Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    182,219

Оценка случайности встроенного генератора случайных последовательностей по критерию Бартелса

solandr

3,358 views

Критерий Бартелса оценки случайности последовательности описан на скриншоте ниже. (Источник: Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006, - 816 с.)

 

blogentry-422792-0-31278500-1419675671.gif

На основании вышеописанного критерия Бартелса был написан скрипт, позволяющий проводить оценку случайности для последовательностей, генерируемых встроенным генератором псевдослучайных чисел. В виду ограничения по допустимой длине массива в 2 млн значений в текущей версии языка MQL4 общая случайная последовательность длиною в 1 млрд. значений была разбита на 500 отдельных последовательностей, каждая из которых составила 2 млн. значений. Далее была проведена оценка каждой такой последовательности по критерию Бартелса.

 

По таблице для значения А л ь ф а=0,01 при 2 млн значений последовательности B_альфа=0,6261.

Для того, чтобы последовательность согласно критерию Бартелса считалась случайной необходимо, чтобы выполнялось условие:

2-B_альфа<B<2+B_альфа

1,3739<B<2,6261

 

Согласно расчётам, произведённым скриптом, среднее значение M(В)=1,9999. При этом минимальное и максимальное значение B составило B_min=1,9957 и B_max=2,0041.

Таким образом все значения B удовлетворяют критерию Бартелся. То есть последовательность, генерируемую встроенным генератором псевдослучайных чисел, можно считать случайной.

 

Если для проверки вместо случайной последовательности взять функцию синуса от индекса массива (скрипт здесь), то получим следующие цифры:

M(В)=0,9578

B_min=0,9578

B_max=0,9578

Все значения B не удовлетворяют критерию Бартелса 1,3739<B<2,6261. Таким образом функция синуса от индекса массива не является случайной.

Solandr Test Drive



4 Comments


Recommended Comments

argentariy

Posted

Ты хоть сам понял, что ты написал?!

 

Никакой Бартелс не поможет тебе правильно вести торговлю, если у тебя нет практических навыков.

Ха-ха.

А эти математические заморочки сделай на форуме Ф.Сиделиуса!

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Ты хоть сам понял, что ты написал?!

 

Никакой Бартелс не поможет тебе правильно вести торговлю, если у тебя нет практических навыков.

Ха-ха.

Не понимаю какое отношение Бартелс имеет к торговле? Если вы просто прочитаете название статьи ещё разок, то сможете осознать, что здесь идёт речь об оценке качества генератора случайных последовательностей.

Согласен, что у меня самого практических навыков торговли никаких нет. Я же не робот, чтобы ими обладать? Да и потом ночью же спать надо, а днём есть ещё куча разных дел.

Практические навыки торговли моих роботов вы можете оценить на моих ПАММ счетах. Первому из которых сегодня уже 477 дней.

Это формально говоря в 9,5 раз больше срока существования ваших ПАММ счетов. Что мягко говоря ставит под сомнение факт вашего обладания навыками торговли.

 

Кстати говоря блог мой. И я здесь пишу всё, что считаю уместным на тему применения математики для извлечения выгоды из рынка форекс. И буду рад услышать комментарии по данному направлению.

  • Thanks 2

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Вспомнил, что забыл опубликовать обещанные ранее скрипты к статье. Теперь скрипты опубликованы.

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×