Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    181,963

Почти по К.Марксу

solandr

3,615 views

blogentry-422792-0-37927500-1414085367.gif

 

 

Отвечал в теме "Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих" и решил дабы картинка не затерялась сохранить её отдельно в блоге.

На картинке приведено соотношение между тейкпрофитом и стоплоссом для торговой системы, работающей на этом ПАММ счёте для интервала с 2000 года по текущий момент времени.

 

54493e7cc74d2_tp_sl_relation.gif

 

Картинка наглядно демонстрирует нестационарность этого соотношения. Отмечу, что эта картинка "одна из", так как у торговой системы несколько параметров. Но именно эта картинка наиболее проста для понимания.

 

Очевидно, что оптимизировав параметры советника для 2003 года, когда соотношение тейк/стоп было в районе 0.35 и затем начав торговать в 2008 году, когда это же соотношение было уже 0.6, существует достаточная вероятность сильно удивиться результатам торговли. И как правило в такие моменты времени на сцену выходит мем "Система сломалась" и управляющий перечёркивает все наработки, сделанные им до этого момента времени, и пускается в поиски чего-то, что пока ещё "не сломалось" (раз, два). Хотя на приведённой выше картинке видно, что так называемый "слом системы" мог быть вызван рыночной нестационарностью, которая просто сместила ранее определённое в тестере (или визуально) соотношение между тейком и стоплоссом для торговой системы.

 

В реальности же "система", если действительно является Системой, то есть набором выявленных статистически значимых правил, позволяющих извлекать выгоду от маржинальной торговли, не может "сломаться". На разных временных участках возможен лишь разный размер извлекаемой с её помощью прибыли, но тут уже ничего не поделаешь по вполне объективным причинам в рамках данной Системы. Хотя я и не исключаю дальнейшее развитие этого вопроса в рамках нескольких разных систем, используемых советником одновременно.

 

В связи с вышесказанным поиск оптимальных параметров в тестере МТ4, равно как и рассмотрение графиков кривой доходности в рейтингах ПАММ счетов является практически бессмысленным занятием, если рассматриваемая торговая система имеет жёстко заданные неизменяемые параметры, которые не адаптируются самим советником к нестационарным рыночным условиям.

 

Из этого автоматически вытекает преимущество автоторговли над ручной. При автоматической торговле нестационарность рыночных условий можно отслеживать и учитывать в торговом алгоритме перед каждой новой сделкой, в то время как вручную это сделать просто невозможно в виду большого объёма расчётов, которые необходимо производить ежедневно (на калькуляторе от этого кнопки могут поломаться). И такие расчёты (или как минимум визуальный анализ) управляющему волей-неволей приходится делать лишь только тогда, когда к нему в гости приходит мем "Система сломалась". (Привет труженикам ручной торговли :wavey:!)

Solandr Test Drive

  • Thanks 2


4 Comments


Recommended Comments

Хм, а собственно, что это за график-то такой? Соотношения тп и сл? У вас в алгоритм системы заложен расчёт некоего оптимального тп и сл в каждый текущий момент или система ставит тп и сл в зависимости от неких текущих характеристик(например волатильности)? 

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Данные для тейка и стоплосса получаются из статистического анализа движения цены за ближайшее время. Соотношение между ними является производной величиной этого анализа. Вот здесь есть указание на направление как это делается.

Share this comment


Link to comment
Rumpelstiltskin

Posted

Правильно ли я понимаю, что проводите автоматически анализ статистики за прошлое ближайшее время? Или видите, что будет сделка, прогоняете скрипт, вводите полученные параметры в советник?

Share this comment


Link to comment
solandr

Posted

Я провожу анализ за ближайшее прошлое время для каждой сделки. Для экономии расчётного времени статистика пересчитывается для отложенных ордеров один раз в сутки, а для открытых позиций пересчёт делаю каждый час. Возможно каждый час - это лишнее, то тем не менее на 1-2 пипса параметры тейка и стопа двигаются правда не на каждой открытой позиции, а иногда. Все расчеты проходят в том же самом советнике. Торговля полностью автоматическая.

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×