Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    182,281

Религиозные войны систем манименеджмента (5. Стратегии с положительным МО)

1. Монетка

2. Статистика

3. Разный риск систем ММ

4. Прибыль от инвестиций

5. Стратегии с положительным МО

6. О риске

 

 

В предыдущих частях статьи был рассмотрен случай использования системы ММ совместно со случайной стратегией. Но в ходе обсуждения полученных результатов управляющий Henadzi предложил рассмотреть ещё и случай работы системы ММ совместно со стратегией с положительным математическим ожиданием (МО), чтобы проверить уместность экстраполяции полученных результатов и на неё также.

 

Этому вопросу и посвящена данная запись. Рассмотрим работу систем ММ для прибыльных и убыточных стратегий, чтобы окончательно разобраться с данным вопросом. Положительное или отрицательное смещение МО стратегии от нулевого значения будем осуществлять просто за счёт изменения соотношения между прибыльными и убыточными сделками, не изменяя остальных параметров сделок.

 

Для анализа стратегий будем использовать последний скрипт из четвёртой части, который производит оценку результатов торговли на счёте, засчитывая победу той или иной системе ММ по самому факту наличия итоговой прибыли. То есть если баланс в конце хоть на копейку оказался больше, чем первоначальный, то системе записывается победа. Таким образом анализ каждой из систем ММ проводится независимо друг от друга. Для удобства работы в модифицированный скрипт добавлена возможность ручного ввода прибыльности стратегии через задание смещения вероятности между прибылями и убытками. При запуске скрипта предлагается ввести проценты, показывающие точку водораздела между прибыльными и убыточными сделками. Смысл значений этого параметра приведён ниже:

0<wins_percent<50 - убыточные стратегии, при этом значения, приближающиеся к 0, соответствуют самым убыточным;

wins_percent=50 - случайная стратегия (монетка);

50<wins_percent<100 - прибыльные стратегии, при этом значения, приближающиеся к 100, соответствуют самым прибыльным.

 

Примеры расчёта прибыльности (профит фактора ПФ) для стратегий при разном соотношения прибыльных/убыточных сделок:

40: 40/(100-40)=0.67

49: 49/(100-49)=0.96

50: 50/(100-50)=1

51: 51/(100-51)=1.04

60: 60/(100-60)=1.5

 

На диаграммах ниже представлены результаты расчётов побед обоих систем при разном смещении между прибыльными и убыточными сделками. Первая цифра обозначает процентное содержание прибыльных, а вторая цифра - убыточных сделок. Синим цветом показан график Системы1, а коричневым - Системы2. Сортировка представленных ниже графиков дана по возрастанию прибыльных сделок, начиная от самых убыточных стратегий к самым прибыльным (в рамках рассчитанных). Желающие могут дополнить эту коллекцию любыми другими графиками, выбрав требуемое соотношение прибыльных/убыточных сделок в скрипте.

blogentry-90613-1404208982,9949.jpg

На обоих приведённых выше диаграммах, построенных для убыточных систем, лидером является Система1, как это было и при случайной стратегии.

 

blogentry-90613-1404208983,0128.jpg

Для трёх стратегий с положительным МО всё оказалось не так однозначно. Для стратегии 51/49 явным лидером оказалась снова Система1. Однако с ростом МО до 52/48 инициатива перехватывается Системой2, которая оказывается лидером до риска 7.4% на сделку, а затем лидерство снова переходит к Системе1. И уже только при соотношении 53/47 бесспорным лидером в гонке побед оказывается Система2.

 

blogentry-90613-1404208983,0398.jpg

Три последних рисунка говорят о том, что даже при хорошем положительном МО торговые стратегии, использующие ММ Системы1, при несоблюдении рисков имеют повышенные шансы получить убыток по итогам торговли, в то время как Система2 получит профит практически в 100% случаях.

 

Результаты анализа работы торговых стратегий совместно с системами ММ можно экстраполировать также и на рыночные условия. Тогда результаты работы убыточных стратегий соответствуют торговле в неблагоприятных рыночных условиях, то есть когда используемая стратегия не даёт ожидаемой прибыли. А результаты работы прибыльных стратегий соответствуют "попаданию стратегии в рынок", под который стратегия и рассчитывалась.

 

Таким образом финальный вывод исследования может быть следующим. Система1 является более устойчивой системой ММ в условиях рыночной неопределённости, давая заметно больше шансов счёту выжить по сравнению с Системой2. А Система2 является наилучшим выбором при благоприятных рыночных условиях, когда возникающие просадки не так велики, благодаря пропорциональному уменьшению размера позиций. И при этом возникают достаточно длительные серии прибыльных сделок, способные вытянуть счёт даже при уменьшенной загрузке (правда чуть дольше по времени, чем это делает Система1 с фиксированным по пику доходности лотом).

 

Также ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что использование в торговле очень маленького риска, или же торговля допустимо маленьким лотом согласно стратегии имеет самые высокие шансы на получение прибыли от торговли (смотрите начальную точку всех диаграмм), однако размер прибыли при этом будет весьма ограниченным. В целом же повышение риска с целью извлечения повышенной прибыли несёт в себе повышенные шансы получения убытка, который не был ожидаем с точки зрения используемой стратегии. Такой вот дуализм форекса. ;)

Solandr Test Drive



0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×