Jump to content

Blog AntFX

  • entries
    15
  • comments
    132
  • views
    27,173

Entries in this blog

 

Опасайтесь недобросовестных управляющих

Жил был управляющий, как тогда казалось - честный. И сказал он "памм мой хорош, а тому, кто в это не верит, я дам 100 долларов, если он окажется прав (или он мне 100 долларов, если прав окажусь я)". Но после того, как он оказался не прав, оказалось также, что человек он не честный. Исчез он с форума, да не просто исчез, но, как в последствии оказалось, сменил ник и открыл памм под новым ником, якобы с "чистой" историей и репутацией. Но и это не все - после того, как его махинации были разоблачены и ники объединили в один, вместо признания своих прошлых обещаний, он начал отвираться в духе "это кошка пробежала по клавиатуре, а я к спору никакого отношения не имела". И продолжает он торговать на новом памм-счете как ни в чем не бывало. А что?   Вывод: опасайтесь недобросовестных управляющих паммами, не имейте с ними никаких дел и не доверяйте им свои деньги. Ведь даже если их паммы в данный момент растут, есть высокая вероятность того, что завтра какая-нибудь новая "кошка" пробежит по их клавиатуре и сольет все деньги инвесторов в ноль, причем так, что "управляющий" тут будет ну совсем-совсем не причем.

AntFX

AntFX

 

Определение мартингейла

Любили жаловаться на отсутствие точного определение мартингейла, попробую восполнить этот пробел. Источник: Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

AntFX

AntFX

 

Гимн инвесторов

П.С. Не хочу плодить "левые" записи, так что добавлю сюда.   Высшая степень цинизма (ответ мартингейльщика)  

AntFX

AntFX

 

О "правильной" торговле (в контексте реалий памм-сервиса Альпари)

Казиношники пытаются всячески исказить и обесценить понятие "правильной" торговли, путем подмены понятий - они говорят смотрите - ММ правильное, а трейдер сливает. Они-то прекрасно понимают, что занимаются сознательным передергиванием но, возможно, кому-то будет полезным напомнить о том, что в действительности под этим подразумевается.   Правильной является та торговля, которая использует закономерности рынка для извлечения из него прибыли. Например, пробой уровней поддержки, определенные последовательности типов свечей и так далее. Управление капиталом в такой торговле подразумевает, что она всегда, неизбежно допускает ряд промахов, ошибок. То есть далеко не все торговые сигналы будут приводить к прибыли. Поэтому предусматривается разумный стоплосс как признание того, что в данном конкретном случае система оказалась неэффективна. Это позволяет сохранить капитал для следующего сигнала, что в результате оправдывает себя, если торговый метод продолжает отражать особенности движения рынка. Но не бывает таких методов, которые 100% точны. Обычно достаточно 60% шанса на успех против 40% шанса ошибки, чтобы торговать прибыльно. Может быть даже меньше.   Казиношная торговля - это такая торговля, которая задействует эффект случайности для того, чтобы после ошибочного входа в рынок получить дополнительный шанс не принимать убыток и выйти с прибылью. Это всегда означает увеличение риска в следующей сделке, либо открытие дополнительных сделок вместо стоплосса и т.п. В этот момент в силу вступает игра случая, и результат на таком счете перестает иметь что-то общее с торговлей, а становится разновидностью азартной игры.   То, что пытаются подменить во всем этом казиношники - это то, что понятие "правильности" торговли, то есть факт что это торговля, а не рулетка, не означает автоматом, что эта торговля будет прибыльной. Это зависит от того, работает ли в рынке закономерность, которая положена трейдером в основу торговой системы. Если она не работает, то результат такой торговли будет таким же случайным. То есть будет слив по спреду. Все остальное игра случая - некоторые казиношники, которым довольно долго везет (а кому-то из них всегда будет везти больше чем другим по закону случайности - в это время десятки других с подобными казиношными подходами будут сливаться), пытаются, и довольно успешно, убедить слабо подкованную в математике управления капиталом публику в том, что это мастерство, а не везение.

