Jump to content

Блог ГлавРыбы

  • entries
    3
  • comments
    81
  • views
    39,133

Классический Мартингейл в Практике на FOREX

Когда применяешь Мартингейл ты правильный или неправильный трейдер? – в одном этом вопросе заключены сразу несколько причин начать очередную форумную священную битву.

__Если с определением правильности трейдера все понятно: "правильный" – это тот трейдер, который приносит прибыл себе и Инвесторам, "неправильный" же его противоположность; то с термином "Мартингейл" на форуме явная путаница, особенно это заметно в ветке Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих. Модератор форума предложил перейти от слов к делу – почему нет?

__Ниже я расскажу что же такое "Мартингейл", используя доступные для понимания простым смертным обычные русские слова (может чуть-чуть нерусских слов тоже будет).

__

Классический Мартингейл

Обратимся к Википедии:

"Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх."

__

__То есть в классическом понимании "Мартингейл" – это система управления ставками или, говоря языком финансовых рынков, система Управления Капиталом или Мани Менеджмент или Money Management, сокращенно ММ.

__ММ говорит нам, какой частью средств мы будем торговать/рисковать в каждой Cделке.

__Здесь внимательный читатель должен задаться вопросом:"А откуда же тогда берутся Сделки?" – так вот сделки рождает Торговая Система, сокращенно ТС.

__

Следствие 1.

Мартингейл – это не ТС и не азартная игра, а это всего лишь ММ для ТС. Поэтому анализировать преимущества и недостатки Мартингейла без рассмотрения конкретной Торговой Системы не имеет никакого смысла.

__

Идем далее по Вики. Суть классического Мартингейла заключается в следующем:

  • Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
  • После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
  • В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.

__

Следствие 2.

Классический Мартингейл не дает никакого преимущества для ТС.

Следовательно Мартингейл не сделает убыточную ТС прибыльной, и наоборот никак не может сделать прибыльную ТС убыточной – это ОЧЕНЬ важно.

__

Следствие 3.

Мартингейл лишь изменяет распределение сделок ТС ("перераспределяет свой выигрыш"). Данное утверждение легко проверяется методом Монте-Карло.

__

__В Мартингейле используется тактика добавления к убыточной позиции. Добавление к убыточной позиции является ни чем иным как Усреднением. Усреднение – это более широкое понятие.

__

Следствие 4.

Мартингейл является частным случаем Усреднения с четкими правилами входа и выхода.

__

Итак, подведем итоги:

  1. Мартингейл – это не торговая система, это система Управления Капиталом или ММ.
  2. Мартингейл не дает никакого торгового преимущества Торговой Системе.
  3. Мартингейл меняет распределение сделок ТС таким образом, что система получает множество идущих подряд профитных серий до тех пор, пока для очередной ставки/сделки не останется средств и в результате убытка наступит 100% потеря капитала. Если Капитал бесконечен, то такой ситуации никогда не возникнет.
  4. Мартингейл – это частный случай Усреднения.

__

Практика применения мартингейла на FOREX

Результаты применения Мартингейла для ТС без преимущества в среднем обычно печальны, полный слив наступает достаточно быстро по следующим причинам:

__1) из-за меньшей вероятности брать профит не используя увеличения ставки;

__2) из-за больших убытков базовой ТС.

А предел увеличения ставки, как я писал выше, ограничен капиталом игрока/трейдера.

__

__Если же ставить Мартингейл поверх подходящей прибыльной ТС, то мы получим перераспределение количества и размера прибылей/убытков с сохранением прибыльности ТС – "Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу."

__Чем более прибыльна ТС, тем дольше не будет наступать слив.

__

__К слову, кроме самой прибыльности ТС существует еще ряд критериев, которые будут дальше отодвигать слив, например, максимальное количество идущих подряд убыточных сделок, которое в свою очередь зависит от других параметров системы, например, таких как %выигрышей. Но для простоты я опустили этот момент и допустил, что все прибыльные ТС под мартингейл имеют подходящие характеристики.

