Перейти к контенту

Naragot

  • записи
    4
  • комментариев
    0
  • просмотр
    4 591

О блоге

PAMM

Записи этого блога

 

Работающие на ПАММе советники

1. Принципы работы 2. Совокупная работа советников 2.1. Доходность/просадка по годам 2.2. График доходности 2.3. График просадок 3. Работа советников по отдельности 3.1. XAUUSD 3.2. EURUSD 1 3.3. EURUSD 2 3.4. GBPUSD 4. Базовая стратегия 4.1. XAUUSD 4.2. EURUSD 4.3. GBPUSD 5. Стресс-тесты 5.1. Общее описание 5.2. XAUUSD 5.3. EURUSD 5.4. GBPUSD 5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах   1. Принципы работы Трендовая пробойная система горизонтальных уровней. Торговля ведётся по EURUSD, GBPUSD и XAUUSD. Диверсификация сделок происходит как при входе в позицию, так и при выходе. Советник выбирает уровни для входа, а затем осуществляет вход маркет-ордером* при проторговке этого уровня. Выбор уровней происходит несколькими способами на таймфрейме от Д1. После входа происходит ведение сделки при помощи виртуальных стоп лосса, тейк профита, трала и безубытка. Реализовано 4 разных по скорости трала: от быстрого до медленного. В момент исполнения все команды на выход производятся также маркет-ордерами*. Для противодействия форс-мажорам используются "суперстраховочные" стоповые и лимитные ордера на стороне брокера, никогда не исполнявшиеся на истории.     Открыты ПАММы с максимальной достигнутой при бэктестах просадкой в 35% (https://alpari.com/ru/investor/pamm/381153/) и в 50% (https://alpari.com/ru/investor/pamm/402765/). В данном посте раскрыты статистические параметры первой системы. Результаты второй расположены по ссылке: https://forum.alpari.com/index.php?/blog/2374/entry-7945-rabotaiuschie-na-agressivnom-pamme-sovetniki/ *Макрет-ордера используются для уменьшения влияния проскальзываний на работу системы и гарантировано верной интерпретации результатов исторического тестирования.   2. Совокупная работа советников Методика сведения результатов тестирования Доходности роботов сводились тремя способами. 1) Быстрый грубый метод. Каждый робот выдаёт результат изменения эквити за день. Происходит сведение изменений результатов эквити. 2) Быстрый грубый метод. Каждый робот выдаёт результат изменения баланса за день. Происходит сведение изменений результатов баланса. 3) Максимально точный метод. Отчёты по всем сделкам тестера сведены в один отчёт, из которого затем программно сэмулирована работа всех роботов одновременно. Имеется сильное сходство результатов, что позволяет использовать графики из разных подходов при дальнейшем описании.     2.1. Доходность/Просадка по годам   2005 - 572.29%/14.59% 2006 - 510.25%/25.70% 2007 - 79.74%/21.78% 2008 - 191.71%/29.83% 2009 - 1235.60%/23.73% 2010 - 123.58%/21.90% 2011 - 456.36%/20.91% 2012 - 20.52%/35.01% 2013 - 159.78%/23.89% 2014 - 192.14%/20.52% 2015 - 111.68%/15.49% 2016 - 435.77%/13.56%     Средняя арифметическая доходность - 340.78% Средняя геометрическая доходность - 214.59%   Средняя арифметическая просадка - 22.24% Средняя геометрическая просадка - 21.46:%   Максимальная просадка - 35%. Максимально убыточный день - 13.5%. Максимально убыточная неделя - 20.3%. Максимальная продолжительность стагнации - 8 месяцев. Максимальная продолжительность стагнации по эквити - 6 месяцев.   Ещё статистика     2.2. График доходностей Общий   Логарифмический   По годам     2.3. График просадок По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто и ежегодно, что является хорошим моментом для инвестирования.   Общий   По годам   3. Работа советников по отдельности 3.1. XAUUSD   3.2. EURUSD 1   3.3. EURUSD 2   3.4. GBPUSD   4. Базовая стратегия Вышеописанные советники основаны на прибыльной базовой беспараметрической стратегии. Путём введения параметров по управлению входом и выходом из позиции достигается увеличение матожидания, профит-фактора, сглаживание кривой доходности, уменьшение просадки и времени стагнации. Всего используется 5 параметров. Различные способы работы с лотами для искусственного увеличения статистических параметров не используются. Далее показано, как меняется кривая доходности и статистические параметры при добавлении управления входом и выходом из позиции.   4.1. XAUUSD   4.2. EURUSD   4.3. GBPUSD       5. Стресс-тесты 5.1. Общее описание В предыдущем пункте при переходе от базовой стратегии использовались лоты, не зависящие от баланса счёта. Однако в реальности риск на сделку высчитывается из имеющихся средств. Расчёт риска и максимальной просадки производился для неких оптимизированных на истории параметрах. И тут же возникает вопрос: а что будет при используемых рисках с неоптимальными параметрами системы? Для этого произведём подобные стресс-тесты: все изменяемые параметры системы умножим на 1.5. То есть если условно использовался стоп-лосс в 100 пунктов, то будем использовать стоп-лосс в 150 пунктов. И так для всех параметров одновременно. Именно на результаты стресс-тестов необходимо ориентироваться при инвестировании: глубину просадки и доходности. Они являются пессимистичным вариантом развития событий, к которому необходимо быть готовым.   5.2. XAUUSD   5.3. EURUSD   5.4. GBPUSD   5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах  

