Jump to content

Blog Capman

  • entries
    153
  • comments
    177
  • views
    73,734

About this blog

разнообразные заметки

Entries in this blog

 

данные паммина

за 09.08.15 [spoiler=...]   за 16.09.15 [spoiler=...]   за 17.09.15 [spoiler=...]   за 18.09.15 [spoiler=...]   за 21.09.15 [spoiler=...]   за 22.09.15 [spoiler=...]   за 23.09.15 (ежедневный мониторинг избыточен, с новой недели перейду на еженедельный, по клозе пятницы) [spoiler=...]   за 24.09.15 [spoiler=...]   за 25.09.15 [spoiler=...]   за 30.09.15 (клоза месяца) [spoiler=...]   за 02.10.15 [spoiler=...]http://forum.alpari.com/uploads/inline/392135/560fc5df92a20_021015.png   за 09.10.15 [spoiler=...]  

Capman

Capman

 

о Тернизюксах

Тернизюкс — очень большая дикая бируза, свирепая, сильная, быстрая, неустрашимая с большими крыгами и острыми кугжами. Это крупное животное ударом лапы может свалить с ног лошадь. Тернизюкс – один из самых крупных представителей хрыдкуксного царства, длина его тела – от полутора до трёх метров.   Цвет меха тернизюкса — красновато-желтый с красивыми черными полосами по всему телу. Встречаются в природе и тернизюксы-стиляги: белого или чёрного цвета.   Тернизюкс – бируза с особой грацией. Его движения плавны, ловки, быстры, он умеет двигаться бесшумно и аккуратно. Как у истинного хрыдкукса у него тонкий слух, отличное зрение, высокая прыгучесть, он хороший скалолаз и пловец.   Бирузы умеют мурлыкать, мурлычет и тернизюкс, когда он сыт и спокоен. Но если что-то не по нему – глухо рычит, и издаёт угрожающие звуки.   Днем он прячется в непроходимом царстве джунглей, в сыроватых местах, а ночью выходит на охоту. Он совершенно по-бирузьи подкрадывается к неосторожному животному и потом одним прыжком наскакивает на него и мгновенно убивает. За несколько секунд эта крупная полосатая бируза может убить даже не одного, а нескольких животных. Опасный зверь – Тернизюкс!

Capman

Capman

 

Законы Мерфи для финансовых рынков

Если вероятно открытие убыточной позиции, так и происходит.   Даже если по анализу рынка убыточная сделка практически невозможна, она все равно становится убыточной.   Если возможно заключение нескольких убыточных сделок, то они заключаются в самой неблагоприятной последовательности, на максимальных лотах, без стопов и в верхах(низах) в противоположную от рынка сторону.   После ряда убыточных сделок цикл повторяется.   Нет такой убыточной сделки, которая не могла бы стать еще убыточней.   Как только вы собралисть входить в рынок, цена сразу становиться хуже.   У брокера вашего товарища котировки всегда лучше.   Каждый трейдер может принять решение о трейде, располагая достаточной информацией. Хороший трейдер принимает решение и при ее нехватке. Идеальный трейдер - действует в абсолютном неведении.   Куда бы не пошел рынок, всегда найдется аналитик, который знал, что так оно и будет.   Первое следствие : Имея в штате двух аналитиков с разнонаправленными прогнозами всегда можно точно угадать направление движения рынка.   Возможность для удачного трейда была именно тогда, когда вас не было в офисе или у вас отключали электроэнергию.   Ваше желание войти в рынок обратно пропорционально вашей уверенности в направлении его движения.   Стоит вам войти в рынок, как начинается коррекция против вашей позиции. Обьяснение: коррекция рынка вызывается открытием позиции.   Ошибаться трейдеру свойственно, но окончательно запутать все может только компьютер.   Хорошую прибыльную позицию можно было открыть только вчера.   Любое движение рынка в вашу сторону кажется последней возможностью уйти при своих деньгах, любое движение против позиции кажется началом большого тренда.   Открывая позицию, помните - Вам нет необходимости выставлять stop profit, поскольку все равно сработает stop loss.   Не верь тому, кто говорит, что пытается получить прибыль. Основная задача - минимизировать убытки.

