Jump to content

Блог

  • entries
    28
  • comments
    97
  • views
    26,048

Курьезы рейтинга или правильная торговля по рейтингу.

Данная статья выражает личное мнение автора по поводу расчета рейтинга и носит исключительно информационный характер с некоторой долей иронии и учетом только некоторых отрицательных сторон текущего рейтинга. Автор ни только не гарантирует ни доходность, ни получение места в топах рейтинга при торговле с учетом её влияния на рейтинг, но и советует воздержаться от подобных методов торговли.

 

Основной посыл данной статьи: разобраться в любом рейтинге прежде чем учитывать его при инвестировании.

 

Итак, есть рейтинг, есть параметр эффективности, в соответствии с которым счета распределяются по рейтингу и получают звезды.

 

Параметр эффективности рассчитывается по формуле: Эффективность = Σ E

где Е= P*R*O*K*100000

 

где

  • P — показатель дневной доходности;
  • R — показатель дневного используемого плеча;
  • O — показатель привлекательности оферты для инвестора;
  • K — коэффициент, повышающий дневную эффективность по сравнению с предшествующей аналогичной эффективностью.
     
    Источник: alpari.com, «Рейтинг ПАММ-счетов»

Рассмотрим показатели P и R, которые непосредственно зависят от торговли:

 

1. Показатель дневной доходности: "P"

 

Di - доходность за день, выраженная в долях, а не в процентах. Эта дневная доходность считается по формуле: (цена закрытия дня - цена открытия дня ) / цена открытия дня.

Если Di положительная, то используем формулу:

 

P = lg(10*D+1)

 

А если Di отрицательная, то следующую формулу:

 

P=(-10/3)*lg( 1-3*D/(1+D) )

 

Где: D – доходность за день.

 

[spoiler=Старая версия (ошибочная). Таблица не верна для положительных доходностей]

Что сразу бросается в глаза?

558726096c765_.jpg

 

При положительной доходности наш "P", т.е. "показатель дневной доходности" в росте значительно отстает от доходности. Т.е. 2 раза по +0,1% лучше чем 1 раз +15% (2*0.303 > 0.5440), а 4 раза по +1% лучше чем 1 раз +95% (4*0.3222>1.0607). Ок, запомним.

 

При отрицательной доходности: рост отрицательного "Р" немного ускоряется, при этом, он начинается с более низкого модуля. Т.е. 1 раз +0.1% может отбить более 60 дней по (-0.1%), т.е. 0.303>60*|-0.004|. Также 5 дней по +1% отбивают в плюс отрицательный день на (-35%), т.е. 5*0.3222>|-1.39|. При этом даже день на +95% не сможет отбить в плюсовую зону убыток в (-35%), т.е. 1.061<|1.39|

 

 

Что имеем в результате?

 

1. Отдача "аналитики" при небольшой прибыли больше по "P"

2. Любой убыток по "P" намного эффективней(проще) закрывать сериями мелких тейков. Пусть даже реально доходность не восстановится, зато восстановится "P"

3. По возможности, не закрывать дни в убытке. Ну, кому может быть нужна большая эффективность при отрицательной доходности? Правильно, никому, поэтому рейтинг рейтингом, а о доходности не забываем, чтоб и она не отставала сильно от "P", тем более что с отрицательной доходностью в рейтинг не пустят, даже с топовыми показателями по эффективности, а отсюда следующее правило:

4. Мартиним.

 

 

 

[ добавить исправленную версию для "P" ]

 

Далее:

 

Показатель дневного используемого плеча: "R"

 

Если Di положительная, то используем формулу:

 

R = 1000/(L^3/2+1000)

 

А если Di отрицательная, то следующую формулу:

 

R = max(1;15*(1-1000/(L^3/2+1000)))

 

где: L – максимальное используемое кредитное плечо (ИКП) за день.

 

 

 

55872632bc219_.jpg

 

Т.е. при положительной доходности положительная эффективность стремится к нулю при росте плеча и прочих равных условиях. Пока норм.

 

Далее, при отрицательной доходности отрицательная эффективность растет по модулю, ну это тоже норм.

