Jump to content

LEROY.blog

  • entries
    7
  • comments
    25
  • views
    12,233

Сценарии Грааля Форекс. Часть 3. Рассуждения о мартингейле

Edward LeRoy

3,830 views

Сценарии Грааля Форекс

 

Часть 3. Who is Mr. Grail?

или Рассуждения о Мартингейле

 

 

 

 

Дикон играл в прежней манере. Он проиграл две партии, удвоил ставку и

опять вернул проигранное. Но Гриф был терпелив... Наконец произошло то, чего

он так долго ждал: Дикон проиграл подряд несколько партий. Он удвоил

ставку до четырех тысяч, потом до восьми - и проиграл опять, тогда он

предложил удвоить ставку до шестнадцати тысяч.

Гриф отрицательно покачал головой.

- Вы же не можете играть на такую сумму. Компания предоставила кредит

только на десять тысяч.

- Значит, вы не дадите мне отыграться? - хрипло спросил Дикон. -

Отобрали у меня восемь тысяч фунтов и бросаете карты? Надо дерзать!

Гриф, улыбаясь, покачал головой.

 

Джек Лондон

 

Предыдущие части статьи:

Сценарии Грааля. Часть 1, Секптическая

Сценарии Грааля. Часть 2, Оптимистическая

 

 

7. Мартингейл и его модификации

 

Метод мартингейла, представляющий собой удвоение после убытков и отсутствие стопов с надеждой на скорый откат цены, всегда был достаточно популярен. В казино. На бирже. В дружеской карточной игре. Да что там говорить, каждый второй начинающий трейдер изобретал такой велосипед, считал, что теперь он король мира, и терпел сокрушительное фиаско.

 

А методу этому не одна сотня лет - вспомним старую байку про царя, который хотел заплатить мудрецу, создателю шахмат. Награда состояла в том, что царь обещал удваивать количество зерна на каждой следующей клетке шахматной доски, начиная с 1 зёрнышка на первой клетке. Всего клеток, напомню, 64. В итоге оказалось, что если растопить все ледники мира, оросить этой водою земли и пустыни, столько зерна всё равно не собрать. Прошло много тысячелетий. Начинающие трейдеры до сих пор с трудом понимают, что больше 6-7 удвоений не выдержать практически ни одному депозиту.

 

Здесь мы не будем оговаривать общеизвестные факты. Резюмируем: в подавляющем большинстве классический мартингейл с удвоением сливает. Рано или поздно наступает сильное однонаправленное движение, и от депозита ничего не остаётся. Если попасть на благоприятный рынок, можно и удвоить, и утроить вложенные средства (советники ilan, PipStrider и др. с аргессивными настройками делают это за неделю). Но итог обычно один. Этим видом мартингейла нужно переболеть, чтобы убедиться: всё не так просто.

 

Получение частых мелких выигрышей ценой возможного крупного проигрыша чем-то похоже на кражу яблок из сада, который охраняется психом с гранатомётом. Стоит ли игра свеч? Любая сделка такого формата может 1) принести очередную маленькую прибыль (отлично!); 2) оказаться первой в череде неудачных сделок, способных обнулить депозит (печально!). А будущего мы не знаем. Из всех возможных вариантов сбудется самый скверный (закон Мёрфи).

 

Однако мартингейл - не просто свод правил, а целый раздел мани-менеджмента. Азартные игроки делали на нём хорошие деньги. Казино, чтобы обезопаситься от мартинбоев, ввело показатель "зеро". С тех пор любая попытка сыграть с удвоением получила отрицательное мат.ожидание. Что в бесконечной перспективе означает заработок казино.

 

Но вопрос: почему беспристрастная рулетка выработала метод борьбы именно с мартингейлом, а не с любой другой тактикой, одинаково применимой и на рынке, и в казино? Может, когда кто-то сливает, используя мартин, он просто "не умеет его готовить"?..

В таких случаях обычно парируют: роль "зеро" на форексе играет спред. Я отвечу: "зеро" всегда имеет 1/37 или 1/38 вероятности выпадения. Больше секторов на рулетке не бывает. На Форексе спред варьируется в ограниченных рамках (новостной фон не рассматриваем). При достаточно больших стопах и тейках спред размером в 10-15п не будет играть заметной роли.