Capman

Capman

 

Зарисовки с натуры

Поражаюсь, как некоторые "деятели" заводят новых и новых клонов на форуме и в памм-сервисе. причём, свой памм держат на одном нике - а с клонов "выходят" в ветки конкурирующих управов и "гадят" там. самое интересное, что, похоже, на определённого управа у таких клоноводов имеется свой определённый клон. и как они не путаются?

Capman

Capman

 

гримасы ПАММ-сервиса

всегда настораживают управляющие, отказывающиеся от своего вознаграждения. начисляющие бонусы в 100% и 200%. зачем им тогда инвесторские средства? просто поиграться?

Capman

Capman

 

Уровни оферты

Конечно же, для управляющего паммом небезынтересная тема - уровни оферты. Естественное желание сделать их как можно выше борется с желанием инвестора также "получить больше за ту же цену" (в попытках минимизировать риски). Разумность призывает к компромиссу. обычно шкала выглядит так: 45%..50% - для начальных сумм $10..20
30%...35%...40% - для "рабочего диапазона" (в зависимости от "аппетитов" он может располагаться в промежутке от $30 и до $10000)
15%...25% - для привлечения толстосумов (свыше $7..10 тыс.)
некоторые запрашивают даже меньше 15% - в зависимости от своего "интереса" (по каким-либо причинам нужна большая сумма на счёт, даже ценою отказа от вознаграждения за управление ею).   интерес инвестора в снижении шкалы вознаграждения понятен. интерес управляющего вроде бы тоже объясним: "малое с многого - тоже нормалёк". так ли это? проверим гармонию алгеброй.   взял цифры двух лидеров по инвестициям (кстати, пример Петрова, установившего единую шкалу для всех уровней, как раз и не показателен в этом отношении. поэтому он не рассматривается). уровни оферты первого: $10 -50%
$100 -40%
$500 -30%
$10000 -24%
$17500 -15%
общий объём инвестиций - свыше миллиона долларов. по третьей закладке можно получить некую информацию (вообще, конечно же, нижеследующие расчёты грешат оговорками, но их как раз достаточно для оценки). итак: ИСУ - почти $3000. примем для оценки доходность 5% в месяц. на своих средствах заработано $148. Первые 10 толстосумов, отражённые в диаграмме, вкупе разместили капитал в размере $200 тыс. (по уровням 15% и 24%). при оценочном уровне доходности заработано $10 тыс., из которых управ получил $1950 (средний уровень оферты по данной страте - 19%). Остальные 2795 инвесторов разместили капитал в $975 тыс. (в среднем по 349, 2й уровень оферты). оценочный доход почти $49 тыс, из которых управ получил $19,5 тыс. (по второму уровню оферты 40%). Итак, за месяц 90% дохода управляющий получил от 82% инвесторов. "неэффективность" использования капитала (с т.зр. управляющего) составила -2 тыс. (если бы 200 тыс. денег "толстосумов" пришли по 2му уровню) или же $97,5 тыс."лишних" денег на счёте (если считать по полученному от "толстосумов" вознаграждению, пересчитанному на 2й уровень оферты). или же можно результаты разложить таким образом: по первым уровням оферты получено 90% вознаграждения; по предпоследнему уровню - 5,4% и по последнему уровню -3,7% от всего вознаграждения. Т.е. если бы управ отказался от двух последних уровней его вознаграждение не упало бы существенно. уровни оферты второго: $10 -43%
$100 -40%
$500 -35%
$1000 -30%
$3000 -25%
общий объём инвестиций - чуть больше полумиллиона долларов. ИСУ - почти $3000. для оценки возьмём чуть большую доходность - 7% (хотя в целях исследования как раз таки уровень доходности и не важен). на своих средствах заработано $200. Первые 10 толстосумов, отражённые в диаграмме, вкупе разместили капитал в размере $131 тыс. (по единственному уровню 25%). при оценочном уровне доходности заработано $9 тыс., из которых управ получил $2300 (25%). Остальные 1613 инвесторов разместили капитал в 387 тыс. (в среднем по 240, 2й уровень оферты). оценочный доход почти $27 тыс, из которых управ получил $10,8 тыс. (по второму уровню оферты 40%). Итак, за месяц 81% дохода управляющий получил от 74% инвесторов. Отношения чуть похуже чем в первом случае, но принцип тот же самый. "неэффективность" использования капитала (с т.зр. управляющего) составила -$1,3 тыс. (если бы $131 тыс. денег "толстосумов" пришли по 2му уровню) или же $82 тыс."лишних" денег на счёте (если считать по полученному от "толстосумов" вознаграждению, пересчитанному на 2й уровень оферты). или же можно результаты разложить таким образом: по первым уровням оферты получено 81% вознаграждения; по последнему уровню -17% от всего вознаграждения. таким образом понятно, что деньги "толстосумов" нужны не для заработка с них - львиная доля приходит от "маленьких" - а для чего-то другого. например, для "лишнего" капитала, который снижает риск при торговле. и как раз эта выгода и компенсирует потерю управляющим существенных сумм вознаграждения.   з.ы. не рассматривался "головняк" в выводами крупных сумм - это тоже "негативный" фактор "толсто-денег"

