Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    181,963

Производные показатели ПАММ счёта. Часть 2

solandr

1,765 views

Часть 1

Часть 2 (эта запись)

 

Вероятностное соотношение для интервальной доходности показывает соотношение количества точек, лежащих слева и справа от текущей точки на гистограмме интервальной доходности. Для удобства восприятия показатель выражается в процентах.

 

Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы быстро оценить текущую ситуацию, в которой находится интервальная доходность ПАММ счёта в текущий момент времени, и понять каковы шансы на уменьшение или увеличение её значения.

 

Пример1

Вероятностное соотношение для интервальной доходности показывает -10%/+90%. Это означает, что вероятность уменьшения интервальной доходности составляет 10%, а вероятность того, что она будет в ближайшем будущем расти составляет 90%. С точки зрения инвестора, полагаясь на то, что статистические характеристики ПАММ счёта сохранят свои параметры в обозримом будущем, данный момент времени является достаточно хорошей точкой для входа или доливки в ПАММ счёт.

 

Пример 2

Вероятностное соотношение для интервальной доходности показывает -85%/+15%. Это значит что потенциал уменьшения интервальной доходности равен 85%, а продолжения её роста 15%. Для желающих выйти из ПАММ счёта настаёт подходящий момент времени. Принимая во внимание некоторые дополнительные данные (например вот эти) инвестор подбирает момент для выхода из ПАММ счёта.

 

Пример 3

Вероятностное соотношение интервальной доходности -50%/+50%. Вероятности уменьшения и роста интервальной доходности равны. Инвестор не предпринимает никаких активных действий и наблюдает за дальнейшим развитием событий на ПАММ счёте.

 

Ниже приведены гистограммы интервальной доходности для трёх счетов, представленных в первой части.

В Excel файлах, приложенных к статье, приведён расчёт гистограмм.

 

На диаграммах зелёным цветом отмечена точка 10% на интегральной кривой. Эта точка соответствует вероятностному соотношению -10%/+90%. Для разных ПАММ счетов значение интервальной доходности для этой точки будет разным.

 

1. Alfonsofont (MA_Trender)

blogentry-90613-1404208966,5438.jpg

При значении интервальной доходности равном +2% существует 10%-ая вероятность того, что интервальная доходность будет уменьшаться в ближайшем будущем, и 90%-ая вероятность того, что интервальная доходность будет расти.

 

2. avp555 (hermes_x2)

blogentry-90613-1404208966,5209.jpg

При значении интервальной доходности равном -26% существует 10%-ая вероятность того, что интервальная доходность будет уменьшаться в ближайшем будущем, и 90%-ая вероятность того, что интервальная доходность будет расти.

 

3. Petrov_Ivan (USD)

blogentry-90613-1404208966,5651.jpg

При значении интервальной доходности равном -8% существует 10%-ая вероятность того, что интервальная доходность будет уменьшаться в ближайшем будущем, и 90%-ая вероятность того, что интервальная доходность будет расти.

 

В случае реализации данного производного показателя в мониторинге ПАММ счетов отображение самой гистрограммы не является обязательным дабы не перегружать инвесторов излишней графической информацией. Вполне достаточно просто выводить само рассчитанное текущее значение вероятностного соотношения для интервальной доходности.

Solandr Test Drive



11 Comments


Recommended Comments

nvkeeper

Posted

Здравия!

Правая шкала показывает процентную вероятность уменьшения интервальной доходности?

Сначала по первому графику (из части 1) смотрим текущее значение интервальной доходности и по этому графику оцениваем вероятностное соотношение? 

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Здравствуйте!

 

Да, Вы верно ухватили суть применения интервальной вероятности.

Правая шкала на диаграммах в этой статье показывает накопительную сумму значений распределения, начиная считать от самого левого значения и до конца справа. Эта шкала для коричневой линии.

 

Наибольший интерес для инвесторов должны представлять крайние значения этой шкалы. Например <15% и >95%. На маленьких значениях этой кривой повышена вероятность удачного входа на просадке, а на больших оптимально фиксировать прибыль на счёте.

 

Очевидно, что в районе значений 50% может оказаться совсем неочевидным следующее движение кривой доходности, поскольку вероятности изменения интервальной доходности в обе стороны одинаковы. Профессионалы в таких случаях просто "сидят на заборе", наблюдая за счётом.