Итак, если классический мартингейл опасен, то как вырвать акуле зубы?

 

 

 

Не рисковать всем депозитом

 

Главное, что надо уяснить - если череда негативных исходов рано или поздно убьёт депозит, нужно ограничить порог допустимой просадки в череде сделок. Риск в 100% может удлинить цепь, но более продуктивно будет заложить порог потерь, выше которого мы не пойдём: 10, 30 или 50%. Если Вы рискнёте половиной депо - половина, конечно, у Вас останется при любом раскладе. Но после первого "половинчатого" краха Вам понадобится сделать 100% на оставшиеся средства, чтобы просто вернуться на уровень безубыточности. Это легко? Нет. Значит, в одну цепь сделок целесообразно закладывать риск не более 15-20%, после чего фиксировать убыток. Мартингейл можно масштабировать - производить увеличение не внутри серии, а между сериями.

 

Отличным способом видится здесь торговать по своей стратегии, чётко зная, сколько на истории отрицательных дней-недель шло друг за другом. Если за 10 лет бэктестов самое плохое, что Вы видели - 5 недель убытков одна за другой, то с 3й или 4й недели пошагово увеличивайте объём сделок. В 95 случаях из 100 это улучшит Вашу статистику.

 

 

 

О видах мартингейла

 

Мягкий мартингейл подразумевает не удвоение лота каждый новый шаг, а умножение его на некий коэффициент от 1 до 2 (1,3, 1,5 и т.д.). Это помогает системе выдержать большую череду убыточных сделок. Более сложный вариант мартингейла - это использование не одного, а разных коэффициентов умножения в зависимости от торговой ситуации (1-1-1,2-1,5-1,9).

 

Реверсивный мартингейл - ещё одна интересная разновидность. Он представляет собой умножение лота до определённого момента, а потом такое же плавное его понижение. Пример: 1-2-4-8-4-2-1-1. Если Ваша стратегия редко даёт более 3-4 убыточных сделок подряд, обычное удвоение в начале цепочки позволит часто брать прибыль. На случай, если цена нарушила традицию и дала больше неблагоприятных исходов, понижение лота позволит фиксировать убыток, но делать это в меньших объёмах, чем при использовании классического ряда 1-2-4-8-16-34-64. Рано или поздно цена доберётся до последнего шага. И пусть лучше там будет лот, с которого цепь начиналась.

Естественно, диапазон реверса в этом виде мартингейла можно легко подстроить под себя, исходя из статистических данных. Если же воспользоваться преимуществами мягкого мартингейла и совместить с реверсивным, то можно построить действительно эффективную цепочку, способную выдержать мощные колебания цены.

 

Чтобы рассчитать, сколько колен мартингейла Вам нужно, используйте не только историю сделок. Статистику замечательно дополнит математика. В ней существует закон, называемый Законом Арксинуса. Он гласит, что равномерное распределение внутри серии случайных блужданий встречается крайне редко. Если сделать 1 000 000 бросков монеты, то количество выпавших "орлов" и "решек" действительно распределится почти поровну. Однако внутри этого миллиона бросков мы увидели бы, что в 70% случаев нас ждут серии из 2 и более одинаковых результатов (решка, решка, только потом орёл). Лишь в 30% случаев орёл и решка чередуются. На эту волновую природу случайного блуждания опирался в своих исследованиях Эллиотт.

Это разрушает интуитивное представление о том, что после проигрыша должен идти выигрыш. И в этом главный подводный камень мартингейла. Следовательно, при заключении даже одиночных сделок всегда в одну сторону с равными тейком и стопом Вы получите не горизонтальную прямую доходности (постоянное повторение "выиграл/проиграл"), а синусоиду из устойчивых периодов выигрышей и проигрышей. Чем это нам поможет? Тестируйте стратегию на максимально большом временном интервале. Года или двух мало. Имея в своём распоряжении статистический массив, определите частоту наступления убыточных сделок, их периодичность и последовательность, найдите в убытках закономерность! После наступления такого "дна" и целесообразно включать мартин. И напротив, после превышения средней прибыльности системы (локальный "пик") снижайте нагрузку. Лотность - гибкая и очень настраиваемая штука!

