Jump to content

Blog solandr

  • entries
    105
  • comments
    535
  • views
    178,835

Принципиальная возможность заработка на Форекс

solandr

8,532 views

Согласно статистике заработок на Форекс невозможен в принципе, так как по данным одного из форекс брокеров вероятность остаться как минимум "при своих" составляет 0,3% на интервале торговли в 3 года. В лучшем случае возможно некоторое везение на непродолжительном отрезке времени.

 

blogentry-422792-0-57896800-1409434350.png

 

И данный вывод вполне очевиден. Однако является ли он ЕДИНСТВЕННЫМ из всех возможных выводов? В данной статье рассматривается альтернативный вывод, который не лежит на поверхности, как озвученный выше, но основан на личном 10-летнем опыте изучения рынка Форекс.

 

Рассмотрим более подробно причины, которые обеспечивают указанную выше абсолютно бесперспективную статистику Форекс.

 

Во-первых, это агрессивный манименеджмент, который сдувает депозит на неблагоприятном для стратегии рынке. Причём уже всего лишь несколько процентов риска на сделку способно сильно подорвать баланс, хотя большинство трейдеров такой риск считают вполне консервативным. Более подробно об особенностях понятия "риск" изложено здесь.

 

Для устранения или же по крайней мере минимизации данного фактора наиболее целесообразно использование фиксированного лота на всём промежутке времени торговли на счёте. При этом с ростом заработка происходит автоматическое снижение волатильности и доходности счёта, защищая таким образом уже заработанные средства. То есть при фиксированном лоте с ростом общей доходности счёта, происходит снижение вероятности потерять всё (разумеется при соответствующем уменьшении и размера дальнейшего заработка). В применении к ПАММ счетам имеет смысл использовать так называемый каскадный манименеджмент системы ПАММ счетов, который подразумевает последовательное открытие новых ПАММ счетов с фиксированным лотом, когда на предыдущем ПАММ счёте заработано 100% прибыли и т.д. (Более подробно схему работы каскадного манименеджмента ПАММ счетов планирую описать в будущем). При этом инвестор имеет самые широкие возможности для определения риска своих инвестиций, распределяя свои инвестиции по каскаду ПАММ счетов, работающих фиксированным одинаковым лотом, но имеющим разный риск. Дополнительное удобство для "забывчивых" инвесторов состоит в том, что если счёту уже удалось заработать например 100-200%, то дальше можно меньше волноваться за судьбу свои инвестиций и реже отслеживать динамику ПАММ счёта. То есть в идеале с течением времени каждый рискованный ПАММ счёт из каскада должен превратиться в банковский депозит по своей доходности. И инвестор должен иметь возможность самостоятельно определять требуемую ему доходность (в идеале от доходности банковского депозита и например до 100-200% в год). При снижении доходности ПАММ счёта до доходности банковского депозита и ниже ПАММ счёт должен быть ликвидирован с возвратом денег инвесторам.

 

Особенно актуально снижение доходности с ростом размера заработка может выглядеть в свете необходимости своевременного выхода из казино, о чём говорится здесь.

 

Во-вторых, от взора трейдеров ускользает такой на первый взгляд кажущийся несущественным фактор как качество исполнения самих торговых заявок (переменный спред, наличие проскальзываний). В результате чего в реальности так получается, что трейдер работает совсем не по той торговой системе, которую разработал и детально оценил, а совершенно по другой, возможно имеющей совершенно другие параметры риска. Более подробно этот вопрос рассмотрен в отдельной статье.

 

В-третьих, в подавляющем большинстве случаев анализ рынка делается в предположении о том, что цены на рынке (а вернее их изменение) описываются законом нормального распределения. Из этого мы имеем принципиально неверную оценку рыночного риска в плане классических рыночных параметров. А также делаем заключение о возможности применения торговых систем, основанных на мартингейле. Как результат мы получаем ситуацию, когда трейдер говорит, что "такого никогда не было на истории".

 

Ниже на диаграммах приведено нормальное распределение в логарифмических координатах по оси Y. Оно из себя представляет параболу с загнутыми вниз осями.

Рядом приведены реальные значения изменения цены баров М1 на EURUSD за последние 14 лет, построенные также в логарифмических координатах по оси Y.