AntFX

AntFX

 

Про мартингейл per se

Во-первых, надеюсь, понятно, что мартингейл в чистом виде (без прибыльной по пунктам стратегии в его основе) это чистое казино без всяких примесей. Поэтому далее пойдет разговор о прибыльной стратегии торговли.   Для каждого торгового метода существует уровень агрессивности, при превышении которого даже прибыльная (по пунктам) торговая тактика превращается в сливную засчет превышения лота. Этот критический уровень риска можно определить банально оптимизацией динамического лота в тестере - на получившейся оптимизационной кривой будет один пик, когда прибыль максимальна, и по обоим концам от него прибыль будет снижаться, довольно быстро в случае превышения риска переходя в отрицательную область, даже если стратегия положительная с подходящим риском.   Действительно, может существовать ситуация, при которой на ряде сделок присутствует серийность, то есть, к примеру, на истории после лосса чаще срабатывает именно профит, а не лосс. В этой ситуации как будто бы мартингейл оправдан, так как он как раз после убыточной сделки увеличивает лот. Однако, здесь есть два "но":   1. Чтобы сделать заключение о существовании закономерности (о том, что после лосса более вероятен профит) нужно, чтобы число испытаний - а это в данном случае все сделки, совершенные после 1 лосса - было достаточным для достоверных выводов. Причем речь не о всех сделках стратегии, а только о тех сделках, которым предшествовал лосс, потому что именно они являются предметом закономерности. Тем более если мартингейл начинает после второго, третьего и т.д. лосса далее повышать лот, то есть подразумевается, что вероятность профита после второго, третьего и т.д. лосса растет ещё больше, то для того, чтобы этот вывод был статистически значимым, нам нужно иметь достаточно экспериментальных случаев, то есть достаточный для достоверного анализа ряд сделок, которые идут после двух, или после трех и т.д. лоссов. Обычно такой ряд сделок у мартинов слишком мал, чтобы можно было делать какие-то выводы о том, что вероятность профита после такого ряда действительно выше, чем вероятность лосса. В таком случае то, что на истории следовал именно профит, а не лосс, является результатом простой случайности, или подгонки параметров под историю, то есть ошибочным принятием желаемого за действительное.   2. Даже если мы достоверно определили, что после лосса выше вероятность профита, а после двух и т.д. лоссов она ещё выше, то эта более высокая вероятность также выражается в конкретных цифрах и на самом деле сдвигает оптимальный для такого ряда уровень риска вправо, т.е. дает основание торговать более агрессивно. Но этот сдвиг не будет слишком существенным, это может быть в реальности 5-10%. Мартингейл же не определяет, насколько именно увеличивается эта вероятность, а тупо удваивает лот. В итоге довольно быстро оказывается, что уровень риска, с которым оказывается открыта очередная сделка, значительно превышает оптимальный уровень риска даже для стратегии "после 1-2-3 убыточных сделок", даже если предположить, что вероятность профита после лоссов на оригинальном ряде сделок действительно увеличивается. То есть опять же происходит слив засчет превышения рисков даже если сама стратегия в основе прибыльная.

AntFX

AntFX

 

Почему метод расчета "оптимального" риска по Кандиду (AFSC) не является оптимальным