Share this comment


Link to comment
nvkeeper

Posted

Жалко что нельзя даный анализ проводить со счетами другой площадки, где нет возможности скачать таблицу данных.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Так делайте анализ с Альпари. Торговая система везде одна и та же. Конечно же будут некоторые расхождения по сделкам, с которыми я борюсь, но результаты анализа на всех счетах на всех площадках будут одними и теми же.

Share this comment


Link to comment
nvkeeper

Posted

С вашими счетами так и делаю. Но не у всех счетов других управляющих имеются клоны на разных площадках.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Действительно, тогда нужно вбивать цифры доходности в эксель вручную с графика. Достаточно муторное и длительное занятие. Но у инвестора обычно достаточно времени, чтобы принять окончательное решение по инвестированию в разные счета. Его никто ведь не подгоняет? И можно анализировать каждый выбранный счёт подобно игре в шахматы - долго, вдумчиво, перебирая возможные комбинации, которые могут на счёте произойти, что отразится на инвестициях. И при таком разрезе набор цифр вручную в экселе будет являться всего лишь просто мелким недоразумением.

Share this comment


Link to comment

Жалко что нельзя даный анализ проводить со счетами другой площадки, где нет возможности скачать таблицу данных.

 

На многих площадках можно достать данные о доходности счета из кода веб-страницы. Удобнее всего это делать при помощи Chrome: ПКМ - просмотр кода страницы. Например, на другой известной площадке, где есть счета Solandr'а, код выглядит так:

 

{"value":"6.43","date":"2016-05-28"},{"value":"6.43","date":"2016-05-29"},{"value":"6.43","date":"2016-05-30"},{"value":"6.43","date":"2016-05-31"}

 

При владении Visual Basic for Applications можно автоматизировать процесс, если же не владеете, то можно брать код и копировать числа из него - получится быстрее, чем наводить каждый раз мышкой.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Спасибо, Антон, за подсказку! При наличии такого вида данных несложно сделать обработку такой последовательности в Экселе с помощью нескольких автоматизированных манипуляций и без знания языков программирования:

1. Копируем строку с данными в эксель

2. Делаем разбиение по столбцам по разделителю фигурная скобка "}". Получаем строку, в который каждый столбец содержит такие элементы {"value":"6.43","date":"2016-05-28"

3. Делаем замену date на | через Ctrl+H

4. Делаем замену других лишних элементов на пустое место (фактически удаляем)

5. В итоге получаем строку:

6.43|2016-05-28 6.43|2016-05-29 6.43|2016-05-30 6.43|2016-05-31

6. Копируем её и вставляем на чистый лист применяя транспонирование

7. Далее делаем разбивку данных на столбцы через разделитель |

8. И в итоге получаем

6,43 28.05.2016

6,43 29.05.2016

6,43 30.05.2016

6,43 31.05.2016

6,43 01.06.2016

9. Ну а дальше всё Вы уже знаете из статьи. :)

Share this comment


Link to comment

Спасибо, Антон, за подсказку! При наличии такого вида данных несложно сделать обработку такой последовательности в Экселе с помощью нескольких автоматизированных манипуляций и без знания языков программирования:

 

Да, можно и так, хотя тут все-таки нужно повозиться. Раньше примерно таким способом доставал данные из myfxbook, но в последнее время там с кодом что-то наворотили, теперь все числа, похоже, при помощи AJAX обновляются только при наведении мышкой на график. Веб-программист, наверное, догадается, как их достать можно, но я пока не разбирался.

Share this comment


Link to comment
nvkeeper

Posted

Да, тоже с эксель похожие манипуляции проводил.

По графику интервальной доходности посути мы строим линии горизонтальной поддержки и сопротивления, по пробитию которых фмксируемся/доливаемся. Наверное можно и более хитрые стратегии/индикаторы применять для анализа.

А вот как строить график вероятностного соотношения с ходу не разобрался из ексель примеров, формул не увидел в ячейках.

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Я использовал встроенные средства Экселя по построению гистограмм. Вот инструкция как это примерно делается: https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-B6814E9E-5860-4113-BA51-E3A1B9EE1BBE

Разобраться не так просто, но можно. Сначала нужно активировать Пакет анализа, а потом уже станет доступна эта самая опция 'Гистограмма' в 'Анализе Данных' на табе 'Анализ': https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-305c260e-224f-4739-9777-2d86f1a5bd89?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU

В общем посмотрите. Для каждой версии офиса своя методика, но смысл понятен по тем ссылкам. Если что-то не понятно, то поищите описание построения гистограмм в Экселе для Вашей версии.

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×