Разница между обеими диаграммами видна невооружённым взглядом. Тяжёлые пологие хвосты, имеющие место в реальности, как раз и ломают системы, основанные на мартингейле, приводя к кочерге и удивлению управляющего "такого никогда не было на истории".

blogentry-90613-1404208983,9709.jpgblogentry-90613-1404208983,9769.jpg

 

 

Ниже приведена диаграмма, взятая из книги Б.Мандельброт и Р.Хадсон "(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах".

blogentry-90613-1404208983,9833.jpg

На диаграмме представлено сравнение экспериментального распределения, полученного для М1 индекса S&P500 (кружки) с устойчивым распределением Леви (пологая кривая) и нормальным распределением Гаусса (парабола). Построение приведено в логарифмических координатах по оси Y.

Форма экспериментального распределения индекса S&P500 по своей сути похожа на изменения баров М1 EURUSD.

 

В-четвёртых, это оптимизация торговой стратегии на основе единичных реализаций стохастического процесса, известная в народе как "подгонка под кривую". Что она из себя представляет? Берётся некоторый графический индикатор, например "скользящая средняя", и накладывается на график цены. И далее по относительному положению между ценой и скользящей средней делается вывод о необходимости войти или выйти из рынка. Этот подход имеет фундаментальную ошибку, состоящую в предположении о том, что ЛЮБОЕ изменение цены является во-первых абсолютно неслучайным, а во-вторых содержит в себе прогноз на дальнейшее изменение цен. Но это совсем не так, по крайней мере это не так в той степени, в которой можно было бы рассчитывать на заработок. И как одна из веских причин, подтверждающих последнее утверждение, является закон распределения арксинуса, говорящий о существовании достаточно длительных периодов однонаправленного изменения цены даже при подбрасывании монетки, которые как раз и оказываются в тестере стратегий терминала МТ4. И на основании которых делается ошибочное заключение о возможности использовании такого подхода в торговле.

 

В качестве некоторой иллюстрации можно использовать картинку ниже.

blogentry-90613-1404208983,9911.jpg

Если рассмотреть участки цены, отмеченные горизонтальным овалом, то очевидно, что данные участки являются отдельными реализациями некоего стохастического процесса и вряд ли могут нести в себе какую-либо прогнозную информацию о дальнейшем движении цены. Но тем не менее на основании таких вот отдельных реализаций стохастического процесса в тестере стратегий МТ4 многие управляющие пытаются подобрать параметры своих торговых систем. На приведённой картинке таймфрейм достаточно мелкий, но и на более крупных таймфреймах картинка ничем принципиально не отличается. И если на мелком таймфрейме подобные отдельные реализации стохастического процесса могут рассматриваться трейдерами как "рыночный шум" и не учитываться при принятии торговых решений, то подобные флуктуации цены на более крупных таймфреймах рассматриваются управляющими как информация, способная содержать в себе прогноз дальнейшего поведения цены.

 

Между тем рассмотрение представленной выше картинки невольно наталкивает на аналогию между поведением рыночной цены и атомарной моделью Нильса Бора. Суть атомарной модели состоит в следующем. Электроны в атоме могут двигаться только по определенным (стационарным) орбитам, находясь на которых они не излучают, а излучение или поглощение происходит только в момент перехода с одной орбиты на другую.

 

Перефразируя эту модель в применении к Форекс можем получить следующее описание. Цена может двигаться только вокруг определённых уровней, около которых трейдеры обычно не зарабатывают и не теряют денег. Потеря и заработок денег происходит в моменты времени, когда цена делает переход с одного уровня на другой.

 

Часто, хотя и не всегда, переход цены между уровнями приходится на период выхода новостей. И именно поэтому новости сами по себе притягивают пристальное внимание трейдеров, так как существует понимание того факта, что на новостях деньги реально делаются и теряются. Поэтому если Вы слышите, что кто-то говорит "не торгуйте на новостях" (это ключевая фраза), то можете смело пропустить мимо ушей всё, что говорит этот человек о Форекс, так как в торговле он вообще ничего не понимает.