__Убыточные ТС с небольшим количеством подряд идущих убыточных сделок и высоким %выигрышей будут проигрывать по "живучести" прибыльными ТС с аналогичными характеристиками.

__В общем случае для Мартингейла идеально подходят часто-торгующие прибыльные ТС с высоким %выигрыша, малой целью по профиту и малым количеством подряд идущих больших убытков.

__

Варианты применения Мартингейла в торговле на ФОРЕКСе

Существует 2 основных варианта, различных вариаций которых может быть очень много.

__

Вариант №1. Полностью повторяет Классический Мартингейл.

__1. Выбираем стартовый лот.

__2. Проигрышная сделка полностью закрывается по стопу ТС. Новая сделка открывается по ТС таким лотом, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии и получить сверху небольшую прибыль.

__3. В случае выигрыша серия оканчивается и происходит возврат к стартовому лоту.

__

Вариант №2. Это применение Мартингейла непосредственно исходя из специфики рынка ФОРЕКС.

__Для экономии на спреде и более быстрого выхода из просадки (не дожидаясь следующей сделки по ТС) мы не будем закрывать убыточную сделку. В случае просадки, мы откроем еще одну сделку бОльшим лотом и передвинем тейк-профит по серии таким образом, чтобы суммарный профит по всем открытым сделкам в серии покрыл наши убытки и дал небольшую прибыль.

__

Зачем ставить поверх прибыльной ТС мартингейл?

__Если условия торговли позволяют пользоваться большим плечом (т.е. большим капиталом), то почему бы не сделать каждую сделку в своей торговле прибыльной? В качестве расплаты за это будет возможный слив 100% средств, может сейчас, может через 10 лет, а может через 20. В конце концов мы все умрем((((

__При верной связке: прибыльная ТС+Мартингейл – вероятность слива может быть вообще равна внезапному удару кирпича по голове с крыши дома.

__

Диверсифицированный портфель систем с мартингейлом

__Диверсификация в рамках ТС – отсутствие у ТС систематического пересечения сделок по времени, направлению и валютной паре с другими ТС.

__Использование диверсификации значительно уменьшает риски одновременного слива систем и, соответственно, потери всех вложенных в торговлю средств.

__Вкладывание средств в счета, на которых торгуется одна и та же ТС, но с разным уровнем риска – не является диверсификацией!

__Если уж вы решились вкладывать свои средства в ТС, которые используют мартингейл, то для сохранения средств необходимо их диверсифицировать.

 

 

Source: Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

  • Thanks 7


42 Comments


Recommended Comments



Michail M

Posted

Первый ответ пропал куда-то пишу коротко:

1. Не мартингейл частный случай усреднения на убыток а наоборот, усреднение - частный случай мартингейла.

 

2. Мартингейл может слить профитную ТС в случае длительной серии убытка если управляющий не остановит своевременно наращивание объема.  А при постоянном лоте ТС могла бы и выжить.

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Первый ответ пропал куда-то пишу коротко:

1. Не мартингейл частный случай усреднения на убыток а наоборот, усреднение - частный случай мартингейла.

 

На чем основано ваше утверждение? Для меня очевидно обратное.

 

2. Мартингейл может слить профитную ТС в случае длительной серии убытка если управляющий не остановит своевременно наращивание объема.  А при постоянном лоте ТС могла бы и выжить.

Я и без вас это прекрасно знаю.

Где в моей статье написано что-то против?

Share this comment


Link to comment
Michail M

Posted

Следствие 2. Следовательно Мартингейл не сделает убыточную ТС прибыльной, и наоборот никак не может сделать прибыльную ТС убыточной – это ОЧЕНЬ важно.

 

П.С.  Я только что опроверг это утверждение.  Мартингейл МОЖЕТ погубить рабочую ТС при неверном применении.