Думаю, что этот пост не должен потеряться, поэтому выношу его в дневник. Предыстория: Виктор (Candyd), из AFSC придумал формулу расчета риска для ряда с разными стопами, отличающуюся от Винсовской тем, что у Винса каждая сделка на истории масштабируется в формуле относительно наихудшего исхода, а Кандид решил масштабировать каждую сделку на истории относительно стоплосса, указанного трейдером в данной сделке, при том что эти стоплоссы могут значительно отличаться. Я подумал над его методом и произвел расчеты, в результате чего пришел к следующим выводам. Далее следует текст, оригинально обращенный к Candyd в ветке обсуждений AFSC.   Фактически, Вы утверждаете в Вашем подходе, что оптимальная рисковая доля не меняется в зависимости от размера наихудшего исхода. Этот подход не является более общим относительно подхода Винса, а вступает с ним в явное противоречие. Потому что по подходу Винса для каждой оцениваемой торговой системы (последовательности сделок) задается единый масштаб. Смысл наихудшего исхода совсем не в том, чтобы "обрезать" более убыточные исходы, как Вы предположили, а в том, чтобы задать единый масштаб относительно всего ряда сделок. От этого масштаба напрямую зависит результирующее значение оптимального риска. В Вашем же подходе этот масштаб скачет, он разный в каждой сделке с отличающимся стопом, что вообще не позволяет говорить о наличии в этой серии системного оптимума. Полученный таким образом оптимум является "средней температурой по больнице", применительно к разным сделкам с разным реальным оптимумом. Например, у тех сделок из ряда, у которых был стоп 300, может быть реальный оптимум 30%, а у тех из них, у которых был стоп 1000, реальный оптимум мог быть 60%.   Доказать это не сложно. Предположим, что мастерство трейдера позволяет ему торговать с профит-фактором 3:1. Для простоты предположим, что тейк у трейдера одинаковый: 500. Вопрос: в какой ряд исходов торговли этот профит-фактор может результировать, если трейдер ставит стоплосс 300. Чтобы ПФ был 3 ряд должен быть условно говоря таким (прибыли и убытки можно перемешать):   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300   Прибыль 9000, убыток -3000, профит-фактор 3. Оптимальный риск 0.43 средняя сделка 15.8%   Теперь представим, что трейдер торгует с тем же профит-фактором 3 и тейком 500, но ставит стоп 1000. При торговле с той же прибыльностью 3, то есть условно говоря с тем же мастерством, исход его сделок будет примерно таким (опять же в произвольной последовательности):   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -1000 -1000 -1000   Прибыль 9000, убыток -3000, профит-фактор 3, оптимальный риск 0.57, средняя сделка 9.9%   Смешивать в одну кучу эти результаты сделок нельзя, потому что с точки зрения оптимального риска, сделки с разными стопами это фактически разные торговые системы, ряды исходов которых должны анализироваться отдельно. Если же их смешать и анализировать вместе, то получившееся число будет "средней температурой по больнице". И уровень риска, рассчитанный таким образом, не будет оптимальным, а оптимальной будет торговля по каждой из этих систем со своим оптимальным уровнем риска, рассчитанным по Винсу, с корректным указанием наихудшего исхода. Система подобная Вашему примеру, у которой стопы скачут от 300 до 1000 в зависимости от желания трейдера, это сферический конь в вакууме, более похожий на бессистемную торговлю.   Это доказывает, что при разном стоплоссе, даже если профитность торголи одинаковая, у торговли с разными стопами разное соотношение масштаба и "рельефа" пробылей и убытков, что приводит к серьезной разнице оптимального риска при торговле с разными стопами. Вы же мешаете все в одну кучу и считаете, что создали какой-то "более универсальный" подход.   Если обе системы торгуют в одном ряду, где встречаются сделки и с тем и с другим стопом, у нас есть 3 варианта: 1) Использовать подход Винса на всем ряду сделок с максимальным стопом 1000 и задавать каждой сделке одинаковую долю риска 2) Использовать Ваш подход на всем ряду сделок в зависимости от стопа и задавать каждой сделке одинаковую долю риска 3) Использовать подход Винса отдельно для сделок со стопом 300 и 1000 и задавать долю риска в каждой сделке в зависимости от её стопа согласно оптимуму, рассчитанному именно для этого стопа   Логика подсказывает, что в случае использования Винса с единым стопом 1000 риск получится заниженным, и прибыль не оптимальной, в случае использования Вашего подхода риск получится завышенным, и прибыль опять не оптимальной, а оптимальным риск и прибыль получатся только в том случае, если разделить ряд на 2 системы и применять к ним риск на сделку в зависимости от оптимума, рассчитанного для используемого стоплосса. Проверим это с помощью расчетов:   Общий ряд сделок: 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -1000 -1000 -1000   По методу 1 "оптимальный" риск 0.69, общая прибыль 12513% По методу 2 "оптимальный" риск 0.46, общая прибыль 38643% По методу 3 оптимальный риск 0.43 для 28 сделок со средним результатом +15.8% и 0.57 для 21 сделок со средним результатом +9.9%, итого 1.158^28 * 1.099^21=44035%. Что и требовалось доказать   Вас, Candyd, я уже слышал, хотелось бы услышать ещё кого-нибудь, кто разбирается (желательно практически) в методике Винса. Правда надежда встретить такого человека на этом форуме не слишком велика, но все же...

