Jump to content

Findly's

Sign in to follow this  
  • entries
    9
  • comments
    27
  • views
    19,287

Entries in this blog

 

Отчет февраль-март + комментарии

Прошедшие два с половиной месяца были очень не простыми и для портфеля и для меня лично, так как впервые столкнулся с подобной просадкой. В этот период просели почти все счета в портфеле. Основной убыток получен за счет слива и ликвидации одного из основных счетов Zodiac хай риск ликвидирован с убытком -50% от первоначальной инвестированной суммы (убыток около 8% портфеля). Так же почти слился счет Эльбрус, в котором лежала тестовая сумма, но так как он слился почти полностью, убыток почти такой же, как от Зодиака (чуть меньше, около 6%). От максимума в 33% доходность в моменте падала до 1%. Затем последовала череда удачных сделок, в том числе от Auto-Turtoise (покрыл больше половины собственной просадки). F Crash Test2 показал удивительно длинную серию положительных сделок, чем принес хороший профит для портфеля, за счет доливок доходность по счету в хорошем плюсе. Сфера так же в хорошем плюсе. После неудачных "экспериментов" с тестовыми счетами, решил воздержаться от инвестирования в сомнительные счета, и вывел средства из оставшихся тестовых (кроме одного VOL_KON, в нем 7%). За ним внимательно наблюдаю. Не смотря на то, что счет в одной из своих глубочайших просадок, по доходности в портфеле он совсем в крошечном минусе.   Так же в портфель добавлен счет Perfetto FT (10% от активной суммы порфтеля) с намерением докупки паев на следующей хорошей просадке (если не возникнет противоречий).   Остальные счета, которые не упоминал в отчете, это: Absolum, управляющего Скази19, не более чем мелкий гэмблинг 100$ на удачу, больше закидывать не собираюсь ))) LTR-AUTO - наблюдаю, возможно включение в основной состав в будущем. Мориарти легендарного Пэймастера ))) только наблюдаю, инвестировать не собираюсь. В целом, результат для 7 месяцев менее, чем ожидал. Однако если бы не грубые ошибки (которые не повторю в будущем), портфель бы уже почти добрался до прошлого пика.

Findly

Findly

 

Интересная беседа

Решил опубликовать часть беседы с Соландром (с его согласия). Меня беспокоила ситуация, что все основные счета в наших портфелях в целом имеют очень много общего (используют в основе системы импульсы/пробои), и я хотел разнообразить портфель счетами, использующими в корне другую систему, будь то среднесрочники или ночные скальперы или еще что-то.   Findly: Solandr: Findly: Solandr: В качестве углубленного материала стоит прочесть статьи Соландра с иллюстрациями о влиянии спрэда (и по аналогии - других накладных расходов) на одну и ту же систему: Запас торговой системы по спрэду и депозиту Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию   Тема очень интересная, ведь если это так, то получается что достойных внимания счетов/стратегий на рынке очень не много (буквально можно пересчитать по пальцам одной руки). Очень интересно мнение практикующих трейдеров на этот счет.

Findly

Findly

 

отчет по портфелю за декабрь 2016 + начало января

С начала декабря доходность по портфелю упала с 10% до 4% , в дальнейшем весь декабрь шел очень активный рост, все основные счета из портфеля показали отличную доходность, либо повыходили из старых просадок, наибольшую прибыль принес счет Auto-Turtoise, почти все его сделки одна за одной закрывались по тейкам. У F-crash test2 тоже была очень удачная сделка, но не смотря на это из просадки счет все равно не вышел. В итоге под конец месяца портфель был на пике доходности 33% и буквально за день перед Новым Годом начал проседать. Тут сыграла роль низкая ликвидность в праздничный период, резкие скачки котировок то в одну, то в другую сторону, и все счета в портфеле, которые торговали в этот период начали синхронно проседать, а счет Elbrus, в котором находилась тестовая сумма 1500$ практически полностью слился.   По поводу повышенного риска в эти периоды у нас случился интересный диалог с Соландром и Кайфом, который я процитирую, и возможно этот опыт буду использовать в будущем, так как на мой субъективный взгляд, рядовому инвестору не всегда есть смысл принимать повышенный риск в период низкой праздничной ликвидности, можно смело снизить объемы инвестиций на мой взгляд.     полную переписку можно прочитать в источнике Источник: Euro-Lines   На данный момент портфель просел на 15% от пикового значения. Конечно, не приятно, с другой стороны даже 18% за 4 месяца считаю хорошим результатом. Как я уже говорил ранее, в портфеле всегда есть свободные средства (резерв, который не используется в обычных обстоятельствах, а нужен только для доливок в просевшие счета). С самого начала эта сумма была 25% от суммы всего портфеля, в данный момент 20%, то есть не смотря на то что многие счета просели и я в них уже доливался, резерв для доливок еще очень большой.