 

Ещё один удивительный факт: согласно Второму Закону Арксинуса, в любой системе случайного блуждания присутствует тенденция к расположению максимумов в начале исследования.

Вот почему многие топовые счета показывают фантастические результаты в начале своей истории, а потом идёт медленное затухание.

Отсюда везение новичков и прочее. Отсюда разговоры о том, что любая система рано или поздно "ломается".

 

Вот пример из жизни)). Все помнят автоматы, которые стоят в супермаркетах - за стеклом лежат мягкие игрушки. Их надо достать механической "хваталкой". Впервые я сыграл в такой автомат на первом курсе вуза. Блестящая монетка, несложная манипуляция - и через минуту игрушка была моей. Это оказалось просто. Я попробовал второй раз. И выиграл ещё одну. Но на третий раз игрушка вывалилась из железной "руки". С тех пор, сколько ни пытался, я не мог достать ни одной игрушки за долгие годы :). Клятый арксинус, что б его!.. Но это неудивительно: результативные максимумы тяготеют к началу блуждания.

 

Как это использовать? Да так же, как я советовал выше. Введите в Ваш мартингейл почасовой, дневной или понедельный динамический лот - в зависимости от торгуемого таймфрейма. И если система вдруг начинает стричь бабки на реале куда круче, чем в тестах - подумайте о скорой смене стратегии или её временной заморозке. Второй Закон Арксинуса беспощаден.

 

 

 

Логика случайных входов?

 

Если Вы создали устойчивую сеть - возможно. Но полезней будет торговать не наугад. Нужно ознакомиться с поведенческими паттернами торгуемого инструмента. Когда обычно происходят всплески. Когда чаще всего флэт. Стоит ли выходить из рынка перед новостями. Целесообразно ли использовать перевод в безубыток, трейлинг-стоп. Тогда Вы сможете работать исключительно с этими закономерностями, выдавливая их досуха, но будучи готовым принимать убыток в случае череды неудач.

 

Свойственен ли рынку характер броуновского движения? Он хаотичен? Да.

И тем не менее! Случаются периоды, когда каждое следующее движение цены стабильно коррелируется с предыдущими. Формально, ценовая ситуация выходит за границы случайного блуждания. Тогда мы можем говорить о тренде. Это ряд, не соответствующий ряду при случайном блуждании. Либо Вы торгуете тренды и только тренды, либо сидите в это время "на заборе". Мартингейл не может одинаково эффективно торговать и тренд, и флэт. Выберете, на чём будете специализироваться. Для трендовой торговли используйте, помимо рыночных входов, стоповые ордера, для флэтовой - лимитные.

 

 

 

Stop-loss не нужен?

 

Многие уверены, что использовать стоп-лосс не обязательно. Что лучше либо постоянно удваиваться, либо локироваться, становясь в замок (разнонаправленные сделки, где убыток по одной компенсируется прибылью по другой). А мартин со стопами - не мартин вовсе, а усреднение. На Форексе, как в жизни, всё взаимосвязано. Одни методики ММ базируются на других. Никакого противоречия тут нет.

 

Но ведь любой мартингейл рано или поздно сольёт, так? Не совсем. Каждая стратегия правильного, классического трейдинга базируется на исторических данных. Как происходит "правильная" торговля без мартингейла? Трейдер находит некий повторяющийся паттерн, начинает его торговать. Рано или поздно его система даёт сбой. Характер рынка меняется. Стратегии, на которых работали спекулянты в начале ХХ века, не всегда бывают применимы к сегодняшнему рынку. Мартингейл же работает с главной константой рынка - его волновым характером. Любая волна имеет завершение и коррекцию - даже страшная волна, пущенная "чёрным лебедем" Национального Банка Швейцарии 15 января 2015 г., совершила откат назад более чем на 50% в пределах двух часов (с 11.00 по 13.00 ЕЕТ). Я не говорю, что самый безопасный мартин мог бы такое пережить. Я говорю, что после любого движения идёт откат. И это следует по возможности использовать. Исследуйте пределы прочности, на которые Вы согласны, и стройте на них стратегию.

