещё хотите от меня получить? Всё что было я уже изложил в статье.

Как ещё можно доказать формулу, которая и так записана перед вами в аналитическом виде?

Вы возьмите эксель, вбейте туда в три колонки формулы: случайного

в первую, во вторую и третью суммирование, сделайте по ним график и нажимая F9 убеждаетесь  невооруженным глазом  что происходит на действительно случайной торговле.  Лучше один раз увидеть чем сто тысяч формул.

 А то вы берете самый невероятный случай и говорите что это "случайная торговля"

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

1. Во первых потому, что рынок это игра с отрицательной суммой и все кто сливается торгуя несистемно в подавляющем  большинстве сливают на спреде, комиссионных, овернайтах и прочих затратах на торговлю. МО большого числа таких трейдеров будет меньше 0.

Ну так и какова же ваша версия объяснения того факта, что статистика слива хорошо укладывается в степенную функцию, а не в линейную, как это можно было бы ожидать, базируясь на фактах, которые помогают сливать депо?

Share this comment


Link to comment

Уважаемый solandr! Аккуратно проинтегрировав предложенное в самом начале Вашей статьи "уравнение торговли" по всем возможным реализациям количеств прибыльных и убыточных сделок с учетом вероятностей этих реализаций, Вы получите то, что и должны получить в соответствии с теорией вероятностей: строгое равенство матожидания итогового баланса начальному балансу. И так будет для любой торговой системы с нулевым матожиданием независимо от манименеджмента (при условии независимости результатов сделок). Все, что написано в статье после исходного уравнения, относится к частному случаю, который Вы безосновательно пытаетесь обобщить. Не рекомендую тратить время на попытки опровержения теории вероятностей. 

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Все, что написано в статье после исходного уравнения, относится к частному случаю, который Вы безосновательно пытаетесь обобщить. Не рекомендую тратить время на попытки опровержения теории вероятностей. 

Осталось только лишь доказать, что этот самый частный случай и является наиболее применимым к рынку форекс. Я например просто интуитивно это понимаю на основе своего опыта, но не могу представить требуемых доказательств по всей строгости прямо вот сейчас.

 

Возможно нужно просто изменить критерии оценки успешности итоговых балансов с конечной суммы на размер максимальной относительной просадки и показать что вариант простой монетки - это не то, что нужно здесь применять прямо в лоб. Я приводил в другой статье пример реального счёта Melady, который по итоговым процентам прибыли успешно обходит манименеджмент фиксированного лота на протяжение 80% времени своего существования. Но однако 2/3 всего времени существования счёта любой инвестор предпочёл бы держать свои инвестиции на фиксированном лоте, особенно если бы он вошёл в счёт после пика доходности.

 

Хотя в принципе счёт Melady можно тоже рассматривать только лишь в качестве частного случая, ничего никому не доказывающего. И в случае другого положительного поворота событий никто бы его в пример не привёл.

 

В общем вполне очевидно, что есть слабые нераскрытые стороны в доказательстве предложенного уравнения слива денег. И нужны ещё дополнительные шаги по доказательству его валидности к объяснению слива денег. Но хороший результат объяснения с его помощью реальной статистики успешных счетов даёт определённую надежду на то, что оно вполне валидно. Пускай даже на текущий момент времени оно не является окончательным.

Share this comment


Link to comment

Для уважаемого solander хочу процетировать что он по красоте расписал для нас теорию кривулин,формула оч. точная и всё такое.Но не одна формула не даст результата если игнорить мировые новости,ну а также не заниматься самоконтролем во время торга-открытие,закрытие позиции.В любом случае - аналитика это замечательно,как один из факторов..На Альпари очень неплохо оформлена колонка новостей по фондовой бирже,добавлю те данные по аналитике которыми пользуюсь онлайн-брокер  http://www.itinvest.ru/ ,обращайтесь если нужны свежие идеи по "кривулинам =)" .Также благодарю solander за такой оборот,юморнул )

Share this comment


Link to comment
, Вы получите то, что и должны получить в соответствии с теорией вероятностей: строгое равенство матожидания итогового баланса начальному балансу. И так будет для любой торговой системы с нулевым матожиданием независимо от манименеджмента (при условии независимости результатов сделок).

 

 

Верное утверждение. При случайной торговле (тоговле с нулевым мат.ожиданием) ни какая система манименеджмента не изменит нулевое МО. А если вычесть накладные расходы, то также верно то, что манименеджмент не меняет отрицательного МО.

Share this comment


Link to comment
argentariy

Posted

Если здесь так много людей с математическим образованием, то почему они не толкаются в верхних строчках РЕЙТИНГА?!

 

Все ваши рассуждения про МО, это индивидуальные мысли каждого трейдера.Но главное в другом! Независимо от ваших умозаключений основная масса инвесторов идёт табуном к самолётам и пенсионам, а выигрывает от этого только .......Догадайтесь кто?

Правильно, - дц.Альпари.Он для этого и был создан.

 

Так что все ваши споры это просто интеллектуальные тренировки для ума и практического выхода не имеют, пока кто-либо из вас не появится в верху главной таблицы этого сайта и не начнёт зарабатывать очень сильно!

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Если здесь так много людей с математическим образованием, то почему они не толкаются в верхних строчках РЕЙТИНГА?!

Ну а как же абыр валГ? Он опять пошёл толкаться на 4м месте в топе рейтинга, демонстрируя своё умение моделировать всякие случайные процессы. Может быть чего себе опять и заработает.

 

Я же работаю в области "сарафанного радио". Оно всегда надёжнее и долговечнее. Тише едешь - дальше будешь.

Share this comment


Link to comment
argentariy

Posted

Пенсионер тоже был на первом месте рейтинга!

И что в итоге?

Сам знаешь.

 

Пока Альпари не запретят совмещать  мартингейл с инвесторскими деньгами, толку не будет.А будет постоянная разноголосица и сильное недоумение со стороны новых инвесторов.

Share this comment


Link to comment
UltraMoney

Posted

Почитал и улыбнуло.. :-) Как вы таким тяжелым и сложным математическим языком пришли к очевидной вещи (которую на самом деле можно объяснить без всяких формул, а буквально на пальцах любому). Ещё как назвали "уравнение слива" ещё и какие дискуссии потом последовали далее :-)

Я не понимаю неужели это и без вашей формулы непонятно что если к примеру вначале получен убыток 200 пипсов, а потом снижен лот (как бы из-за уменьшения депо вследствие убытка) и получена прибыль те же 200 пунктов, то вы в итоге останетесь в убытке несмотря на то, что в пунктах всё отбили. И с чего вы вообще решили что все этого совсем не понимают и торгуют лотом пропорциональным депо? Скорее наоборот большинство малоопытных после убытков как можно быстрее пытается отыграться, такова психология и наоборот увеличивают лот.

Я даже больше скажу что это в чём-то оправдано, поскольку после каждой убыточной сделки вероятность что следующая будет прибыльной возрастает, это наверное надо быть идиотом чтобы после убытков уменьшать лот (чтоб получить меньше прибыль), а после прибыли его увеличивать (чтоб убыток получился больше)

 

Ну а если математически объяснять опять таки зачем ваша сложная формула, если итак понятно что например если вначале получилось -50%, а потом +50%, то итоговый результат будет -25% а не 0, если вы будете пропорционально уменьшать лот после получения убытка.

 

В общем причина нелинейного уменьшения количества счетов с течением времени точно не в этом, а вот в чём на самом деле это было бы интересно узнать..

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×