Jump to content

MarketPhilosopher

Sign in to follow this  
  • entries
    13
  • comments
    27
  • views
    11,508

About this blog

Рассказываем и делимся!

Entries in this blog

 

Главный изъян криптовалют

В наше время глобальной демократии у каждого человека всегда есть выбор. Вы можете быть криптоинтузиастом, а можете и не быть им. За это Вас никто не осудит. Но отрицать важность влияния криптовалют как явления было бы большой ошибкой. Наша действительность постепенно пропитывается их «инновационным духом». Будущее финансового, информационного и технологического мира формируется прямо сейчас, на наших глазах.   Список сфер, на которые могут повлиять и уже влияют криптовалюты, постоянно растет. Благодаря такой быстрой и обширной интеграции мы получаем возможность пользоваться  многочисленными благами технологии блокчейн. Смарт-контракты например, позволяют автоматизировано осуществлять отслеживаемые и необратимые транзакции без участия третьих сторон. Такие контракты могут быть записаны в виде кода, сохранены и продублированы в системе, а их выполнение обеспечит сеть компьютеров, управляющая блокчейном. Таким образом, мы получим саморегулирующуюся децентрализованную систему с быстрыми транзакциями, низкими комиссиями и поистине безграничными возможностями для масштабирования.  У блокчейна есть свои недостатки, но он быстрее, надежнее и безопаснее традиционных систем, и поэтому банки и правительственные организации все чаще используют эту технологию для своих нужд.    Но как бы прекрасно это не звучало, не стоит впадать в преждевременную эйфорию. Мы часто называем децентрализацию одним из главных преимуществ криптовалют перед фиатными деньгами. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Если верить Википедии, то децентрализаация — это процесс перераспределения, рассеивания функций, сил, власти, людей или вещей от центрального местоположения или управляющего органа. Современная мировая финансовая система никак не попадает под это понятие. Все права на выпуск, перевыпуск и эмиссию денег принадлежат центральным банкам. Технология блокчейн, в свою очередь, позволяет каждому желающему создать актив с ограниченной эмиссией и необходимым для его создателя функционалом. А самое главное, что блокчейн позволяет в полной мере децентрализовать данный актив. Вся проблема состоит в том, что «создатели» криптовалют не стремятся этого делать.  Даже сам Сатоши Накомото, кем бы он ни был, не является исключением.   Сатоши безусловно, имеет в наличии большой фонд монет Биткоин, которые были добыты на ранней стадии майнинга криптовалюты, когда добыча была сравнительно проста, Говорят о 1000000 BTC которые до сих пор не вступили в обращение. Большинство из этих монет не были использованы, за исключением нескольких тестовых операций в течение первых десяти дней генерации блоков. Таким образом, в его распоряжении находится около 7,5% или 1\13 всех существующих Биткоинов. С какой целью такое большое количество монет было сосредоточено «в одних руках» неизвестно, но это явно противоречит принципам децентрализации криптовалют. Крипто - рынок до сих пор очень чувствителен к ценовым колебаниям, которые легко можно создать, обладая таким объемом Биткоинов. Накамото может с легкостью обвалить рынок криптовалют и уничтожить биткоин, - об этом заявляет профессор криптовалют в Университете Джона Хопкинса Мэтт Грин.     Подсчёты инвестора верны, ведь по общим данным, правительство США владеет немногим более, чем 4% мирового объема золота (8 тыс. тонн). В то же время Сатоши Накамото – владелец 5% мировых запасов биткоина. К чему это все приведет покажет лишь время, но отрицать негативный вариант развития событий было бы не правильно. Ведь множество создателей криптовалют последовали примеру Сатоши, оставив у себя в распоряжении ощутимую часть выпускаемых ими валют.


 

Dan_pam

Dan_pam

 

Самые перспективные альткоины 2018 года

Медведи правят на рынке криптовалют и сила их пока еще велика. Хоть данная глобальная коррекция была достаточно ожидаема, HODLерам и другим оголтелым криптоэнтузиастам от этого легче не становится. В последнее время на крипторынке мы наблюдаем достаточно уверенный рост доминации биткоина (BTC Dominance) в отношении к альткоинам при сильном снижении градуса вовлеченности большинства инвесторов. Выводы о популярности любой криптовалюты основываются на данных поисковых запросах веб-сервисов типа Google Trends. Исходя из этих данных, с октября 2017  года поисковые запросы, связанные с биткоином, снизились на 80%. А с марта 2017 года подобные запросы в Южной Корее и Японии – двух крупнейших гаванях биткоина – упали до минимумов. То есть, не находя альтернатив, криптоинвесторы просто «пересиживают» трудные времена в биткоине. И это скорее плохо, чем хорошо. Любому рынку нужна опора, столпы, на которых держится вся его ликвидность и капитализация. То есть для поддержания интереса участников рынок должен жить и развиваться в любой стадии своего движения, а не зависеть от одного единственного иинструмента. Мы говорим о серьезной необходимости децентрализации в криптовалютноми мире. И рано или поздно она произойдет. Далее мы попробуем понять, у каких альткоинов есть шанс стать разделить почетную учесть атлантов вместе с единственным и неповторимым биткоином.

 Siacoin (SIA)  Создана для децентрализованного  хранения файлов (как Dropbox, но на блокчейне) Эта платформа надежно хранит ваши данные и при этом, дает возможность пользователям зарабатывать деньги. Цена одного терабайта на платформе SIA - $2 в месяц, что в 5 раз ниже чем у  Google и в 11 раз ниже чем у Aplle. Даже Amazon, со своими S3 в месяц, выходи дороже. Из этого следует, что SIA предоставляет пользователям рынок сбыта собственных невостребованных емкостей дисков и дает надежное, и самое главное, дешевое облачное хранилище. Не нужно быть ученым чтобы понять, что за технологией облачного хранения данных стоит будущее.  Итак, у нас на лицо все факты говорящие о возможности превращения SIA  в одного из новых атлантов криптовалютного рынка.