AntFX

AntFX

 

Почему мартингейл на паммах - это пирамида и жульничество

TopMaster: >> В общем что хочу сказать - если кто-то берется прославлять "правильную" торговлю а любую другую называть "токсичной", то надо показать как зарабатываются деньги на "правильной торговле". Пока что можно лишь видеть что на "правильной" торговле деньги сливаются медленнее чем на "токсичной" и то это для отдельно взятого ПАММа, а не для портфеля.   Это показать не сложно. Поможет нам в этом сервис паммин, который реализовал расчет общей прибыли, полученной инвесторами с того или иного памма. Для получения этого числа нужно зайти в мониторинг памм-счета и открыть вкладку "Инвестиции". Слева будет показатель "Вложено", который отражает разницу текущих средств памма и суммы выведенной инвесторами прибыли. То есть это число отражает текущую суммарную прибыль инвесторов на случай, если памм будет в этот момент слит, с обратным знаком. То есть положительное число в этой графе означает, что в случае слива этого памма в данный момент, окажется, что инвесторы в итоге его деятельности потеряли суммарно столько-то денег. Если число отрицательно, то это означает, что в случае немедленного слива этого памма, не смотря на факт слива, суммарный инвестор на нем заработал указанное число денег (с обратным знаком). Как было правильно замечено, в техническом плане разница между "правильной" торговлей и "не правильной" (я бы назвал её не "токсичной" а казиношной) в том, что поломка системы и потеря денег при "правильной" торговле происходит планомерно, то есть после того, как система показывает хороший результат, когда она ломается, памм не сливается сразу, а переходит либо в стадию флета, либо в стадию медленного слива. Рассмотрим это на примере счета Marlboro. Это "правильный" счет, который в свое время был среди лидеров, но уже 2 года медленно сливает. Характер поломки "правильных" счетов таков, что большинство инвесторов успевают заметить, что счет перестал быть перспективным для вложения ранее, чем теряют свои деньги. Поэтому, не смотря на фактическую поломку системы, инвесторы мальборо уже суммарно заработали $93365, даже если предположить, что счет со всеми оставшимися инвесторами будет завтра полностью слит. Примеры можно продолжить - Expensivebuyer, чья система сломалась 3 года назад, суммарно заработал для инвесторов почти $800000, avp555 заработал $80000, даже если завтра они сольют все что осталось. Ещё хороший пример - старый памм 4xCobra, потерявший на данный момент 90% от максимума, но не смотря на это совокупно заработавший по итогу более $80000 прибыли. Теперь рассмотрим другой пример, Nicolay_P. Это хрестоматийный пример "казиношной" торговли, в которой фиксации убытков не производится и после открытия каждой сделки трейдер ждет либо выхода из просадки, либо увеличивает лот вплоть до слива депозита. В данном случае чуда не произошло и первая же серьезная просадка привела к полному сливу. При этом, поскольку большинство инвесторов оказалось не готово к такому финалу, так как с точки зрения новичка ничто не предвещало его на графике этого счета до слива, и не имело возможности вовремя вывести свои деньги, их общая потеря составила $-468843. При этом до часа "Х", пока трейдер зарабатывал, он регулярно получал дивиденды с инвесторских денег и немедленно выводил их из памм-счета, чтобы не подвергать риску слива, которому были постоянно подвержены деньги инвесторов. То есть управляющий заработал за счет того, что регулярно подвергал инвесторов риску немедленного слива, который в итоге реализовался. Разумеется, небольшое число (относительно общего числа) инвесторов этого счета смогло заработать, и такие инвесторы могут быть в любом счете, каким бы убыточным он в итоге не был. Но это основной признак финансовой пирамиды - когда небольшое число вкладчиков зарабатывают за счет того, что большинство теряет. При этом больше всех зарабатывает, разумеется, создатель "пирамиды". Разница только в том, что в случае классической финансовой пирамиды деньги непосредственно распределяются между старыми и новыми вкладчиками, а в случае мартингейла прямой связи между деньгами заработавших и потерявших инвесторов не существует, но они связаны опосредованно через механизм управления капиталом на памм-счете, предполагающий ровный график роста ценой неизбежного быстрого и полного слива рано или поздно. Разумеется, все это делается с целью обогащения "управляющего" ценой неизбежного слива инвесторких денег. При этом чаще всего после слива такие управляющие меняют ники и лицемерно заявляют, что "только текущая торговля имеет значение". Речь идет только о том, что происходит как правило. Разумеется, есть достаточно примеров и с той и с другой стороны (и со стороны "правильных" паммов, и со стороны "казиношных"), когда в "правильном" памме инвесторы суммарно теряли, а в "казиношном" суммарно зарабатывали. Но это является исключением из правила. А правило состоит в том, что правильная торговля при поломке переходит во флет, или в медленный слив, и у большинства инвесторов есть шанс вовремя понять, что пора менять управляющего, и покинуть такой памм, избежав потери денег. А казиношная торговля, как правило, приводит к сливу подавляющего большинства инвесторских денег, так как техническими средствами намеренно управляющими создается иллюзия стабильного роста, вплоть до часа "Х", когда счет единовременно сливается, при этом большинство инвесторов не отдают себе отчет в том, что вкладывая в такой памм они уже теряют (то есть что скорее всего суммарно инвесторы в итоге получат значительный убыток в этом памме). При этом эта иллюзия создается такими управляющими осознанно и преследует цель собственного обогащения ценой наиболее вероятного слива большинства инвесторов. Единственным исключением из правила относительно казиношных счетов служит ситуация, когда мартингейловый счет вместо слива переходит во флет за счет увеличения маржинальных требований, когда управляющий уже не имеет возможности торговать как раньше, а также когда на счете происходит критическая просадка, которая уродует график прибыльности, но при этом рынок чудом позволяет выйти из этой просадки, в результате чего инвесторы понимают, с чем связана природа "стабильности" этого управляющего, и большинство выводят свои деньги после выхода из этой просадки, а новые уже повально не вкладываются. Именно это произошло на счете alexche, в результате чего, хотя счет явно казиношный, его инвесторы уже на данный момент суммарно находятся в прибыли, даже если прямо сейчас его счет будет слит.