 

 

 

SL>TP?

 

Также многие мартингейльщики считают, что лучше ставить короткие тейки. Ведь их проще взять, когда цена рано или поздно пойдёт куда надо. На счетах Horse управляющего Пенсионера, занимавших недавно первые строчки в Рейтинге, из-за этого заблуждения и произошли все сливы.

 

За счёт крупных лосей цене нужно хорошенько потрудиться, чтобы перекрыть глубокий минус. Если Ваш торговый инструмент действительно так двигается, если цена на 5й или 6й раз идёт, куда надо, - ставьте длинные тейки. Принцип классического трейдинга гласит: "Тейки длиннее стопов". Тогда даже череда убыточных сделок будет компенсирована одним-двумя профитами. Короткие тейки - привет из области психологии. Подсознательно нам комфортней, когда желанный тейк близко, а страшный лось далеко. Но эффект это имеет обратный.

 

Приведу пример на классическом мартингейле. Для TP=SL как 1:1 мы будем работать с серией 1-2-4-8-16-34-64. При TP>SL как 2:1 нам нужно уже 1-1-2-2-3-5-7-11. Представьте, насколько безопасным систему может сделать TP>SL как 10:1! Мартингейл потребуется включать лишь на 11й шаг. Даже к 20му шагу повышение останется незначительным. Я, конечно, утрирую. Но принцип понятен.

 

И наконец, последнее наблюдение: каким может быть один из работающих сценариев Грааля, если он есть. По крайней мере, тесты говорят именно об этом. Итак... Математическая модель. Постройте сетку лимитных/стоповых ордеров разного объёма на разных уровнях таким образом, чтобы убыток мог получиться только в результате очень нетипичного, хитрого хождения цены (пошло вверх - через три шага ловим стоповым; на случай коррекции - страхуем в двух шагах снизу лимитным, и так далее), а в случаях любого однонаправленного движения мы получали прибыль. Иными словами, расположите всё так, чтобы лось получался только при "цена шаг вверх, два шага вниз, три шага вверх, два шага вниз, один подпрыг и три хлопка" - во всех остальных случаях у нас будут установлены страховочные отложенные ордера. Если не повезло и цена начертила маловероятную загогулину - фиксируем убыток. На следующий час/день/неделю выставляем точно такую же сетку, но с увеличенным объёмом. Маловероятно, что цена повторит свой финт, и полученный прежде убыток будет перекрыт. Главное - оставлять для получения убытка извилистый коридор, маловероятный для случайного блуждания цены. При неблагоприятном развитии событий повторять сценарий, увеличивая лот. Рано или поздно прибыль будет взята. Обнулив серию, начинать новую цепь. И так раз за разом. Главное - создать, формализовать и закодировать в советник такой "ценовой критский лабиринт". Credo quia absurdum!

Когда встаёт вопрос, торговать правильно или прибыльно, мне вспоминается фраза Paukas'а, сказанная им в далёком 2006 году: "Нет неправильных методов торговли. Потому что правил нет".

 

Какой итог можно подвести?

Пусть каждый сам делает выводы. Трейдинг бесконечен. Мартингейл как его часть - также почти необозрим. Вариаций множество.

 

Если воспринимать Грааль не как абсолютно безубыточную систему, а как систему, дающую ничтожно малые убытки на фоне стабильной прибыли - то мартингейл имеет все шансы стать таковой. Надо работать и исследовать. Создайте сначала теоретическую модель, потом ищите признаки её прибыльности на графике. Никогда не подгоняйте под историю. Не увлекайтесь чрезмерной оптимизацией.

 

Сделав мартингейл безопасным, Вы сможете решить одну из фундаментальных тайн человечества ;)

Но помните - эта сволочь чертовски опасна!

 

55913246385e8_4med_5_obzor.jpg

 

 

 

PS: Лично моё мнение таково, что Грааль сугубо индивидуален. Для себя я нашёл его в алготрейдинге. Кто-то, возможно, отыщет его в мартингейле. Сколько людей, столько и путей. Только тот, кто ищет - растёт. Удачи всем!