Findly

Findly

 

Отчет за ноябрь + комментарии

Портфелю исполнилось 3 месяца. Доходность на текущий момент составляет 11%.   График доходности за 3 месяца   Честно признаться - результат чуть меньше ожидания. По факту прибыль обеспечили 2 счета из 4 локомотивных. Другие 2 счета в просадках с момента инвестирования, один примерно в 30% просадке (была просадка 50%), другой в 20% просадке. Максимальная доходность была 14.5% в день выборов США 9 ноября, после этого откатилась до 8% и плавно росла до 13.98% на 25ноября. Далее у одного из счетов случилась серия убыточных сделок, и новый месяц декабрь начали с доходностью 11%.   График доходности за ноябрь месяц   Стабилити потихоньку увеличивает обьем сделок, я внимательно за этим наблюдаю и возможно в скором времени включу его обратно в портфель. Так же 2 тестовых счета показывают хорошую динамику, и возможно в скором времени предстоит небольшая ребалансировка.   Напоследок хотел озвучить мысль и вопрос к знатокам по поводу балансировки порфтеля. Например, установил для себя правило реинвестирования 50% прибыли. Например, было вложено в 5 счетов по 100рублей в каждый. Один из счетов наколошматил 100% прибыли, то есть имеем в одном счете 200 рублей, в остальных так же по 100. С учетом реинвестирования, снимаем из него 50% прибыли (т.е. 50р отправляем в свободные ср-ва портфеля). Остается на одном счете 150р, на остальных 4 по 100. Как мудрее сделать дальше по вашему мнению? оставить на этом счету 150 и на остальных по 100, или разделить эту реинвестируемую прибыль по всем счетам (оставить в каждом счете по 110р?).   С одной стороны кажется, что есть смысл оставлять всю реинвестируемую прибыль в этом же счете, который ее заработал, так как если счет дал прибыль (особенно если этот момент совпадает с благоприятным периодом инвестирования согласно интервальной доходности, описанной Соландром) возможно этот счет вошел в благоприятную для себя фазу роста и есть смысл оставить всю реинвестируемую прибыль в нем. С другой стороны, в целом для баланса портфеля будет намного здоровее распределить прибыль счета по всем остальным счетам по понятным причинам. Кто что думает?

Findly

Findly

 

Запоздалый отчет за октябрь и половину ноября (+ комментарии)



Часть 1.
 Первая неделя октября выдалась тяжелой, и за две сделки локомотивный счет слил ~5% от портфеля (около 50% от счета), соответственно портфель потерял всю прибыль за сентябрь и общая доходность упала до -1%.
В дальнейшем за октябрь, у этого же счета было 2 небольших удачных сделки и он компенсировал часть убытка. 