 

Зная атомарную модель рынка, возникает вопрос о её реализации в торговой стратегии. Реализация должна основываться на определении и анализе свойств стохастического процесса на отдельных участках. Например если посмотреть на участки цены, обведённые горизонтальным овалом и сравнить их с участками, обведёнными вертикальными овалами, то очевидна существенная разница между хождениями цены вокруг определённых уровней и переходами цены между уровнями. Колебания цены вокруг определённых уровней характеризуются большим количеством баров небольшого размера в ограниченном диапазоне, а переход цены между уровнями отмечен малым количеством баров большого размера, которые определяют прохождение ценой достаточно большого расстояния.

 

Что может дать нам описанная выше информация об отличительных особенностях двух принципиально разных участков движения цены? На основании представленной информации мы можем сделать следующие выводы. Участок колебания цены вокруг определённого уровня может быть идентифицирован с достаточно высокой степенью точности в виду своей достаточной временной продолжительности, в то время как участок перехода цены между уровнями в виду своей кратковременности часто может быть идентифицирован лишь на уровнях, которые больше всего подходят уже для выхода из рынка нежели для входа в него.

 

Тогда получаем достаточно простую схему реализации торговой стратегии, построенной на атомарной модели рынка:

 

1. Определяем участок колебания цены вокруг определённого уровня, другими словами находим горизонтальный канал хождения цены. При этом горизонтальный канал должен быть статистически подтверждённым - это ключ торговой системы.

 

2. Выставляем стоповые отложенные ордера на границах канала.

 

3. В момент перехода цены между уровнями происходит выход цены из канала и открытие позиций по направлению движения цены.

 

4. Выход из рынка происходит в момент времени, когда советник идентифицировал наличие перехода между уровнями. Факт перехода определяется на основании статистического анализа стохастического процесса. При некоторых настройках советника факт перехода подтверждается в то время, когда цена уже успела пройти большую часть всего запланированного движения, полный размер которого мы заранее абсолютно точно знать не можем, но можем определить наиболее вероятностное его значение по предыдущей истории. Этот самый момент времени как раз и является статистически наилучшим для выхода из позиций.

 

Да-да, многие узнали схему под названием "пробой горизонтального канала". Именно эта схема по своей сути наиболее точно соответствует атомарной модели рынка, изложенной выше.

 

Дополнительным подтверждением перспективности данной схемы работы на рынке служит реальное рыночное распределение изменения цены, показанное выше. То остроконечное распределение с тяжёлыми пологими хвостами говорит о том, что переходы цены между уровнями происходят гораздо чаще, чем должны были бы происходить при нормальном распределении.

 

Таким образом в статье представлена наиболее адекватная рынку атомарная модель, которая подтверждается реальным распределением изменений рыночных цен. Данная модель противопоставляется традиционной устоявшейся рыночной модели "тренд-флет". Показано, что рыночная модель "тренд-флет" может быть построена на абсолютно случайной основе, определяемой законом распределения арксинуса, говорящем о достаточной вероятности продолжительных однонаправленных изменений цены. Как итоговый результат трейдеры получают систему, которая успешно работает только при подгонке на исторических данных в тестере стратегий, но не может заработать денег в реальной жизни.

Solandr Test Drive

  • Thanks 7


13 Comments


Recommended Comments

18.09.2014 сделано дополнение к статье о качестве исполнения заявок.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

На статью был получен детальный комментарий от DIMtrade, который перепечатываю здесь.

------------------------------------------------------------

Ну могу Вас поздравить, вы изобрели кластеризацию волатильности и принцип работы моментума))))
Ваша ТС, если выбросить всю лишнюю академическую шушеру, не то что в 10 строк в 5 строк уложиться))))
Сделки смотреть даже не буду, тренд и моментум на евро взлетают с полуоборота из-за расторгованности этого инструмента и соот-но стереотипности уровней локальных экстремумов. Вариаций/реализаций этих стратегий масса, все они торгуют одну суть и сломаются все одновременно. Из того, что тут торгуют это заводиться с полуоборота также на рубле и золоте.

Почитал блог, давайте по пунктам:
Во первых давайте уйдем от понятия форекса и будем говорить о рынках в общем, о биржевых и не биржевых в частности.

""Согласно статистике заработок на Форекс невозможен в принципе. В лучшем случае возможно некоторое везение на непродолжительном отрезке времени.""