Binance Coin (BNB) – токен одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance . На стороне этой биржи стоят серьезные игроки из Morgan Stanley, Nomura, SBI group и Accenture. Во время выхода на ICO эту биржу поддержали  Roger Ver, Matt Roszak и множество крупнейших китайских инвесторов. Со слов генерального директора  Чанпэна Чжао, Binance будет саморегулироваться и стремиться стать лидером в отрасли. И признаки правдивости его слов мы наблюдаем в настоящее время.  Политика периодического «сжигания» токенов создателями очень позитивно влияет на цену. Да и капитализация токена растет вместе с самой биржей, что является дополнительной поддержкой долгосрочного роста актива. Данная монета никогда не станет глобальным финансовым средством, но, не смотря на это, может стать глобальным инвестиционным инструментом.  А это, как раз, серьезный шаг к децентрализации крипторынка.   Nano (ранее RaiBlocks, XRB). Здесь все просто. Очень быстрая и абсолютно бесплатная криптовалюта. Главным ее преимуществом являются бесплатные транзакции. Данный факт дает огромное пространство для использования данной монеты в различного рода бизнес-структурах. На данной стадии развития рынка криптовалют такое преимущество может дать ощутимый скачек  для развития Nano в качестве глобального платежного средства.

Ethereum (ETH). На настоящий момент занимает второе место после биткоина. Одним из главных преимуществ  является тот факт что, в первую очередь, это платформа для создания смарт контрактов, а уже потом криптовалюта.  Это позволяет существенно расширить инвестиционную привлекательность продукта. Кроме того широкая представленность на множестве криптовалютных бирж говорит сама за себя. В силу своей стабильности и скорости транзакций его часто используют в качестве «валюты-посредника». Ethereum на голову выше большинства альткоинов и самый главный претендент на наследование места биткоина в криптомире.

  EOS - это последний проект опытного предпринимателя блокчейн Дэн Лаример. Его детище это бесплатная платформа разработок для программистов, обладающая сверхскоростной пропускной способностью обраотки транзакций. Дэн был создателем BitShares, STEEM (+ The SteemIt) и BitUSD три проекта с общей рыночной капитализацией в $ 886 млн, и теперь он является техническим директором компании block.one, который строит платформу EOS.Так что же такое EOS?По их собственным словам EOS «представляет собой программное обеспечение, которое вводит архитектуру blockchain, предназначенную для вертикального и горизонтального масштабирования децентрализованных приложений».Что это значит? В настоящее время существует сотни крупных компаний, банков и правительств, которые хотят создать приложения уровня предприятия на блочной цепочке и использовать технологию smart-contract Ether. Проблема в том, что, как мы видели с ростом ICOs в этом сезоне, эти технологии не очень хорошо масштабируются. Цель состоит в том, чтобы изменить это, создав систему, предназначенную для принятия на уровне предприятия, которая позволяет крупным корпорациям создавать DAPPS (децентрализованные приложения).   Не может Bitcoin и Ethereum обрабатывать предприятия DAPPS? Краткий ответ: Нет.Более длинный ответ: пока нет, а не в текущей инфраструктуре.11 июня 2017 года сеть Ethereum была забита трафиком и выкачала 5,2 транзакции в секунду. Что кажется огромным успехом! Однако, учитывая, что 20 июня в статусе ICO сеть Ethereum выкачивала 5,04 транзакций в секунду и что некоторые пользователи ждали часа для отправки Ether, выяснилось, что сеть может обрабатывать довольно небольшой объем.Хотя для криптовалюты 5.2 транзакций в секунду является огромной вехой, она терпит неудачу по сравнению с количеством транзакций, которые кому-то понадобится для размещения решения уровня предприятия на блочной цепочке. В презентации EOS Дэна в консенсусе 2017 он выделил количество транзакций в секунду нескольких потребительских услуг.Прежде чем мы даже сумеем запустить стабильные финансовые рынки на блокчейне, нам придется преодолеть барьеры, чтобы поддерживать объем транзакций в социальных сетях.                

Dan_pam

Dan_pam

 

Как заработать на том, что не зарабатывает?

Скальпинг на ПАММ-флэте?   Обычно управляющие не слишком расположены к такому поведению инвестора, как скальпинг на ПАММ-счете. Еще бы! Инвестор заходит, дожидается какого-то плюса и сразу же выводит инвестицию… Аналогично тому, как ведут себя на рынке трейдеры-скальперы, только с ценой. Такие скальпирующие инвесторы торгуют график доходности ПАММ-счета, как ценовой график, «срезая» небольшие прибыльные участки себе в плюс. Большинство управляющих возмущается: прибыли особой с таких инвесторов нет (если не скальпируют крупными суммами, конечно), после этих вводов-выводов еще и лоты корректировать… Есть, конечно, и другая инвестиционная стратегия: сесть на хвост отличному ПАММ-счету, который торгует грамотный ПАММ-управляющий. Но даже у самых талантливых управленцев бывают периоды спада. И самые талантливые сливают. RIP, Samurayi… Вот поэтому именно такая инвестиционная тактика, как ПАММ-скальпинг имеет все шансы оказаться наиболее прибыльной. Если, разумеется, грамотно к ней подойти… Где лучше всего скальпить? На некоем максимально флэтовом инструменте (это идеальный образец), в котором условные «зеленые» свечи доходности равным образом чередуются с «красными». Иными словами: день в плюс, день в минус, день в плюс, т.д. В таком случае мы всегда можем вводить инвестицию после минусового дня и выводить после положительного. Но это, как было сказано, идеальный образец. Какой ПАММ-счет будет удовлетворять данным условиям? Для поиска такого ПАММа следует обратиться к вкладке «Торговля» публичного мониторинга, выставить «Бары» и «Дни». Теперь мы видим, каким образом чередовались убыточные и прибыльные дни на счёте. Начинаем изучать. Сколько максимум убыточных (красных) дней шло друг за другом? А сколько – прибыльных (зеленых)? Нам нужно, чтобы их количество было минимальным. Даже 4-5 красных подряд – плохо. Затяжные «красные» или «зеленые» тренды для данной инвестиционной тактики не подойдут. Мы ищем флэт. И если таковой найден, начинаем делать расчёты. Ищем дневной бар с убытком (допустим, на open дня доходность составляла 40%, а на close – 35%). Предполагаем, что на следующий день мы вошли бы. Диапазон от вероятных -100% до +35% принимаем за 100% баланса счёта. Получаем 135% мониторинга. На следующий день счёт подрос до прежних 40%. От вероятных -100% до +40% получаем 140% мониторинга. Наша инвестиция по мониторингу сделала: 140 – 135 = 5. Сколько же процентов заработала наша инвестиция на самом деле? 135 = 100% 5 = х%.   Х = 3,7%. Именно столько составила наша прибыль за конкретный день. Т.к. ПАММ этот флэтовый, после плюса повышается вероятность убытка. Выводим нашу инвестицию, чтобы снова дождаться убыточного дня и вложиться. Но что, если после убыточного дня идёт ещё один убыточный? Такое положение дел естественно. На этот счет могут существовать два разных подхода. Ждём, пока инвестиция не выйдет в плюс (через день, два или три). Ничего не предпринимаем. Далее закрываемся в плюсе.
Доливаемся (увеличенной суммой или нет – решать инвестору). Когда суммарный размер двух инвестиций переходит в положительную зону, выводим обе.
Существует также консервативная версия данного инвестиционной стратегии. Инвестировать исключительно после двух отрицательных дней подряд. Прибыльность, конечно, уменьшится, как и количество входов в ПАММ. Однако матожидание возрастёт в разы.   Осталось не так уж и много – найти счёт, который будет иметь небольшое количество убыточных дней подряд. При работе на него достаточно будет смотреть один раз в сутки – чтобы понять, заработал или потерял счёт сегодня, и затем – принимать то или иное инвестиционное решение. Для примера такой работы предлагаю ознакомиться со счётом AmBar – несмотря на текущую положительную доходность, образцовый «флэтовый» ПАММ с частым и ровным чередованием красных и зеленых дневных баров доходности: https://alpari.com/ru/investor/pamm/371483/ С его подробной статистикой с 11 апреля по конец сентября 2017 г. вы можете ознакомиться в приложенном документе.