 

Просто запомним, что при росте плеча, например, до 100, потребуется 15 кратно отбивать отрицательный "P", если такой будет в один из дней. При росте плеча до 25 всего лишь двукратный.

 

 

[spoiler=первая версия (неправильная). ]Ну и ладно, выберем плечо до 18 с малыми тейками (золото с 10м плечом идеально подойдет и дневными тейками по 1%, наличие как и размер стопов по желанию) или любое по любому инструменту, с приличным соотношением внутридневной волатильности к спреду, если будем мартинить внутри дня (в идеале с минимальным стартовым лотом, т.е. 0.01, и минимальным дневным тейком, т.е. 1 пипс).

 

При торговле на рейтинг выбор пока падает на интрадей мартины, за счет отсутствия отрицательных дневных доходностей до дня Х.

В крайнем случае, обычная торговля с плечом не выше 18, т.к. дальше начинается существенный рост веса отрицательных "P" за счет больших "R" и снижение веса положительных "P" за счет меньших "R".

  • Thanks 7


28 Comments


Recommended Comments



Edward LeRoy

Posted

Отлично и очень познавательно написано! Надеюсь, продолжение следует (про О.К. из P.R.O.K.а)?

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

Сейчас не совсем понятно, по какому "О" считаются ПРОКи. По активному на момент расчета каждого конкретного ПРОКа или только по активному в данный момент (в момент просмотра рейтинга). Судя по формуле, скорее всего, по первому варианту, но, по моему, логичней было бы по второму.

 

Задал соответствующие вопросы в "вопросах по памм-счетам". Как будет ответ, появится отправная точка для дальнейшего анализа расчета рейтинга.

 

...

 

1.Вопросы по O — показатель привлекательности оферты для инвестора:

1.1.Если памм-счет будет торговаться без публичной оферты или если закрыть ввод средств, то ПРОКа не будет? Т.е он будет равен 0 за этот период?

1.2. Если вначале торговли на памме, пока инвестиций кот наплакал, и выставлена дисконтная оферта, то в будущем с новой офертой памм будет иметь больший по модулю ПРОК, чем если бы вначале оферта не была демпинговой? Т.е. с демпинговой офертой отрицательный ПРОК будет еще более отрицательным, а положительный еще более положительным за период торговли с такой офертой? 

1.3. На каком ролловере считается ПРОК за день, т.е. имеет ли смысл в конце дня в зависимости от дневного результата ставить соответствующую оферту?

1.4. Не лучше ли старые оферты не учитывать в старых ежедневных ПРОКах, т.к. для инвестора выбирающего памм старая оферта ничего не говорит о, возможных (да и невозможных), будущих результатах. А учитывать нынешнюю, вынеся "О" за скобку всей эффективности (если вообще оферту учитывать) ?

1.5. Почему O имеет именно такую формулу расчета на паммах?

 

...

 

Share this comment


Link to comment
Edward LeRoy

Posted

Уважаемый WEALTHCRAFT, спасибо еще раз, узнал много нового...

Очень часто тут говорили, что новый вариант Рейтинга имеет несколько слабых мест, Вы же взяли и разложили это по полочкам! Браво.

 

Про первые две части формулы (P. и R.) стало понятно почти сразу, стоило увидеть, каким счетам алгоритм Рейтинга отдает предпочтение при формировании Топа. Мартинить для этих целей оказалось крайне выгодно, но еще выгоднее усредняться - на том и выехал Пенсионер. Конечно, усреднители долго прожить шансов не имеют. Но две-три недели первые строчки Рейтинга он захватил. А значит, этот прецедент повлечет за собой лавинообразные последствия... Спрос рождает предложение, тут это действует как нельзя лучше)

 

Кстати, почти в полном соответствии с Вашими наблюдениями два с половиной месяца назад открыл экспериментальный счёт, ссылку здесь давать не буду, дабы не сошло за рекламу. Эксперимент имеет две цели: 1) сделать долгоиграющий консервативный мартин; 2) поиграться с уязвимостями P. и R. рейтинговой формулы. Думаю, если всё пройдёт без форс-мажоров, результат будет уже скоро. Постарался изначально сделать так, как описали в статье Вы (идеи витают в воздухе?)): малые тейки, достаточно редкие убытки (в серии складываются нечасто), снижение плеча при статистическом нарастании прибыли, ну и сам принцип мартина, наконец.