Неверно. Заработок возможен. У отдельных групп участников он достаточно стабилен. Советую разобраться с классификацией групп участников на рынке и кто на ком делает деньги.
В СРЕДНЕМ(если взять и на всех поделить) естественно на рынке никто не зарабатывает, все в минусе)))) Но это средняя температура по больнице, она абсолютно ни о чем не говорит. Ритейл проигрывает в основном из-за костов, плечи и прочие изобретения индустрии - лишь ускоряют данный процесс у ритейла.

""Во-первых, это агрессивный манименеджмент, который сдувает депозит на неблагоприятном для стратегии рынке.""

Да, все верно. Плечи - изобретение для того, чтоб ритейл делал сделки большим объемом чем у него есть средств, так брокер/посредник больше нарубит на нем комиссионных. Плечи могут как сдуть депозит, так и раздуть и в среднем у большой выборки трейдеров, торгующих с плечами резалт будет = 0 - косты. Непосредственная причина слива - косты. Плечи - это ускоритель процесса. Косты - это маленькие течи, которые могут потопить даже большие корабли.

""Для устранения или же по крайней мере минимизации данного фактора наиболее целесообразно использование фиксированного лота на всём промежутке времени торговли на счёте.""

Хороший ММ, простой как автомат Калашникова и рабочий, но есть куча недостатков.

""Во-вторых, от взора трейдеров ускользает такой на первый взгляд кажущийся несущественным фактор как качество исполнения самих торговых заявок (переменный спред, наличие проскальзываний).""

Это вопрос execution-а. Если трейдер не в состоянии или не знает особенности execution стратегии, то это его проблемы. Исполнение отдельно, стратегия отдельно. Кроме того, существуют способы оптимизации исполнения различных типов стратегий таким образом, что затраты на вход в реале могут оказаться отрицательными(т.е. прибылью) по сравнению с бенчмарком-тестом.

""Во-третьих, в подавляющем большинстве случаев анализ рынка делается в предположении о том, что цены на рынке (а вернее их изменение) описываются законом нормального распределения.""

Такой анализ рынка делают академические теоретики, которые к реальным рынкам в плане профита отношения никакого не имеют.
А так, любому адеквату известно об хвостатости и островершинности распределений приращений цен.

Цена у теоретиков в среднем на длинном горизонте описывается винеровским процессом(разновидность марковского процесса). Исходя из задач, которые реашают эти теоретики, им абсолютно пофиг на отдельно зарабатывающие группы участников рынка, им важна картина в общем, поэтому для решения их задач такие допущения имеют место быть.
Для решения же задачи трейдера - заработать в длинную - такие допущения невозможны в принципе, т.к. марковское свойство цены говорит о том, что текущая цена содержит в себе всю информацию о ее предыдущих значениях, т.е. допускается, что рынок полностью эффективен, и извлечь прибыль (на длинном отрезке) невозможно.

Все модели для заработка, построенные на этой стохастике разбиваются об реальность.
Типичный пример дырявой модели dS/S = mu*dt + sigma*dW и построенная на этом формула БШ.

Теперь про рыночное распределение приращений цен.
Оно хвостатое и островершинное. Присудствует кластеризация волатильности. Большую часть времени цены находятся в относистельно узкой MR зоне. При вылете из этой зоны существует большеая вероятность оказаться в хвосте чем попасть обратно в MR зону. Это и есть сама суть моментума и волатильности. В чем причина этой инертности - причин много, если интересно могу описать.
Все просто. Дъявол в деталях)))))

""Цена может двигаться только вокруг определённых уровней, около которых трейдеры обычно не зарабатывают и не теряют денег.""

Трейдер-ритейл в массе всегда теряет деньги. Он теряет как минимум на костах. То что вы называте определенные уровни - это мин рев. зона. Если большая масса трейдеров-ритейла будет совершать кучу сделок в без прилива свежих трейдеров(свежего мяса)))), то она вся рано или поздно проиграет все свои денежки в виде 1. костов, которые заплатит своим брокерам/дц/посредникам и 2. прибыли, которые заработают "умные" профиториентированные игроки. Если мяса совсем будет мало, то "умные" профиториентированные игроки будут вынуждены жрать уже друг друга.