Dan_pam

Dan_pam

 

Что насчёт Граалей на истории? Бэк- и форвард-тесты

Недавно пришлось сойтись в одной публичной ветке с AtnFX в полемике. Касательно бэков и форвардов на тестере. Публикую здесь мысли по этому поводу.   Итак, любая стратегия, автоматизированная под робота, даёт нам приятную возможность проводить над ней исторические тесты. Есть алгоритм. Есть идея, заложенная в него. Есть МТС, для этой цели созданный. Теперь определимся с терминологией.   1. Бэк-тест. Тестирование робота на истории. Бэк нужен, чтобы проверить, как стратегия повела бы себя на случайном периоде истории. 2. Форвард-тест. Понравились результаты бэка? Прогоним их на другом историческом периоде, чтобы узнать, как стратегия себя повела бы, будь создана накануне форвард-периода.   Есть негласное правило, что бэк-период должен быть меньше форварда. Оптимизируем стратегию (допустим, 2010-2011 гг.). Получаем серию сэтов в "Результатах оптимизации". А вот что делать с этими чудесными сэтами дальше, вызывает споры.   Выбираем другой временной промежуток под форвард-тест (допустим, 2012-2016 гг.).   1) Мой подход (в принципе, стандартный)   Прогоняем сэты из бэк-теста на последующих годах. Для этого ранжируем их: по доходности, по размеру просадки, по мат.ожиданию. Какие понравились, те и запускаем на 2012-2016 гг. Сравниваем полученные результаты. Выбираем. Сэт, показавший себя лучше всего, ложится в основу торговой стратегии. Прогонять можно все сэты, выданные "Результатами оптимизации".   2) Подход AntFX   Перед прогонкой сэта из бэк-теста на последующих годах выбираем самый лучший сэт. Один. Потому что "There can be only one" © Курган   Для этого проводим ранжирование по доходности, по размеру просадки, по мат.ожиданию. Понравиться нам может один-единственный. Прогоняем на форварде. Показал себя плохо? Выбрасываем на помойку весь набор сэтов. Причина: прогонка не одного, а всех сэтов на форварде будет означать переоптимизацию. Как если бы все 2010-2016 гг. служили для нас периодом бэк-теста.   Так как же обстоят дела в действительности?   ПОЛЕМИКА   Нужно сказать, что твёрдой теоретической базы в доказательство того или иного подхода не существует. Остаются лишь эмпирические наблюдения. Но попробуем потеоретизировать. Сделаю я это в поддержку своей собственной позиции, разумеется.   1. По какому параметру выбирать единственный сэт для прогонки на форварде? Доходность (самый очевидный параметр)? Ок. Допустим, есть сэт №67 с доходностью 10 000$ и просадкой 7 000$ и сэт №88 c доходностью 9 000$ и просадкой 4 000$. Несмотря на меньшую доходность сэта №88, логично, что он является предпочтительным.   Мат.ожидание (М.О.)? Может быть сэт №80 с М.О. 20 и всего лишь 30 сделками за 2010-2011 гг., а также сэт №111 с М.О. 18 и 300 сделками за 2010-2011 гг. Логично, что первый сэт с 30 сделками не является репрезентативным, несмотря на явно большее М.О. В то время как сэт №111 гораздо точнее, потому что с ним мы были в рынке гораздо чаще и успели совершить 300 сделок вместо 30. Следовательно, выбрать единственный сэт для форварда не представляется возможным из-за явной субъективности выбора такового.   2. Фактор случайности. Исходя из первого пункта, я могу выбрать не первый в списке, а абсолютно случайный сэт для форварда. Его результат может меня удовлетворить. Он-то и ляжет в основу стратегии. Что мешает мне выбрать не 111й, а 55й сэт и удовлетвориться им? В то же время, я вполне мог наткнуться на 55й сэт методом подбора, увидеть, что он показывает оптимальные результаты, и остановиться на нем. Так какая разница, протестирую я только 55й сэт и никакой другой, или выберу его из множества ему подобных?   3. Отсутствие прямой корреляции между тестированием на бэк-тестах и реальной торговлей. Выбирая любой сэт, я также играюсь с вероятностями, как и сравнивая бэки с форвардами. Реал внесёт свои неизбежные коррективы. Следовательно, трейдер не совершает никакой критической ошибки, отдавая предпочтение тому или иному сэту из "Результатов оптимизации".   Следовательно, способ работы с форвард-тестами является личным предпочтением трейдера точно так же, как и создание формальных правил для своей торговой стратегии.   Всем, кто согласен, предлагаю отписаться в комментариях; тех, кто имеет противоположную точку зрения, призываю высказать свои контраргументы. Ведь только в споре рождается истина

Dan_pam

Dan_pam

 

Работает ли Price Action на графиках доходности ПАММ-счетов?