Уверен, если этот счет проберется в топ Рейтинга (50 или 20, не важно!), это будет хорошим сигналом к изменению рейтинговой политики компании.

 

Касательно вопросов, заданных Вами про О. и К. - также очень полезно, мне сформулировать столь грамотно было бы сложно)

Самое интересное - выставление оферты, близкой к нулю, на первых 3х месяцах без инвесторов, скажем. Если это действительно так, то это очень серьезная уязвимость. Про низкую оферту в конце дня, если О. считается по 23/24му суточному ролловеру - это, думаю, не вариант, скорее всего берется среднее по дню. Иначе это было бы неэффективностью вдвое серьезнее предыдущей.

Share this comment


Link to comment
Edward LeRoy

Posted

Хм, уважаемый ANS_FX утверждает (в той ветке, где Вы и спрашивали), что расчёт всей формулы производится после каждого ролловера, и я уверен, что так оно и есть на самом деле... Интересно, интересно. 

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

У меня сейчас некоторый сомнения, в том что и сейчас правильно пронимаю расчет прока даже без "О" ))

 

Раньше считал, что хоть ПРОК за каждый день и обновляется в этот же день каждый ролловер, но он пересчитывается каждый раз по последнему на данный момент ролловеру и считается как произведение итоговых P,R, O и K, т.е. PROK= P*R*O*K. Так как в справке фигурируют дневные показатели:

  • P — показатель дневной доходности;
  • R — показатель дневного используемого плеча;
  • O — показатель привлекательности оферты для инвестора;
  • K — коэффициент, повышающий дневную эффективность по сравнению с предшествующей аналогичной эффективностью

 

 

Сейчас понимаю, что ничего не понимаю, т.к. реальные модули эффективности в рейтинге слишком большие получаются, в то время как по этой формуле они должны быть ниже, поэтому каждый дневной прок может считаться и как сумма произведений P,R,O,K за каждый час т.е PROK = P0*R0*O0*K0 + P1*R1*O1*K1+ ... + P23*R23*O23*K23 и как произведение сумм за каждый час PROK = (P0+P1+ ... +P23) * (R0+R1+...+R23) * (O0+O1+...+O23 ) * (K0+K1+...K23)  и  как что угодно еще, например по наибольшему ИКП за день или худшей или лучшей оферте. А это все дает разные итоговые результаты. 

 

В пользу данной версии говорит то, что мартин в момент нахождения в кочерге в 50% (но еще в плюсовой доходности) за день потерял около 600 000 единиц эффективности. http://alpari.com/ru/investor/pamm/329678/#pamm-leverage  . Спустившись за день со второго места на эффективность в -500000

 

Поэтому, пока единственное, про что можно сказать, что оно дает конкретное конкурентное преимущество, это низкое ИКП. Т.к. высокие плечи дают десятикратный вес отрицательным "P" и сильно занижают положительные "P" (вторая таблица), за счет более высокого в убытке  и низкого в прибыли "R". Но опять же, пока даже не совсем ясно как считается ИКП в дневном ПРОКе.  

 

Т.е. здесь даже не мартины рулят, а торговля с низким плечом, т.е. на памме можно держать вечную позицию минимальным лотом и у него практически гарантированно каждый ролловер будет расти эффективность, за счет мизерных отрицательных ПРОКов из за микроскопических отрицательных "P" (первая таблица), даже если счет будет в минусе. И стоит ему даже случайно вылезти в плюс, как он покажет всю свою накопленную положительную эффективность в рейтинге.

 

И это при том, что в рейтинге из 252 счетов положительную эффективность имеют всего 41 счет. Т.е. как-минимум 42е место обеспечено, при том что эффективность у такого памма будет постоянно даже в убыточные дни (при рассчете проков по каждому ролловеру) только расти.

 

Т.е. рейтинг больше заточен на ИКП.