Naragot

Naragot

 

Работающие на агрессивном ПАММе советники

1. Принципы работы 2. Совокупная работа советников 2.1. Доходность/просадка по годам 2.2. График доходности 2.3. График просадок 3. Работа советников по отдельности 3.1. XAUUSD 3.2. EURUSD 1 3.3. EURUSD 2 3.4. GBPUSD 4. Базовая стратегия 4.1. XAUUSD 4.2. EURUSD 4.3. GBPUSD 5. Стресс-тесты 5.1. Общее описание 5.2. XAUUSD 5.3. EURUSD 5.4. GBPUSD 5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах   1. Принципы работы Трендовая пробойная система горизонтальных уровней. Торговля ведётся по EURUSD, GBPUSD и XAUUSD. Диверсификация сделок происходит как при входе в позицию, так и при выходе. Советник выбирает уровни для входа, а затем осуществляет вход маркет-ордером* при проторговке этого уровня. Выбор уровней происходит несколькими способами на таймфрейме от Д1. После входа происходит ведение сделки при помощи виртуальных стоп лосса, тейк профита, трала и безубытка. Реализовано 4 разных по скорости трала: от быстрого до медленного. В момент исполнения все команды на выход производятся также маркет-ордерами*. Для противодействия форс-мажорам используются "суперстраховочные" стоповые и лимитные ордера на стороне брокера, никогда не исполнявшиеся на истории.     Открыты ПАММы с максимальной достигнутой при бэктестах просадкой в 35% (https://alpari.com/r...or/pamm/381153/) и в 50% (https://alpari.com/r...or/pamm/402765/). В данном посте раскрыты статистические параметры второй системы. Результаты первой расположены по ссылке: https://forum.alpari.com/index.php?/blog/2374/entry-7848-rabotaiuschie-na-pamme-sovetniki/ *Макрет-ордера используются для уменьшения влияния проскальзываний на работу системы и гарантировано верной интерпретации результатов исторического тестирования.   2. Совокупная работа советников Методика сведения результатов тестирования   2.1. Доходность/Просадка по годам   2005 - 1592.8%/22% 2006 - 1297.8%/37.6% 2007 - 120.8%/32.2% 2008 - 358.5%/42.7% 2009 - 4405.1%/35.2% 2010 - 218.9%/32.3% 2011 - 1105.2%/31.4% 2012 - 19%/50% 2013 - 279.2%/35.4% 2014 - 354.1%/30.4% 2015 - 183.1%/23.2% 2016 - 1069.9%/20.5%   Средняя арифметическая доходность - 917.04% Средняя геометрическая доходность - 425.35%   Средняя арифметическая просадка - 32.74% Средняя геометрическая просадка - 31.72%   Максимальная просадка - 50%. Максимально убыточный день - 23.1%. Максимально убыточная неделя - 30.3%. Максимальная продолжительность стагнации по закрытым позициям - 8 месяцев. Максимальная продолжительность стагнации по эквити - 6 месяцев.   Ещё статистика   2.2. График доходностей Общий   Логарифмический   По годам   2.3. График просадок По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто и ежегодно, что является хорошим моментом для инвестирования.   Общий   По годам   3. Работа советников по отдельности 3.1. XAUUSD   3.2. EURUSD 1   3.3. EURUSD 2   3.4. GBPUSD   4. Базовая стратегия Вышеописанные советники основаны на прибыльной базовой беспараметрической стратегии. Путём введения параметров по управлению входом и выходом из позиции достигается увеличение матожидания, профит-фактора, сглаживание кривой доходности, уменьшение просадки и времени стагнации. Всего используется 5 параметров. Различные способы работы с лотами для искусственного увеличения статистических параметров не используются. Далее показано, как меняется кривая доходности и статистические параметры при добавлении управления входом и выходом из позиции. 4.1. XAUUSD   4.2. EURUSD   4.3. GBPUSD   5. Стресс-тесты 5.1. Общее описание В предыдущем пункте при переходе от базовой стратегии использовались лоты, не зависящие от баланса счёта. Однако в реальности риск на сделку высчитывается из имеющихся средств. Расчёт риска и максимальной просадки производился для неких оптимизированных на истории параметрах. И тут же возникает вопрос: а что будет при используемых рисках с неоптимальными параметрами системы? Для этого произведём подобные стресс-тесты: все изменяемые параметры системы умножим на 1.5. То есть если условно использовался стоп-лосс в 100 пунктов, то будем использовать стоп-лосс в 150 пунктов. И так для всех параметров одновременно. Именно на результаты стресс-тестов необходимо ориентироваться при инвестировании: глубину просадки и доходности. Они являются пессимистичным вариантом развития событий, к которому необходимо быть готовым. 5.2. XAUUSD   5.3. EURUSD   5.4. GBPUSD   5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах  