Всем привет! Сегодня я хотел бы рассмотреть одну важную и актуальную задачу.   Вначале немного предыстории. Счет Kormushka 2.0 работал по стратегии с положительным мат.ожиданием, а в качестве ММ использовал мартин. Почему? Времена были такие, а вернее, Рейтинг Это показало себя оправданным маркетинговым ходом: долгое время Kormushka занимала место в Топ-5 ПАММов старого Рейтинга. На рубеже сентября-октября 2016 г. Рейтинг поменяли, и передо мной как управом встала новая задача: полностью отказаться от мартина, но предложить инвесторам что-то лучше и с куда меньшими рисками. Целый октябрь кипела работа. В итоге, было создано несколько десятков стратегий, не использующих toxic)). В дальнейшем из них было выбрано 10 лучших (каждая на своей уникальной паре и с фактором восстановления 5 и выше - на бэк-тестах, конечно). В реальной работе им еще предстояло показать себя.   Итак, работа началась.   Какие-то стратегии зарабатывали, какие-то теряли. Первый опыт портфельной торговли показался мне более чем захватывающим, а тотальная диверсификация позволила меньше волноваться о возможных просадках (ведь человек не машина и эмоции его никуда не деть, главное - недопущение ручного вмешательства в алгоритм). Однако потом нарисовалось несколько интересных фактов. 1. Первый из них - при таком количестве торгуемых инструментов и различных подходов к торговле итоговый результат портфеля превратился в подобие самостоятельного торгового инструмента. В некий индекс, составленный из "пробоев экстремумов" и "всплесков волатильности" большинства пар-мажоров. С одним отличием от остальных инструментов рынка - торговал и торгую на нем только я. 2. У любого инструмента своя жизнь. Создан он был, этот индекс-портфель, чтобы показывать восходящий тренд большую часть своей жизни. Конечно, это не отменяет длительных коррекций или участков с медвежьими настроениями. Пока я убежден, что данный индекс может двигаться на северо-восток без долгих привалов или разворотов. Но также я знаю, что полгода-год, и это изменится точно. Рынок меняется, меняется заложенная в нем логика. Что же, просто перетасовывать системы в портфеле? Мне показалось, что есть способ несколько лучше. 3. Почему графический анализ перестал работать на большинстве рыночных активов? Я не говорю про сопротивления, поддержки и прочие каналы - они были и остаются тонкими и очень индивидуальными способами определить настроения рынка. Нет, с большей долей вероятности перестали работать самые базовые, когда-то фундаментальные паттерны: пинбары, доджи и т.д. Вот идет ведь тренд наверх. Долго идет, безоткатно, а тут бац! - длинный нос Пиноккио наверх. В наши с вами дни это вовсе не указывает на медвежью победу над быками и обрушение цены после пинбара. Всё 50 на 50. То ли всё дело в толпе, то ли в том, что маркетмейкеры предполагают реакцию большинства на этот сетап и играют в противоположную ожиданиям сторону. Но факт есть факт - точность отработки фигур Price Action снижается с каждым годом. 4. И тут меня посетила мысль, а вернее, гипотеза. Представим, что любой свежий актив, в котором еще не так много игроков, максимально чувствителен к Price Action и отыгрывает его сценарии на 99%. Означает ли это, что на этом можно успеть сделать прибыль? Если принять за свежий актив данный портфель, столь похожий на синтетический индекс, прямо тут можно эту гипотезу и разобрать.   Истории не так и много. Около полутора месяцев. Но ждать пару лет до накопления достаточного массива данных - увольте! К тому же, мы здесь всего лишь предположениями жонглируем)   Итак, синяя линия - момент, с которого на счете начал работать портфель. Таким образом, справа от нее - актуальный на данный момент ценовой график портфельного индекса (за который мы и принимаем график доходности портфеля). График ИКП выше вполне может сойти за объёмы.     До точки 1 на графике наблюдалось флэтовое движение. Затем выборы в США толкнули цену вверх, но в точке 2 нарисовался пинбар (узкое тело, хвост). Нашим виртуальным "быкам" не хватило сил продолжить прибыльное движение вверх. По всем законам Price Action, индекс развернулся на юг и началось ровное, хоть и слабое нисходящее движение. В точке 3 мы видим другой пинбар - идеальный, тело практически нулевое, противоположная хвосту тень почти отсутствует. Чистейший паттерн! Именно на нем я субъективно подбросил в счет немного деньжат - "вошел в лонги". И действительно, пинбар снова отработал и цена нашего актива пошла вверх. Помните, я имею смелость утверждать, что этот актив большую часть времени будет существовать в восходящем тренде? (хотя никто, естественно, знать этого не может). Цена сильно двинула вверх и долгое время рисовала только бычьи бары. Я честно гадал, когда это закончится. И вот - в точке 4! - снова пинбар. Я полагаю, после этого начнется сравнительно долгое преобладание медведей. Иначе говоря, портфель будет терять. Когда это прекратится? После появления на графике доходности очередного пинбара, надо полагать!)   Если данная гипотеза будет эмпирически доказана хотя бы на отрезке нескольких месяцев (пусть и этот срок мало репрезентативен) - то для инвестирования откроются заманчивые возможности. Инвесторы смогут выводить деньги, а управ - снижать лот, если местный Price Action даст к этому сигнал. И, напротив, повышать лотность и инвестировать в случае положительного сигнала. Естественно, похоже на утопию. Другое дело, что лично я не имел прежде на своем профессиональном пути дел с подобными синтетическими активами, которые создаешь сам из множества не коррелирующих подходов, объединенных, тем не менее, общей логикой работы с экстремумами, каналами и уровнями. Предлагаю вместе проследить за поведением портфеля, ну, а я, в свою очередь, буду комментировать происходящее и то, подтверждается гипотеза или нет. Ведь если всё окажется паранаучной мистификацией (про возможность действия Price Action на портфельном графике доходности) - никто ничего не потеряет. Ну, а если хоть что-то из этого окажется правдой - возможности и правда смогут порадовать. Да и в конце концов, не одни только пинбары есть в Price Action! На приведенном мною примере хорошо видны пробои флэтовых диапазонов, возможное начало волн Эллиота.   Изучение нового иногда начинается с придумывания этого самого нового, разве нет? Счет, о котором идет речь: http://www.alpari.com/ru/investor/pamm/361505/

Dan_pam

Dan_pam

 

Фиксированный или динамичный лот?! Другой вариант!