   Так же в октябре я вывел все средства из счета Стабилити, так как слишком уж надолго затянулась его история с отпуском и разогревом после отпуска (возможно верну ср-ва в него, после того как он начнет показывать динамику, которую от него ожидают), и переложил их в один из счетов, который до этого работал в портфеле в тестовом режиме и хорошо себя зарекомендовал (изначально в счет было вложено 3% капитала портфеля, сейчас счет имеет 15% средств портфеля). На графике доходности портфеля после этого события заметно выросла волатильность 

   Честно говоря, я еще не решил для себя, и не спрашивал мнения управляющих, стоит ли в своих записях публиковать названия счетов управляющих, и обозначать сколько какой-то счет заработал/слил , так как с одной стороны это может быть как позитивный сигнал/реклама, так и негатив/антиреклама, поэтому и пишу, обозначая участия счетов в портфеле анонимно.

По итогу на конец октября доходность составила 2.4%, т.е. с конца сентября имеем -2.5% (итог по сентябрю 4.9%)

.   Часть 2.
 Прошла половина ноября и ,конечно, выборы в США оказали заметное влияние почти на все счета и портфели, которые торговали в этот день:
До 9 ноября с портфелем не происходило ничего интересного и доходность была примерно на том же уровне (2.2%). Когда случился тот самый шторм на мажорах, 2 счета из портфеля очень круто выстрелили и доходность портфеля в моменте достигала аж 14.52%, потом случился откат до 7.7% (общей доходности). Один из выстреливших счетов потерял половину прибыли, а второй всю прибыль. Т.Е. в моменте прибыль по портфелю была более 12% за день, в итоге откатилась до 5.5% за день. Присутствовало чувство небольшой обиды за упущенную прибыль, мысль того что я мог зафиксировать прибыль сам в тот момент не давала покоя пару часов, появились идеи по типу «поставить виртуальный ТП», например если счет зарабатывает более 10% в день и не закрывает сделку, принудительно выводить средства и вводить обратно после падения плеча в мониторинге счета до нуля, так как лично для меня 10% и более для одного счета за одну сделку/серию сделок являются вариантом, более чем соответствующем ожиданиям. Но после того как эмоции успокоились, пришла мысль, что это жадность и влезать в торговый процесс самому это плохая идея. Было бы интересно услышать на этот счет мнение опытных портфелеводов и управляющих. 
 Итог по месяцу подводить еще рано, поэтому КОНЕЦ.

Findly

Findly

 

Отчет за месяц по портфелю + комментарии

Часть 1 Портфелю месяц, доходность укладывается в ориентировочную. За полный сентябрь 4.9% Хотел бы прокомментировать несколько моментов, которые подписал на картинке доходности: 1. Сначала в портфеле было 2 очень добрых мартин счета, которые я включил состав, они дали вдвоём около 3% к портфелю за первые три недели.   2. Плюс к ним еще в районе 3,5% дал один из локомотивных счетов. В сумме к концу третьей недели на пике было 6.7%.   3. С 21 по 23 сентября был сложный период для многих, один из основных счетов понёс приличный убыток, и один из мартин счетов начал рисовать приличную кочергу (доходило до -50%, у него были отскаки, в итоге я выскочил на том счету зафиксировав -10% (по балансу этого одного счета) ) После того дня я вывел из обоих мартин счетов ср-ва, и часть распределил по портфелю, часть оставил еще в свободных ср-вах. Оба эти счета успешно вышли из просадки и я более чем уверен, что у них высокие шансы вполне долго прожить, но я всё-таки решил не рисковать, о чем упоминал в прошлом сообщении.   4. Сегодня, 4ого октября было очень весело на всех парах, на почасовой доходности портфеля на картинке виден скачок вниз, потом вверх, потом опять вниз, закончившись почти на том же уровне, где начался. Интересно, что это не один счет, а два счета из портфеля - один счет открыл убыточную сделку, потом второй счет открыл положительную и даже перекрыл слихвой убыток первого, закрывшись по профиту, но потом цена продолжила поход против позиции первого, образовав третий скачек в минус. В итоге счета почти полностью компенсировали друг друга, оставив доходность на том же уровне, что и были до этого дня. Часть 2. Один из моих счетов - это счет F-краш тест управляющего Solandr. На счете сложилась интересная ситуация, которую очень интересно наблюдать с оглядкой на основной счет этого управляющего (на второй картинке в этой записи блога). На счете в определенные моменты времени видны довольно резкие скачки доходности (намного выше средней), эти моменты присутствуют в каждом обведенном овале на картинке. (стоит заметить, что краш-тест это точная копия основного счета Соландр, но с большими рисками и большой потенциальной прибылью) и если посмотреть на счет краш-тест, то это будет точная копия крайнего справа овала на основном счете Соландр. По картинке видно, что уже давно не было таких больших скачков доходности, которые происходили до этого на протяжении всего жизни счета, поэтому вероятность такого гипер-скачка повышается после каждой не удачной (и даже удачного, но не настолько) сделки.     PS. Сегодня был очень волатильный день, и слились много счетов из прошлого рейтинга, в том числе бывший топ-1 и несколько его клонов, деньги там коенчно были уже не те, что у трастова, но всё равно приличные. После публикации нового рейтинга уже почти наверняка таких громких сливов от топов рейтинга не должно быть. Хотя можно предположить, что многим прорвавшимся в топ ранее не очень известных счетов сейчас быстренько накидают по 200-300-500к $ , и не известно как выдержат управы такой расклад. В общем изменение очень серьёзное, и очень интересно наблюдать, за тем как будет дальше развиваться ситуация в этой области.