Share this comment


Link to comment
Edward LeRoy

Posted

 

 

Сейчас понимаю, что ничего не понимаю, т.к. реальные модули эффективности в рейтинге слишком большие получаются

Если бы только это - взять да посмотреть, если значение эффективности на какой-то час больше высчитанного формулой в 24 раза, то ежечасно, если совпадает - ежесуточно. Явно не второй вариант.

Сейчас попробовал сам посчитать. Зашился почти сразу. Кажется мне, что формула не по логике

 

PROK = P0*R0*O0*K0 + P1*R1*O1*K1+ ... + P23*R23*O23*K23 и как произведение сумм за каждый час PROK = (P0+P1+ ... +P23) * (R0+R1+...+R23) * (O0+O1+...+O23 ) * (K0+K1+...K23)
работает, а понапихано между значениями еще несколько коэффициентов хитрых, заморских. Чтобы на трезвую голову не понять и не юзать как неэффективность)

 

Насчет ИКП в теории согласен. На него акцент. Но тогда получится, что если есть два счета, торгующие по одной стратегии, и на одном риск на сделку всего ставить 1%, а на втором 2%, то первый будет выше в рейтинге за счет более низкого ИКП. Пробовал это играть простым уменьшением риска и, соответственно, ИКП. Движение в Рейтинге замораживалось. Восстанавливал прежнюю нагрузку - снова поднимался.

 

Разговаривал как-то долго с тех.поддержкой про формулу Рейтинга, получал самые общие ответы. Под конец сказали что-то вроде "Мы не компетентны в этом вопросе, это знает только тот, кто писал под Рейтинг программу" (не дословно, но близко по смыслу).

Так что вполне может быть, что дело не в одном только алгоритме применения формулы, а во всяких программных заскоках.

Share this comment


Link to comment
Edward LeRoy

Posted

По крайней мере, это может объяснить математические несостыковки.

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

...

Насчет ИКП в теории согласен. На него акцент. Но тогда получится, что если есть два счета, торгующие по одной стратегии, и на одном риск на сделку всего ставить 1%, а на втором 2%, то первый будет выше в рейтинге за счет более низкого ИКП. Пробовал это играть простым уменьшением риска и, соответственно, ИКП. Движение в Рейтинге замораживалось. Восстанавливал прежнюю нагрузку - снова поднимался.

...

 

Да, вы правы. Снижение рисков в виде снижения ИКП, когда оно итак низкое, просто замедляет движение эффективности. 

 

Первая таблица в блоге была неправильной, мелкие доходности не дают перевеса в в модуле "P" по сравнению с такими же мелкими убытками.

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

Если бы только это - взять да посмотреть, если значение эффективности на какой-то час больше высчитанного формулой в 24 раза, то ежечасно, если совпадает - ежесуточно. Явно не второй вариант.

Сейчас попробовал сам посчитать. Зашился почти сразу. Кажется мне, что формула не по логике

 

работает, а понапихано между значениями еще несколько коэффициентов хитрых, заморских. Чтобы на трезвую голову не понять и не юзать как неэффективность)

 

...

Разговаривал как-то долго с тех.поддержкой про формулу Рейтинга, получал самые общие ответы. Под конец сказали что-то вроде "Мы не компетентны в этом вопросе, это знает только тот, кто писал под Рейтинг программу" (не дословно, но близко по смыслу).

Так что вполне может быть, что дело не в одном только алгоритме применения формулы, а во всяких программных заскоках.

 

Сейчас мне кажется, что из-за слишком мелких ПРОКов может использоваться какая-нибудь константа типа 1000, для уменьшения влияния округлений. Хотя это просто версия.

 

типа: Е= P*R*O*K*1000

и дальше уже: Эффективность = Σ E

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

Исправление к первой таблице:
 
По подсказке ANS_FX 
 
http://forum.alpari.com/index.php?/topic/44762-obsuzhdenie-pamm-schetov-i-upravliaiuschikh/page-1655
 
Исправленная версия будет выглядеть так:
 

558a9c42b60bd_q123.jpg
 
 
Поэтому логика моих выводов о росте эффективности при торговле наугад с минимальными плечами ломается ))
Остаются просто интрадей мартины.