FIX OR NOT?       Часто трейдеры вынуждены решать, фиксированный лот им использовать или динамичный.   Что такое фиксированный? Размер лота не зависит от изменений размера депозита и остается постоянным. Динамичный? Лот увеличивается или уменьшается пропорционально изменению депозита в ту или иную сторону.   У каждого подхода есть и свои плюсы, и свои минусы.   Фиксированный при использовании прибыльной ТС (торговой стратегии) всегда один. Ни подъемы, ни падения эквити на нем не сказываются. Но на нем невозможен эффект сложного процента: проще говоря, средства, торгуемые данным лотом, никогда не смогут быть капитализированы.   Динамичный же хорош всем! Увеличивается пропорционально приросту средств на депозите. Сложный процент в действии, "лепта вдовицы", etc. Однако есть одно "но", называемое также "дефектом сложного процента": заработав и увеличив лот соответственно, в случае просадки вы потеряете уже с большей суммы. Также, уменьшив лот в случае просадки, при наступлении профитов вы получите меньше, чем могли бы получить, не меняя размер лота.   Так где же компромисс?   Здесь) Ниже))))   Идеальным вариантом ММ является включение ДИНАМИЧНОГО ЛОТА на прибыльных участках торгов и переход на ФИКСИРОВАННЫЙ в случае минуса. Главное - выбрать период, по истечении которого вы будете подводить итоги и решать, как поступать с лотом.   Заработали? Торгуйте тем же процентом от увеличившейся суммы (лот, соответственно, возрастёт). Просадились? Не меняйте лот, словно депозит не изменился в размерах и остался тем же, что до просадки. Тогда в случае череды профитов вы сможете использовать все прелести сложного процента, а при просадке будете быстрее из нее выбираться. Всё это актуально лишь в случае, если у вашей стратегии положительное мат.ожидание и шанс заработать больше, чем потерять.   Может возникнуть вопрос: а зачем тогда такие сложности? Не проще ли торговать тем лотом, что изначально был выбран трейдером?   Конечно, вы правы. Но этот трюк подойдет, чтобы быстрее выбираться из неизбежных просадок; сроки выхода из просадки играют большую роль для инвесторов, благодаря данному подходу вы быстрее перекроете минус неизбежным (МО ведь положительно?!) плюсом.   Может, это приведет к более быстрому сливу?)) No) Если вы не нарушаете риск-менеджмент и оставляете риск на каждую сделку в пределах 1-3% от депозита, не будет негативных последствий, какие были бы при использовании мартингейла.   Это игры с ММ, друзья. Не токсичные игры, не мартин.   А лишь использование неэффективностей, даваемых классической торговлей.

Dan_pam

Dan_pam

 

Страхи и мечты биржевой торговли

I HAVE A DREAM   Мечта порой похожа на маленького ребенка. Ты хранишь ее, оберегаешь годами напролет, подкармливаешь и тешишь ее, периодически. Но все же это не младенец. Зачастую она задыхается в наших чересчур заботливых руках. Больше всего в жизни мы боимся потерять мечту, поэтому храним ее в самом безопасном подвале нашего разума, под семью замками и печатями.   Иоганн Вольфганг Гете в своей балладе «Лесной царь» рассказал нам о подобном страхе на примере суеверного мальчика, который так боится неизвестных явлений природы. Ему казалось, что в лесу живет какой-то «лесной царь». И что он хочет его схватить и забрать к себе. Для многих новичков рынок ничем не отличается от стихии – такой же непредсказуемый и пугающий. Они бояться отпускать свои «неокрепшие» торговые системы в свободное плавание. Ведь там, в «рыночном лесу» они могут заблудиться, подвергнуться опасности от «зубастых маржинколов», «мерзких проскальзываний», «свирепых реквот» и еще чего угодно. Новички, да и не только они, боятся, что их мечта будет растерзана и растаскана по кусочкам, и предпочитают хранить ее «дома» как зеницу ока. Там «она» постепенно теряет силы, без свежего воздуха и света, и медленно умирает.   По сути своей, страх её хозяина является причиной смерти. Боясь того, что его торговая или инвестиционная система не оправдают ожиданий, «создатель» своими руками душит свой потенциал и перспективы, так и не попробовав что-либо сделать для ее реализации.   Многие испытывают страх, но лишь единицы стараются бороться с ним. Решайте сами, в каком лагере вы хотели бы оказаться.

Dan_pam

Dan_pam

 

Демоны валютного рынка

...Тильт (Th'ylt - др.мекс. "Кривой") - имя страшного мезоамериканского демона из мифологии племён майя. К его способностям относили умение путать мысли храбрых воинов и насылать боевое безумие. Вот почему Th'ylt считался непобедимым врагом, с которым бессмысленно сражаться. Питался Th'ylt денежными жертвоприношениями: сжирал золото и серебро, но никогда не мог насытиться.   Напоминает что-то? На самом деле, не было в Древней Мексике такого персонажа, и даже Эль Гугло его не знает! Он живёт здесь и сейчас, на современных финансовых рынках.   Кто же такой мерзкий Тильт?   Тильт (от англ.tilt - наклон, сбой) - это неконтролируемое состояние азарта, когда терпящий убытки трейдер перестаёт трезво анализировать ситуацию и пытается отыграться, чего бы ему это ни стоило. Тогда трейдинг превращается в казино. Игрок уверен, что не может полоса неудач длиться так долго, и совершает новые сделки, забыв обо всех рисках. Как правило, результатом является знакомство с еще более страшным монстром - Мастером Боли Маржинколлом.   Так как победить злого Тильта?   1. Главное - понять, что он вами овладел. Остановиться можно в любую минуту. Если вместо запланированного допустимого убытка в -3% вы уже наторговали на -10% - остановитесь, -10% это печально, но лучше, чем -100% и свидание с Маржинколлом)) Просто прекращайте любые операции на рынке. Бейте себя по рукам, немедленно выключайте компьютер, прочь с рынка, немедленно! "Бегите, глупцы, бегите!.." ©   2. Не торгуйте в моменты нестабильного эмоционального состояния. Выигрыш в миллиона в лотерею, рождение сына, проблемы в семье или на работе, победу нашей сборной на Олимпиаде в Рио - просто отложите торговлю на потом, если не чувствуете в себе спокойствия Карлоса Кастанеды.   3. Всегда соблюдайте правила собственной стратегии и мани-менеджмента! Если вы не гений мартингейла и не инсайдер крупного европейского Центробанка, не завышайте риск ни на процент! Достигнув заранее определенной просадки или прибыли за период - прекращайте торговлю. Отступление от правил даже на шаг - признак будущей беды. Только дисциплина отличает воина от мародёра. Будьте спокойны, как долина Оахаки ранним утром.   И если у вас всё это получится - будет повержен злобный Тильт и, шипя, уползёт в нору искать себе новую жертву. У него не будет больше власти над вами. Вы станете воином, за спиной которого восходит солнце.

Dan_pam

Dan_pam

 

Биржевой инфантилизм - что это такое?