Findly

Findly

 

о наболевшем и надоевшем (рейтинг, мартин)

Часть 1. На форуме очень бурно ведутся дискуссии на тему существующей системы рейтинга. Всем давно ясно что она не эффективна и разоряет не только инвесторов, но и саму компанию Альпари (не в прямом смысле конечно, но отток инвесторов = недополученная прибыль = убыток). Компания еще летом заявила, что работы ведутся и в скором времени мы должны увидеть обновленную систему расчета рейтинга. Хотя, кому нужно было, тот и сам мог найти себе хорошие счета, так что смысл этого - в сохранении средств массового инвестора, который, как известно, форум не читает, да и вообще мало развивается в направлении своей осведомленности в данном вопросе. Так что в скором времени мы уже наконец-то должны увидеть обновленный рейтинг без кого-попало в нём.   Часть 2. Я долго думал, есть ли вообще у мартингейла право на существование в качестве эффективной системы для инвестора. Много читал блог Василия Д (который и сам в своих счетах использует мартин, но со стопами). И с самого начала, еще даже не создав свой портфель уяснил, что сливают почти все мартины. НО! Как и у Василия, так и у меня (во многом, возможно, под влиянием его статей) сложилось мнение что всё-таки имеет Мартин право на жизнь, в умелых руках. И таким счетом для меня был счет небезызвестного управа Merk. (у которого за 3 с лишним года была всего лишь одна просадка на своём счете до 0% за счет событий с Франком в начале 15 года , и которую он отбил совсем недавно, спустя чуть менее чем 2 года (в это время работали и другие его счета). Короче говоря, был всего лишь один форсмажор, который он отбил. Это единственный мартин счет, проживший более 3 лет. Я был инвестором этого счета до вчерашнего дня, пока у него не началась просадка (он из нее еще не вышел, там сейчас -17%, внимательно слежу за развитием событий). Я выскочил на -6%, почти в безубыток, так как за несколько месяцев счет принёс примерно такую же сумму, чуть меньшую. И в тот момент когда я думал над всем этим, выводить ли деньги или ждать выхода из просадки я рассуждал абсолютно трезво, что дало мне уверенности в своих действиях: 1. Счет приносит 75% в год (-ВУ остаётся в районе 50-55% инвестору). 2. Есть ли шанс слива? да, он есть, пускай и небольшой, пускай 0,01%. Но это будет быстро и беспощадно, особенно если инвестор не постоянно мониторит портфель (я новичек, поэтому обновляю приложение каждый час в телефоне ). В молодости я играл в онлайн-игры, в частности в LineAge2. Там для прокачки и других целей нужно было убивать монстров, рейдбоссов и тд (NPC). Так вот, при убийстве каждого NPC, есть шанс что из него выпадет какая-то вещь. Есть большой шанс, что выпадет какая-то незначительная вещь, и очень маленький шанс, что выпадет что-то крутое. Вплоть до шансов 0,0001% ,там были шансы на выпадение крутых вещей. Так вот, эти шансы иногда осуществлялись, выпадали целые крутые вещи, то есть срабатывало то, что в теории могло сработать 1 раз на миллион (примерно). Это практически подтверждает (хотя бы в моей голове) то, что даже микроскопический шанс может быть осуществлён в любой момент. 3. СТоит ли риск того? Стоит ли риск потерять всё в один момент (я не измерял, но примерно допускаю 0.1%). Стоит ли риск потерять всё с вероятностью 0.1% - этих 55% в год? Для себя решил, что не стоит. Должен признать, что мне говорили это и раньше (в частности Solandr, которого я очень уважаю, но еще несклько месяцев назад я считал, что он просто через чур скептичен и консервативен ) Обращу внимание, что рассуждение выше быо про очень живучий мартин, единственный в своём роде долгожитель. Что уж говорить про мартины-однодневки. Это понимание пришло ко мне в момент, когда обычно инвесторы "закидывают валидол", и рад что это произошло сейчас и практически безболезненно для моего капитала. Сейчас в моём портфеле нет мартинов и не будет больше. Это не принципы, и не какие-то там правила. Риск просто не стоит потенциальной прибыли, и это просто холодный расчет. Конец