Share this comment


Link to comment
Edward LeRoy

Posted

Ну и чёрт с ней, с торговлей наугад))

За новую табличку спасибо. И Вам, и ANS_FX. Только знать бы теперь, что с ней такой делать)

 

Интрадей мартины удовлетворяют всем Вашим оставшимся в силе положениям. Интересно другое: что не-мартиновое будет похоже на них по эффекту? Чтобы простор для маневра иметь... Скальпирование мин.лотом с остановкой торговли при первом же перекрытии плюсом минуса, торговать с открытия Европы до середины Америки примерно, чтобы успеть закрыть день в нашем часовом поясе? Ничего другого в голову не лезет.

Разве что если важно именно день заканчивать в плюсе, не важно, закрывались ли при этом сделки, может еще локирование помочь: набросить сетку отложек, чтоб если к полуночи убыток, локироваться до появления плюса. На след.день закрыть и с утра заново, повышая на этот день лотность новых ордеров. Получится внутри дня локирование, между днями - мартин. Соответственно вырастет прочность и количество колен.

 

Хотя ересь иерихонская выходит все равно...)

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

Ну и чёрт с ней, с торговлей наугад))

За новую табличку спасибо. И Вам, и ANS_FX. Только знать бы теперь, что с ней такой делать)

 

Интрадей мартины удовлетворяют всем Вашим оставшимся в силе положениям. Интересно другое: что не-мартиновое будет похоже на них по эффекту? Чтобы простор для маневра иметь... Скальпирование мин.лотом с остановкой торговли при первом же перекрытии плюсом минуса, торговать с открытия Европы до середины Америки примерно, чтобы успеть закрыть день в нашем часовом поясе? Ничего другого в голову не лезет.

Разве что если важно именно день заканчивать в плюсе, не важно, закрывались ли при этом сделки, может еще локирование помочь: набросить сетку отложек, чтоб если к полуночи убыток, локироваться до появления плюса. На след.день закрыть и с утра заново, повышая на этот день лотность новых ордеров. Получится внутри дня локирование, между днями - мартин. Соответственно вырастет прочность и количество колен.

 

Хотя ересь иерихонская выходит все равно...)

 

К сожалению, пока аналогов интрадей мартинов для рейтинга нет )) 

 

Нельзя дни закрывать в убытке, иначе придется по эффективности их отбивать большей доходностью, чем требуется для отбития самой доходности))

 

Вот еще таблица:

 

558aab5342349_q1234.jpg

 

Даны гипотетические дневные убытки (второй столбец) и прибыли (первый столбец), которые взаимно покрываются, т.е. дают нулевую доходность. Но показатель дневной доходности  "P" в минусе. И чем больше волатильность, тем сильнее падает "P".

 

К тому же, в убыточные дни "R" дает слишком большой вес минусам по эффективности.

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

Т.е. для рейтинга придется перед началом торговли определиться, консерватив или жесткий интрадей мартин.

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

 

С ПРОКами хоть какая-то определенность появилась.

 

E = P * R * O * K * 100000

 

Значение эффективности умножается для удобства на 100 000. На порядок ПАММ-счетов это не влияет, а для восприятия чисел проще. В целом Ваш расчёт верен.

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

Закину пока сюда, чтоб самому не забыть:

 

Уважаемая администрация,
 
Приведите, пожалуйста, расчет эффективности за вчерашний день (около -750 000) 23/06/2015 счета Плюсик №329678 http://alpari.com/ru/investor/pamm/329678/#pamm-chart-return
 
Спасибо.

Прилагаю данные эффективности по дням.