Naragot

Naragot

 

Архив работавших на ПАММе систем

[spoiler=11.12.2017] Принципы работы Трендовая пробойная система уровней. Торговля ведётся по EURUSD и XAUUSD. Советник выбирает уровни для входа, а затем осуществляет вход маркет-ордером* при проторговке этого уровня. Выбор уровней происходит двумя способами на таймфрейме от Д1, каждый из этих роботов работает независимо, поэтому когда уровни для входа совпадают, происходят сделки удвоенным объёмом. После входа происходит ведение сделки при помощи виртуальных стоп лосса, тейк профита, трала и безубытка. Реализовано 4 разных по скорости трала: от быстрого до медленного. В момент исполнения все команды на выход производятся также маркет-ордерами*. Итого сделки диверсифицируются как при входе, так и при выходе.   *Макрет-ордера используются для уменьшения влияния проскальзываний на работу системы и гарантировано верной интерпретации результатов исторического тестирования.   Совокупная работа советников   Доходность/Просадка 2005 - 334%/16.4% 2006 - 414%/18.3% 2007 - 82%/27.3% 2008 - 217%/24% 2009 - 495%/29.3% 2010 - 70%/22.7% 2011 - 266%/23.2% 2012 - 29%/31.5% 2013 - 87%/25% 2014 - 184%/18.2% 2015 - 102%/23.4% 2016 - 273%/16.4%   Среднее арифметическое - 213%/23% Среднее геометрическое - 161%/22.5%   График просадок По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто, что является хорошим моментом для инвестирования.   Внимание! Цифры ориентировочные и приведены для некой справки, так как не учитывают плавающего эквити внутри дня, а, соответственно, возможного изменения лотности.   Работа советников по отдельности XAUUSD   Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017. Матожидание (бесполезный параметр на самом деле при учёте изменения цены золота от 500 до 2000) - 30.63(с учётом периодического удвоения лота(!!)) при лоте 0.1 или 306.3 пункта двузнака. Относительное матожидание (важный параметр) - 0.277% от цены актива(с учётом периодического удвоения лота(!!)). То есть при цене золота в 1000 долларов МО составляет 27.7 при лоте 0.1 или 277 пунктов двузнака. При цене золота в 1500 долларов, соответственно 41.55 при лоте 0.1 или 415 пунктов двузнака. Относительная просадка по открытым сделкам - 34.71%. Расчёт в тестере МТ4. Относительная просадка по эквити на конец дня - 30.91%. Максимальный период просадки(10.01.2007 - 01.10.2007) составляет 9.5 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев(18.06.2007) после начала просадки.   Доходность/Просадка по годам 2005 - 74%/10% 2006 - 93%/14% 2007 - 51%/26% 2008 - 137%/23% 2009 - 112%/20% 2010 - 18%/31% 2011 - 107%/13% 2012 - 6%/19% 2013 - 50%/16% 2014 - 34%/24% 2015 - 56%/18% 2016 - 200%/12% Среднее арифметическое - 78%/19% Среднее геометрическое - 57%/18%   И соответственно графики.   Торговля фиксированным лотом 0.1   Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.   Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2005 - 01.01.2017 Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2017 - 01.08.2017   Расчёт просадки в Экселе   Дальнейшая работа по оптимизации будет заключаться в дополнительной диверсификации.   EURUSD. Одновременно работает две копии с разными параметрами выхода.   Первый робот. Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017. Матожидание - 11.05 пунктов(с учётом периодического удвоения лота(!!)). Относительное матожидание - 0.0865%(с учётом периодического удвоения лота(!!)). То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 8.65 пункта, а при EURUSD 1.5 - 12.97. Относительная просадка по открытым сделкам - 17.43%. Расчёт в тестере МТ4. Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.45%. Максимальный период просадки(03.06.2013 - 30.12.2013) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 2.5 месяца после начала просадки.   Доходность/Просадка 2005 - 68%/7.5% 2006 - 61%/5.8% 2007 - 13.5%/7.8% 2008 - 18%/7.3% 2009 - 56%/10.3% 2010 - 17.3%/11% 2011 - 20.4%/13% 2012 - 9%/10% 2013 - 11.3%/10% 2014 - 41.3%/6.7% 2015 - 20%/6.9% 2016 - 11.4%/10.1% Среднее арифметическое - 29%/8.7% Среднее геометрическое - 22.7%/8.6% Графики Торговля фиксированным лотом 0.1 Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.   Торговля с реинвестированием прибыли   Расчёт просадки по эквити на конец дня   Второй робот по EURUSD   Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017. Матожидание - 11.71 пунктов(с учётом периодического удвоения лота(!!)). Относительное матожидание - 0.0913%(с учётом периодического удвоения лота(!!)). То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 9.13 пункта, а при EURUSD 1.5 - 13.69. Относительная просадка по открытым сделкам - 15.59%. Расчёт в тестере МТ4. Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.5%. Максимальный период просадки(12.10.2011 - 19.06.2012) составляет 8 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6 месяцев после начала просадки.   Доходность/Просадка 2005 - 65%/9.6% 2006 - 66%/7.7% 2007 - 13%/7.2% 2008 - 23%/7.4% 2009 - 78%/7.8% 2010 - 27%/10% 2011 - 43%/12.5% 2012 - 14%/12% 2013 - 19%/12% 2014 - 39%/8.1% 2015 - 24%/7.6% 2016 - 3%/8.2%   Средняя арифметическая - 34.5%/9.17% Средняя геометрическая - 25.8%/9% Графики Торговля фиксированным лотом 0.1   Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.   Торговля с реинвестированием прибыли Расчёт просадки по эквити на конец дня    

Naragot

Naragot

 

Важная информация для инвесторов

Перед инвестированием ознакомьтесь, пожалуйста, со статистическими параметрами систем: С максимальной исторической просадкой в 35%: https://forum.alpari.com/index.php?/blog/2374/entry-7848-rabotaiuschie-na-pamme-sovetniki/ С максимальной исторической просадкой в 50%: https://forum.alpari.com/index.php?/blog/2374/entry-7945-rabotaiuschie-na-agressivnom-pamme-sovetniki/ Пожалуйста, учтите, что прошлые доходности(а уж тем более из тестера) не гарантируют будущих.   Инвестируя в ПАММ, Вы соглашаетесь, что ознакомились с системой торговли и её статистическими параметрами, лично Вы принимаете риск попадания в возможную просадку от 40%(это больше исторической на тестах) на базовом ПАММе и более 60% на агрессивном ПАММе. Более того просадка до 25% является абсолютно рабочим моментом системы на базовом ПАММе и до 40% на агрессивном. Я настоятельно рекомендую вводить инвестиции на просадке от 10-15% и фиксировать на пиках, а также НЕ вводить средства при наличии открытых сделок(этим вы повышаете свой собственный риск!).   График просадок для принятия решений об инвестировании. По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. С остальными графиками просадок ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь по ссылкам выше.

Naragot

Naragot

×