Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    182,099

Оптимизация стратегий на основе минимизации ошибки управления ПАММ счётом

Управление ПАММ счётом накладывает некоторые дополнительные требования по выбору параметров стратегии, используемой для управления счётом.

Вполне очевидно, что кроме итоговой доходности инвесторов в первую очередь интересует способ её достижения, то есть вид кривой доходности на всём протяжении существования счёта. Согласно наблюдениям каждая серьёзная просадка на счёте заметно уменьшает количество желающих продолжать инвестиции в такой счёт даже при том, что управляющему удаётся до поры до времени успешно из неё выбираться. В итоге, несмотря на рост доходности счёта, управляющий получает меньшее вознаграждение из-за оттока инвесторов, которые не хотят простить управляющему ошибки в управлении их средствами.

 

Поэтому при выборе параметров стратегии для управления именно ПАММ счётом необходимо самым серьёзным образом отнестись к виду кривой доходности пускай даже в ущерб самой доходности, так как от этого зависит итоговый заработок управляющего.

 

А кривая доходности, наиболее предпочитаемая инвесторами, является просто прямой линией из левого нижнего угла в правый верхний угол графика. Таким образом при отборе параметров стратегии во время оптимизации нужно найти такие параметры, которые приближают результаты торговли к прямой линии.

 

Поскольку просто невозможно проводить визуальное сравнение всего множества получаемых графиков доходности торговой системы с прямой линией во время оптимизации, то для этого можно использовать некое численное значение, которое определяет визуальную разницу между графиком доходности торговой системы и прямой линией. И такая величина называется коэффициентом корреляции линейной регрессии (LR correlation). Вот её определение, взятое отсюда:

LR correlation. Коэффициент корреляции линейной регрессии

График баланса является ломаной линией, которую для наглядности можно аппроксимировать прямой линией. Для нахождения координат этой прямой применяется метод наименьших квадратов. Полученная прямая называется линейной регрессией и позволяет оценить отклонения точек графика баланса от линейной регрессии. Корреляция между графиком баланса и линейной регрессией позволяет оценить степень изменчивости капитала. Чем меньше резких подъемов и падений на кривой баланса, тем ближе к единице значение этого показателя. Чем оно ближе к нулю, тем более случайный характер имеет торговля.

В новом торговом терминале МТ5 этот параметр присутствует в отчёте о тестировании и можно создать критерий оптимизации для того, чтобы использовать LR correlation для выбора оптимальных параметров. Примеры приведены в этой статье: http://www.mql5.com/ru/articles/286

 

Но в МТ4, который является де факто стандартом в Форекс индустрии частных клиентов, таких возможностей нет. Но проблему решать как-то нужно. Поэтому ниже предлагается простой вариант решения проблемы по отбору параметров стратегии, дающих наиболее прямой график доходности стратегии.

 

В основе метода лежит расчёт фактора восстановления в классическом его определении, как отношение полученной прибыли к просадке. Обе величины обязательно должны иметь одинаковую размерность, либо деньги, либо проценты. Ниже в примере обе величины берутся в долларах, так как тестер МТ4 в таблице результатов оптимизации показывает именно эти величины.

 

Данный метод наиболее эффективен для постоянного лота, независящего от размера депозита, дабы исключить влияние используемой системы манименеджмента.

 

Разумеется коэффициент корреляции линейной регрессии и фактор восстановления - это разные параметры для оценки кривой доходности стратегии, и методы их расчёта отличаются коренным образом. Однако оба этих параметра при росте значения говорят об уменьшении ошибки управления счётом. Поэтому исходя из многочисленных наблюдений можно отметить, что в подавляющем большинстве случаев рост фактора восстановления происходит одновременно с ростом коэффициента корреляции линейной регрессии. И для проведения экспресс анализа области наиболее оптимальных параметров применение фактора восстановления является вполне уместным.

 

Итак ниже в таблице показаны результаты оптимизации некоего параметра koefSX в диапазоне 0.1-3.6 с шагом 0.1. Таблица получена простым копированием данных из тестера МТ4 в Excel. Последний столбец - это вычисление фактора восстановления. Для этого необходимо разделить значения столбца Profit на значения столбца Drawdown $.

 

blogentry-90613-1404208983,5445.jpg

 

На диаграмме ниже построены столбцы Profit (синий), Drawdown $ (коричневый) и Proft/Drawdown $ (зелёный). Левая шкала предназначена для первых двух столбцов, а правая для последнего столбца.

 

blogentry-90613-1404208983,569.jpg

 

На диаграмме синей и зелёной точкой отмечены максимумы кривых прибыли и фактора восстановления соответственно.

 

Как правило начинающий трейдер находит максимум кривой прибыли (синяя точка) и ставит на свой счёт стратегию с максимально прибыльными параметрами. Но является ли его выбор наиболее оптимальным для управления именно ПАММ счётом? На этот вопрос можно получить ответ рассматривая следующие три графика.

 

На первом графике представлена кривая доходности в зелёной точке - максимуме фактора восстановления. На втором - в синей точке для максимума прибыли. А на третьем графике обе этих кривых доходности наложены друг на друга. При этом более яркой линией показана кривая для максимума фактора восстановления, а более бледной кривая для максимума прибыли.

blogentry-90613-1404208983,5783.jpg

 

blogentry-90613-1404208983,5883.jpg

 

blogentry-90613-1404208983,5986.jpg

 

Что можно сказать о последней диаграмме? Если показать оба графика до красного овала одному и тому же инвестору без значений правой шкалы прибыли, то он решит, что счета практически ничем не отличаются и проинвестирует в оба счёта равную сумму денег. Но если показать оба графика в полном объёме, включая и область красного овала, то инвестор может сделать вывод, что случилась "поломка" синей стратегии и лучше "посидеть на заборе", наблюдая что будет дальше. При просмотре доходности зелёной стратегии у инвестора не может возникнуть никакого чувства внутреннего беспокойства. И ни один инвестор в этот момент времени не станет принимать решения о срочном выводе средств, обеспечивая таким образом личный заработок управляющего от управления ПАММ счётом.

 

Если провести численное сравнение синей и зелёной точек на графике результатов тестирования, то видно, что в зелёной точке прибыли получается примерно в 2 раза меньше, чем в синей, а в синей наоборот фактор восстановления в 2 раза меньше, чем в зелёной. И поскольку заработок управляющего в большей степени зависит от суммы, привлечённой в управлении, нежели от конкретно показанной доходности, то имеет смысл пожертвовать доходностью ради увеличения объёма инвестиций, тем более что нередки случаи когда на ПАММ счёте с красивой кривой рост инвестиций в течение месяца мог составлять и 100% при показанной доходности за то же самое время всего лишь в 10%.

Solandr Test Drive

 

Продолжение следует...

  • Thanks 1


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×