  • Thanks 2

Share this comment


Link to comment
Michail M

Posted

Усреднение - открытие новых сделок В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ что убыточная с увеличением объема.

 

Классический мартингейл - открытие сделок В ЛЮБЫХ ТОЧКАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ с увеличением объема для покрытия убытка.

 

Вы сами не видите что первое - частный случай второго?

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Это вам кажется, что вы опровергли.

Мартингейл не может погубить ТС. Он всего лишь изменит распределение сделок ТС.

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Усреднение - открытие новых сделок В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ что убыточная с увеличением объема.

 

Классический мартингейл - открытие сделок В ЛЮБЫХ ТОЧКАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ с увеличением объема для покрытия убытка.

 

Вы сами не видите что первое - частный случай второго?

Это вы из головы взяли?

Ну, в вашей голове информация отличается от информации в моей голове.

  • Downvote 1

Share this comment


Link to comment
Michail M

Posted

Если мартингейл погубил счет, на котором торгует система я считаю что это равно "погубил систему".

А вообще - если Вы хотите умного разговора по существу - надо внимательнее вникать в возражения.  

Я Вам привел два совершенно очевидных любому третьему лицу возражения - а Вы отмахнулись.  Уверен, по этим двум пунктам любой третий признает мою правоту.

  • Thanks 2
  • Downvote 1

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Если мартингейл погубил счет, на котором торгует система я считаю что это равно "погубил систему".

Считайте, ваши заблуждения это только ваши заблуждения.

 

А вообще - если Вы хотите умного разговора по существу - надо внимательнее вникать в возражения. 

"Умного" разговора не хочу, хочу конструктивного разговора.

Что "надо" а что "не надо" я сам решу без вашей помощи.

И я стараюсь всегда "внимательно" читать, видимо, в отличии от вас.

 

Я Вам привел два совершенно очевидных любому третьему лицу возражения - а Вы отмахнулись.  Уверен, по этим двум пунктам любой третий признает мою правоту.

Мне они не очевидны, напротив, ваши сообщения показывают, что вы невнимательно прочитали мою статью.

Если ваша цель, чтобы я признал вашу правоту - давайте факты и чем они подтверждены.

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Усреднение - открытие новых сделок В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ что убыточная с увеличением объема.

 

Классический мартингейл - открытие сделок В ЛЮБЫХ ТОЧКАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ с увеличением объема для покрытия убытка.

 

Вы сами не видите что первое - частный случай второго?

Усреднение - это широкое понятие. Усреднение - это добавление к убыточной позиции, все остальное вода. Слово ДОБАВЛЕНИЕ значит, что позиция добавляется в том же направлении. Объем не имеет значения, добавив к позиции хоть копейку, уже происходит усреднение. Тактики "усреднения" и прочая отсебятина в интернете не имеет ни какого отношения к этому базовому понятию.

 

Классический Мартингейл ничего не говорит про направление, а тем более про точки, это вообще ММ для азартных игр. Но обычно, для игры выбирается одно "направление", например, ставиться все время на красное внутри серии, или на орла.

 

Классический Мартингейл внутри серии использует добавление к убыточной позиции, направление при этом не важно, не применимо понятие направление к нему, это отсебятина.Мартингейл - это законченная тактика ММ, которая отвечает на вопросы по лоту в каждой сделке и цели. Усреднение - это повторюсь ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ.

 

Поэтому первое - не частный случай второго.

 

Мартингейл не может сделать убыточной прибыльную ТС без ММ. Простой пример, берем прибыльную ТС без ММ в пунктах. Ставим ее с ММ постоянным очень огромным лотом на счет и сливаем в первой сделке. Стала ли от того что мы слили счет с таким ММ наша ТС неприбыльной? Конечно же нет. Так же и с Мартингейлом.

