Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    181,371

Для чего нужен стоплосс?

solandr

3,072 views

Мульон раз уже объяснял для чего нужны стопы. Попробую ещё разок в виде отдельной записи блога.

 

Вот представим себе ситуацию. Трейдер открылся и ждёт достижения цены целевого уровня профита при этом не выставив стопа. Но цена по какой-то неведомой трейдеру причине не пошла в направление профита, а пошла в обратную сторону. И идёт она и идёт всё в минус. А трейдер в этот момент надеется, что она всё-таки если и не до профита, то хотя бы в точку открытия должна прийти, чтобы закрыться в ноль? Цена это ведь практически случайный процесс, который ходит туда-сюда-обратно практически на одинаковую величину (почти как монетка)?! Так ведь?

 

Так вот данная ситуация имеет 2 основных проблемы. Первая всем известна. Может просто не хватить депозита для поддержания убыточной позиции. Ну этот вопрос ещё как-то может быть решён например через открытие микроскопического объёма сделки, ну или просто квартиру продать и вложить средства от её продажи в депозит. ;) То есть эта проблема вполне решаема и некоторые способы её решения я уже указал.

 

Но существует вторая ГОРАЗДО БОЛЕЕ серьёзная проблема, о которой никто не знает (ну или знает, но упорно молчит) и которая может не иметь решения на том периоде времени, который нам вообще интересен. И проблема эта является фундаментальной. Суть проблемы состоит в том, что математическое ожидание времени возврата в исходную точку на хорошо изученных блужданиях Бернулли равно бесконечности. То есть используя тактику трейдера по ожиданию возврата цены на интересующий его уровень и решив при этом первую проблему с поддерживающим депозитом, трейдеру просто напросто может не хватить всей его жизни для того, чтобы дождаться когда цена вернётся туда, куда ему нужно. Можете посмотреть любые ценовые графики и увидите места, где цена побывала всего только один лишь раз и никто не может сказать вернётся ли она туда когда-нибудь ещё разок или нет.

 

Если же трейдер при открытии сделки сразу же ставит жёсткий стоп, то он автоматически решает описанную выше вторую проблему с бесконечным временем ожидания. И это время становится строго лимитированным и просто гарантированно попадает в интересующий нас период времени.

 

Вот где-то так.

Solandr Test Drive

  • Thanks 3


12 Comments


Recommended Comments

абыр валГ

Posted

"Цена это ведь практически случайный процесс".

 

Цена - случайная величина. Изменение цены и есть случайный процесс, без всяких практически, берем книгу по теор. веру и читаем определение случайного процесса и случайной величины. Заодно можно и про детерминированные процессы почитать. Ни в коем случае не путать между собой случайный процесс и случайное блуждание(СБ - это конкретный случайный процесс(модель) с конкретными свойствами). Такие ляпы сильно режут слух. Цена не может быть практически случайным блужданием. Она либо подчиняется винеровскому процессу и имеет марковское свойство либо нет. Оттенков тут не бывает. Ваша система, зарабатывающая на хвостах - отличное доказательство того, что цена не имеет марковского свойства и не о каком СБ речи быть не может.

 

"Но существует вторая ГОРАЗДО БОЛЕЕ серьёзная проблема, о которой никто не знает (ну или знает, но упорно молчит) и которая может не иметь решения на том периоде времени, который нам вообще интересен. И проблема эта является фундаментальной. Суть проблемы состоит в том, что математическое ожидание времени возврата в исходную точку на хорошо изученных блужданиях Бернулли равно бесконечности. То есть используя тактику трейдера по ожиданию возврата цены на интересующий его уровень и решив при этом первую проблему с поддерживающим депозитом, трейдеру просто напросто может не хватить всей его жизни для того, чтобы дождаться когда цена вернётся туда, куда ему нужно. Можете посмотреть любые ценовые графики и увидите места, где цена побывала всего только один лишь раз и никто не может сказать вернётся ли она туда когда-нибудь ещё разок или нет."