AntFX

AntFX

 

Несколько полезных показателей для оценки качества памм-счетов

Мало у кого из опытных инвесторов вызывает сомнение тот факт, что метод построения рейтинга Альпари не является безупречным и время от времени допускает "ошибки", позволяя некоторым счетам занимать необоснованное место в топе. Я попробую компенсировать это, предложив несколько методов независимой от рейтинга оценки для сравнения счетов, которые помогут инвестору принять правильное решение. В первую очередь, не смотря на то, что в рейтинг Альпари попадают счета от 3-х месяцев, следует рассматривать счета, существующие более полугода (а лучше более года). Во-вторых, нужно определить, насколько счет может быть подтвержден разгону и насколько его прибыльность адекватна рискам. Этим двум задачам помогут следующие два показателя (текст писался 14.04.2014, соответственно все значения показателей паммов были взяты на эту дату):   1. Логарифмический фактор прибыль/волатильность.   С учетом процентной природы графика доходности, формула выглядит так: GVR (Gain to Volatility Ratio - отношение прибыли и волатильности)=LOG(SharePrice / 100, 1 + MAX(MAX_DAY_GAIN, MAX_DAY_LOSS) / 100), где SharePrice - цена пая памма на данный момент. Соответствует Доходности памма + 100 MAX_DAY_GAIN - максимальная дневная прибыль MAX_DAY_LOSS - максимальный дневной убыток Например, Petrov Ivan: цена пая 942.8, макс волатильность 20.08%. LOG(9.428, 1.2008 )=12.26 lego цена пая 542.2, макс волатильность 59.86%. LOG(5.422, 1.5986)=3.6. В данном случае этот показатель говорит о том, что счет Petrov Ivan лучше, чем счет lego по соотношению риск/прибыль (хотя на данный момент в рейтинге данный счет Петрова на 8-м месте, а lego на 1-м). Следуя логике этого показателя, с такой дневной волатильностью (60% в день) чтобы счет lego был настолько же привлекательным, как счет Ивана, его прибыль должна превысить 30000%... P.S. Иногда положительную волатильность не учитывают в качестве меры риска, и берут для расчета в показателях только максимальный дневной убыток. Так тоже можно делать, но на мой взгляд, мерой риска является максимальная волатильность в любом направлении - как в плюс, так и в минус, так как адекватно оценить, насколько у того или иного памма большая дневная прибыль вызвана факторами, которые не могут создавать увеличенного риска такого же дневного убытка, не представляется возможным. Если брать только максимальную отрицательную волатильность, то у лего это 29.86% и его показатель тогда будет равен 6.47, что, впрочем, все равно хуже, чем у Петрова в 2 раза. И тогда уровень прибыли, при котором счет Лего стал бы привлекательнее Петрова при прочих равных, окажется равным 2500%. Пусть показатель, вычисляемый только с учетом максимальной отрицательной волатильности, называется GNVR - Gain to Negative Volatility Ratio. P.P.S. В рейтинге в итоге решил считать только общую максимальную волатильность без разделения на макс. прибыль и макс. убыток. Таким образом, показатель GVR в рейтинге будет считаться как LOG(SharePrice / 100, MAX_HIGH / MAX_LOW), где MAX_HIGH - Максимальная цена пая памм-счета в день с максимальной волатильностью MAX_LOW - Минимальная цена пая памм-счета в день с максимальной волатильностью. GNVR - все таки ИМХО от лукавого =)   Какая польза от этого показателя? Во-первых, это хорошая альтернатива фактору восстановления, которая менее зависит от удачи, так как счет мог ещё не встретить характерную для его просадку, но характерные для него значения максимальной дневной прибыли и убытка он уже скорее всего встретил, так как регулярность замера волатильности - каждый день, а просадки встречаются редко Во-вторых, никаких средних значений. Мартингейлы идут лесом. В-третьих, игнорирует perception bias, связанный с абсолютной шкалой процентного графика, так как формула логарифмическая.   