Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    182,219

Максимальная просадка ПАММ счёта

solandr

2,606 views

В результате обсуждения статей 1 и 2 с управляющим Asmodeux возникла необходимость в написании новой статьи, которая призвана ответить на возникшие вопросы.

Предыдущие статьи рассматривают влияние лишь разовой непрерывной просадки на ПАММ счёт. Но в реальности возможна последовательная комбинация непрерывных просадок в перемешку с небольшими выигрышными сериями. И результат такой комбинации может оказать гораздо более негативное влияние, нежели разовая непрерывная просадка.

 

Поэтому для решения поставленного вопроса о величине возможной максимальной просадки ПАММ счёта был написан скрипт.

 

Ниже приведена таблица и диаграмма, являющаяся аналогом таблицы и диаграммы из статьи, посвящённой максимальным значениям непрерывных последовательностей сделок, с дополнением максимальной абсолютной просадки.

 

blogentry-422792-0-71630100-1417800636.gifblogentry-422792-0-36765200-1417801913.gif

 

Максимальная абсолютная просадка выражена в количестве стоплоссов. Если принять что убыток для сделки равны 1, то значение максимальной абсолютной просадки ПАММ счёта можно напрямую брать в таблице. Для использования на реальных ПАММ счетах для определения максимальной абсолютной просадки необходимо значение из таблицы умножить либо на среднее значение убыточной сделки, определённое для всех убыточных сделок, либо во втором варианте определённое из максимальной непрерывной серии проигрышей.

 

Рассмотрим изменение значения максимальной абсолютной просадки при изменении вероятности прибыльных сделок.

 

При случайном блуждании (50/50) максимальная абсолютная просадка составила 30137 стоплоссов. Столь огромное число говорит о том, что скорее всего никакого депозита не хватит на противостояние ПАММ счёта такой максимальной абсолютной просадке.

 

Далее по мере увеличения вероятности прибыльных сделок происходит резкое уменьшение максимальной абсолютной просадки. Например при 55/45 максимальная абсолютна просадка составляет уже всего 89 стоплоссов. И далее с ростом успешности торговли максимальная абсолютная просадка, начиная примерно с 85/15 полностью совпадает с максимальной непрерывной последовательностью проигрышей.

 

Проведём расчёт максимальной абсолютной просадки для ПАММ счёта Solandr (Test Drive).

 

Вариант 1. По среднему стоплоссу для всех убыточных сделок.

1. Profit trades (% of total) = 73,95%, Loss trades (% of total) = 26,05%

2. Everage loss trade = -38,80

3. Максимальная абсолютная просадка=20 при соотношении прибыльных/убыточных сделок 75/25

4. Максимальная теоретически возможная просадка ПАММ счёта: 20*(-38,80) =-776

 

Вариант 2. По максимальной непрерывной серии проигрышей

1. Profit trades (% of total) = 73,95%, Loss trades (% of total) = 26,05%

2. Maximal consecutive losses (loss in money) = 5 (-151,27)

3. Максимальная абсолютная просадка=20 при соотношении прибыльных/убыточных сделок 75/25

4. Максимальная теоретически возможная просадка ПАММ счёта: 20* (-151,27/5)=-605

 

Объединяя результат, полученный в предыдущей статье, с результатами данной статьи получаем набор из нескольких оценок просадок для ПАММ счёта Solandr (Test Drive):

Максимальная просадка по результатам тестов в МТ4 за период 2000-2014 год (EURUSD, спред 35) = -176,39 USD

Просадка по максимальной непрерывной серии проигрышей = -453,81 USD

Максимальная абсолютная просадка на основе среднего стоплосса для всех убыточных сделок = -776 USD

Максимальная абсолютная просадка на основе максимальной непрерывной серии проигрышей = -605 USD

 

Минимальный рекомендованный размер депозита при выбранном в тестах МТ4 риске равен 1000 USD, что является значением, превышающем все полученные значения возможной просадки. То есть при использовании стратегии управления капиталом на основе риска, пропорционального количеству паёв (аналог фиксированного лота в тестере МТ4), ПАММ счёт теоретически может преодолеть максимальную просадку даже в начале своей работы.

 

Видно, что самую скромную просадку показывает тестер МТ4 в виду ограниченности истории тестирования. А самая большая просадка ПАММ счёта равна максимальной абсолютной просадке на основе среднего стоплосса для всех убыточных сделок. Причём разница между этими значениями для данного ПАММ счёта составила 4,4 раза(!!!). Таким образом можно сделать вывод о том, что нельзя принимать значение максимальной просадки стратегии из тестера МТ4 за основу оценки риска инвестиций в ПАММ счёт.

 

В данной статье показано, что просадка тестера МТ4 может расходиться с возможным теоретическим значением в несколько раз. При этом формально стратегия не будет считаться "поломанной", поскольку будет сохраняться прежнее статистическое соотношение между прибыльными и убыточными сделками, полученное в тестере МТ4.

Solandr Test Drive



1 Comment


Recommended Comments

solandr

Posted

Опубликован скрипт, по которому производился расчёт в статье.

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×