Jump to content

Blog AntFX

  • entries
    14
  • comments
    139
  • views
    27,802

Про мартингейл per se

AntFX

2,083 views

Во-первых, надеюсь, понятно, что мартингейл в чистом виде (без прибыльной по пунктам стратегии в его основе) это чистое казино без всяких примесей. Поэтому далее пойдет разговор о прибыльной стратегии торговли.

 

Для каждого торгового метода существует уровень агрессивности, при превышении которого даже прибыльная (по пунктам) торговая тактика превращается в сливную засчет превышения лота. Этот критический уровень риска можно определить банально оптимизацией динамического лота в тестере - на получившейся оптимизационной кривой будет один пик, когда прибыль максимальна, и по обоим концам от него прибыль будет снижаться, довольно быстро в случае превышения риска переходя в отрицательную область, даже если стратегия положительная с подходящим риском.

 

Действительно, может существовать ситуация, при которой на ряде сделок присутствует серийность, то есть, к примеру, на истории после лосса чаще срабатывает именно профит, а не лосс. В этой ситуации как будто бы мартингейл оправдан, так как он как раз после убыточной сделки увеличивает лот. Однако, здесь есть два "но":

 

1. Чтобы сделать заключение о существовании закономерности (о том, что после лосса более вероятен профит) нужно, чтобы число испытаний - а это в данном случае все сделки, совершенные после 1 лосса - было достаточным для достоверных выводов. Причем речь не о всех сделках стратегии, а только о тех сделках, которым предшествовал лосс, потому что именно они являются предметом закономерности. Тем более если мартингейл начинает после второго, третьего и т.д. лосса далее повышать лот, то есть подразумевается, что вероятность профита после второго, третьего и т.д. лосса растет ещё больше, то для того, чтобы этот вывод был статистически значимым, нам нужно иметь достаточно экспериментальных случаев, то есть достаточный для достоверного анализа ряд сделок, которые идут после двух, или после трех и т.д. лоссов. Обычно такой ряд сделок у мартинов слишком мал, чтобы можно было делать какие-то выводы о том, что вероятность профита после такого ряда действительно выше, чем вероятность лосса. В таком случае то, что на истории следовал именно профит, а не лосс, является результатом простой случайности, или подгонки параметров под историю, то есть ошибочным принятием желаемого за действительное.

 

2. Даже если мы достоверно определили, что после лосса выше вероятность профита, а после двух и т.д. лоссов она ещё выше, то эта более высокая вероятность также выражается в конкретных цифрах и на самом деле сдвигает оптимальный для такого ряда уровень риска вправо, т.е. дает основание торговать более агрессивно. Но этот сдвиг не будет слишком существенным, это может быть в реальности 5-10%. Мартингейл же не определяет, насколько именно увеличивается эта вероятность, а тупо удваивает лот. В итоге довольно быстро оказывается, что уровень риска, с которым оказывается открыта очередная сделка, значительно превышает оптимальный уровень риска даже для стратегии "после 1-2-3 убыточных сделок", даже если предположить, что вероятность профита после лоссов на оригинальном ряде сделок действительно увеличивается. То есть опять же происходит слив засчет превышения рисков даже если сама стратегия в основе прибыльная.

  • Thanks 1


4 Comments


Recommended Comments

argentariy

Posted

Так ты это уже рассказывал раз 15 на форуме!

Или здесь решил закрепить для потомков?

А какой у тебя метод торговли?

Почему ты уже продолжительное время не открываешь паммсчетов?

Почему занимаешься только безперспективной критикой других управляющих?

  • Thanks 1
  • Downvote 1

Share this comment


Link to comment

Одно замечание к 2. На рынке много закономерностей, в которых сдвиг больше 10%. поэтому есть временно успешные мартины. Но, эти закономерности действуют примерно полгода-год, потом в них скапливаются мартинжахеры и рынок начинает целенаправленно их убивать. Я долго крутился около этих закономерностей, но в итоге задействовать их пока так и не смог.

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment

я полгода назад создавал собственный советник ( мартингейл по тренду ) сервис Эмкуэл 5 ... тренд определяется по индикатору супертренд ( модификаций этого индикатора не мало ) в общем вещь стоящая ... были хорошие тесты по евродоллару на дневных графиках ... за полтора года с 10 000 условных единиц и с кредитным плечом 1 - 500 можно сделать 200 000 за полтора года торговли. Но это ооочень опасно так как просадка достигает 50 процентов. На меньших таймфреймах тестирование проводил ... мне оно показалось безперспектиным так как для определения тренда на меньших таймфреймах нужен как минимум еще один индюк а может и 2 ... в общем требуется скурпулезная доработка логики входа и выхода а в целом идея умного мартина вещь очень прибыльная как и очень при этом опасная. 

Share this comment


Link to comment

за полтора года с 10 000 условных единиц и с кредитным плечом 1 - 500 можно сделать 200 000 за полтора года торговли

И как, сделали? Пончики в мечтах - это мечты, а не пончики. На бэктестах подгонка с оптимальным риском ведет себя ещё прибыльнее, чем мартингейл.

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×