Юнг был прав   В современном развитом обществе прогресс идет семимильными шагами. Чаще всего это имеет только плюсы и хорошенько так упрощает нашу с вами жизнь. Все что угодно можно заказать по интернету, посмотреть онлайн трансляцию любого события из любой точки мира, зарабатывать не вставая с любимого домашнего дивана. Но, как и у всего в нашем мире, у данного явления есть и свой минус – растущий инфантилизм среди широких масс людей.   Википедия говорит нам, что инфантилизм — проявление наивного подхода в быту, в политике и т. д., также неумение принимать своевременно продуманные решения, нежелание брать на себя ответственность.   Уверен, что каждый в своей практике натыкался на ветки управов, которые толком и сами не знали, как работает их торговая система. Погоняв пару деньков на демо-счете и заработав свои первые 100% за неделю, такие управы не замечают, как их эго раздувается до неимоверных размеров. Думая, что так теперь будет всегда, на мамины\папины\кредитные деньги они открывают свои ПАММ-счета и за счет дикой агрессивности, а чаще всего дикой удачи, попадают в наш любимый Рейтинг.   Но как только первые инвесторы закидывают им свои кровью нажитые денежки, полоса удачи заканчивается и счет сливается в тартарары. На резонную просьбу инвесторов объясниться, управы зачастую обвиняют кого угодно, кроме себя самих. Здесь могут оказаться виноватыми и коварные маркетмейкеры, и сглючивший торговый робот, и высокий курс доллара, хитрые махинаторы из Alpari, жидомасоны и рептилоиды вместе взятые. И так повторяется снова и снова.   А ведь Карл Густав Юнг еще в XIX веке в два счета раскусил этих ребят, используя такое понятие, как «инфант».   Инфант — это взрослый по паспорту человек, но с детскими ценностями и установками. А страшен инфантилизм тем, что не позволяет человеку дорасти до Личности. Представления о мире, людях, жизни у инфанта упрощенно-уплощенные. И если Личность живет в реальном мире, то инфант — в иллюзорном. Личность учится на своих и чужих ошибках. Инфант, наступая на те же грабли, каждый раз удивляется.   Естественно, эта зараза коснулась не только трейдеров и управляющих, но и инвесторов в том числе. Вложив свои 10$, инвестор уже представляет себе молочные реки с кисельными берегами, по которым он плавает на своей роскошной яхте, заработанной на инвестициях. Управ при этом в его глазах становится чуть ли не слугой, который обязан подчиняться всем приказам инвестора-барина. А у самого нет даже простейшего понимания азов инвестиционной стратегии. Не кажется ли вам такое поведение странным, учитывая что любые инвестиции в любые счета исключительно добровольны?   И здесь снова к нам на помощь приходит старина Юнг.   А пишет он примерно то, что личность видит жизнь сложной и многомерной. Инфант представляет ее чем-то вроде киндер-сюрприза. Надо только понять, с какой стороны разворачивать, а дальше тебя ждет сплошной шоколад и миленький подарочек внутри.   Как несложно догадаться, и трейдингу, и инвестированию НУЖНО кропотливо учиться. И то, и другое – сложные и многогранные науки, не побоюсь этого слова. Нужно понять, что терпеть просадки, терять деньги, набивать свои шишки и смотреть, как их набивают другие – это нормально. Но в этот процесс никак не входит обвинение кого-либо в своих собственных ошибках.   Работайте над собой, будьте личностями, а не инфантами.   Спасибо за внимание.

Dan_pam

Dan_pam

 

Мортидо на Форекс, или Самый Философический ПАММ

ФОРЕКС-МОРТИДО   Захотелось пофилософствовать внезапно…   Зачем инвесторы несут свои деньги управляющим? Чтобы получить прибыль. Но часто им приходится обжигаться на недобросовестных или просто недалеких управах. После потери своих кровных такие инвесторы раз за разом инвестируют в схожие ПАММ-счета, то ли надеясь отыграться, то ли попав в некую наркотическую зависимость от игры, где вместо казино – рынок, а вместо крупье – управ.   Психологи говорят о подобных состояниях как о подсознательном желании проиграть. В каждом нормальном человеке присутствует тяга к жизни, удовольствию, самопознанию. Но параллельно с ней действует мортидо – противоположный инстинкт. Мортидо – это желание саморазрушения, возврат к изначальному, неорганическому состоянию. Про это написано множество научных работ. Но если брать Форекс, не получается ли, что каждый инвестор в душе желает проиграть, словно понимает неестественность такого вида заработка? Стереотипы и архетипы ведь тысячи лет формировались. Доход, достаток всегда ассоциировались с прямой производственной деятельностью, а финансовые операции на рынке были бы непонятны еще нашим бабушкам и дедушкам.   Главным исследователем мортидо на Форекс стал управляющий Hitronrav. Он саркастически вскрыл подспудные желания всех неосознанных инвесторов, открыв ПАММ с говорящим названием Odni ubytki. По сей день Odni ubytki остается самым интересным психологическим исследованием, проведенным на ПАММ-сервисе Alpari. Открыл свою ветку на форуме Hitronrav такими словами:   «Добрый день. На этом счёте будет происходить постепенная потеря денег, пока уровень доходности не опустится ниже -95%. Торговая система протестирована на периоде в несколько лет на разных инструментах (валюты, металлы, фьючерсы) и продемонстрировала стабильные показатели убыточности. Открытия и закрытия позиций будут случаться сравнительно редко (1-2 раза в неделю), поэтому полная потеря депозита планируется только через несколько месяцев».   Что характерно, большинство инвесторов с энтузиазмом приняли такие правила игры:   «Очень перспективный ПАММ! Пожалуй, дождусь локального пика доходности и вольюсь, чтобы фиксануть убытки на просадке». «Заинтересовала стабильность данного памма, я правильно понимаю, что вливаться лучше в самом начале, на самом пике, так сказать». «Отличное начало! Если не секрет - по какой паре сегодня совершили шаг к минус100%». «На мой взгляд - слабовато сегодня минусанули…»   Хотя нашлись и те, кто выразил искреннее недоумение по поводу сущности данного проекта, не понимая его фрейдистско-юнгианских основ:   «У меня не логичный вопрос. А для чего это все? Какой смысл сливать средства, и свои и чужие? В чем фишка?»   На что Hitronrav весьма тонко и проницательно заметил:   «В архиве паммов лежат несколько тысяч слитых счетов. Вообще, большинство паммов закрывается в минусе. Какой в этом смысл? Вы, конечно, можете сказать, что трейдеры хотят получить прибыль, а убытка вовсе не желают. Но думается мне, что подсознательно они нацелены именно на потерю капитала, поэтому и идут на форекс, где она практически гарантирована. Люди тратят массу денег на развлечения, никому ведь это не кажется странным? А ведь покупка билета в кино или на стадион, например — чистый убыток с финансовой точки зрения. То же самое и форекс. Слитый депозит — плата за эмоции. А то что эти эмоции обычно отрицательные — так и на фильмы ужасов ходят зрители, хотя там сплошной негатив. Стало быть, в этом памме всего лишь открыто декларирована истинная цель трейдера».   Как итог, просуществовав 5 месяцев и 7 дней, ПАММ-счет Odni ubytki был слит, а итоговая цель достигнута.   Почему же данный ПАММ, получая на всем протяжении своего существования лишь убытки, был так обласкан вниманием и позитивом со стороны инвесторов? Всё дело, как мы видим, в двух вещах: Следование саморазрушительным и неосознанным позывам большинства инвесторов.
Верным и честным позиционированием со стороны управа.
Итог? Успех! Профит не материального, а психологического толка. Полное выполнение всех экзистенциальных целей, поставленных перед рынком и собой.   Конечно, все мы тут хотим заработать, но только Hitronrav смог приподнять завесу над темным океаном бессознательного, который таится под наносными слоями нашего ego и штормит, бушует, оказывая влияние на все наши поступки.   Осознать наличие этого океана – уже полпути к успеху. И в этом плане Hitronrav сделал больше, чем половина форекс-курсов и бизнес-тренингов…