 

С уважением, Edward LeRoy

  • Thanks 4


8 Comments


Recommended Comments

Rihter

Posted

Эта статья распространяет мифы, ведущие в конечном счете к сливу денег поверившими в чудодейственную силу всякой, извиняюсь, туфты.

 

На самом деле никаких чудес нет. Мартингейл - это не торговая система (ТС), это метод ММ (управления капиталом, т.е. "ставками"). Соответственно, если система входов-выходов в рынок (ТС) не является прибыльной сама по себе, то ей никакой мартин не поможет. Он только создаст временную иллюзию для тех, кто не разбирается в вопросе, обрекая их в конечном счете на слив денег.

Но самое интересное, что даже в том случае, когда ТС прибыльна, наложение на неё ММ по методу мартингейла, как это обычно практикует народ, ухудшает её результаты!

 

Никаких особых "волшебных" комбинаций ставок не существует (всё это иллюзии), и тестировать мартингейл на истории надо не так, как описано в статье, а совершенно рутинно, прозаически.

Вот эта методика:

- берутся первые входы в рынок (первые "колена" мартина), выделяются в отдельную ТС, и она тестируется на истории. Если эта ТС не прибыльна, то на кой тогда входить по ней в рынок?! Если она не прибыльна, первичные входы в рынок просто пропускаем (не делаем)!

- теперь берём вторые входы в рынок, которые согласно мартину идут после убыточных первых (первые делаем "в уме"). Выделяем их в отдельную ТС и тестируем. Если эта ТС не прибыльна, то нафиг она нужна? Тогда и эти сделки пропускаем и "делаем их в уме".

- затем аналогично тестируем третье, четвёртое колено "повышения ставок" и т.д.

 

Как видите, никакой патетики или волшебства - сплошная проза, рутинное тестирование ТС "по частям".

 

Но самое интересное не это. Самое интересное то, что при попытке тестирования шестого, седьмого или восьмого колена (как описано выше) выяснится, что таких случаев (5, 6 или 7 убыточных сделок подряд) на истории было всего 3 или 5! То есть количество сделок 6-8 колена уже не является статистически значимым! По нему нельзя делать никаких выводов - нужно минимум 30-100 сделок, чтобы попытаться оценить, есть закономерность или нет!

 

Вот в этом засада. Люди делают выводы о своей мартин-системе на основании того, что заведомо не является статистически значимым. Типа того, что "вот трижды на истории депозит приближался к концу, делалась "ставка на последние деньги" - и был выигрыш. А перед этим тестированием они, естественно, ещё и параметры ТС подобрали соответствующим образом - чтобы этот выигрыш имел место (а не лось), иначе ТС отбраковывалась. "По-научному" это называется махровой подгонкой :crazy:

 

Если же протестировать свою ТС на предмет наложения мартина честно, как я описал выше ("по частям"), то выяснится, что в результате получится (оправданное) повышение ставок, совершенно непохожее на то, которое обычно практикуется новичками либо шулерами (шулеры - это те, кто ставит махровый мартин не на свои деньги, а на чужие). Например, получится, что второе, третье и пятое "колено" надо вообще пропускать, а четвертое использовать с коэффициентом 1.5 (а вовсе не 1-2-4-8).

 

Но и это ещё не всё. На фин.рынках существует такое явление, как "тяжелые хвосты" распределения - это говорит о том, что любой, даже самый просчитанный мартингейл без стопов в долгосрочной перспективе обречён - нужно обязательно использовать мартин "со стопами" - то есть при достижении определенного убытка останавливать "махарайку" наращивания ставок и начинать всё с начала - с минимальной ставки, как будто убытка и не было. Только это позволит не слить счёт с реально работающей (прибыльной) ТС. Но на ПАММах тутошние "художники" этого делать не любят - ведь в этом случае им "век вознаграждения не видать" :crazy: (сподручнее жахнуть "на всё" - авось повезёт и ВУ пойдёт снова, а не повезёт - так открыть новый ПАММ).

Насчёт "тяжелых хвостов" - это отдельная тема, я давным давно писал об этом и давал интересные ссылки и картинки, и вроде ещё solandr недавно писал на эту же тему...