Findly

Findly

 

Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл

Решил записать мысль, которая будет актуальна всегда, особенно тем, кто как я, начинает углубляться в изучение памм счетов. Суть одна, но два подраздела.   Часть 1. Как работают управляющие из топа альпари и какая у них мотивация (это знают наверняка все опытные инвесторы, а новички и те, кто в них инвестируют - точно нет, так что для многих наверняка мои озарения будут сродни удивлению ребенка, но всё же напишу ). На меня это снизошло не так давно, и я очень рад, что избежал участи иметь с ними дело. Решил я на досуге почитать темы счетов, которые первые в топе. И я наткнулся на этот счет первым, так как он первый в рейтинге. http://www.alpari.com/ru/investor/pamm/361972/   Моему удивлению не было предела, когда я увидел, что за почти 5 месяцев существования счёта управляющий даже не удосужился ни разу там отписаться, да и ввообще за это время там было всего около 10 сообщений, но счет собрал уже 5 с лишним млн рублей. Это говорит о том, что инвесторы этого счета абсолютно не заинтересованы в том, чтобы узнать побольше об управляющем, а просто закинули ему денег и спокойно ждут. Далее я помотрел на другие счета, открытые этим управляющим и архив счетов. В архиве куча одинаково слитых счетов от 1 дня до нескольких месяцев, а в других счетах клоны это счета в топе, немного отличающиеся видимо рабочим таймфреймом. Из ветки управа: Источник: Mother (Speranskiy)   Инвестроры этого счеты искренне думают что управ молоток, и готовы уже решать его проблемы, но вряд-ли они готовы к тому, что ждет их впереди.   Часть 2. Есть такой управляющий, Comfortinvest, с небезызвестными счетами Sentiment fund и Currency fund, у которых в сумме на пике было порядка 800к$, когда я собирал свой портфель, я даже хотел вложиться в счет карренси фунд, но к счастью для меня он уже тогда словил просадку, выплакал стакан крокодильих слёз и мужественно заявил что меняют в своей команде профессиональных управляющих, которых до этого боготворил, меняют стратегию и прочее. В общем не стал я видя это туда заносить деньги, и как оказалось - правильно сделал (а на счетах до сих пор болтается в общей сложности 350тыс$.   Так вот, вчера читая форум ив частности тему Стабилити, ребята там заметили почти полную корреляцию последних нескольких сделок на счетах Стабилити и Сентимент Фунд. Стабилити сразу от них открестился и сказал что не в курсе, и скорее всего так оно и есть. Для меня это было шоком, как так я и вообразить себе такого не мог, что так вообще можно делать. Далее Rihter поделился очень занимательной темой , в которой человек разбирает существующие корреляции счетов, и один из них уже как раз был Sentiment fund, на тот момент обладающий хорошей корреляцией со счетом Goldclever, хотя вполне возможно что это и вовсе счет одного человека, так возраст этих счетов отличается лишь в 7 дней, слишком уж много совпадений. То есть для ребят, собравших в моменте 800к$ это уже привычная практика, а их невозмутимости и героизму на форуме мог бы позавидовать любой рекламщик. Управляющий счетом отличный маркетолог и создал вокруг счетов настоящий ажиотаж, о них написал наверно каждый блогер, занимающийся обзорами памм-счетов. Очень смешно теперь смотрятся их заявления о великолепной команде трейдеров, которые не покладая рук трудятся в разработке новейших стратегий. Конец.