""Потеря и заработок денег происходит в моменты времени, когда цена делает переход с одного уровня на другой.""

Ну это так сказать реализация сантимента зоны, в MR зоне часть игроков будут играть возврат от границ зоны, часть будут играть пробой границ этой зоны, сентимент будет накапливаться. До прорыва. Там будет его разрядка и драйв/прайсэкшен. Тупой ритейл в основном подвержен житейской логике и понятиям дорого и дешего, на рынке таких понятие нет, поэтому когда будет дешего снизу - будут покупать на надежде на отскок и продажу дороже, т.е. играть возврат от границы. Если это будет происходить на трендовом инструменте, то такой тупой ритейл будет проигрывать деньги более умным игрокам, которые будут играть пробой границ.

""Часто, хотя и не всегда, переход цены между уровнями приходится на период выхода новостей. И именно поэтому новости сами по себе притягивают пристальное внимание трейдеров, так как существует понимание того факта, что на новостях деньги реально делаются и теряются. Поэтому если Вы слышите, что кто-то говорит "не торгуйте на новостях" (это ключевая фраза), то можете смело пропустить мимо ушей всё, что говорит этот человек о Форекс, так как в торговле он вообще ничего не понимает.""

Тут работает механника движения цен, которую важно понимать. Новость - это внешний фактор, более того относительно сезонный в рамках волатильности. Любой значимый уровень - это уровень где высокий поток ордер флоу и сантимент на принятие решения. По этому определению этот уровень в большинстве своем будет массовым и соот-но стереотипным.
Механика тут проста. Есть ликвидность(лимитная сторона), есть поток маркет флоу(маркет сторона). Движение рынка(моментум) может быть либо за счет пожирания ликвидности маркет стороной(внутренний фактор, например кто-то крупный и умный заходит в рынок), либо если произошла мгновенния переоценка цены в следствии внешнего фактора(новость - внешний фактор). При мгновенной переоценке ликвидность отсутствует. Ликвидностью обладают/поставляют как правило игроки поумнее, поэтому она будет стоять в новых областях фэйрпрайс. И маркеты ударят уже туда, создав иллюзию мощного движение без импакта. На таких движениях обычно хорошая скользь, т.к. кто не успел схавать ликвидность медленных игроков - тот опоздал))))
Это упрощенно))))))

""Да-да, многие узнали схему под названием "пробой горизонтального канала". Именно эта схема по своей сути наиболее точно соответствует атомарной модели рынка, изложенной выше.""

Ну вы по пунктам описали стратегию игры на пробой уровней, далее можно играть либо моментум либо тренд. Конкретные реализации этой идеи могут быть разные. Конкретная реализация не дает никакой выгоды перед глобальной идеей. Это курвафитт. И чем изощренней реализация вашей идеи(чем больше формул и академической шушеры), тем она меньше проработает на рынке и более будет подвержена изменений его режима и фазам, хотя и на коротком отрезке может дать прибыль. А чем проще реализация - тем дольше будет работать, т.к. будет меньше заточена на конкретный рынок и инструмент и на длинном отрезке даст результат. Пробой локальных/глобальных уровней работает на евро, на золоте. а вот на фунте - покажите ка бэктестик с года 2005-го.

""При некоторых настройках советника факт перехода подтверждается в то время, когда цена уже успела пройти большую часть всего запланированного движения, полный размер которого мы заранее абсолютно точно знать не можем, но можем определить наиболее вероятностное его значение по предыдущей истории. Этот самый момент времени как раз и является статистически наилучшим для выхода из позиций.""

Изощренный курвафитт, так делать нельзя. Такие компоненты очень рано ломаются, т.к. являются изощренной подгонкой под историю.


"Таким образом в статье представлена наиболее адекватная рынку атомарная модель, которая подтверждается реальным распределением изменений рыночных цен."

Поправка - модель для трендовых инструментов.

Теперь про 10 простых строк))))

1. Вычисляете уровни ХАЙ/ЛОУ за адекватное кол-во периодов на адекватном нужном фрейме.
2. Ставите либо стоп приказ, либо ударяете по рынку в момент когда доходим до уровней.
3. Если пробоя нет - кроемся сразу, стоп желательно перенести в 0 при возможности, можно незначительно выдержать позу перед этим.
4. Если есть пробой и уход в разряженную зону - сидим в позе, как движуха затухла - выходим.
5. По желанию сверху ограничиваемся тейк-лимитом. Можно его поттягивать.
6. Полируем сезонностью волы ВСЁ.
7. Добавляем робастных фильтров по вкусу, они должны повышать вероятсность пробоя уровня. Можно считать сентимент.

