Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    182,099

Физический смысл фактора восстановления

solandr

1,204 views

Продолжение. Начало здесь.

 

 

Хотелось бы ещё раз подчеркнуть важность фактора восстановления (ФВ) как оптимизируемого параметра.

 

Согласно первой части статьи многие читатели, ознакомившись с результатами тестирования двух вариантов настроек одной и той же торговой системы, могут сказать, что хотя рекомендации по использованию Зелёной системы для управления ПАММ счётом имеют вполне резонные основания, но для управления личным счётом наиболее выгодно использование Синей системы, поскольку итоговая прибыль Синей системы почти в 2 раза выше Зелёной, да и просадка Синей системы оказала "вполне терпимой".

 

Однако это мнение является абсолютно ОШИБОЧНЫМ!

 

И вот почему. Физический смысл, заложенный в параметр ФВ, состоит в определении теоретически возможной прибыли, которую можно было бы получить, зная величину максимальной просадки и отношения между прибылью и максимальной просадкой. Здесь под теоретически возможной прибылью подразумевается прибыль, которая могла бы быть получена в случае отсутствия необходимости учёта маржинальных требований по поддержанию открытых позиций.

 

Таблица ниже помогает понять приведённое выше определение.

 

blogentry-90613-1404208983,6103.gif

 

В последнем столбце таблицы приведено значение теоретически возможной прибыли для обоих систем. Видно, что теоретически возможная прибыль выше у Зелёной системы, так как она имеет более высокий ФВ, чем Синяя.

Иными словами можно сказать следующее. Зная что Зелёная система имеет максимальную просадку в $186 мы теоретически могли бы использовать в качестве начального депозита именно эту сумму денег, получив в итоге прибыль в $2752, что составляет 1481% от первоначально вложенного капитала. Для Синей системы мы должны были бы представить начальный капитал минимум в $746 для того, чтобы получить в итоге доходность в $5214, или же 699% от начального капитала.

 

Поскольку приведённые выше результаты тестов были сделаны для фиксированного лота, то при торговле фиксированной долей от депозита преимущество Зелёной системы над Синей окажется гораздо более внушительным.

 

Таким образом ещё раз продемонстрировано преимущество использования стратегий (или их модификаций), обладающих более высоким значением ФВ.

Solandr Test Drive

  • Thanks 1


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×