2. Логарифмический фактор "подогнанности" счета   AER (Account Efficiency Ratio - коэффициент эффективности счета)=LOG(SharePrice / 100, MaxProfitSample), где MaxProfitSample - максимальная доходность промежутка истории счета, соответствующего 10% его срока жизни, выбранного таким образом, что относительная доходность между максимумом и минимумом на этом промежутке максимальна среди всех других таких промежутков. Равна частному максимальной и минимальной цены пая этого промежутка. SharePrice - текущая цена пая счета. P.S. Есть счета, у которых 10% падение круче, чем подъем. Думаю, что для таких счетов в качестве MaxProfitSample нужно использовать Max/Min такого периода падения. То есть показатель зеркален по отношению к профиту и лоссу на максимальном промежутке.   Например, 1. Cчет Navalny. Срок жизни 213 дн. Значит, ищем 21 день с максимальной доходностью. Предположительно, это 21.09.2013-11.10.2013, результативность=361.73/113.33=3.19. Общая результативность 4.683. Показатель=LOG(4.683, 3.19)=1.33 2. Счет Petrov Ivan. Срок жизни 1196 дн. Значит, ищем 119 дней с максимальной доходностью. Предположительно, это 28.01.2011-26.05.2011, результативность=143.34/82.91=1.73. Общая результативность 3.255. Показатель=LOG(3.255, 1.73)=2.15 3. Счет Desatnik. Срок жизни 625 дней. Значит, ищем 62 дня с максимальной доходностью. Предположительно, это 30.07.2013-26.09.2013, результативность=216.58/93.44=2.31. Общая результативность 5.81. Показатель=LOG(5.81, 2.31)=2.10 4. Счет Carlson. Срок жизни 698 дней. Значит ищем 70 дней с максимальной доходностью. Предположительно, это 30.12.2013-09.03.2014, результативность=916.75/249.03=3.68. Общая результативность на данный момент 9.07. Показатель=LOG(9.07, 3.68 )=1.69 5. Счет Igonter. Срок жизни 2027. Значит, ищем 202 дня с наибольшей доходностью. Предположительно, это 16.03.2009-03.10.2009, результативность=301.05/81.5=3.69. Общая результативность на данный момент 3.547. Показатель=LOG(3.547, 3.69)=0.97. Коэффициент меньше 1 означает, что весь конструктив в торговле был достигнут на 10% времени жизни счета или меньше, то есть эффективность 90% времени существования счета равна нулю. Коэффициент выше 2 означает "здоровую" степень соотношения наиболее эффективных участков торговли и всего остального графика.   В общем, это на мой взгляд очень интересный показатель и это возможный ответ на вопрос "как определить разогнанный счет". Но не только: также этот показатель фильтрует мартингейлы (потому что у них от максимума до минимума на коротком промежутке всегда приходится большая часть общей доходности) и просто счета, длинная история которых малозначима (вроде Игонтеровского).   Спасибо Rihter'y за идею вырезать из счета самый прибыльный кусок. Думаю, этот показатель - логическое завершение этой идеи (если не считать построение графика и расчет рейтинга без этого куска, что значительно более ресурсозатратно).

AntFX

AntFX

×