  • Thanks 3

Share this comment


Link to comment
WEALTHCRAFT

Posted

Интересная статья, чтение у меня затянулось на два дня)

Share this comment


Link to comment
Edward LeRoy

Posted

 

 

Интересная статья, чтение у меня затянулось на два дня)

 

Спасибо!) Написание всей этой простыни заняло времени куда больше...))

 

Главное - найти сегодня чуть свободного от торговли времени: очень хочется ответить Рихтеру по всем пунктам!)

Share this comment


Link to comment

самый эффективный мартин это усреднение по изначально прибыльной ТС. В этом случае сам мартин используется не как система, а как вспомогательный инструмент не более. Сама по себе мартин система убыточна изначально, даже о стопами.

Share this comment


Link to comment
Edward LeRoy

Posted

 

 

самый эффективный мартин это усреднение по изначально прибыльной ТС. В этом случае сам мартин используется не как система, а как вспомогательный инструмент не более. Сама по себе мартин система убыточна изначально, даже о стопами.
 

 

Не соглашусь... Представим такую прибыльную ТС: отработка дивергенций (RSI'евских, FX5 или др.), SL к ТР 1:1. Соотношение прибыльных сделок к убыточным 60 к 40. Введение усредняющего второго шага тем же лотом: 1) увеличит частоту положительных исходов вдвое; 2) но и увеличит вдвое размер убытка. Принципиальной разницы нет. К тому же, раз дивергенция не отыгралась и оказалась ложной, про её сигнал можно забыть. Где здесь преимущество усреднения? В то же время, любой трёх-четырёх ступенчатый мартин с переворотом и коэффициентом умножения меньше 2х вытащит ситуацию.

Share this comment


Link to comment
Edward LeRoy

Posted

Итак, здравствуйте, уважаемый Rihter!))

 

 

 

мифы

 

чудодейственную силу
- знаете, трейдинг, как Вы заметили ниже в своем посте, очень рутинная и скучная штука! Я не тот человек, который бы поспорил с этим. Ни о каких чудесах речи не шло. Речь шла о возможностях работы с методом управления капиталом. Не более и не менее. Вот "сволочь" - это да, такое я про мартин говорил...;)

 

 

 

Но самое интересное, что даже в том случае, когда ТС прибыльна, наложение на неё ММ по методу мартингейла, как это обычно практикует народ, ухудшает её результаты!

 

Если закладывать мартин до победного слива - несомненно. Но я указывал как раз на то, что нужно жёстко определять количество допустимых колен и размер допустимой просадки. Мне приходилось тестировать несколько систем, вводя в них лишние 5-6 шагов с небольшим коэффициентом (системы были специально взяты простые: пробой утренних ценовых коробок, по-моему). Результат имел тенденцию к улучшению. Получается просто: после второго-третьего захода продолжаем входить, но с меньшим лотом. Прибыль или убыток фиксируем в любом случае, но в нашу пользу. Например, пробой на 1%. Лось. Перезаход на 2%. Лось. Вместо фиксации -3% еще 4 захода с риском от 0,5 до 1%. Вероятность убыточного исхода в -5 или -7% на 6й шаг снижена втрое (а -5 или -7% не так уж больше -3%). Подбирая таким образом лоты, можно вытянуть систему с нулевым МО. Проверено на практике.

 

А если у нас в руках хорошая прибыльная ТС - то на кой ей мартин?..)) Системы, дающие свыше 100% годовых, ни в чем таком не нуждаются. Однако если меньше сотни - то вполне. Потому что консервативный мартин всегда даёт мало, по возможности стабильно. Те же 40-60% в год. Если правильная ТС без мартина и прочей токсичности даёт в среднем столько же - это означает, что в один год она даст 80%, а в другой -5%. Цель включения мартина - "размазывание" результатов "средненькой" ТС с МО чуть выше нуля по временной шкале.

 

 

 

Никаких особых "волшебных" комбинаций ставок не существует (всё это иллюзии), и тестировать мартингейл на истории надо не так, как описано в статье, а совершенно рутинно, прозаически. Вот эта методика:

 

Я и не говорил про "волшебные" комбинации, упаси Бог!)) А прозаический тестинг как можно большего временного интервала подразумевался и даже оговаривался. Говорил я о том, как работать с полученными данными.