Findly

Findly

 

Первый

Всем привет. Знакомство с инвестициями в интернете началось с того, что я наткнулся на раскрученный блог одного омерзительного персонажа из Украины (как позже выяснилось), который занимался составлением инвест-портфелей, в основном состоящих из хайпов-пирамид (которые как позже выяснилось пробив их по WHO-IS в большинстве своём не заморачиваясь зарегистрированы там же, на Украине не без его участия). Пока это все выяснялось, в эти хайпы мной были закинуты 8к$, из которых на сегодняшний момент успешно выведено 6500$. Остальные деньги пока висят там, потому что по условиям договора, который я в силу не опытности, возраста (мне 27), наивности и тупости не удосужился прочитать до конца, я не могу вывести до конца срока инвестирования (на одном хайпе осталось 8 месяцев, на другом 2мес, надеюсь доживут). Самое главное что я вынес из всей этой ужасной истории это то, что зарабатывать в интернете можно, но сложно, и самый "прозрачный" путь - это памм счета.   Попутно с этим я начал самостоятельно интересоваться торговлей на форекс, ходил на "бесплатные курсы" одного раскрученного брокера в Мск, читал книжки, блоги, статьи, смотрел уроки на ютубе и прочее. За всё это время я понял одно: торговать самому - невероятно сложный труд и нервы. Плюс, очень желательно обладать навыками программирования, сложной математики и прочее (коих у меня нет, и желания обучаться тоже нет).   Бродя по интернету я наткнулся на замечательный блог небезызвестного Василия Д и Антона Рыбина, в котором я познакомился подробнее с тем, что такое ПАММ счета (кстати, наткнувшись на него, я понял что первый персонаж, рекламирующий хайпы полностью копирует стиль и оформление Василия) Для себя я вывел основную идею: можно потратить 5-10 лет на оттачивание собственной торговли и иметь 50% в год (при этом всё равно нет диверсификации и есть вероятность торговать в минус), или собирать портфель из управляющих и иметь 30-50% в год тратя в разы меньше времени.   Итак, первый портфель собран. Я попытался включить в него максимально агрессивные счета максимально зарекомендовавших себя управляющих и применить к ним защитную стратегию инвестирования, описанную в блоге Solandr, которому я хочу выразить отдельную огромную благодарность   Перед созданием блога я думал - сделать ветку на форуме своего не публичного портфеля или блог, и решил сделать блог, так как просмотрев блоги - понял что их не особо много на форуме, но почти у каждого стабильно 300+ просмотров. Просмотрев же ветку "непубличные памм-портфели" я, честно говоря, ужаснулся. Для меня это было сродни походу на кладбище. Практически каждая тема с многообещающими лозунгами закончена плачевно, а портфель по итогу ликвидирован с просадкой в лучшем случае 20%. Это меня очень взбодрило, и теперь я не тешу себя надеждами о 60-80% в год по портфелю. Планку опустил чуть пониже, и буду рад 30-40%   В след публикации напишу о составе портфеля и первой ребалансировке, которые планирую проводить раз в неделю. Буду рад советам и комментариям

Findly

Findly

Sign in to follow this  
×