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

Мартингейл лишь изменяет распределение сделок ТС

 

Следовательно Мартингейл не сделает убыточную ТС прибыльной, и наоборот никак не может сделать прибыльную ТС убыточной

Это если убытки режутся и следующие по ТС сделки открываются большим лотом. (например если по ТС стопы 50-100 пунктов и убытки режутся на этих уровнях). Да и там МО может поменяться не самым лучшим образом из-за роста рисков(плеч)

 

Если же для той же ТС системные убытки не режутся на 50-100 пунктов, а идет усреднение на дальнейшем походе цены против сделок, то и все МО меняется на "внесистемных" точках входа  (усреднениях), не говоря уже о плечах.

 

Другое дело если ТС и мартин проектировались и тестировались как единое целое, т.е как одна ТС, т.е. когда мартин не ММ а часть ТС (независимо от того идет ли увеличение лота после фиксации убытков или усреднения на плавающих убытках), тогда, честно говоря,  хз как это назвать. Но, может быть, это лучше.

Share this comment


Link to comment
BlackSteel

Posted

Я думаю, основная проблема усреднения, что его пытаются прикручивать к стратегиям для улучшения их показателей, если же

писать стратегию под усреднение, можно достичь гораздо лучшие результаты.

У существующих реализаций много недостатков, некоторые из них можно устранить.

Я с удовольствием пообщался бы о теории и практике усреднения, но не готов участвовать в холиваре. Если кому интересен формат обмена идеями и опытом, а не битвы мартингейла и классики, велкам.

Share this comment


Link to comment
Michail M

Posted

Как это возможно "добавление к убыточной позиции. Направление не важно"?   То есть у Вас открыта позиция на покупку и Вы к ней добавляете позицию на продажу не закрывая покупку?  И что это будет?

 

Классический мартин: Вы закрываете убыточную сделку - и открываете в новый момент времени по сигналу ТС сделку в сторону указанную ТС независимо от того в какую сторону была предыдущая сделка.

 

Усреднение при убытке: Не закрывая убыточную сделку Вы пытаетесь ее вывести в плюс добавляя позицию В ТУ ЖЕ СТОРОНУ пока цена не даст Вам закрыть ОБЕ ПОЗЫ ( иди больше) с общим профитом.

 

Второе - частный случай первого, потому что первым способом можно реализовать второе. А вот вторым способом случай переворота не реализуешь.

Share this comment


Link to comment
Michail M

Posted

Да, неправильным объемом входа можно погубить профитную ТС - раз счет слили, значит и систему погубили.    Завышенный лот постоянный - можно считать частным случаем мартингейла, только очень идиотским частным случаем.

 

Вообще, конечно, рассматривать ТС отдельно от ММ можно только имея некоторую глубину воображения и некоторое взаимное доверие собеседников.  В противном случае - в жестком диалоге - можно говорить только о ТС и ММ неразрывно связанных.

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Следовательно Мартингейл не сделает убыточную ТС прибыльной, и наоборот никак не может сделать прибыльную ТС убыточной

Это если убытки режутся и следующие по ТС сделки открываются большим лотом. (например если по ТС стопы 50-100 пунктов и убытки режутся на этих уровнях). Да и там МО может поменяться не самым лучшим образом из-за роста рисков(плеч)

 

Если же для той же ТС системные убытки не режутся на 50-100 пунктов, а идет усреднение на дальнейшем походе цены против сделок, то и все МО меняется на "внесистемных" точках входа  (усреднениях), не говоря уже о плечах.

 

Другое дело если ТС и мартин проектировались и тестировались как единое целое, т.е как одна ТС, т.е. когда мартин не ММ а часть ТС (независимо от того идет ли увеличение лота после фиксации убытков или усреднения на плавающих убытках), тогда, честно говоря,  хз как это назвать. Но, может быть, это лучше.

 

 

Еще раз попытаюсь объяснить. У нас есть некая базовая прибыльная ТС, торгующая постоянным лотом без плеча. Прибыльная - значит общая прибыль по ней больше общих убытков, для оценки подойдет ПрофитФактор>1.