[В оригинале поста эксель файл с официальной эффективностью]
 
Далее расчет PROKа по тому счету за 23.06.2015 по состоянию на 24.06.2015
по формуле E=P*R*O*K

На сегодня за 23.06.2015 у меня получается:
D= (-0,4567) по вкладке декларация нарушение 23.06.2015 или (-0,45678) если точнее
макс ИКП = 197,09 по вкладке декларация нарушение 23.06.2015
 
P= (-10/3)*LOG10(1-3*(-0,4567)/(1+(-0,4567))) = -1,822867853
 
R= МАКС(1;15*(1-1000/(197,09^(3/2)+1000))) = 11,01796883
 
O+ =(1*(100-40))/(100*1,66)= 0,361445783
O- = 0,361445783*(1,2-0,1*0,361445783^2)= 0,429012902
 
K= МАКС(0,25;0,9961352^2)= 0,992285337
 
PROK=(-1,822867853)*11,01796883*0,429012902* 0,992285337 = -8,549951515
 
Т.е. эффективность за тот день сейчас, вроде, должна составлять (-8,55...) с любыми округлениями и погрешностями там никак не может быть ( -858 325,49 )
В другие дни, скорее всего, также. Рейтинг не совсем по справке рассчитывается.
 
п.с. все формулы можно с первым "=" скопипастить в эксель, чтоб проверить проще было.
 
 
если K= МАКС(0,25;0,9961352^1)= 0,9961352
 
, то PROK=( -1,822867853)*11,01796883*0,429012902*0,9961352 = -8,583123571
 
тогда что-то похожее, но в 100000 раз меньше


Значение эффективности умножается для удобства на 100 000. На порядок ПАММ-счетов это не влияет, а для восприятия чисел проще. В целом Ваш расчёт верен.

 
Прикрепляю файл с проверкой официальной эффективности по счету, о котором тогда шла речь
 
(во вложенном файле переделанный исходный файл "Эффективность" [добавлен официальный файл "Торговля" по тому счету и проведена проверка официальной эффективности] 

)
 
 
Т.е. E=P*R*O*K*100000= (-1,822867853)*11,01796883*0,429012902*0,9961352*100000=(-858212,3571)
официально (-858325,49), т.е. расхождение 0,00153008%  можно списать на погрешность, т.к., вероятно, для проверки использовались более округленные исходные данные чем те, которыми располагает сервер.
 
Но чем дальше в прошлое, тем больше "Расхождение модулей официальной и проверочной эффективности", пока не знаю с чем это может быть связано, т.е. рост расхождения.  [ По данному счету "E" за 123й день в прошлое (02.01.2015) погрешность доходит до 17%. по состоянию на 24.06.2015 ]

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

Сегодня задался интересным вопросом. Даже не знаю имеет ли он практическое значение или из области философии.

 

Допустим, имеется единственный рейтинг без вариантов.

Допустим, он достаточно надежно раздает топовые места надежным счетам.

Допустим, основной параметр там будет "эффективность" по какой-либо другой формуле.

Допустим, на старте эффективность имеет значение 0.

Допустим эфективность не считается относительно каких-либо бенчмарков, индексов, а учитывает только показатели самого памм-счета.

 

Но допустимо ли для такого рейтинга присваивать отрицательную эффективность счету находящемуся на очередном хае и вне рынка, т.е. без открытых позиций?

Т.е. допустимо ли оценивать счет с новым зафиксированным хаем доходности ниже чем счет без движения отсутствие счета вообще?

Share this comment


Link to comment
Edward LeRoy

Posted

 

 

  Но допустимо ли для такого рейтинга присваивать отрицательную эффективность счету находящемуся на очередном хае и вне рынка, т.е. без открытых позиций? Т.е. допустимо ли оценивать счет с новым зафиксированным хаем доходности ниже чем счет без движения отсутствие счета вообще?

 

Естественно, нет. В действующем Рейтинге только 41 первых счетов имеют положительную эффективность. 2534 других публичных ПАММов, логично, имеют отрицательную эффективность. Значит ли это, что у 98,4% всех счетов отрицательное МО, не просчитанная логистика и вообще такой мрак, что хоть вешайся?..)

Так что Ваш вопрос очень актуален...

 

У меня другой философский вопрос возник...) Однажды на одном моем только что открытом счету была заключена первая сделка. Первые два часа она находилась в плюсе. И в течение этого времени показатели счета были такими: Макс.Относ.Убыток = 0, Макс.Дневной Убыток = 0, Волатильность Дневной Доходности = 0,12, Фактор Восстановления (!) = 102. Интересно, если бы я в этот момент закрыл сделку и просто подождал 3 месяца - оказался бы я заветном списке "41 положительно эффективных ПАММов"?;)

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

Счет с единственным торговым днем и, если этот день закрыт в плюс, будет иметь положительную эффективность при текущей формуле.
 