Capman

Capman

 

хотели купить с профита остров? легко!

рейтинг самых доступных островов на рынке, стоимость которых не превышает 100 тысяч долларов.   Первое место занял остров Gatun в Панаме, который можно приобрести всего за 30 тысяч долларов. Остров площадью 0,3 гектара расположен в крупнейшем пресноводном искусственном озере Гатун. В день в нем можно наловить от 50 до 100 окуней. Кроме того, на острове живут обезьяны, попугаи, туканы и тапиры. Всего за 40 минут можно добраться до крупнейшего в мире порта Панама-Сити.   На втором месте оказался остров McGibbon в Канаде, который предлагается примерно за 35,3 тысячи долларов. Остров площадью 2,53 гектара расположен на реке Сент-Джон возле города Фредериктон в минутной доступности от делового центра столицы канадской провинции Нью-Брансуик. Это отличное место для активного отдыха (каноэ и каякинга) и осенней охоты на уток. Единственный минус - из-за весеннего паводка на острове нельзя ничего строить.   Замыкает тройку лидеров панамский остров Dolphin Bay (40 тысяч долларов). Площадь острова, на котором растут ананасы, составляет 0,08 гектара. Он соединен с островом Сан-Кристобаль полосой мангровых деревьев, за 15-20 минут на лодке можно добраться до архипелага Бокас-дель-Тор.   На четвертой и пятой позициях расположились острова в Новой Шотландии (Канада). За 65,6 тысячи долларов можно приобрести два участка общей площадью почти 15 гектаров на острове Big Tusket. Остров Gunning (2,81 гектара) предлагается за 70,2 тысячи долларов.

Capman

Capman

 

День "Ч" или "Большие деньги - большие соблазны"

Очень хороший ресурс в Альпари – рейтинг ПАММ-счетов )). Много информации можно узнать..     Например, так как вкладка Эквити у многих закрыта, решил проанализировать как дела у управляющих с наибольшим КУ. При этом я брал в расчет только последний (наибольший) показатель КУ (точкой отсчета являлся день последнего увеличения КУ)   Пока из 378 счетов (упс!! уже 375 ..) успел проанализировать первую сотню с наибольшим КУ.     При этом смотрел только на размер убытка, т.к. предполагаю, что положительная маржа по счету Управляющего перечисляется на его обычный счет – и куда она дальше идет – не известно. Хотя возможно и реинвестируется, через «дружеские» счета   Итак из 100 счетов на 6ти торговля не ведется (либо еще не началась). Их отбрасываем. Их оставшихся 94 - лишь 35 в плюсе (37% от «действующих»). А около двух третей (59 штук - 63%) хоть на рубль, но ниже того значения доходности, что было в день последнего увеличения КУ.   Размер убытка: до -20% : 23 счета (39%) От -20% до -40%: 22 счета (37%) От -40% до -60%: 6 счетов (10%) От -60% до -80%: 3 счета (5%) Свыше 80%: 5 счетов (9%)   Стоимость КУ первой сотни (в точке отсчета) равнялась почти 15 лямам рублей (по текущему курсу). На сегодняшнюю дату (если не учитывать успешных) – осталось чуть больше 11 с половиной. Слили таким образом 3,3 ляма (22%)   Хотя нет, надо посчитать отдельно успешных и «минусующих».   А вот! Получилось..   На 35 успешных трейдеров общий КУ составил 4,4 ляма. Они увеличили его на 39% (до 6,1 ляма). Их менее удачные 59 товарищей имели в день «Ч» почти 10 лямов (9,7), которые «усохли» до шести с половиной (-33%) И шесть трейдеров с почти 7тью сотнами на всех ничего не сделали со своим капиталом.   Заметил очень интересную веешь (ради которой и написан весь этот топик) – очень часто на следующий день после последнего значимого увеличения капитала начинается «слив». Наверняка тут разгадка в психологии: человек мечтал о своем ПАММЕ, об офертах, о новых инвесторах .. и вот он накопил свои 100 тыщ (или 3 тыщи баксов ..), пошли инвесторы.. все замечательно .. и что дальше? Целей не осталось ((   Хотя может тут дело в очень часто упоминаемой на форуме причине – ухудшении исполнения при больших лотах. Но мне кажется, что неча на зеркало пенять..   Пишу все это лишь для того, чтобы потом, когда счет достигнет нужной отметки и у меня появятся мои первые оферты и инвесторы – вспомнить все это и спуститься на землю …