На ИЗИ как раз выйдет строк 10 кода из этого))))

"Меня всегда умиляют высказывания о том, что всё очень просто на Форексе."

На рынке все просто, сложно просто дойти до этой простоты.

ВСЕ моя большая ИМХА.

Писал с телефона, сорри за ошибки.

  • Thanks 3

Share this comment


Link to comment
Asmodeux

Posted

 

 

Ниже на диаграммах приведено нормальное распределение в логарифмических координатах по оси Y. Оно из себя представляет параболу с загнутыми вниз осями.

Рядом приведены реальные значения изменения цены баров М1 на EURUSD за последние 14 лет, построенные также в логарифмических координатах по оси Y.

Разница между обеими диаграммами видна невооружённым взглядом.

У меня есть уверенность подозрение, что такая разница между нормальным распределением и реальным распределением на EURUSD вызвана природой исходных данных: дискретный процесс сравнивается с непрерывным.

Интересно, как выглядит распределение случайно сгенерированных баров М1 для EURUSD за 14 лет.

Этот простой тест может легко подтвердить или опровергнуть основу вашей мега-теории. Сделаете?

Share this comment


Link to comment
Devotional

Posted

Solandr. Люди уже торгуют по твоей системе в профит. Сайт Wereally trade

А вот вебинар про систему на основе прорыва волатильности, только они ещё добавили хитрый индикатор обьема. Что бы определять значимость прорывов.

Тема рабочая ).

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

У меня есть уверенность подозрение, что такая разница между нормальным распределением и реальным распределением на EURUSD вызвана природой исходных данных: дискретный процесс сравнивается с непрерывным.

Интересно, как выглядит распределение случайно сгенерированных баров М1 для EURUSD за 14 лет.

Этот простой тест может легко подтвердить или опровергнуть основу вашей мега-теории. Сделаете?

Вид случайно сгенерированных баров будет определяться законом, по которому вы будете эти бары формировать на основе случайного генератора.

Сам по себе генератор случайных чисел имеет равномерное распределение. То есть это просто прямоугольник в заданном диапазоне значений.

Если мы генерируем значения баров например на основе суммы нескольких сгенерированных значений, то в идеале получим нормальное распределение.

Для более корректного формирования нормального распределения существуют специальные формулы и методы, позволяющие из обычного генератора случайных чисел получать очень качественное нормальное распределение.

 

Вид распределения М1, получаемый на основе рыночных котировок, совпадает и на более старших таймфреймах. И не только на EURUSD. См диаграмму из Мандельброта.

 

Проблемы дискретизации на диаграмме распределения выглядили бы как нарезанные полосы (расчёстка). Но здесь это совсем не тот случай.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Solandr. Люди уже торгуют по твоей системе в профит. Сайт Wereally trade

А вот вебинар про систему на основе прорыва волатильности, только они ещё добавили хитрый индикатор обьема. Что бы определять значимость прорывов.

 

Тема рабочая ).

Посмотрел описание системы. Но та информация, которая там даётся, это условно говоря "первый класс, вторая четверть". Оратор проводит графический анализ всяких сантиментов, дивергенций и тому подобных кривулек прямо как в известных книжках. Но это всё нестабильно и деньги там если и есть, то успех их весьма переменчив.

 

Мой советник никаких кривулин не разглядывает. Я работаю исключительно с ценовой выборкой, используя как статистические данные распределения цены в выборке, так и анализ средних движений цены в выборке - об этом вот здесь уже сообщал. Подобной информации более ни у кого не встречал. Возможно кто этой информацией и обладает - тот о ней просто не распространяется.