Если мы поверх нее поставим ММ в виде Мартингейла с любой агрессивностью, то нам на конкретном счете, где торгуется эта прибыльная ТС может не "повезти" и мы сольем все сразу. Может "повезти" и мы не сольем вообще никогда. В среднем же счета будут в прибыли, т.к. ТС сама по себе прибыльна без ММ. Чем выше прибыльность ТС и чем она более подходящая, тем менее вероятен слив счета. Легко доказывается Монте-Карло.

 

ТС всегда лучше тестировать отдельно от ММ, а потом уже применять к ней нужный ММ.

Share this comment


Link to comment
Michail M

Posted

Если комплект ( ТС + ММ) слил счет, то этот комплект является убыточным.   Этот комплект и следует называть ТС ( с учетом используемого ММ).

 

Да, изменением ММ не сделать из убыточной ТС прибыльного комплекта ( ТС + ММ) на длительной дистанции ( 3 года и более) ( но на короткой дистанции - можно.

 

Но неправильным подбором ММ можно из профитной ТС сделать убыточный комплект ( ТС + ММ).

 

Так - понятно?

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Как это возможно "добавление к убыточной позиции. Направление не важно"?   То есть у Вас открыта позиция на покупку и Вы к ней добавляете позицию на продажу не закрывая покупку?  И что это будет?

 

Классический мартин: Вы закрываете убыточную сделку - и открываете в новый момент времени по сигналу ТС сделку в сторону указанную ТС независимо от того в какую сторону была предыдущая сделка.

 

Усреднение при убытке: Не закрывая убыточную сделку Вы пытаетесь ее вывести в плюс добавляя позицию В ТУ ЖЕ СТОРОНУ пока цена не даст Вам закрыть ОБЕ ПОЗЫ ( иди больше) с общим профитом.

 

Второе - частный случай первого, потому что первым способом можно реализовать второе. А вот вторым способом случай переворота не реализуешь.

1. Например кидаем монетку, там вообще нет бай селл, там другие критерии. Если мы в убытке(=убыточной позе) - то допустим, в следующем броске входим удвоенной ставкой. Нет в мартине направления бай селл.

2. Да, этот вариант есть в статье см.  применение.

3. Вы описываете конкретную тактику ММ, по сути тот же мартингейл, только более подходящий к Форексу, серия усреднений в этой тактике будет то же самое что серия бросков/ставок в Мартинегейле. Можете назвать эту тактику как угодно, к базовому понятию Усреднения она не имеет отношения. Усреднение не говорит где выходить, с профитом или без. Усреднение может использоваться с прибыльными ТС, позиции при этом могут закрываться с убытком по правилам ТС.

Share this comment


Link to comment
Michail M

Posted

В мартине нет бай или селл, точно. А в усреднении на убыток - есть. Потому и является усреднение частным случаем мартина, а не наоборот.

 

А Вы свою систему тестировали без усреднения?  И как результат?

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Если комплект ( ТС + ММ) слил счет, то этот комплект является убыточным.   Этот комплект и следует называть ТС ( с учетом используемого ММ).

 

Да, изменением ММ не сделать из убыточной ТС прибыльного комплекта ( ТС + ММ) на длительной дистанции ( 3 года и более) ( но на короткой дистанции - можно.

 

Но неправильным подбором ММ можно из профитной ТС сделать убыточный комплект ( ТС + ММ).

 

Так - понятно?

 

1. Нет не является, комплекту могло просто не повезти и прилетел черный лебедь. На другом счете или паре такой комплект допустим принес бы прибыль.

2. Согласен. Но верно и обратное утверждение. Прибыльную ТС изменениями ММ не сделать убыточной.

3. Можно в конкретном случае, но это будет всего лишь один семпл из выборки.

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

В мартине нет бай или селл, точно. А в усреднении на убыток - есть. Потому и является усреднение частным случаем мартина, а не наоборот.