Кстати, сейчас глянул рейтинг "Полный список". Сделал сортировку по "Эффективности". 
 
Что там видно:
 
1. Мартин  "Silent money" 2 мес 28 дней. Через пару дней, если ничего катастрофичного не произойдет должен будет появиться в основном рейтинге в районе 6 места http://alpari.com/ru/investor/pamm/337111/#pamm-leverage
 
2. Частичный мартин "Mozart". Должен бы уже сейчас быть на 2 месте основного рейтинга, но управляющий почему-то не хочет пополнять КУ до 3000, хотя сейчас 2000 (наверное, пока не знает насколько он эффективен. у мартина ведь каждый день на счету, надо пользоваться).  http://alpari.com/ru/investor/pamm/331274/#pamm-leverage

3. Счет "EuroMonday". На первый взгляд, вроде, неплохой счет. Непонятно почему управляющий не поднимает КУ для попадания на 2е место основного рейтинга, если Моцарт его не займет (тоже, наверное, не догадывается о своей эффективности). http://alpari.com/ru/investor/pamm/329395/#pamm-leverage
 
55a4973ce6a0d_reitAll_alp_2015_07_14_001

Share this comment


Link to comment

 

 

. Счет "EuroMonday". На первый взгляд, вроде, неплохой счет. Непонятно почему управляющий не поднимает КУ для попадания на 2е место основного рейтинга, если Моцарт его не займет (тоже, наверное, не догадывается о своей эффективности). http://alpari.com.../#pamm-leverage

 

Думаю причина банальная. Нет денег для поднятия КУ. Нужен рейтинг для таких счетов. )

Share this comment


Link to comment
kopilka-ok

Posted

рейтинг помогает набирать инвесторов?

т.е. на какого инвестора расчитана политика рейтингов?

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

рейтинг помогает набирать инвесторов?

т.е. на какого инвестора расчитана политика рейтингов?

 

Рейтинг очень помогает набирать инвесторов.

Некоторые говорят, что текущий рейтинг по ошибке или преднамеренно рассчитан на лохов. В основном, я бы с этим согласился. Т.е. вполне возможно, что он на них и не рассчитан, а служит индикатором по дневным зафиксированным результатам и уровню оферты для 10$ инвестиций. Но так получается что все счета получающие наивысшие баллы по этому индикатору, с первых дней получения такого статуса начинают заливать инвестициями.

Share this comment


Link to comment
Renepjd

Posted

2. Частичный мартин "Mozart". Должен бы уже сейчас быть на 2 месте основного рейтинга, но управляющий почему-то не хочет пополнять КУ до 3000, хотя сейчас 2000 (наверное, пока не знает насколько он эффективен. у мартина ведь каждый день на счету, надо пользоваться). http://alpari.com.../#pamm-leverageА

 

Моцарт уже слился

 

Share this comment


Link to comment
sivanik

Posted

 

Сейчас не совсем понятно, по какому "О" считаются ПРОКи. По активному на момент расчета каждого конкретного ПРОКа или только по активному в данный момент (в момент просмотра рейтинга). Судя по формуле, скорее всего, по первому варианту, но, по моему, логичней было бы по второму.

 

Задал соответствующие вопросы в "вопросах по памм-счетам". Как будет ответ, появится отправная точка для дальнейшего анализа расчета рейтинга.

 

 

 

Интересно какой умник решил, что эффективность зависит от ВУ? спасибо что просветили, я даже в мыслях себе не мог представить такую глупость!

Share this comment


Link to comment
sivanik

Posted

рейтинг помогает набирать инвесторов?

т.е. на какого инвестора расчитана политика рейтингов?

На лохов

Share this comment


Link to comment
sivanik

Posted

Расчет рейтинга без учета просадки это нонсенс! Что касаемо СДД (среднедневная доходность) нужно учитывать именно ее а не общую доходность, при этом обязательно учитывать отклонение от средней (максимальная прибыль за день и максимальный убыток) чем выше отклонение, тем хуже.

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×