 

Да и потом распространение данной информации само по себе не даёт практически никаких шансов по её применению тому, кто её не понимает в силу своей недостаточной подготовленности. Подтверждающий пример присутствует на моём ПАММ счёте. Несмотря на детальное описание системы, её теоретических основ, а также срок жизни счёта 1,5 года, у меня всего лишь 2 инвестора, которые закинули тестовые 10 баксов - наблюдают пока что. Хотя каким-нибудь лихим парням типа Артёмки, Донбассса и иже с ними народ льёт чуть ли не все свои деньги как в единственных на всём ПАММ сервисе. В общем парадокс жизни! Люди как обычно уже давно приучены покупать не продукты, а лишь только их обёртки. :)

В общем МАРКЕТИНГ рулит!

 

Я тоже мог бы как и другие помаркетничать, но просто мне лично это не требуется, так как знаю, что своё я всегда возьму.

Хотя для любителей всяких Артёмок с Донбасссами я специально открыл подобный им ПАММ счёт Sportloto1.

Share this comment


Link to comment
Asmodeux

Posted

Вид случайно сгенерированных баров будет определяться законом, по которому вы будете эти бары формировать на основе случайного генератора.

Сам по себе генератор случайных чисел имеет равномерное распределение. То есть это просто прямоугольник в заданном диапазоне значений.

Если мы генерируем значения баров например на основе суммы нескольких сгенерированных значений, то в идеале получим нормальное распределение.

Для более корректного формирования нормального распределения существуют специальные формулы и методы, позволяющие из обычного генератора случайных чисел получать очень качественное нормальное распределение.

 

Вид распределения М1, получаемый на основе рыночных котировок, совпадает и на более старших таймфреймах. И не только на EURUSD. См диаграмму из Мандельброта.

 

Проблемы дискретизации на диаграмме распределения выглядили бы как нарезанные полосы (расчёстка). Но здесь это совсем не тот случай.

То есть, если построить график для случайно сгенерированных данных, то на нем не будет хвостов? Это же не сложно, построить такой график для сравнения с тем, что для реальных данных.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

То есть, если построить график для случайно сгенерированных данных, то на нем не будет хвостов? Это же не сложно, построить такой график для сравнения с тем, что для реальных данных.

Хорошо. Построю как-нибудь попозже. Тем более, что уже даже проводил оценку степени случайности встроенного генератора случайных чисел.

То есть задачу достаточно достоверно можно реализовать на основе встроенного генератора случайных чисел без использования физического генератора случайных величин.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Хорошо. Построю как-нибудь попозже. Тем более, что уже даже проводил оценку степени случайности встроенного генератора случайных чисел.

То есть задачу достаточно достоверно можно реализовать на основе встроенного генератора случайных чисел без использования физического генератора случайных величин.

Нет, пока что руки не дошли до формирования нормально распределённой кривой из генератора случайных чисел. Но могу просто привести ссылку, рассказывающую о том что получается в результате данного действия:

http://www.intuit.ru/studies/courses/623/479/lecture/21084?page=2

4. Формирование выборки случайных чисел, соответствующей нормальному распределению, с помощью центральной предельной теоремы

 

Смысл в том, что никаких хвостов там не получится. Просто ЦПТ не позволит.

Share this comment


Link to comment
lottamer

Posted

Статью можно назвать "слепой показывает дорогу":))

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Статью можно назвать "слепой показывает дорогу":))

Ваши аргументы в студию, пожалуйста.

Share this comment


Link to comment

" 2. Выставляем стоповые отложенные ордера на границах канала."

 

Могу предложить другой вариант.

 

Не доходя до границ канала - ставятся Buy limit и Sell limit. SL за уровнем, на определенном расстоянии.  Выжидается закрытие одного из ордеров. А TP берется на определенном расстоянии за горизонтальным каналом.

 

В этом варианте SL будет меньше. К тому же закрытие по SL будет давать информацию о вероятном продолжение. А в пробойной тактике SL будет больше и его срабатывание не даст информацию о дальнейшем направлении.

 

Конечно, в отбойном варианте может сработать только 1 ордер и он закроется по SL, но это даст информацию о вероятном, дальнейшем направлении движения.

 

 

И как уже было озвучено, Вы анализируете волатильность, которую  давно применяют для различных задач : TP, SL, точки входа и даже разворот тенденции.
 

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Я разумеется изучал отбойную стратегию и тестировал её. Но она гораздо хуже пробойной. Причины кроются в рыночном распределении с широкими пологими хвостами.

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×