 

А Вы свою систему тестировали без усреднения?  И как результат?

Вот видите, "усреднение на убыток" - это Ваша тактика, я такими понятиями не оперирую. У меня есть 3 основных класса основных ММ: Постоянный лот, Усреднение и  Доливки(пирамидинг). Ваша тактика "усреднение на убыток" это конкретный случай Усреднения, как и Мартингейл.

 

Свои системы я сначала тестирую без ММ, а потом уже ставлю его сверху. Результаты хорошие тьфу тьфу тьфу.

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

Еще раз попытаюсь объяснить. У нас есть некая базовая прибыльная ТС, торгующая постоянным лотом без плеча. Прибыльная - значит общая прибыль по ней больше общих убытков, для оценки подойдет ПрофитФактор>1.

Если мы поверх нее поставим ММ в виде Мартингейла с любой агрессивностью, то нам на конкретном счете, где торгуется эта прибыльная ТС может не "повезти" и мы сольем все сразу. Может "повезти" и мы не сольем вообще никогда. В среднем же счета будут в прибыли, т.к. ТС сама по себе прибыльна без ММ. Чем выше прибыльность ТС и чем она более подходящая, тем менее вероятен слив счета. Легко доказывается Монте-Карло.

 

ТС всегда лучше тестировать отдельно от ММ, а потом уже применять к ней нужный ММ.

 

Мартин может не выдержать серию убытков в прибыльной ТС. Т.е. когда-нибудь он её и не выдержит, рано или поздно (как повезет), в то время как ТС, торгующая постоянным лотом без плеча, прошла бы её и вышла в плюс.

  • Thanks 2

Share this comment


Link to comment
Michail M

Posted

С чего Вы взяли что я использую усреднение на убыток?  Никогда не было этого.   А Вы усредняетесь на прибыли что ли?  Вот не знал....  ;)

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

Мартин может не выдержать серию убытков в прибыльной ТС. Т.е. когда-нибудь он её и не выдержит, рано или поздно (как повезет), в то время как ТС, торгующая постоянным лотом без плеча, прошла бы её и вышла в плюс.

Может не выдержать, а может выдержать. Вы поймите говорить об одном случае нет смысла. Нужно говорить о выборке. Так вот если мы возьмем прибыльные ТС и поверх накрутим мартин, часть из них выдержит, часть сольет, но в среднем все равно будет прибыль по всей выборке, т.к. сами ТС прибыльные и никакими ММ эту выборку не увести в отрицательную зону по профиту - не верите - тестируйте.

Share this comment


Link to comment
Michail M

Posted

Вот видите, "усреднение на убыток" - это Ваша тактика, я такими понятиями не оперирую. У меня есть 3 основных класса основных ММ: Постоянный лот, Усреднение и  Доливки(пирамидинг). Ваша тактика "усреднение на убыток" это конкретный случай Усреднения, как и Мартингейл.

 

Свои системы я сначала тестирую без ММ, а потом уже ставлю его сверху. Результаты хорошие тьфу тьфу тьфу.

 

По мониторингу Вашего счета по кнопке "Торговля" хорошо видно что ИНОГДА Вы используете добавление к убыточной позиции ( плечо растет примерно в два раза на плавающей просадке.   Это и есть УСРЕДНЕНИЕ НА УБЫТКЕ - как бы Вы это ни называли.

Share this comment


Link to comment
Michail M

Posted

Именно так действовал Пенсионер - и дождался "события".  

Share this comment


Link to comment
абыр валГ

Posted

С чего Вы взяли что я использую усреднение на убыток?  Никогда не было этого.   А Вы усредняетесь на прибыли что ли?  Вот не знал....   ;)

Вы сами выше дали это понятие в посте, если дали - значит используете как минимум в терминологии.

"Усреднение на прибыль" - это доливки(добавки, пирамидинг).

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×