 

Предложенный Вами вариант интересен и замечателен, говорю со всей серьезностью, но я как-то занимался им и пришёл к такому выводу: что, если "первые входы" сами по себе дают плюс, но маленький и нестабильный? Значит, надо как-то работать со стопами. Подвешиваем на них "вторые входы". Результат зримо улучшается. Но и потенциальный убыток вырастает. На убытки второго уровня подвешиваем "третьи входы". Тут цель уже минимизация убытков, а не выбивание в плюс. Допустим, при некой "хитрой" комбинации этих 1-2-3 входов убытки становятся хоть и велики, но совсем редки и не катастрофичны для депозита.

 

А если бы мы пропускали вторые-четвертые колена - возникла б другая проблема. Допустим, первые входы - 60% всех входов со своим соотношением плюсов и минусов. Вторые - 30%. Третьи и четвертые - 8%. Стоит ли ради 2% пятых входов мутить воду?

Если мы решаем использовать мартин, то ради того, чтобы конечный убыток стал крайне редким гостем; изгаляемся же с мартином, чтобы этот убыток не убил депо. Всё. То, что описали Вы - не мартин даже, а просто умный ММ с привязкой будущих сделок к прошлым. Динамичный лот из той же оперы (утрирую).

 

 

 

Но и это ещё не всё. На фин.рынках существует такое явление, как "тяжелые хвосты" распределения - это говорит о том, что любой, даже самый просчитанный мартингейл без стопов в долгосрочной перспективе обречён - нужно обязательно использовать мартин "со стопами" - то есть при достижении определенного убытка останавливать "махарайку" наращивания ставок и начинать всё с начала - с минимальной ставки, как будто убытка и не было.

 

Вот тут я с Вами согласен на все сто. В начале текста об этом и написано - удивительно, хоть в чем-то мы сошлись) Стопы на цепь сделок, стопы на часть депо, стопы на месячную просадку... Всё, что применимо в обычной торговле, касается и мартина. Иначе никак. И тяжелые хвосты - неизбежное последствие действия арксинуса, с которым можно или мириться, или ставить жесткие ограничения, ориентируясь на эти самые хвосты на истории. Или такие ненормальные редкие распределения не то же самое, что "всего 3-5 случаев на всей истории", про которые Вы писали?;)

 

А вообще, Rihter, спасибо Вам за такую развернутую критику и полновесный комментарий (он сошёл бы даже за отдельную статью)! Видно, что эти вопросы и Вас волновали, но фанатизма отрицания в Вас нет.

 

Сойдёмся на том, что зерно истины есть всюду?) Классические схемы мартина льют бесповоротно. А значит, надо брать из этого способа вытяжку, эссенцию и - комбинировать с другими методами. Может, какая-нибудь версия получившегося мутанта не скажет сакраментальное "Убейте меня", а окажется вполне жизнеспособной и жизнерадостной...)

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment

 

 

Но я указывал как раз на то, что нужно жёстко определять количество допустимых колен и размер допустимой просадки.

 

В данном случае многое зависит от выбора пары и стоп лосса. Для одной пары стоп 30п много, для другой 60п мало. Отсюда и выбор начального лота и количество допустимых колен. И размер допустимой просадки.

Share this comment


Link to comment
Rihter

Posted

 

 

Я и не говорил про "волшебные" комбинации, упаси Бог!)) А прозаический тестинг как можно большего временного интервала подразумевался и даже оговаривался. Говорил я о том, как работать с полученными данными.

 

Да, я заметил, что Вы сами относитесь к мартину достаточно трезво. Однако статья (по моим впечатлениям) получилась такой, что если её прочитает новичок, который не очень "в теме", то он сочтёт, что мартин - это самый верный путь к Граалю. На это как бы присутствует намёк даже в заголовке статьи, а заголовок даёт настрой на восприятие всего последующего материала. А вот всякие замечания и предупреждения внутри текста люди как раз часто проскакивают :)

Так что я писал в общем-то не для Вас, а для менее сведущих читателей этой статьи - не хотелось бы, чтобы у людей массово возникали иллюзии ;) (и без того тут "красиво растущими" мартинами миллионы инвесторских долларов сливают...)

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×