Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    182,142

Запас торговой системы по спреду и депозиту

solandr

2,296 views

Всвязи с неоднократно поднимаемыми вопросами, связанными с измене нием текущего спреда, причём в худшую для трейдеров сторону, а также наличием существенных проскальзываний при исполнении отложенн ых ордеров, возникает вполне естественная потребность заранее оценить влияние этого фактора на торговую систему. Трейдер, имея результаты такого моделирования, может сделать выводы о целесообразности использования той или иной торговой системы на данной торговой площадке.

 

Как правило торговая система - это последовательность сделок, совершаемая в соответствии с определёнными правилами. У сложных торговых систем сделки могут быть взаимозависимыми. К примеру последующие сделки могут зависеть от результатов предыдущих сделок. Например в случае просадки последующие сделки могут иметь изменённый уровень взятия прибыли по сравнению с обычными условиями, когда просадка отсутствует. Соответственно изменение спреда в худшую сторону может не только "откусить" часть прибыли у каждой конкретной сделки, но ещё и изменить саму последовательность сделок. А это уже может грозить поломкой самого алгоритма торговой стратегии. Поэтому нередко можно наблюдать ситуацию когда запуск одного и того же эксперта на демо и на реале может приводить к диаметрально противоположным результатам. Причиной этого явления наряду с простым уменьшением прибыли каждой отдельной сделки может являться и поломка самого алгоритма торговой стратегии, вызванная время от времени расширяющимся спредом на реальном счёте.

 

Поэтому трейдер прежде чем ставить эксперта на реальный счёт должен заранее смоделировать ситуацию с расширенным спредом, дабы знать чем обернётся для счёта расширение спреда до того или иного значения. Иными словами трейдер должен знать так называемый запас торговой системы по спреду.

 

Как его можно определить?

Очевидно, что наиболее простой способ это сделать - это прогнать бэктесты в тестере стратегий MetaTrader4 при разном значении спреда.

 

У MetaTrader4 отсутствуют штатные средства изменения спреда в тестере стратегий, поэтому для этих целей нужно воспользоваться программой сторонних производителей, например MT4i Spread Co ntroller v2. Данная программа является бесплатной. Но для её загрузки необходимо пройти простую стандартную регистрацию на сайте.

 

Архив MT4iSpreadControllerSetup.zip содержит инструкцию и инсталлятор, который записывает требуемые файлы в директорию, куда проинсталлирован MetaTrader4.

 

После запуска терминала необходимо запустить скрипт MT4i - Spread Controller v2 на любом инструменте, на любом таймфрейме. Это действие активирует Spread Controller до тех пор пока терминал не будет перезагружен. При запуске теста стратегии в появившемся окне нужно указать требуемый спред, своп и комиссию (при необходимости). По умолчанию данные параметры берутся из терминала. По окончании теста можно запускать тестер ещё требуемое количество раз, задавая каждый раз новое значение спреда, и получая очередной результат работы стратегии.

 

В качестве примера ниже приводятся результаты тестов некой стратегии, полученные при спреде 5, 50, 75 и 100 поинтов в пятизнаке на инструменте EURUSD на периоде истории с 1999 по 2013 год. Возможные комиссии в тестах не учитываются.

 

При идеальном значении спреда, равном 5 поинтов в пятизнаке, мы получаем довольно оптимистичную картинку тестов, приведённую ниже. Максимальная просадка не превышает 8000 USD.

blogentry-90613-1404208958,9863.jpg

 

При более жёстком спреде (50 поинтов), который бывает на выходе новостей, мы получаем уже более скромную картинку. Видно что итоговая прибыль упала примерно в 2 раза по сравнению с идеальным вариантом спреда, представленным выше. А также во второй половине графика доходности присутствует достаточно длительная просадка счёта сроком более двух лет и размером примерно 17000 USD, что уже говорит о том, что баланс счёта на протяжении этих самых двух лет должен быть достаточным, чтобы выдержать такую просадку.

blogentry-90613-1404208958,997.jpg

 

Спред в 75 поинтов качественно не сильно меняет предыдущую картинку. Меняются в основном её численные параметры. Итоговая прибыль становится ещё меньше и увеличивается величина максимальной просадки до 20000 USD, что в свою очередь выдвигает более жёсткие требования к размеру средств на счёте для того, чтобы счёт смог дожить до лучших времён.

blogentry-90613-1404208959,0273.jpg

 

При значении спреда, равном 100 поинтов, стратегия полностью сливает депозит уже в 2002 году, несмотря на то, что на первой половине графика (на протяжении более года!) система показывает некоторую доходность. Анализируя изменения, представленные на предыдущих двух графиках, можно сделать предположение о том, что счёту просто напросто не хватило средств дожить до лучших времён и первая случившаяся просадка превысила депозит, размер которого в максимуме достигал 19000 USD.

blogentry-90613-1404208958,9744.jpg

 

Таким образом на основе проведённого моделирования можно сделать вывод о том, что при определении запаса торговой системы по спреду необходимо также учитывать и максимальную просадку, полученную при данном спреде, так как она определяет выживаемость счёта при заданных торговых условиях. Каждый трейдер, использующий автоторговлю, должен знать эти параметры и производить постоянный мониторинг актуального спреда на торговой платформе. В случае если средний спред превышает запас торговой системы по спреду и депозиту её применение при данных условиях теряет какой-либо смысл.

Solandr Test Drive

  • Thanks 1


2 Comments


Recommended Comments

Спасибо за наводку. Не знал об этой проге. Вот ещё скрипт - тоже устанавливает фиксированные спреды. Возможностей у него поменьше, но зато он и регистрации не требует :smile: ССЫЛКА

  • Downvote 1

Share this comment


Link to comment

В одной из последних версий терминала МТ4 разработчики сделали возможность задавать спред в тестере вручную без помощи сторонних скриптов. Поэтому рекомендации относительно применения MT4i Spread Controller v2, данные в статье, потеряли свою актуальность.

  • Thanks 1

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×