Dan_pam

Dan_pam

 

Инвестиции: ПАММ и с чем его едят

Инвестиции: ПАММ и с чем его едят     ПАММы сейчас популярны. Но не все относятся к ним однозначно. Одна из причин недоверия к рынку Форекс – финансовая безграмотность значительной доли населения.   По счастью, ситуация с инвестированием в наши дни уже несколько другая. Конечно, многие обожглись на МММ в начале 90х и теперь не верят никому и ничему, но мы говорим о людях, мыслящих по-современному и открытых новым веяниям.   Инвестор в массовом сознании перестал ассоциироваться с богачом, которому некуда деваться от обилия неиспользуемых денег. Долгосрочные капиталовложения доказали свою привлекательность и жизнеспособность. Инвестируют многие: делают вклады в банки, покупают недвижимость и продают через пару лет. Что интересно, от объёма свободных средств суть инвестирования не меняется. Инвестицией будет и миллион, вложенный в сторонний бизнес, и сто долларов, потраченные на приобретение акций.   Говоря о таком безотказном способе создать финансовые активы, как инвестирование, и возвращаясь к Форексу, нельзя не упомянуть о симбиозе этих двух финансовых инструментов. Я говорю о ПАММ-счетах. Многие уже слышали о них, многие практикуют. И уж те-то, кто читает это здесь, по-любому в курсе, о чем я))   Когда появились ПАММ-счета? Около восьми лет назад Alpari, крупнейший брокер России, перенял этот метод с Запада. Проблема, которая лежала у истоков ПАММов, крылась в доверительном управлении. Всегда были люди, которые имели излишек наличных средств, и люди, умеющие грамотно спекулировать. Последние мечтали перейти на качественно новые объёмы торговых оборотов. Ещё бы, используя капитализацию процента, можно было через год удвоить, а через пять и удесятерить вложенную трейдером сумму… Однако выгоднее оказалось предлагать свои услуги состоятельному человеку и брать его деньги в управление. Многие трейдеры недалёкого прошлого так и поступали. Подводным камнем для инвесторов стала недобросовестность некоторых управляющих. Получив деньги, трейдер мог скрыться в неизвестном управлении. Быть может, обманщика могло вразумить вмешательство правоохранительных органов? К сожалению, нет. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, ст.1013, передаче в доверительное управление подлежат имущественные комплексы, недвижимость, ценные бумаги… Деньги объектом доверительного управления не могут быть ни при каком раскладе. Поэтому ни один суд не защитил бы обманутого инвестора. Значит, от красивой идеи взаимовыгодного сотрудничества нужно было отказаться?   Тогда и появилось такое понятие, как ПАММ. C английского неологизм «PAMM» расшифровывается как «Percent Allocation Management Module», или «Модуль управления процентным распределением». Звучит заманчиво? Или чересчур заумно? Скорее всего, второе. К счастью, смысл становится ясен после самого поверхностного ознакомления с предметом.   ПАММ – это способ доверительного управления, при котором трейдер совершает торговые операции со счёта клиента. Иными словами, ни вывести средства, ни перераспределить их по своему усмотрению управляющий трейдер не может! Всё решает инвестор, владеющий исключительным доступом к своим сбережениям. И, если слова управляющего трейдера вдруг разойдутся с делом, инвестор может вывести деньги со счёта или закрыть к счёту доступ.   Первый вывод должен успокоить скептиков: трейдер будет гарантированно честен. Работать в минус он не захочет, а в случае прибыли ему будет полагаться часть, обычно 50% от заработанного (или меньше, если управ порядочный . Другая половина отходит инвестору. Неплохо, верно? Некоторые ПАММ-управляющие демонстрируют доходность порядка 150-200% годовых. Сравните с банковскими 8-10% по вкладу! Агрессивных ПАММ-управляющих, делающих по 1000% годовых, мы пока не рассматриваем…   Однако не всё так радужно. В теории, трейдер может собрать приличную сумму на своём ПАММе, войти в одну рисковую сделку всем, что имеется; угадает – сорвёт куш и пустит в глаза инвестору не пыль, а целую песчаную бурю, вот, дескать, какой я молодец! А не угадает… Рынок съест весь депозит. А управляющий – ищи-свищи! Уже под новым nik’ом собирает деньги на новый рискованный проект, судьба которого заведомо предрешена.   Что же делать инвестору? Играть в рулетку, ибо доходность Форекс-ПАММов действительно способна вскружить голову? Надеяться, что этот-то, новый, уж точно не подведёт, в отличие от предыдущего? Ответ кроется на поверхности. Не надо ни с чем мириться! Не надо связываться со «сливаторами»! От потерь вас уберегут гарантии. Разделите с управляющим трейдером финансовые риски. Никогда не стоит вливаться в нулевой ПАММ-счёт, описание которого вам приглянулось. Во-первых, оцените время работы управляющего, кривую его доходности, величину просадок, во-вторых, следует проследить, чтобы на счету уже были деньги, причём не инвесторские, а КУ – капитал самого управляющего трейдера.   Нет лучшей гарантии взвешенной и грамотной торговли, чем опасения потерять собственные средства. На ПАММ-сервисе Alpari создать ПАММ можно, стартуя с 300$ в качестве КУ. Неплохо, чтобы вложиться в такой сотней зелёных. Но для серьёзных инвесторов, ищущих управляющего для значительных сумм, куда интереснее будет управляющий из Топа. В Топ ПАММ-управляющих на Alpari трейдер может попасть, только пополнив счёт минимум на 3000$. Больше – лучше. Такой трейдер не станет рисковать деньгами инвестора, лежащими в одной корзине с его собственными, а значит, будет куда осмотрительные при совершении торговых операций. Вывод таков: на данный момент развития валютной биржи Форекс ПАММ является удачным примером инвестиционного механизма с гибкой диверсификацией рисков.   Как можно зарабатывать, ничего не производя? Не кроется ли здесь развод? В наш постиндустриальный век сфера нематериального производства, сфера услуг, инфраструктура всё сильнее набирают обороты. Вы ведь не удивляетесь, как можно купить дом, а потом дождаться, когда цены на жильё подскочат, и продать. Откуда прибыль? Ответ прост: разница котировок. А валюты подвержены колебаниям куда сильнее, чем цены на недвижимость.   Но, должно быть, прибыль на Форексе амбивалентна? Иными словами, кто-то получает прибыль только тогда, когда кто-то терпит убытки? Круговорот денег в природе, в котором одним то везёт, то нет. Отнюдь! Представим простейшую ситуацию: человек покупает доллары, в США выходят хорошие данные по nonfarm payrolls (показатель занятости в несельскохозяйственном секторе), котировки доллара взмывают вверх… Никто ничего не потерял. Продав купленную ранее валюту, тот человек может быть спокоен: его действия никого не разорили. Похоже на наш пример с недвижимостью, верно?   Послушаем мнения из народа. Интернет пестрит откровениями людей, проигравшихся на Форексе. Они не лгут. Проданные квартиры, банковские кредиты, долги – всё это было. Но тут есть два момента. Во-первых, чтобы стать инженером или визажистом, приходится долго учиться. Как бы Вы отнеслись к утверждению «Вроде есть зарабатывающие архитекторы, я попытался что-то там спроектировать, построить, не получилось – развод эта ваша строительная сфера!»? Чёрт возьми! Самый крупный недостаток Форекса, наверное, в том, что он открыт для любого начинающего. То есть каждый дядя Вася из Перми, наслушавшись рекламы, может скачать терминал, кинуть на счёт ползарплаты, удачно спустить и преисполниться праведного гнева. Ведь правда, а где обещанные 1500% прибыли в месяц?! Трейдинг – занятие, которому надо учиться и в которое надо вложить немало времени, нервов, средств. Существует даже негласное правило: не спустив пару депозитов, не поймёшь законов рынка. Того, что халявы не бывает. Мгновенной такой, доступной всем халявы! Во-вторых, прижилась откуда-то в нашей стране фраза «игра на бирже». Как «игра в казино». Приходишь на рынок, покупаешь или продаёшь валюту и ждёшь, куда двинется котировка. Такая постановка вопроса способна вогнать в тоску любого профессионального трейдера!)) Бизнес, конечно, тоже игра. Ну а что?.. Мы слышим только об успешных, переживших трёхлетний рубеж бизнес-проектах. А сколько кануло в Лету? Если бы всё было так легко, биржевым трейдингом занимались бы не сотни тысяч человек! А десятки миллионов. В природе действует естественный отбор. Напрасно надеяться, что в сферах, приносящих доход, всё устроено иначе.   Поэтому каждый может вложиться в своё финансовое образование, пройти путём проб и ошибок, научиться вначале не сливать, а потом потихоньку зарабатывать… Для этого понадобятся годы работы, потерянные средства… 5% из 100 останутся на рынке, чтобы сделать это своей профессией и любимым занятием.   Тем не менее, для людей, желающих добиться финансовой свободы, но не имеющих возможности торговать и учиться одновременно, есть иной, не менее многообещающий путь: инвестирование.   Сотрудничество на взаимовыгодных условиях с трейдерами, которым хватило терпения и ума преуспеть в торговле. Для этого и был создан сервис доверительного управления, ПАММ-счетов, о которых мы будем говорить на следующих уроках.   Даос по имени Лао-цзы как-то сказал: «Дорога в тысячу ли начинается с первого шага». Не стойте на месте.   Сделайте этот шаг.

