Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    182,099

Торговые системы серии *Test*

solandr

1,618 views

Стратегия Diamond Test является базовым алгоритмом, на основании которого впоследствии был разработан вариант специально предназначенный для работы на ПАММ счетах - Test Drive.

 

Алгоритм Diamond Test отличается от Test Drive более рваным графиком загрузки счёта, так как количество одновременно открытых позиций может изменяться в гораздо более широких пределах, нежели на счёте Test Drive. Также в нём отсутствует блок статистического анализа, который в Test Drive позволяет решать те же самые задачи, но с более ровным графиком загрузки, что очень нравится инвесторам, поскольку мало кто понимает разницу между загрузкой счёта и риском.

 

Тесты Diamond Test приведены в этой статье.

 

Общая суть алгоритма обоих систем представлена в этой заметке. То есть на флете обе системы сливают, а на крупных движениях наливают (конечно же если ловят движения).

 

Оригинальная самая старая версия Diamond Test работает уже более года в риал-тайм режиме на демо счетах Standard и ECN.

К сожалению из-за 3-недельного отсутствия подключения к демо счёту Standard (я был в отпуске) счёт был автоматически ликвидирован на стороне Альпари. Поэтому в дальнейшем мониторинг по счёту Standard обновляться не будет. Однако счёт ECN почему-то избежал автоматической ликвидации и работа на нём продолжается, то есть мониторинг будет обновляться.

 

Сразу отмечу, что согласно продолжительным наблюдениям результаты на Standard были заметно лучше, чем на ECN, который как правило предоставляет более грубые условия исполнения заявок. Но как видно по мониторингу древняя версия Diamond Test без какого-либо контроля спреда и проскальзываний недавно смогла выйти из годовой просадки даже на счетах ECN. При этом версия на Standard начала выход из просадки на 3 месяца раньше.

 

Торговая система Diamond Test также принимала участие в конкурсе Virtual Reality в 2013 году:

2 round

3 round

4 round

Правда из-за малой продолжительности конкурса (каждый тур 3 месяца), а также в виду отсутствия переноса открытых отложенных ордеров на следующий тур какого-то особого результата показать не успела. Но тем не менее возможно и этот факт будет кому-то интересен.

 

Diamond Test является гораздо более рисковой системой по сравнению с Test Drive. Если сравнивать максимальную просадку обоих систем (см. таблицы здесь и здесь), то на спреде 35 максимальная просадка у Diamond Test в 3,4 раза больше, чем у Test Drive для заданных в тестах условиях (лотность и спред).

Solandr Test Drive



0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×