Capman

Capman

 

Правила жизни

Понравившиеся цитаты известных личностей (из журнала "эсквайр")   Слово «политика» происходит от латинского «поли», что значит «множество» и «тика», что значит «кровососущие ублюдки».
 
Думаете, Господь не накуривался? Посмотрите на утконоса.
 
Никогда ничего не бойтесь. В крайнем случае, пусть страх будет вашим вдохновением.
 
У того, что мы смертны, есть определенная цель.
РОБИН УИЛЬЯМС, Актер, 62 года, Сан-Франциско
 
 
По-моему, тем, кто родился после войны, чужда идея личной ответственности. Это кажется мне крохотной, но важной разницей в поколениях, которая многое объясняет. Люди разочарованы. Они не хотят брать на себя ответственность за собственные неудачи, предпочитая говорить: «Я такой, и в этом причина» или «Со мной случилось то-то, и в этом причина». Каждый норовит свалить все на кого-нибудь или на что-нибудь.
Мне кажется, греки изобрели спорт в противовес философии. В спорте существуют абсолютные правила. В нем нет места сомнениям: либо мяч в поле, либо в ауте. Либо десять ярдов пройдены, либо нет. Либо ты попал в корзину, либо промахнулся. Там все ясно!
ДЖЕК НИКОЛСОН, Актер, 76 лет, Нью-Йорк
  продолжение следует...

Capman

Capman

 

Не понимаю..

Продолжаю внимательно наблюдать за рейтингом ПАММ-счетов, т.к. в скором будущем планирую вновь открыть свой ПАММ. Вот только некоторые особенности предоставления информации управляющими вызывают недоумение. Из всех ПАММов (473 на ролловер 09.02.10): ПАММ-счетов с разрешенным просмотром «эквити» - 109 Из них с офертами (активными/неактивными) – 30   Т.е. в 79 ПАММах можно «наблюдать» только эквити управляющего. Но ведь это не дает большой информации – т.к. эквити управляющего во-первых, не несет большой смысловой нагрузки – доходность счета важнее; а во-вторых, она легко вычисляется по первых двум всегда открытым закладкам..   Представляется, что намного эффективнее в плане привлечения новых инвесторов (основная цель ПАММ-счета) – открытие вкладки эквити, когда уже на счете есть инвесторы...         _________________ блог; Classic-account

Capman

Capman

 

О "выгодном" входе на просадке..