 

Обычно преимущество любой спекулятивной ТС(в частности померянное МО, ПФ и прочие ништяки), теряется с течением времени от точки входа. Поэтому лечение второй, гораздо более серьезной проблемы лежит в области так называемого таймстопа - это выход по времени. Если, например, вы вошли в трейд с расчетом на движуху, а ее не произошло, то не нужно дожидаться обычного стоплосса, эффективнее зарезать лося(или профит, который не доехал до тейка) раньше по таймстопу, потому как сидеть и дальше ждать собьет тейк или стоп за пределами преимущества скатывается к банальному гемблингу и угадайке. Вариаций таймстопов кроме обычного(выход через X баров\времени) масса, например, интересен линейный трал по времени.

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Спасибо за хороший коммент!

 

Про случайный процесс комментировать не стану, так как это всё ведёт к бесконечным холиварам.

А вот про таймстоп могу сказать только что у меня в системе он используется как один из вариантов выхода из позиции.

Линейный трал про времени неэффективен, так как заведомо уменьшает МО торговой системы. Я это утверждаю на основании реальных тестов. Хотите верьте, хотите нет. Ваше право.

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Про случайный процесс комментировать не стану, так как это всё ведёт к бесконечным холиварам.

А вот про таймстоп могу сказать только что у меня в системе он используется как один из вариантов выхода из позиции.

Линейный трал про времени неэффективен, так как заведомо уменьшает МО торговой системы. Я это утверждаю на основании реальных тестов. Хотите верьте, хотите нет. Ваше право.

Да негде там холиварить о случайном процессе, достаточно почитать его определение.

 

Случайная величина — это величина, которая принимает в результате опыта одно значение из множества исходов, причём появление того или иного значения этой величины до её измерения нельзя точно предсказать.

Случа́йный проце́сс (вероятностный процесс, случайная функция, стохастический процесс) в теории вероятностей — семейство случайных величин, индексированных некоторым параметром

Очевидно что цена - случайная величина, т.к. Вы заранее наперед не знаете со 100% вероятностью ее значение. Этого достаточно.

 

Линейный трал в вашей стратегии не будет эффективным, вы торгуете "быстрые" пробои экстремумов.

Share this comment


Link to comment
Hitronrav

Posted

Неужели кто-то из трейдеров не слышал о блужданиях Бернулли? Разве что совсем зелёный нуб. Но такой на вашу статью не набредёт.

Share this comment


Link to comment

Очень полезно будет почитать новичкам. А вообще предлагая вам написать заповеди трейдера, инвестора и управляющего. Мне кажется будет интересно.

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment

Очень полезно будет почитать новичкам. А вообще предлагая вам написать заповеди трейдера, инвестора и управляющего. Мне кажется будет интересно.

Хорошее название для книги "Заповеди трейдера, инвестора и управляющего"! Но только чтобы писать книгу с таким название нужно сначала стать миллионером с помощью форекса. А иначе и книга будет не нужна.

Share this comment


Link to comment
UltraMoney

Posted

Это врядли получится стать миллионером с помощью форекса, увы. Потому что форекс по сути это дерьмо, это то что впаривают под видом какого-то серьёзного занятия, на деле это всего-лишь интеллектуальная азартная игра, то есть если в обычной рулетке всё зависит лишь от удачи, здесь где-то процентов 20%-50% ещё и от интеллекта. Но конец всегда одинаков во всех азартных играх. Ваша система, какая бы хорошая она не была, будет работать (и то не факт, что будет) ровно до того момента как в торговле задействуется действительно крупная сумма, далее эти деньги отнимут или крупные операторы рынка или ваш же дилинг.

Примеры пробойных систем были уже 2011 г. ForexTechno (Marlboro), 2013 г. Alfonsofont (Asmodeux), 2015 появились вы ну и что собстсвенно, найдите счета ForexTechno (Marlboro) и вы увидите своё унылое будущее.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Ну я бы не стал бы так просто списывать со счетов Asmodeux.

 

Marlboro счет видел. Он лупит сделки почти каждый день. А при такой частой торговле матожидание торговой системы становится достаточно низким, сравнимым часто с накладными расходами (спред+проскальзывания). Ну а далее вступает известный эффект ассимметричного влияния прибылей и убытков на торговый счёт. Вот здесь показано как это всё происходит: http://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6807-zaschitnaia-strategiia-investirovaniia-v-pamm-sche/

Да, было время когда благодаря блогоприятным рыночным условиям его стратегия была весьма прибыльной, но сейчас она просто генерит случайные сделки с околонулевым результатом. И если бы он выложил бы тесты с фиксированным лотом, то там была бы флетовая болтанка. В общем он сливает свой счёт точно также как и Melady, пример которой есть в статье. Если верите в то, что "его слили", то что Вы здесь на форуме делаете вообще? Занялись бы каким-либо более интересным/полезным занятием.