Dan_pam

Dan_pam

 

Сложный процент

Существует одна занимательная притча, именуемая «Лепта вдовицы».   Увидел Христос у Иерусалимского храма, как богачи кидали золото в чашку для пожертвований, но жертвовали они от богатств своих. Пришла и бедная вдова. Кинула она в чашку лишь две лепты – самые мелкие монетки на ту пору. И была эта жертва радостнее для Бога, ибо пожертвовала она всё, что имела, вверив в Божьи руки и богатство своё, и сердце.   Мораль сей притчи ясна без пояснений. Но при чём же тут экономика?   Существуй тогда банки, вдову (вернее, её потомков) могло бы ждать настоящее чудо. Капитализация процентов (или «сложный процент»), названная одним из Рокфеллеров «Восьмым чудом света», подразумевает начисление процентов на проценты. То, что мы получили в конце одного расчётного периода, прибавляется к депозиту, и в следующий расчётный период процент начисляется уже на бОльшую сумму. И так раз за разом – напоминает снежный ком, катящийся с горы.   На Форексе перед инвестором стоят две заманчивые возможности: каждый месяц снимать прибыль или оставлять её, чтобы запустить механизм «сложного процента». Так, на счету в 100$ при получении прибыли в 10% окажется 110$. Однако если заработанную сверху десятку не снимать, то следующий раз при увеличении счёта на 10% будет уже не 120$, а 121$. Казалось бы, ради чего стараться? Но если на счету миллион, разница становится более весомой. К тому же, каждый месяц обороты процентного накопления становятся всё больше. На шестой или седьмой месяц прибыли куда больше, чем на второй! Если бы во времена той библейской вдовы существовали банки, дающие десять процентов годовых по вкладу, и положи она в такой банк одну лепту (приравняем лепту к американскому центу), то к сегодняшнему дню её потомки получили бы (1+0,1) в степени 2014, или число более чем с сорока нулями… Это во много раз больше, чем вся имеющаяся на планете денежная масса!   Естественно, не всегда стоит ждать две тысячи лет. Да и суммы такие тратить проблематично)). Фиксированный процент может творить настоящие чудеса и на вполне приемлемых сроках. Так, с трёх тысяч долларов можно сделать миллион всего лишь за два года со средней доходностью в 350% годовых. Потому что не каждый месяц, а каждый день, даже каждую прибыльную сделку полученный Вами процент будет капитализировать текущую сумму.   Вывод один: ситуации бывают разные, но только среднесрочные или долгосрочные инвестирования заставляют математику работать на Вас.

Dan_pam

Dan_pam

Sign in to follow this  
×