В ветках многих управляющих звучит одна и та же фраза: «выгодно входить на просадке счета, ибо тогда – в случае ликвидации просадки – инвестор получит дополнительную прибыль». Представляется, что тут есть некая логическая (или психологическая ) ошибка Т.к. все управляющие трейдеры, то они и к графику доходности счета подходят как к графику актива (валюты, товара, акции, CFD). Им кажется, что в этом случае они следуют правилу «покупай дешево – продавай дорого». Однако это не является верным.. вернее, является в корне неверным. Постоянная волатильность курса актива является следствием как минимум двух противоборствующих сил – покупателей и продавцов, спекулянтов и инвесторов, «быков» и «медведей».. А график доходности «рисует» только один – управляющий счетом. И если в какой-то момент управляющий не смог/не захотел подстроиться под рынок и пошла просадка, то выход из просадки зависит только от управляющего.. от его способности пересмотреть свою позицию, от его «подстройки» под рынок Именно вход в просадку и выход из нее говорит о соответствии / не соответствии управляющего текущему рынку. Поэтому разумнее с точки зрения инвестирования в ПАММ следовать тренд-следящей стратегии и стратегии торговли на пробой: «покупать дорого – продавать дешево». Т.е. входить в ПАММ, уверенно показывающий доходность и обновляющий максимумы доходности, и выходить из него если «внутренний курс ПАММа» дешевеет….         ________________________ блог; Classic-account

Capman

Capman

 

Фразы

Если хочешь идти быстро – иди один. Если хочешь идти далеко – идите вместе.   Первые два года мы учим наших детей ходить и разговаривать, а потом до самого совершеннолетия только и орём на них: «Сядь и заткнись». (Ozzy Osbourne)

Capman

Capman

 

ФГМ в последней стадии...

это он настолько болен, курит что-то совсем тяжёлое или просто пытается лизнуть поглубже?!!   http://lenta.ru/news/2011/07/08/epiphany/   (склоняюсь к последнему варианту)

Capman

Capman

 

гримасы ДУ-Сервиса

"как умирают долгожители" -4   (на последней диаграмме распределения у управляющего 7,8%)     резкий слив этого памма особенно примечателен в связи с постоянно низким ИКП

Capman

Capman

 

Эффект Даннинга-Крюгера

Эффект Даннинга-Крюгера — когнитивное искажение, которое заключается в том, что «люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации». Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать свои способности и страдать недостаточной уверенностью в своих силах, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным, которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами.   Гипотеза и экспериментальная проверка Гипотеза о существовании подобного феномена была выдвинута в 1999 году Джастином Крюгером и Дэвидом Даннингом, которые при этом ссылались на высказывания Чарльза Дарвина («Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание») и Бертрана Рассела («Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности»). Для проверки выдвинутой гипотезы Крюгер и Даннинг провели серию экспериментов с участием студентов — слушателей курсов по психологии в Корнелльском университете. При этом они исходили из результатов исследований своих предшественников, которые продемонстрировали, что некомпетентность во многом проистекает из незнания основ той или иной деятельности, будь то понимание прочитанного, управление автомобилем, игра в шахматы, игра в теннис и т. п. Ими была выдвинута гипотеза, что для людей с низкой квалификацией в любом виде деятельности характерно следующее:   они склонны переоценивать собственные умения; они не способны адекватно оценивать действительно высокий уровень умений у других; они не способны осознавать всю глубину своей некомпетентности; в случае, если уровень этих умений удаётся значительно повысить, у них появляется способность осознать уровень своей прежней некомпетентности. Результаты экспериментов, подтвердивших выдвинутую гипотезу, были опубликованы в англ. Journal of Personality and Social Psychology в декабре 1999 года.

Capman

Capman

 

исчо мыШля....

тут родилось:   инвестор совершает всегда две ошибки - когда выходит в памм и когда выходит..(ц)   )))))))))))))))))

Capman

Capman

 

Прикол

вчера с женой угорали над своей придумкой....   скажи быстро - Сыктывкар (типа скороговорки) почему-то (если не читать, а на слух) получается либо "сыв-тыв", либо "сык-тык"... а как зовутся жители города Сыктывкар? сыктывкарцы? сыктывкарчане (по анологии с минчане)? сыктывкари или сыктывкарчи (по аналогии с москвичи)? сыктывкаржане (по аналогии с калужане)?     чем больше аналогий - тем более весело..   а как зовут жителей города Осло? а города Ухта?   *** ну и в тему - как правильно: петербужцы или санкт-петербуржцы?

Capman

Capman

 

Ухахатушки )))))

Читая раздел ДУ, нашел новое для себя понятие:   "Плановая просадка"  

Capman

Capman

 

NB

[ATTACH]2153[/ATTACH]   Зачастую то, что мы видим, зависит от угла зрения...

Capman

Capman

×