 

Если я увижу, что мне вставляют палки в колёса, то просто перестану работать с данным брокером. Я ведь не зря же за проскальзываниями пристально слежу? Как раз для определения момента когда мне начнут мешать работать.

Share this comment


Link to comment
UltraMoney

Posted

solandr, матожидание торговой системы не зависит от частоты сделок, не читал с чего вы сделали такой вывод, но он неправильный, поскольку частота сделок это всего лишь составная часть самих систем, есть системы с частыми сделками, есть с редкими

малая частота сделок лишь позволяет счёту прожить дольше, создавая иллюзию у инвесторов в его надёжности

 

про асимметричное влияние прибылей и убытков на торговый счёт, это немного смешно, с чего вы взяли что другие управляющие все повально дураки и торгуют пропорциональным лотом а не постоянным (привязанным к количеству паёв), вы сложным математическим языком и длинной статьёй рассказали очевидную вещь, формулу сложного процента знает каждый школьник, поскольку изучают её в средней школе, хотя не исключаю что некоторые "управы" возможно и школьной математики то не знают, для них разве что будет интересна ваша статья

 

чего я здесь делаю... всегда нравился мне этот вопрос.. особенно если бы его задал какой-нибудь представитель этой игровой индустрии, сразу бы получил без всякого предупреждения прямой в челюсть. Но поскольку вы такой же как и я, вовлечённый так сказать, отвечу следующим образом, а вы вот спросите лучше у рекламщиков которые впаривают форекс под видом занятия (на деле игру) людям, кому-то финансово не сильно образованным, кому-то большим оптимистам по жизни, кому-то слишком молодым и зелёным и верящим всем и всему.. разных людей вовлекают в это абсолютно бесперспективное занятие, а ведь для того чтобы понять что это не более чем игра, нужно потратить немало времени и иногда денег. Я понимаю, у вас сейчас эйфория, оптимизм от повернувшейся к вам лицом фортуны, может даже её вам специально предоставляют, как игроку в казино вначале дают выиграть, чтобы затем раздеть, но вот, увы, фортуна как известно - и как свидетельствует мой многолетний опыт наблюдения за разными успешными "топовыми" управами на разных площадках, при этом что характерно в разные годы всегда разными (в 2014 например я сам был одним из) - фортуна рано или поздно повернётся другой точкой и мой вам совет выводите всю заработанную прибыль свыше КУ, чтоб потом остаться с какой-никакой нормальной суммой (но это будет, увы, скорее всего гораздо меньше миллиона) и вам не было сильно больно от потраченного времени

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

По поводу взаимосвязи частоты сделок с матожиданием. Всё дело в том, что при увеличении количества сделок на инструменте уменьшается размер анализируемых данных для принятия торгового решения. Одно дело делать сделку раз в день, оценивая поведение цены за сутки. И другое - делать 10 последовательных сделок за то же время. Тогда средний размер ценовой выборки для принятия решения уменьшится в 10 раз. Ну а далее следует простой вывод о том, что цена за 2-3 часа колеблется заметно меньше, чем за сутки. Ну так как тогда может быть в таком случае одинаковым матожидание для обоих вариантов попробуйте объяснить с вашей точки зрения? То есть как вы можете увидеть цели на короткой временной выборке такими же, что и на дневной?

 

Про ассимметрию ваше мнение услышал. Смейтесь дальше. До остальных управов мне нет ровно никакого дела. Я работаю/общаюсь с инвесторами и вижу, что некоторые поняли о чём там говорится и даже начинают использовать это на практике. Кому это нужно - тот сам разберётся. А если не нужно, то значит не нужно. Мы не в пансионате находимся. Каждый сам принимает собственные решения.

 

Нету у меня никакой эйфории. Я просто работаю. И форекс для меня - это реально просто вторая смена после основной работы. А что в итоге получится - посмотрим. Время в любом случае пройдёт. И у вас есть лишь выбор либо что-то делать, либо просто предаваться пространным рассуждениям о несправедливости мира. Да, мир несправедлив - полностью согласен с этим! Но только какой смысл это всё время обсуждать и думать об этом?

  • Thanks 2

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×